Technische Analyse: Indikatoren und Oszillatoren Indikatoren sind Berechnungen, die auf dem Preis und dem Volumen eines Wertpapiers basieren, das solche Dinge wie Geldfluss, Trends, Volatilität und Dynamik misst. Indikatoren dienen als sekundäre Maßnahme zu den tatsächlichen Kursbewegungen und fügen zusätzliche Informationen zur Analyse von Wertpapieren hinzu. Indikatoren werden in zwei wesentlichen Weisen verwendet: um die Preisbewegung und die Qualität der Chartmuster zu bestätigen und um Kauf - und Verkaufssignale zu bilden. Es gibt zwei Arten von Indikatoren: Vor - und Nachlauf. Ein führender Indikator geht den Kursbewegungen voraus und gibt ihnen eine prädiktive Qualität, während ein nachlaufender Indikator ein Bestätigungsinstrument ist, weil er der Preisbewegung folgt. Ein führender Indikator wird angenommen, dass er der stärkste während Perioden von seitwärts oder nicht trending Handelsbereichen ist, während die nachlaufenden Indikatoren während der Trendperioden noch nützlich sind. Es gibt auch zwei Arten von Indikator-Konstruktionen: diejenigen, die in einem beschränkten Bereich fallen und diejenigen, die nicht. Die, die innerhalb eines Bereichs gebunden werden, werden Oszillatoren genannt - das sind die häufigsten Typen von Indikatoren. Oszillatorindikatoren haben einen Bereich, zum Beispiel zwischen Null und 100, und Signalperioden, in denen die Sicherheit überkauft ist (nahe 100) oder überverkauft (nahe Null). Unbegrenzte Indikatoren bilden immer noch Kauf - und Verkaufs-Signale zusammen mit Anzeige Stärke oder Schwäche, aber sie variieren in der Art, wie sie dies tun. Die beiden wichtigsten Wege, die Indikatoren verwendet werden, um kaufen und verkaufen Signale in der technischen Analyse ist durch Crossovers und Divergenz. Crossovers sind die beliebtesten und werden reflektiert, wenn entweder der Preis bewegt sich durch den gleitenden Durchschnitt, oder wenn zwei verschiedene gleitende Durchschnitte kreuzen einander. Die zweite Möglichkeit Indikatoren verwendet werden, ist durch Divergenz, was passiert, wenn die Richtung der Preisentwicklung und der Richtung des Indikatortrends sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Dies signalisiert den Benutzern, dass die Richtung der Preisentwicklung schwächer wird. Indikatoren, die in der technischen Analyse verwendet werden, bieten eine äußerst nützliche Quelle für zusätzliche Informationen. Diese Indikatoren helfen, Schwung, Trends, Volatilität und verschiedene andere Aspekte in einer Sicherheit zu identifizieren, um die technische Analyse der Trends zu unterstützen. Es ist wichtig zu beachten, dass, während einige Händler einen einzigen Indikator ausschließlich für Kauf - und Verkaufssignale verwenden, sie am besten in Verbindung mit Preisbewegung, Chartmustern und anderen Indikatoren verwendet werden. Akkumulationsverteilungslinie Die Akkumulationsverteilungslinie ist eine der populäreren Volumenindikatoren, die Geldströme in einer Sicherheit misst. Dieser Indikator versucht, das Verhältnis von Kauf zu Verkauf durch Vergleich der Preisbewegung eines Zeitraums mit dem Volumen dieses Zeitraums zu messen. AccDist ((Schließen - Niedrig) - (Hoch - Schließen)) (Hoch - Niedrig) Perioden Volumen Dies ist ein nicht beschränkter Indikator, der lediglich eine laufende Summe über den Zeitraum des Wertpapiers hält. Händler suchen nach Trends in diesem Indikator, um Einblicke über die Menge des Einkaufs im Vergleich zum Verkauf eines Wertpapiers zu gewinnen. Wenn eine Sicherheit hat eine Akkumulationdistribution Linie, die nach oben tendiert, ist es ein Zeichen, dass es mehr Kauf als Verkauf. Durchschnittlicher Richtungsindex Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) ist ein Trendindikator, der verwendet wird, um die Stärke eines aktuellen Trends zu messen. Der Indikator wird selten verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu identifizieren, kann aber den Schwung hinter Trends identifizieren. Der ADX ist eine Kombination aus zwei Preisbewegungsmaßnahmen: der positiven Richtungsanzeige (DI) und der negativen Richtungsanzeige (-DI). Der ADX misst die Stärke eines Trends, nicht aber die Richtung. Die DI misst die Stärke des Aufwärtstrends, während die - DI die Stärke des Abwärtstrends misst. Diese beiden Messungen sind ebenfalls zusammen mit der ADX-Linie aufgetragen. Gemessen auf einer Skala zwischen 0 und 100 zeigen Messwerte unter 20 einen schwachen Trend, während Messungen über 40 einen starken Trend signalisieren. Aroon Der Aroon-Indikator ist ein relativ neuer technischer Indikator, der 1995 geschaffen wurde. Der Aroon ist ein Trendindikator, der verwendet wird, um zu messen, ob sich ein Wert in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend befindet und die Größe dieses Trends. Das Kennzeichen wird auch verwendet, um vorherzusagen, wann ein neuer Trend beginnt. Der Indikator besteht aus zwei Linien, einer Aroon-up-Linie (blaue Linie) und einer Aroon-down-Linie (rote gestrichelte Linie). Die Aroon up line misst die Zeit, die sie seit dem höchsten Preis während des Zeitraums gewesen ist. Die Aroon-Linie, auf der anderen Seite, misst die Zeitspanne seit dem niedrigsten Preis während des Zeitraums. Die Anzahl der Perioden, die bei der Berechnung verwendet werden, hängt vom Zeitrahmen ab, den der Benutzer analysieren möchte. Aroon-Oszillator Eine Erweiterung des Aroon ist der Aroon-Oszillator. Die einfach die Differenz zwischen den Aroon-Auf - und Abwärtslinien durch Subtrahieren der beiden Zeilen aufzeichnet. Diese Linie wird dann zwischen einem Bereich von -100 und 100 aufgetragen. Die Mittellinie bei Null im Oszillator wird als eine Haupt-Signalleitung betrachtet, die den Trend bestimmt. Je höher der Wert des Oszillators von dem Mittellinienpunkt ist, desto stärker ist die Sicherheit, je niedriger der Oszillatorwert von der Mittellinie ist, desto mehr Abwärtsdruck. Eine Trendumkehr wird signalisiert, wenn der Oszillator die Mittellinie durchquert. Wenn zum Beispiel der Oszillator von positiv nach negativ geht, wird ein Abwärtstrend bestätigt. Divergenz wird auch im Oszillator verwendet, um Trendumkehrvorhersagen vorherzusagen. Eine Umkehrwarnung wird gebildet, wenn sich der Oszillator und die Preisentwicklung in eine entgegengesetzte Richtung bewegen. Die Aroon-Leitungen und Aroon-Oszillatoren sind ziemlich einfache Konzepte zu verstehen, aber liefern mächtige Informationen über Trends. Dies ist ein weiterer großer Indikator zu jedem technischen Händler Arsenal hinzuzufügen. Moving Average Convergence Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) ist einer der bekanntesten und verwendeten Indikatoren in der technischen Analyse. Dieser Indikator besteht aus zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten, die dazu beitragen, den Schwung in der Sicherheit zu messen. Der MACD ist einfach der Unterschied zwischen diesen beiden gleitenden Mittelwerten gegen eine Mittellinie. Die Mittellinie ist der Punkt, an dem die beiden Bewegungsdurchschnitte gleich sind. Zusammen mit dem MACD und der Mittellinie ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt der MACD selbst auf dem Diagramm aufgetragen. Die Idee hinter diesem Impulsindikator besteht darin, das kurzzeitige Momentum gegenüber dem längeren Impuls zu messen, um die momentane Impulsrichtung zu signalisieren. MACD kürzerer Termdurchschnitt - längerfristiger gleitender Durchschnitt Wenn der MACD positiv ist, signalisiert er, dass der kürzere bewegte Durchschnitt über dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt liegt und eine Aufwärtsbewegung nahelegt. Das Gegenteil gilt, wenn die MACD negativ ist - dies signalisiert, dass der kürzere Term unterhalb der längeren und schlagen nach unten Impuls. Wenn die MACD-Linie über die Mittellinie kreuzt, signalisiert sie eine Kreuzung in den gleitenden Mittelwerten. Die gängigsten gleitenden Durchschnittswerte, die bei der Berechnung verwendet werden, sind die 26-Tage - und 12-Tage-Exponentialbewegungsdurchschnitte. Die Signalleitung wird üblicherweise unter Verwendung eines neun-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitts der MACD-Werte erzeugt. Diese Werte können den Bedürfnissen des Technikers und der Sicherheit angepasst werden. Für volatilere Wertpapiere werden kürzere Mittelwerte verwendet, während weniger volatile Wertpapiere längeren Durchschnittswert aufweisen sollten. Ein weiterer Aspekt der MACD-Anzeige, die oft auf Diagrammen gefunden wird, ist das MACD-Histogramm. Das Histogramm ist auf der Mittellinie aufgetragen und durch Balken dargestellt. Jeder Balken ist die Differenz zwischen der MACD und der Signalleitung oder in den meisten Fällen der neuntägige exponentielle gleitende Durchschnitt. Je höher die Balken in beide Richtungen sind, desto mehr Dynamik hinter der Richtung, in der die Balken zeigen. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, wird eines der gebräuchlichsten Kaufsignale generiert, wenn der MACD die Signalleitung überkreuzt (siehe Abbildung 2). Die MACD-Divergenz, (Blaue gestrichelte Linie), während Verkaufssignale häufig auftreten, wenn der MACD das Signal unterschreitet. Relative Strength Index Die relative Stärke Index (RSI) ist eine der am meisten verwendeten und bekannten Impulsindikatoren in der technischen Analyse. RSI hilft, überkaufte und überverkaufte Bedingungen in einer Sicherheit zu signalisieren. Der Indikator wird in einem Bereich zwischen null und 100 aufgetragen. Ein Wert über 70 wird verwendet, um vorzuschlagen, dass eine Sicherheit überkauft ist, während ein Wert unter 30 verwendet wird, um vorzuschlagen, dass er überverkauft ist. Dieser Indikator hilft Händler, zu identifizieren, ob ein Sicherheitspreis unverhältnismäßig zu den gegenwärtigen Niveaus geschoben worden ist und ob eine Umkehrung auf der Weise sein kann. Die Standardberechnung für RSI verwendet 14 Börsentage als Basis, die an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden können. Wenn die Handelsperiode angepasst wird, um weniger Tage zu verwenden, wird der RSI volatiler sein und wird für kürzere Trades verwendet werden. Relative Stärke Index und seine Fehler-Swing-Punkte und das Erlernen von Oszillatoren - Teil 1 und Teil 2.) On-Balance-Volumen Die On-Balance-Lautstärke (OBV) - Anzeige ist ein Bekannte technische Indikator, die Bewegungen in Volumen zu reflektieren. Es ist auch einer der einfachsten Volumen-Indikatoren zu berechnen und zu verstehen. Die OBV wird berechnet, indem das Gesamtvolumen für den Handelsperiode genommen und ihm ein positiver oder ein negativer Wert zugewiesen wird, abhängig davon, ob der Kurs während der Handelsperiode aufwärts oder abwärts ist. Wenn der Kurs während der Handelsperiode gestiegen ist, wird dem Volumen ein positiver Wert zugewiesen, während ein negativer Wert zugewiesen wird, wenn der Preis für den Zeitraum abgefallen ist. Die positive oder negative Volumensumme für den Zeitraum wird dann zu einer Summe addiert, die von dem Beginn der Messung akkumuliert wird. Es ist wichtig, sich auf den Trend im OBV zu konzentrieren - das ist wichtiger als der Istwert der OBV-Maßnahme. Diese Maßnahme erweitert das Basisvolumenmaß durch die Kombination von Volumen - und Preisbewegung. (Für weitere Informationen siehe Einführung in das On-Balance-Volumen.) Stochastischer Oszillator Der stochastische Oszillator ist einer der am meisten anerkannten Momentum-Indikatoren für die technische Analyse. Die Idee hinter diesem Indikator ist, dass in einem Aufwärtstrend, sollte der Preis in der Nähe der Höhen der Handelsspanne schließen, signalisieren Aufwärtsschwung in der Sicherheit. In Abwärtstrends sollte der Kurs in der Nähe der Tiefstände der Handelsspanne schließen, was eine Abwärtsbewegung signalisiert. Der stochastische Oszillator ist in einem Bereich von Null und 100 aufgetragen und signalisiert übergekaufte Bedingungen über 80 und Unterschreitungsbedingungen unter 20. Der stochastische Oszillator enthält zwei Zeilen. Die erste Zeile ist das K, das im wesentlichen die rohe Maßnahme ist, die verwendet wird, um die Idee des Impulses hinter dem Oszillator zu formulieren. Die zweite Zeile ist das D, was einfach ein gleitender Durchschnitt des K ist. Die D-Linie wird als die wichtigere der beiden Linien angesehen, da sie gesehen wird, um bessere Signale zu erzeugen. Der stochastische Oszillator verwendet in der Regel die letzten 14 Handelsperioden in seiner Berechnung, kann aber angepasst werden, um die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen. (Weitere Informationen finden Sie in Getting To Know Oszillatoren - Teil 3.) Technische Analyse: Moving Averages Die meisten Chart-Muster zeigen eine Menge von Veränderungen in der Preisentwicklung. Dies kann es schwierig für Händler, eine Vorstellung von einem Sicherheiten insgesamt Trend zu bekommen. Eine einfache Methode Trader verwenden, um dies zu bekämpfen ist, gelten gleitende Durchschnitte. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitraum. Durch die Plotierung eines durchschnittlichen Sicherheitspreises wird die Kursbewegung geglättet. Sobald die täglichen Schwankungen entfernt sind, sind Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten zu arbeiten. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Arten von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie berechnet werden, variieren, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert wird, bleibt der gleiche. Die Berechnungen unterscheiden sich nur hinsichtlich der Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie sich von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten setzen. Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach. Linear und exponentiell. Simple Moving Average (SMA) Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es nimmt einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise, die in der Berechnung verwendet werden. Zum Beispiel werden in einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf wechselnde Preise durch Erhöhung der Zahl zu reagieren Der in der Berechnung verwendeten Fristen. Die Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke des langfristigen Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu messen. Viele Personen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe die gleiche Auswirkung auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten wichtiger sind und deshalb auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art der Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen von gleitenden Durchschnitten führten. Linearer gewichteter Mittelwert Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der kleinste der drei Fälle und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu lösen. Der lineare gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum hinweg multipliziert und mit der Position des Datenpunkts multipliziert und dann durch die Summe der Anzahl von Perioden dividiert. Beispielsweise wird in einem fünftägigen linear gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, yesterdays um vier multipliziert und so weiter, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average (EMA) Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die letzten Datenpunkte zu legen und gilt als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt. Ein Verständnis der Berechnung ist in der Regel nicht für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie. Das Wichtigste, um sich über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern, ist, dass er mehr auf neue Informationen bezogen auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt und fällt ein 15-Perioden-EMA schneller als ein 15-stündiges SMA. Diese leichte Differenz scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor, um bewusst zu sein, da sie die Rückkehr beeinflussen können. Hauptverwendungen der Gleitende Mittel Gleitende Mittelwerte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen zu identifizieren sowie Unterstützungs - und Widerstandswerte einzurichten. Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, abhängig von der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis über ihm liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend. Umgekehrt kann ein abwärts gerichteter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Ein anderes Verfahren zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von sich bewegenden Mittelwerten zu betrachten. Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, ist der Trend vorbei. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzerfristigen Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Gleitende durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptformen gebildet: wenn der Preis sich durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn er sich durch gleitende Durchschnittsübergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt. Wenn beispielsweise der Kurs eines Wertpapiers, der sich in einem Aufwärtstrend befand, unter einen 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt fällt, wie in 4, ist dies ein Zeichen, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschreitet, ist es ein positives Zeichen, dass der Preis zu steigen beginnt. Wenn die in der Berechnung verwendeten Zeiträume relativ kurz sind, beispielsweise 15 und 35, könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren. Auf der anderen Seite, wenn zwei Mittelwerte mit relativ langen Zeitrahmen überqueren (50 und 200, zum Beispiel), wird dies verwendet, um eine langfristige Trendverschiebung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, eine Aktie, die fallen hat seinen Rückgang zu stoppen und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitt trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend rückgängig gemacht wird. Wenn beispielsweise der Kurs den 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt in einer Abwärtsrichtung durchbricht, ist dies ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt wird. Gleitende Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit. Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen. Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage, 100-Tage, 50-Tage, 20 Tage und 10 Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10 - Durchschnitt von zwei Wochen. Die gleitenden Durchschnitte helfen technischen Händlern, einige der Geräusche, die in den täglichen Preisbewegungen gefunden werden, zu glätten und geben den Händlern einen klareren Überblick über die Preisentwicklung. Bisher konzentrieren wir uns auf die Preisentwicklung, durch Diagramme und Durchschnitte. Im nächsten Abschnitt, betrachten auch einige andere Techniken, die benutzt werden, um Preisbewegung und - muster zu bestätigen. Technische Analyse: Indikatoren und OszillatorenPreis vs. 200-Tage-Moving-Average () Was ist die Definition von 200d MA. Dies misst den Aktienkurs gegenüber dem 200-Tage-Moving-Average (200d MA), ausgedrückt als prozentualer Unterschied. Eine negative Zahl gibt an, dass ein Aktienkurs unter den 200d MA der 200d MA ein langfristiger gleitender Durchschnitt ist, der berechnet wird, indem die Summe des durchschnittlichen Schlusskurses der Sicherheiten während der letzten 200 Tage durch 200 geteilt wird. Stockopedia erklärt 200d MA. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt ist ein beliebter technischer Indikator, mit dem Investoren die Preisentwicklung analysieren. Eine Aktie, die über seinem 200-Tage-Moving-Average handelt, wird in einem langfristigen Aufwärtstrend betrachtet. Wenn der Short Term (50 Tage) Moving Average unter dem langfristigen (200 Tage) Moving Average liegt, wird dies als Death Cross bezeichnet. Während das Inverse als Goldenes Kreuz bekannt ist.
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